• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Лаборатория алхимика – поиск Грааля - Страница 2

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора ((((
А каково соотношение прибыльных и убыточных сделок у этого тестирования и какова дистанция тестирования и количество итераций ("сделок")?
Так же интересен риск/ревард итераций.
 

realnotstory

МАСТЕР
Регистрация
07.09.2016
Сообщения
2,855
Реакции
522
Поинты
0.000
А каково соотношение прибыльных и убыточных сделок у этого тестирования и какова дистанция тестирования и количество итераций ("сделок")?
Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю
А какой риск ревард на сделку? Странно что при 60/40 распределении прибыльных и убыточных сделок вы отбраковали стратегию.
На первом скрине я покажу прогон с 60% прибыльных сделок риском 1% и риск ревард 1,55 и с частотой в 2 сделки в неделю.

На втором скрине то же самое но на дистанции в 5 лет или 1040 сделок.
Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.)
 

Вложения

  • 2017-06-23_15-28-23.png
    2017-06-23_15-28-23.png
    51.5 KB · Просмотры: 143
  • 2017-06-23_15-28-54.png
    2017-06-23_15-28-54.png
    55.2 KB · Просмотры: 139

realnotstory

МАСТЕР
Регистрация
07.09.2016
Сообщения
2,855
Реакции
522
Поинты
0.000
Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.)
Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо
Не понимаю как сочетается "найти грааль" и соотношение 50/50?)
Особенно при условии что идет упоминание о 100/0 и 70/30.)
Но в принципе вас понял.)
 

realnotstory

МАСТЕР
Регистрация
07.09.2016
Сообщения
2,855
Реакции
522
Поинты
0.000
Если бывает был бы рад посмотреть
Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.

Можно покопаться еще и привести с десяток хедж-фондов работающих без отрицательного результата. Как Вы наверное понимаете - отчеты у них публичные.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.
Ну результат 100/0 или близкий к нему говорит что убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.

Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда.
А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки.
Ну я думаю вы и так это знаете.
 

realnotstory

МАСТЕР
Регистрация
07.09.2016
Сообщения
2,855
Реакции
522
Поинты
0.000
убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.
По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка?
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка?
Я имел в виду "хедж" (в большинстве своем) на рынке форекс, а так же как элемент контроля рисков на фонде и сырьевых рынках.
 

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.

Продолжу тему...

Теперь рассмотрим пограничные страйки по ОИ (что это -читаем выше), а именно, уровни ПГ, которые формирует новый контракт на понедельник экспирационной недели текущего.

Для моей торговой тактики это серьезные долгосрочные (месяц контракта) ориентиры.

Значение имеет:

Как рынок провел экспирацию
Как начался новый контракт ( первая неделя)
Положение недельных зон относительно уровней
Недельные изменения ПГ ОИ
Положение профиля объемов фьючерсов.

Ниже выкладываю скриные на все пять инструментов, с которыми работаю.

На скринах собраны все уровни начиная с июньского контракта ( ранее нет смысла рассматривать т.к. произошли изменения в валютных опционах смотри здесь).

Т.к. срины мелковаты (увеличение -щелкните "мышкой"), для большей наглядности, я отметила уровни красными и зелеными квадратиками.









http://http://i6.pixs.ru/storage/0/9/8/159PNG_8114050_28102098.png​

Если кто-то захочет ставить на свой график эти уровни, вам нет необходимости скачивать и возиться с отчетами.
Просто, в субботу или воскресенье перед экспирационной неделей вы заходите сюда

http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile-fx.html

Смотрите такой график по выбранному инструменту и контракту


находите пограничные страйки...

переходите на вкладку Prices, смотрите премию на этих страйках для put и cull,...


отнимаете\прибавляете к страйку, добавляете форвард поинт и получаете цену уровня.

В качестве экспериментального наблюдения не на истории, а в процессе выкладываю скрины уровней текущего контракта, который закончится 3 ноября.

ЕВРО,ЙЕНА,ФУНТ,АУССИ,CAD ( все пары относительно бакса)











 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу