• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Основы системостроения от PIRANHAfx - Страница 2

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Возможно и так, не буду спорить, так как я не знаю на чем строится ваша торговля, и тем более не знаю статистики вашей торговли и правил входа/выхода.)

Ну там в блоге я по не многу описываю, на чем строю торговлю свою. Графический анализ в основном, трендовые линии, каналы, паттерны, как на отбой от канала, так и на пробой. При чем на отбой, без индикаторов или свечных паттернов. просто вхожу от границы. Я давно убедился, что все подтверждения, в виде сигналов осциляторов или свечных паттернов лишь увеличивают размер стоп лосса, но никак не улучшают качество сигнала. Если есть параллельный канал, то дальше два варианта, цена либо пойдет внутрь его, либо пробьет, при чем пробить она его может, независимо от того, что там показывали индикаторы у его границы.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Ну там в блоге я по не многу описываю, на чем строю торговлю свою. Графический анализ в основном, трендовые линии, каналы, паттерны, как на отбой от канала, так и на пробой. При чем на отбой, без индикаторов или свечных паттернов. просто вхожу от границы. Я давно убедился, что все подтверждения, в виде сигналов осциляторов или свечных паттернов лишь увеличивают размер стоп лосса, но никак не улучшают качество сигнала. Если есть параллельный канал, то дальше два варианта, цена либо пойдет внутрь его, либо пробьет, при чем пробить она его может, независимо от того, что там показывали индикаторы у его границы.

Я имел ввиду иное, чисто практические выкладки, так как системность подразумевает 100% формализацию и наличие статистики. Например наличие статистики по пробоям, вероятности движения в прибыль/убыток на N пунктов, среднее значение прибыли/убытка и т.д.

Вы даете просто описание торгового метода, а системо строение и системность это гораздо глубже чем описание метода.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Я имел ввиду иное, чисто практические выкладки, так как системность подразумевает 100% формализацию и наличие статистики. Например наличие статистики по пробоям, вероятности движения в прибыль/убыток на N пунктов, среднее значение прибыли/убытка и т.д.

Вы даете просто описание торгового метода, а системо строение и системность это гораздо глубже чем описание метода.
Это сложно описать, смотрите сюда, я наблюдаю за австралийским долларом и вижу, что он рисует нечто похожее на разворотную фигуры с линией шеи, которую пытается пробить, падал он давно и этот год явно показал, что пока дальше не хочет. Видно многочисленные проколы линии шеи, но закрепиться выше ему не удается. Технически, пробой такой фигуры берется на высоту ее, заманчивая цель и я хочу ее взять.

При этом я понимаю, что движение вверх идет с глубокими откатами и вероятней всего, будет мощная коррекция вниз еще, но все таки покупаю от трендовой линии, со стопом за указанным уровнем, синий прямоугольник, место входа в сделку в бай.

При этом я не прочь поучаствовать в коррецкии, которая явно намечается, поэтому после прокола трендовой линии, я не закрываю бай, так как стоп не зацепили, я открываю такой вот шорт от границы канала.

Точка входа, зеленый прямоугольник. Оцениваю самые мощные поддержки, куда может дойти такой рывок, получается вот такая сделка

Покупку конечно сметает стоп, порядка 20 пунктов, я этого и ждал, по большому счету.
Понедельник ночью, я понимаю, что мы у сильной поддержки, рынок показал очень мощное падение и хомяки все настроены на юг, после такой медвежьей недели, самое время ждать перелоя недели и покупать, строю трендовую линию, секрет ее построения не раскрываю, это личные разработки нескольких лет и покупаю. когда цена касается ее, вот такой бай выходит.

Это практика, что конкретно можно тут формализовать, если в ситуации я применяю анализ ситуации, во многом субъективный.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Это сложно описать

Я в принципе имел ввиду именно формализованное описание методов торговли. В системостроении по другому не бывает.


строю трендовую линию, секрет ее построения не раскрываю, это личные разработки нескольких лет и покупаю. когда цена касается ее, вот такой бай выходит.
Ну это понятно, повторюсь я имел ввиду о стандартных для системостроения процедурах.

А именно:
Для того чтобы собрать стратегию для торговли нужно.
1. Метод торговли описательный (основа сигнального блока стратегии).
2. Формализация входа в покупку и продажу.
3.Формализация сопровождения сделки
4. Формализация выхода из сделки.
5. Сбор статистики по сигнальному блоку.
6. Сбор статистики по сопровождению сделки
7. Сбор статистики по выходу из сделки.

