ПАММ-счёт PavelNovikovEURUSD:5 (TenkoFX)

Приветствую друзья.

Предыдущие недели я посвятил модернизации моей торговой стратегии. Более подробно опишу ряд недостатков, до устранения которых наконец-то дошли руки.

1) Я открывал позиции в среднем два - три раза в месяц и держал их обычно по дню два. Т.е. суммарно я бывал в рынке только 4-6 дней в месяце. Гораздо большую часть времени я был вне рынка. Проще говоря моя стратегия была очень малоактивна. Когда я ее разрабатывал, я примерно так и задумывал, что бы она не требовала от меня постоянно находится перед монитором.
2) Так как сигналы на открытие позиций часто были очень близки к идеальным( я этому моменту уделил бОльшее внимание при разработке стратегии, и в этом вопросе преуспел) я часто упускал их, так как просто физически не успевал открывать позиции и цена уходила куда надо без меня. Этот момент я частично исправил уже недавно и результат в реале не заставил себя ждать.
3) Третий очень серьезный недостаток моей системы заключался в том, что я зачастую очень удачно открывшись фиксировал прибыль слишком рано и упускал значительную часть движения, ожидая очередного сигнала на открытие новой позиции.
4) Четвертый недостаток носит чисто технический характер. У меня открыто много счетов и на разных счетах установлены несколько разные рабочие кредитные плечи.

Что я получил в результате модернизации моей системы.

1) Открытые позиции будут находиться в рынке несколько дольше по времени. В результате этого нововведения я буду активен, т.е. находиться в рынке, большее количество дней в месяц - десять и более.
2) Открытие позиции будет происходить немного раньше, я соответственно не буду упускать "идеальные открытия" предыдущей версии торговой системы.
3) Этот пункт перекликается с первым пунктом, но с некоторым дополнением. я буду дольше находиться в состоянии когда открытая позиция имеет текущий профит буду пытаться давать прибыли течь, когда же открытая позиция будет в отрицательной зоне, она будет ограничена стоплоссом.
4) Настало время унифицировать плечо на всех счетах приведя его к значению, которое не бектестах показало наиболее высокий результат в соотношении прибыль\риск

Я провел тестирование системы и настроил ключевые параметры ее для оптимизации соотношения прибыль\риск. В результате этого я внес в систему некоторые изменения. Такого рода изменения мне позволяет сделать качественно новый - существенно улучшенный результат при тестировании системы. Несколько поднимая рабочее плечо, я на бектестинге снизил при этом максимальный дродаун. Число сделок в тестинге остается достаточное для статистики. Оно примерно такое-же как и было в предыдущей версии стратегии.

1) рабочее плечо становится унифицированным для всех счетов и теперь составляет 1-6(независимо от валюты депозита). Ранее было от 1-5 до 1-8.
2) уровень стоплосса становиться равным 130пп, ранее было 65пп. Это существенно выше чем ранее, но оно того стоит учитывая, что на бектестингах после всех изменений удалось снизить уровень максимального дродауна на всей истории.

Еще раз в общем для чего все это сделано.
1) Исправлены недостатки предыдущей версии. Причем в отличие от большинства подобных исправлений, которые делаются обычно, я это делаю на маскимальных текущих показателях по прибыльности системы. Остальные управы как правило начинают править систему в период просадок - подгоняя ее под новую историю котировок. Обращаю внимание, что в моем случае ситуация иная. Я правлю недочеты рабочей успешной системы в момент ее подъема.
2) Я получил существенно, принципиально лучшие результаты по прибыльности, уменьшив несколько максимальный дродаун при том что я поднял чуть рабочее плечо от 1-5 до 1-6 на моих самых жирных счетах. Т.е. я теперь рассчитываю иметь больший средний процент прибыли в год. Это позволит мне более успешно конкурировать с другими управами в плане привлечения инвесторов в свои паммы.

Система стартует на всех счетах с 26 января 2015 года.

Я желаю всем трейдерам и управам удачных сделок а инвесторам удачных вложений!

Искренне Ваш Павел Новиков.