• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Стратегии торговли, основанные на отбой от уровней поддержки и сопротивления.

Для защиты от ложного пробоя уровня:

  • Стоит устанавливать стоп лосс побольше, с запасом на шпильку.

    Голосов: 1 33.3%
  • Ставить обычный стоп лосс, а если будет ложный пробой, перезайти.

    Голосов: 2 66.7%

  • Всего проголосовало
    3

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Всем привет, сегодня хочу предложить поговорить вам о стратегиях торговли, когда сделка открывается от уровня, то есть не на пробой, а на отбой. Я часто встречал мнение, что работать на отскок от уровня лучше, чем на пробой, однако, вряд ли соглашусь с этим, я считаю, что есть свои преимущества и недостатки у любого метода. Хотя, что на пробой, что на отбой, лучше работать от хорошего, надежного, уровня, то есть когда цена много раз разворачивалась от него. В таком случае не столь важно, на пробой или отбой вы работаете. Как бы там ни было, приглашаю вас рассказать, что вы думаете о таких торговых стратегиях, а я пока расскажу о своем опыте, так как часто использую подобные методы торговли.

Различные методы работы от уровня.​

Итак, давайте для начала поговорим, какие методы вообще есть для открытия сделок от уровней сопротивления и поддержки.

Первый, самый агрессивный, трейдер просто ставит лимитный ордер на уровне. То есть мы имеем некий уровень и просто открываем сделку на отбой, как только цена достигнет данного уровня. Стоп лосс ставится за уровнем, кстати, в этом есть проблема, при таком подходе. Абсолютно непонятно, куда ставить стоп лосс, просто установить его за уровнем, так его может выбить случайным движением цены. Есть вариант, установить стоп лосс подальше, чтобы случайная шпилька не выбила его, но это ухудшит соотношение стоп профит. Тут у стратегий, в которых открываются сделки на пробой уровня, явное преимущество, там для постановки стопа есть вполне четкие уровни. Однако, есть и другие методы работы на отбой от уровня, например, индикаторный. Например, трейдер у уровня не просто открывает сделку, как только цена приблизится к нему, а только если получит сигнал от осциллятора. Например, вот тут у уровня сопротивления, на доллар иене, получен сигнал на продажу стохастика, выход из зоны перекупленности.



В этом случае, когда трейдер получает сигнал индикатора, уже цена четко показывает уровень для стопа лосса.

Еще вариант для открытия сделки, пробой фрактала, давайте взглянем на тот же уровень по доллар иене. Но сейчас нанесем стандартный индикатор терминала Метатрейдер, фрактал.



Тогда сделку мы можем открыть на пробой фрактала, в нашем случае – это ордер селл стоп ниже зеленой горизонтальной линией, и стоп лосс выше красной, самого верхнего фрактала перед пробоем.
Ну и наконец, можно использовать свечные комбинации для открытия сделки от уровня. Давайте смотреть на нашу пару доллар иена и уровень сопротивления.



Я выделил разворотную формацию, бычья свеча, затем свеча с длинным хвостом и без тела, которая как раз и коснулась нашего уровня сопротивления. Дальше медвежья свеча, которая упала дальше бычьей. Очень хорошая разворотная комбинация, ее пик и есть хороший уровень для стоп лосса. Рассматривая все эти примеры, можно заметить, что во всех случаях, когда мы будем просто ждать сигнал, неважно, от индикаторов или свечей, у уровня, цена, в любом случае, несколько отойдет от уровня. То есть получить сигнал прямо у уровня, невозможно, а значит, может показаться, что лучше было бы просто открыть сделку, как только цена коснулась уровня. Мы бы получили гораздо меньший размер стоп лосса. Но, проблема в том, что просто открытие сделки у уровня может и уменьшит стоп лосс, хотя необязательно, но при этом увеличивает вероятность его срабатывания. Все-таки, если мы дождемся сигнала у уровня, то станет более понятно, что рынок хочет развернуться в этом месте. В любом случае, какой метод лучше использовать в вашей торговой стратегии, вам подскажет только тестирование и статистика.

Эффективность метода.