Ясное дело это очень грубо, нюансов МАССА, и если после сбора всей нужной статистики имеется положительное мат ожидание , идет работа на улучшение параметров стратегии, а именно, макс дд, фактор восстановление, средняя прибыль/убыток и т.д.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
1. Метод торговли описательный (основа сигнального блока стратегии).
2. Формализация входа в покупку и продажу.
3.Формализация сопровождения сделки
4. Формализация выхода из сделки.
5. Сбор статистики по сигнальному блоку.
6. Сбор статистики по сопровождению сделки
7. Сбор статистики по выходу из сделки.
1. Оцениваю основное направление цены, куда она, вероятней всего стремиться, для чего использую направление тренда, различные фигуры, как то ГиП, вершины, каналы, треугольники, сетку фибо, чтобы определить, куда собственно стремиться цена.
2. Жду коррекции, чтобы открыть сделку по ее завершению, которое оцениваю по разворотным фигурам меньшего периода, либо по построенным каналам, трендовым линиям, то есть ищу, откуда мы можем завершить коррекцию и продолжить движение. При этом должен быть уровень, который ломает мои предположения.
3. Открываю сделку, при этом оцениваю вероятный профит и сколько стопов я могу допустить, так как не всегда точка входа находится с первого раза.
4. Жду профита у намеченного ранее уровня.
5 Сопровождение сделки, подтягиваю стоп за последующие коррекции, то есть импульс, откат, обновление экстремума опять в новом импульсе, стоп подтягиваю за получившийся откат.
Но я повторю вам еще раз, оценка ситуации во многом субъективно, строго формализовать ее вряд ли получится. почему я сразу и написал, индикаторные системы гораздо проще формализовать.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
1. Оцениваю основное направление цены, куда она, вероятней всего стремиться, для чего использую направление тренда, различные фигуры, как то ГиП, вершины, каналы, треугольники, сетку фибо, чтобы определить, куда собственно стремиться цена.
2. Жду коррекции, чтобы открыть сделку по ее завершению, которое оцениваю по разворотным фигурам меньшего периода, либо по построенным каналам, трендовым линиям, то есть ищу, откуда мы можем завершить коррекцию и продолжить движение. При этом должен быть уровень, который ломает мои предположения.
3. Открываю сделку, при этом оцениваю вероятный профит и сколько стопов я могу допустить, так как не всегда точка входа находится с первого раза.
4. Жду профита у намеченного ранее уровня.
5 Сопровождение сделки, подтягиваю стоп за последующие коррекции, то есть импульс, откат, обновление экстремума опять в новом импульсе, стоп подтягиваю за получившийся откат.
Но я повторю вам еще раз, оценка ситуации во многом субъективно, строго формализовать ее вряд ли получится. почему я сразу и написал, индикаторные системы гораздо проще формализовать.

Окей.))) Тогда я не вижу препятствий для создания торгового алгоритма.
Хотя вы писали что что то у вас субъективно. Ну если получается работать с субъективными моментами то хорошо.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Конечно, идеально было бы все это формализовать и написать советник, пусть он пашет, ему положено, он неживой:biggrin2: При том, что пишу я их сам. Но какой робот сможет оценить ситуацию и проделать эту работу. да никакой.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Ну если получается работать с субъективными моментами то хорошо.
Главный момент, не завышай риски, все, если соотношение стоп профит хорошее и ты не слил счет до момента, когда пошли профиты, то все остальное не так важно, формализовано ты открываешь сделку или несколько субъективно, ошибаться в ста процентах случаев просто невозможно, даже намеренно.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Главный момент, не завышай риски, все, если соотношение стоп профит хорошее и ты не слил счет до момента, когда пошли профиты, то все остальное не так важно, формализовано ты открываешь сделку или несколько субъективно, ошибаться в ста процентах случаев просто невозможно, даже намеренно.

Ну "не завышай риски" это очень поверхностно на мой взгляд, хотя и точно. Риски это краеугольный камень прибыльной на дистанции торговли.

На самом деле мое личное мнение- если есть возможность формализовать торговую стратегию это необходимо делать- субъективизм в торговле мне лично очень мешает, поэтому я за формализацию.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
На самом деле мое личное мнение- если есть возможность формализовать торговую стратегию это необходимо делать- субъективизм в торговле мне лично очень мешает, поэтому я за формализацию.
Да я разве возражаю против этого? Да я бы сам так хотел, пересекла абсцисса зону медвежьих ушей, открыл сделку:biggrin2:. Я пытался не раз создать строго формализованную систему, все красиво, пишу по ней сова, пускаю на прогон в терминале, отлаживаю на определенном периоде истории, отличный результат, с теми же настройками переходим на другой участок и все, ничего хорошего не видать, отлаживаешь на этом участке индикаторы, идешь на другой, опять лажа выходит.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Да я разве возражаю против этого? Да я бы сам так хотел, пересекла абсцисса зону медвежьих ушей, открыл сделку:biggrin2:. Я пытался не раз создать строго формализованную систему, все красиво, пишу по ней сова, пускаю на прогон в терминале, отлаживаю на определенном периоде истории, отличный результат, с теми же настройками переходим на другой участок и все, ничего хорошего не видать, отлаживаешь на этом участке индикаторы, идешь на другой, опять лажа выходит.

