• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Сбалансированный – Shilov - (ForexTrend)

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Структура портфеля на текущую неделю
Счет На начало недели Доля
534457*(Hozyin) 47,96 5%
561375*(Kuznets) 195,27 20%
558616*(Ahmedos) 233,46 24%
520050*(votfx) 223,46 23%
ubunt (563732) 195,27 20%
518906 (Jborn) 80,93 8%
Итого: 976,35


Инвестированы реальные средства
Критерии выбора счетов в портфель:
1) Счет должен быть периодическим
2) Счет находится в ТОП25 на investflow
3) Доля Счета не более 20%(за исключением невозможности вывода)
4) Доли счетов являются решением задачи минимизации риска портфеля при фиксированной доходности
 

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Увы первый вариант расчета портфеля получился с отрицательным результатом.

Решил внести корректировки:
1. Уменьшил долю одного счета до 15%
2. Добавил в расчет счет (588473)Leventa

После внесенных корректировок выложу портфель несколько позже.
 

Вложения

  • Отчет №1.png
    Отчет №1.png
    14 KB · Просмотры: 198

Grekoff

Верифицирован
Регистрация
04.04.2014
Сообщения
1,695
Реакции
2,397
Поинты
0.000

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Сформировал портфель на следующую неделю.
Доходность: 2.09%
Риск: 0,98%
 

Вложения

  • План №1.png
    План №1.png
    15.9 KB · Просмотры: 226

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
В смысле условно-периодическим? Или что вы имеете ввиду :rolleyes:
Имею ввиду то, что все сделки закрываются де факто внутри ТП. Правда на этой неделе сделал исключение для Leventa, по причине периодического уменьшения просадки.
 

orionEMC2

Специалист
Регистрация
17.11.2013
Сообщения
506
Реакции
392
Поинты
0.000
Имхо Инвестоболина стрёмно брать сейчас. Судя по его не малой истории у него скоро просадка. Итак уже рекордно долгий период без просадки за всю историю счёта - 18 недель. А минус он может бомбонуть куда поболее чем Ахмедос и Юбунт вместе взятые. Я в него напрямую не инвестирую но по выше описанной причине не хочу сейчас покупать индекс Баланс.
 

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Спасибо за совет. Орион, я свой портфель формирую исключительно из статистики доходности. На данный момент подхожу к нему как к единственному агрегирующему показателю. У инвестоболена за последние 30 недель требуемое мат ожидание по доходности с низким риском по сравнению с другими счетами не вошедшими в портфель. Пока я доверяю своей модели. Как будет сильное отклонение от расчетов модели, то буду ее менять.
 

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Отчет за прошедшую неделю:
Доходность за неделю превысила плановую доходность по портфелю, что несомненно радует.
Доходность 2,31%.
Так же стоит отметить следующий факт: средняя скользящая доходность портфеля за 10 недель падает относительно средней доходности с начала года.
На данный момент не вижу смысла пересматривать параметры портфеля. На следующую неделю он останется в прежнем составе.
 

Вложения

  • Отчет №2.png
    Отчет №2.png
    20.8 KB · Просмотры: 219

zlt

Интересующийся
Регистрация
21.07.2014
Сообщения
7
Реакции
0
Поинты
0.000
Какой метод используется для расчета портфеля?
 

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Какой метод используется для расчета портфеля?
Расчет производится в несколько этапов:
1. Экспертным образом отбираются счета в которые гипотетически можно вкладываться на большом периоде времени (основные критерии приведены в первом сообщении темы)
2. По всем счетам рассчитывается средняя доходность за выбранный период
3. По всем счетам считается среднее квадратичное отклонение за другой выбранный период
4. Определяется диапазон доходности на котором будет производится расчет портфеля
5. Для каждой точки(значений доходности) решается задача оптимизации минизации риска. Риск считается как корень квадрата дисперсии по портфелю.
6. Строится 3 графика: Риск - Доходность, Риск - (Доходность-риск), Риск - (Доходность + Риск)
7. Определяется максимум графика Риск- (Доходность - риск)
8. Для выбранной точки корректируется портфель с учетом минимальных сумм вхождения.
9. Для откорректированного портфеля рассчитывается заново доходность и риск и все результаты публикуются на форуме.
 

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Отчет за неделю:
Доходность составила 1,20%
Причиной падения доходности стала "плановая просадка" Кузнеца. Посреди недели чувствуя -6% вывел часть средств в Левенту.

План на следующую неделю:
1. Согласно расчетам доля Убунта должна была сократиться до минимума, но вывести смог только досрочную часть и долили ее в Кузнеца. Остальные отклонения от расчета столь минимальны, что ничего менять не стал.
Отчет и план в приложении.
 

Вложения

  • Отчет №3.png
    Отчет №3.png
    20.3 KB · Просмотры: 158
  • План №2.png
    План №2.png
    17.8 KB · Просмотры: 220

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Отчет за неделю:
1. Большая часть трейдеров сработали выше чем мат ожидание по их доходностям за последние 30 недель.
2. Основной вес в понижение доходности внесли Левента и Кузнец. Первая сработала в минус, а второй на 1% ниже своей средней доходности. В результате доходность портфеля составила 1,48% вместо запланированных 2,12%. Так же стоит отметить, что отклонение доходности портфеля лежит в пределах запланированного риска 0,89%.
3. Внутри недели перестройкой портфеля не занимался.
4. Минимальной плановой доходностью за месяц считаю 5%, то есть 1,25% в неделю. Пока этот план в большинстве своем удается выполнять.
 

Вложения

  • Отчет №4.png
    Отчет №4.png
    20.9 KB · Просмотры: 169
Последнее редактирование:

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
План:
1. Ничего менять сильно не стал. Был сильно отвлечен насущными проблемами.
2. Впервые пришло немного рефских и их закинул в Кузнеца согласно самому большому отклонению от модели.

На начало недели портфель выглядит следующим образом:
 

Вложения

  • План №3.png
    План №3.png
    19.2 KB · Просмотры: 161

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
отчет за неделю:
1. Большая часть трейдеров сработала лучше чем работает в среднем, что не может не радовать.
2. Увы Инвестоболин дал сильную просадку инвесторам и это сильно занизило прибыль портфеля.
3. Левента еще не отошла от прошлой недели и показала заниженную прибыль относительно средней доходности.
4. У меня отчетная дата в месяце это 12 число. Следующая неделя попадет уже в следующий месяц. Мой месячный план на месяц составляет 5%(или 1,25% в неделю). В прошедшем месяце выполнить план получилось и доходность составила: 5,74%
Отчет за неделю прилагаю:
Зеленый - доход выше среднего
Рыжий - доход ниже среднего и положительный
Красный - доход отрицательный
 

Вложения

  • Отчет №5.png
    Отчет №5.png
    21.1 KB · Просмотры: 205

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
План на неделю:
1. Последняя просадка Инвестоболена сильно занизила его доходность и увеличила риск, что привело к уменьшению доли в портфеле.
2. Выровнял портфель по максимальной доле в 15% согласно расчету
3. Так же уменьшилась доля Шона и Вотфикс.
4. увеличилась доля Левенты, Хозяина и Жборна.

Плановая доходность осталась прежней 2.1% Риск чуть уменьшился до 0,88%
 

Вложения

  • План №4.png
    План №4.png
    19.1 KB · Просмотры: 155
Последнее редактирование:

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Отчет:
1. Все сработали с почти одинаковым отклонением от среднего с небольшим смещением в меньшую сторону.

Добавить особо нечего.
Доходность: 2,02%
План минимум выполнен с запасом, что радует.
 

Вложения

  • Отчет №6.png
    Отчет №6.png
    21.2 KB · Просмотры: 88

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
План на неделю.
В результате изменения правил расчета произошли некоторые изменения в портфеле. Изменения правил были следующие:
1. Убрал из расчета доходности по счету январь
2. Добавил в расчет Klyaksa

В результате этих действий портфель изменился следующим образом:
1. Ушел из портфеля votfx
2. Klyaksa заняла максимальную долю в портфеле.
3. С приходом klyaksa уменьшился риск портфеля до 0.76%
4. Средняя доходность по большей части трейдеров упала (см. столбец план, %)

Дополнительные изменения:
1. Плановая доливка в 300$
2. Реферальные 0,78$
 

Вложения

  • План №5.png
    План №5.png
    21.8 KB · Просмотры: 162
Последнее редактирование:

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Отчет:
1. Вот ведь она неудача ждала меня за углом :) Это я про Кляксу которая всадила минус мой портфель. Увы остальные не смогли ее минус перекрыть.
2. Нижняя часть портфеля закрылась не только с плюсом, но и существенно ниже среднего. Молодцы.

Доходность: -0,31%
 

Вложения

  • Отчет №7.png
    Отчет №7.png
    23.2 KB · Просмотры: 100

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
План на неделю:
1. Из кляксы с такой веселой просадкой на этой неделе все равно не выйти и тоже самое касается Левенты. По этой причине не стал пересчитывать свой портфель.
 

Вложения

  • План №6.png
    План №6.png
    19.6 KB · Просмотры: 179

ShilovPerm

Интересующийся
Регистрация
19.02.2014
Сообщения
31
Реакции
13
Поинты
0.000
Отчет:
1. Левента отожгла на хороший минус(-9,41%), что очень сильно повлияло на доходность портфеля.
2. Доходность портфеля составила: 0,47%

План:
1. Вывел из Левенты все, что смог.
2. Добавил в расчет twilight и все что вывел внес в него, ибо по расчетам доля у него должна быть еще больше.
3. Выводить из других по крохам не стал, чтобы дополнить долю twilight.
 

Вложения

  • Отчет №8.png
    Отчет №8.png
    21.2 KB · Просмотры: 175
  • План №7.png
    План №7.png
    23.6 KB · Просмотры: 154
Сверху Снизу