Насколько вообще эффективен метод, когда форекс трейдер открывает сделку на отбой от уровня? Знаете, я видел много успешных сделок от уровней поддержки и сопротивления, да и сам частенько открывал такие сделки. Однако, могу сказать, что не встречал пока ни одного успешного управляющего, имеется в виду, успешного на продолжительном участке времени, который бы использовал такие методы работы. Я ничего не утверждаю, может просто мне не встречались такие трейдеры, но все-таки, работающие на пробой и приносящие профит трейдеры, мне встречались. Вообще, не стоит забывать, что построение уровней поддержки и сопротивления – штука весьма субъективная. Ее крайне сложно формализовать. Я думаю, что причина именно в этом, хотя сам метод работы от хорошего уровня может быть довольно эффективным. Но, отсутствие строгой, формализованной стратегии, играет с трейдерами злую шутку. Я неоднократно говорил, что для успеха в трейдинге, на дистанции, очень важна дисциплина. Но дисциплина – это строгое соблюдение правил торговой системы, а если этих четких правил нет? То есть, построении уровней поддержки и сопротивления – это скорее творческий процесс, чем формализованный. Сегодня трейдер увидел один экстремум для построения, завтра другой. Все это может зависеть от настроения трейдера, от его усталости. Так что эффективность торговли от уровней поддержки и сопротивления во многом зависит от того, насколько строго вы сможете формализовать сами методы постройки этих уровней.

Как формализовать построение уровней?

Ну а все-таки, если попробовать подойти к построению уровней не творчески, а строго формализовано? Я думаю, можно, если вы решили создавать торговую систему на основе отбоя от уровней, то стоит прописать очень четкие правила, что вообще можно считать уровнем. Если при торговле на пробой можно считать уровнем любой экстремум, например, максимум(минимум) недели или месяца, то тут такой подход вряд ли подойдет. Хотя, справедливости ради, я бы и на пробой искал более серьезные уровни, чем просто экстремум. Ну да это отвлечение от темы. Конечно, вы можете сами разработать правила, что можно считать уровнем, при этом, я хочу заметить, что правила должны быть уникальными для вашей торговой системы. То есть просто взять общие определения из книжки по техническому анализу, вряд ли подойдет. Приведу примеры, как можно определять уровни для торговой стратегии. Если это горизонтальный уровень, то цена должна разворачиваться от него не менее двух раз, с точностью до определенного количества пунктов, (зависит от волотильности пары и таймфрейма). Если же уровень наклонный, то разворот цены от него должен произойти не менее трех раз. На мой взгляд именно такое количество разворотов от одного места исключают случайность. Ну и конечно, чем этих разворотов больше, тем уровень надежней. При создании торговой системы количество разворотов от уровня можно учитывать, чтобы устанавливать риск на одну сделку, чем надежней уровень, тем выше риск можно позволить.

Выводы по данным методам торговли.

В общем, как и писал, трейдеры, успешно торгующие на отбой от уровня, встречаются не часто, так что стоит это иметь в виду. Хотя, в любом случае, если вы сможете строго формализовать свою торговую стратегию и на проверке она покажет хорошую статистику, то почему бы не пользоваться. При торговле на отбой от уровня сложно определить уровень стоп лосса, шпилькой ложного пробоя могут достать его. При этом, даже если стоп лосс сработал, непонятно, пробили ли уровень или нет, пока не закроется свеча, я встречал довольно длинные шпильки ложного пробоя.

Так что вот так, метод торговли довольно неоднозначный, во всяком случае статистика трейдеров управляющих памм счетами не за него. Но если вы торгуете удачно подобными методами, то почему нет. Расскажите, что вы думаете об открытии сделок на отбой от уровня, используете ли его в своей торговле?


Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
 

Вложения

  • 1.png
    1.png
    59.9 KB · Просмотры: 211
  • 2.png
    2.png
    56.4 KB · Просмотры: 124
  • 3.png
    3.png
    43.7 KB · Просмотры: 134

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,302
Реакции
7,330
Поинты
255.956
Я на поддержку от себя рассчитываю и опираюсь только на свой ум. Чтобы там не писали, я глубоко сначала анализирую, но всегда принимаю свое решение без помощи других. Мне никакой график не авторитет хотя его просматриваю. У Форекс могут быть стоп лосс. Сопротивление для меня это рынок и популярность криптовалют и устойчивость на рынке. У Форекс такого нет.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Я на поддержку от себя рассчитываю и опираюсь только на свой ум.
Сочувствую, вам рассчитывать то практически не на что.:)
Сопротивление для меня это рынок и популярность криптовалют
Чего? а можно этот вопрос подробней осветить?
 

