Стратегия торговли календарными спредами (часть 2)

Уважаемые коллеги, примерно год назад я начинал публиковать описание стратегии торговли календарными спредами, все желающие могут ознакомиться с ней по ссылке - https://mmgp.com/showthread.php?t=273393
к сожалению данный вид торговли на тот момент пришлось прекратить, в расцвет "ТОП" управляющих Форекс Тренда и Пантеон Финанса, мой основной инвестор, как впрочем и я сам сочли более легким способом заработка перевод средств на данные площадки.... чем закончилась эта страсть к "халяве" многие из вас ощутили на собственном кошельке на данный момент принято решение продолжить собственную торговлю в данном направление и привлечение средств инвесторов в данный проект, сразу хочу оговориться, в мою задачу не входит рекламирование каких-либо брокеров, контор ДУ и прочего, я не зарабатываю на реферальных ссылках, а предлагаю свои услуги в качестве трейдера, хорошо это будет получаться или нет, все будет видно в данной ветке, здесь будут выкладываться планы торговли, озвучиваться входы, ведение позиций, закрытие позиций и подведение промежуточных итогов. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы, тех, кого заинтересуют результаты торговли, можете обращаться в личку. И так, имеем начальный капитал 10 000$.

на повестке дня несколько перспективных входов в позицию, первым по списку: спред на сахар - Sugar (Oct15-Mar16) с первой половины августа, после небольшого отскока вверх как правило начинает устойчивое снижение, прошлогодняя отработка, а так же статистика продажи спреда начиная с 2003 года положительна, сейчас наблюдается движение вверх, мониторим ситуацию на возможности входа в продажи.
сезонная тенденция - http://s020.radikal.ru/i710/1508/70/300dfdbdd0fa.png
статистика - http://s017.radikal.ru/i443/1508/42/8100367f36e7.png
прошлогодняя отработка - http://s020.radikal.ru/i707/1508/aa/c6f70c1be422.png
текущее положение дел - http://s019.radikal.ru/i644/1508/af/986a08c4423e.png

продажа спреда Sugar (Oct15-Mar16) по цене -1.19
покупка спреда Heating Oil (Sep15-Oct15) по цене -142

добавлено через 6 часов 48 минут

orientt написал(а):

продажа спреда Sugar (Oct15-Mar16) по цене -1.19
покупка спреда Heating Oil (Sep15-Oct15) по цене -142

Нажмите для раскрытия...

сегодня спред сахара начал достаточно уверенное снижение, немного смущает скопление объемов снизу, но первые заявки на покупку были поглощены, поэтому принято решение на открытие позиции 1 контрактом, один тик стоит $11.20, текущее положение дел - http://s017.radikal.ru/i419/1508/3c/1069c009eff6.png
вчера не успел привести аналитику по спреду Heating Oil (Sep15-Oct15), думал движение начнется через день-другой, однако спред начал свой рост уже сегодня. С начала августа наблюдается тенденция роста спроса на ближние контракты печного топлива перед дальними, логика проста, скоро зима и к осени стараются пополнить запасы впрок, например график сезонной тенденции Heating Oil (Sep15-Dec15) предполагает достаточно уверенный рост вплоть до экспирации сентябрьского контракта - http://s019.radikal.ru/i618/1508/87/34a2ed631b41.png
статистика также благоприятна - http://s019.radikal.ru/i601/1508/df/1f05e6412495.png
текущее положение дел - http://s019.radikal.ru/i632/1508/3c/8ad7ed325883.png
открыто 2 контракта, стоимость тика - $4.20

продолжаем рассматривать перспективные входы на этот месяц, с середины августа наблюдается устойчивое снижение спреда на живую скотину - