Free Trader
Профессионал
Я сохранил в CSV историю котировок EUR/USR с 15-минутными интервалами, за максимально возможный период (вышло примерно 7 месяцев). Потом проанализировал ее на предмет асимметричных уровней, таких, с которых переход вверх встречался существенно чаще, чем вниз, или наоборот. Текущие настройки скрипта:
1.Начальная котировка округляется до 0.001, то есть 1.3531 и 1.3532 считается одинаковым уровнем (при сборе статистики, при вычислении перехода используется точное значение).
2.Переходом считается только подъем или падение свыше 0.001 (10 пипсов)
3.Учитываются только уровни, повторявшиеся более 50 раз.
4.Учитывается только асимметрия (разница переходов вверх и вниз, деленная на общее число повторов) свыше 0.2.
Выдача скрипта:
1.Начальная котировка округляется до 0.001, то есть 1.3531 и 1.3532 считается одинаковым уровнем (при сборе статистики, при вычислении перехода используется точное значение).
2.Переходом считается только подъем или падение свыше 0.001 (10 пипсов)
3.Учитываются только уровни, повторявшиеся более 50 раз.
4.Учитывается только асимметрия (разница переходов вверх и вниз, деленная на общее число повторов) свыше 0.2.
Выдача скрипта:
Значит, в среднем более 20 раз в месяц возникает ситуация, когда вероятность движения цены в одну сторону превышает вероятность движения в другую на 21-23%. Вопрос: пробовал ли кто-нибудь делать на этом советника ?