Ну это стандартная проблема формализованной торговли, 95% всех алгоритмов или нестабильны или убыточны на дистанции.
Прежде чем чего нибудь более менее сносного выходит, перелопачивается тонна песка, чтобы найти 1 крупинку золота.)
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Ну это стандартная проблема формализованной торговли, 95% всех алгоритмов или нестабильны или убыточны на дистанции.
Прежде чем чего нибудь более менее сносного выходит, перелопачивается тонна песка, чтобы найти 1 крупинку золота.)

Так проблема то в том, что эта самая крупица золота, на другом временном участке, превращается опять в песок. И сколько ты не формализуй, все равно задача трейдера во время заметить, что ситуация на рынке не лучшая, для его торговой системы и нужно просто остановить торговлю по ней. А это уже нельзя назвать строгой формализацией.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Вот я думаю, почему могут продавать торговых советников, а все просто, алгоритм, заложенный в них, перестает работать и его скидывают на продажу, хотя он может еще нести прибыль, но автор видит, что все меньше, алгоритм умирает.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Вот я думаю, почему могут продавать торговых советников, а все просто, алгоритм, заложенный в них, перестает работать и его скидывают на продажу, хотя он может еще нести прибыль, но автор видит, что все меньше, алгоритм умирает.

Да все верно, продажа советников в принципе на этом и построена.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Да все верно, продажа советников в принципе на этом и построена.

В таком случае, я не понимаю, почему вы верите в строго формализованную торговую систему, которая будет работать всегда? Ведь это невозможно, на мой взгляд. Тренд идет с глубокими откатами или без них, может переходит в затяжной флет, разве может одна система на всех этих участках показывать положительные результаты? На мой взгляд очень сильная вещь паттерн, он почти всегда показывает настроение рынка.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Почитайте вот этот пост. Я просто давно занимаюсь графическим анализом и замечаю просто удивительные вещи в поведении цены, которые не описаны в классике теханализа, но при этом просто не перестаю удивляться их точности. При чем у меня нет никаких рациональных объяснений. Есть в рынке какая то мистика.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
В таком случае, я не понимаю, почему вы верите в строго формализованную торговую систему, которая будет работать всегда? Ведь это невозможно, на мой взгляд. Тренд идет с глубокими откатами или без них, может переходит в затяжной флет, разве может одна система на всех этих участках показывать положительные результаты? На мой взгляд очень сильная вещь паттерн, он почти всегда показывает настроение рынка.

Я писал что 95% методов торговли при формализации не дают прибыли, но 5% дают.
Опять таки, это субъективная оценка, но факт остается фактом, огромное множество стратегий не дают прибыли при формализации и переписи в mql код.
И 5% алгоритмов, прибыльных на дистанции, не продаются, либо их стоимость очень высока и продажи крайне ограничены.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Почитайте вот этот пост. Я просто давно занимаюсь графическим анализом и замечаю просто удивительные вещи в поведении цены, которые не описаны в классике теханализа, но при этом просто не перестаю удивляться их точности. При чем у меня нет никаких рациональных объяснений. Есть в рынке какая то мистика.

Спасибо, возможно я почитаю. Рынок это сложнейшая совокупность разных процессов, а так же человеческая психология.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Я писал что 95% методов торговли при формализации не дают прибыли, но 5% дают.
Опять таки, это субъективная оценка, но факт остается фактом, огромное множество стратегий не дают прибыли при формализации и переписи в mql код.
И 5% алгоритмов, прибыльных на дистанции, не продаются, либо их стоимость очень высока и продажи крайне ограничены.

Цифры штука очень точная, но написать их можно любому, не в обиду вам будет сказано. Если, как вы сами утверждаете, при формализации, большинство, я подчеркиваю это слово, так как считаю, что цифры точные назвать невозможно, стратегий не дают прибыли, есть ли смысл их вообще формализовать, возможно некая субъективность все таки нужна.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Спасибо, возможно я почитаю. Рынок это сложнейшая совокупность разных процессов, а так же человеческая психология.
Если вы сходите по ссылке, которую я дал, вы поймете, что человеческая психология тут не при чем, так как речь идет о повторении ситуации больше чем через год, просто невозможно, чтобы толпа намеренно это сделала, полагаясь на какой то там человеческий психотип, тут нечто другое. Тут какое то неосознанное поведение толпы.
 
Сверху Снизу