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,302
Реакции
7,330
Поинты
255.956
Сочувствую, вам рассчитывать то практически не на что.:)

Чего? а можно этот вопрос подробней осветить?

Да у меня практики не убавляй и голова на месте. Все по расчету, как счеты деревянные.
 

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,123
Реакции
13,368
Поинты
3.282
Я так понял, это противоположность стратегиям на пробой? Мы просто покупаем от уровня поддержки и продаем от сопротивления?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Я так понял, это противоположность стратегиям на пробой? Мы просто покупаем от уровня поддержки и продаем от сопротивления?
Ну да, типа того, на пробой торгуя мы поступаем точно наоборот.
 

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,123
Реакции
13,368
Поинты
3.282
Ну так и что лучше, как поступать, покупать у поддержки или продавать? Что ждать, пробой уровня или отбой от него?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Ну так и что лучше, как поступать, покупать у поддержки или продавать? Что ждать, пробой уровня или отбой от него?
Ну так очевидно, что зависит от того, какую стратегию торговли вы используете, если пробойную, то ждете пробой, а если отбойную, то работаете на отскок.
 

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,123
Реакции
13,368
Поинты
3.282
Так если мне все равно, лишь бы денег заработать, какая мне разница? Мне нужно просто войти в ту сторону, в которую будет дщвигаться цена.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Так если мне все равно, лишь бы денег заработать, какая мне разница? Мне нужно просто войти в ту сторону, в которую будет дщвигаться цена.
Ну я понял ваш подход, мы говорим о трейдере, который работает и на отбой и на пробой уровня? Так тоже нет проблем, если есть сигнал от уровня, что цена разворачивается, то и входим в нужную сторону. если цена пробивает уровень, тогда идем на пробой.
 

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,123
Реакции
13,368
Поинты
3.282
Так мне что, работать сначала на отбой, а потом, получив стоп лосс на пробой? Рискованно как-то.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Так мне что, работать сначала на отбой, а потом, получив стоп лосс на пробой? Рискованно как-то.
Нет, ну зачем, если вы получили сигнал на разворот от уровня, то и работаете, получили стоп, то все, сидите и не дергаетесь.
 

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,302
Реакции
7,330
Поинты
255.956
Какие счеты, деревянные? А можно вопрос, вы о чем пишите вообще?

Когда-то в бухгалтерии были деревянные надежные счета и в институте учили на них считать. Так вот я в уме так считаю. На Форекс есть же успешные торговые стратегии. Можете их назвать для анализа. Можете даже на видео показать. Много их есть или не сколько.
 

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,123
Реакции
13,368
Поинты
3.282

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,302
Реакции
7,330
Поинты
255.956
Мне вот всегда интересно было , как они там что понимают :biggrin2:

Там сложно додавать. Нужно с простых операций учиться, но их кто-то давно придумал, как сейчас криптовалюту.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
На Форекс есть же успешные торговые стратегии. Можете их назвать для анализа. Можете даже на видео показать. Много их есть или не сколько.
Надежные торговые стратегии люди создают сами. Я лишь описываю различные методы, на основе которых можно создать такие стратегии.
 

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,302
Реакции
7,330
Поинты
255.956
Надежные торговые стратегии люди создают сами. Я лишь описываю различные методы, на основе которых можно создать такие стратегии.

Джесси Ливермор был уникальный и очень успешный трейдер. Можно и его стратегии принимать. Не слышали. Вот еще есть торговая система Woodie CCI, только не помню его автора.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Джесси Ливермор был уникальный и очень успешный трейдер.
Да бросьте, вы считаете, что рынок стоит на месте? Этот ваш трейдер родился в 19ом веке, вряд ли его методы будут сильно востребованы на современном рынке.
 

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,302
Реакции
7,330
Поинты
255.956
Да бросьте, вы считаете, что рынок стоит на месте? Этот ваш трейдер родился в 19ом веке, вряд ли его методы будут сильно востребованы на современном рынке.

Вы что не изучаете, как торговали знаменитые люди. Это же фундаментальная база, а далее может уже быть свой подход. Успешнык трейдеры бережливо относятся к сделкам и открытию позиций в торговле. Есть же успешные трейдеры, можно изучать, как они делают. Например знаменитй Уоррен Баффет. Он занимался фондовым рынком и многое предсказал в финансах. Также был знаменитый форекс брокер МаксиМаркетс.
 
Сверху Снизу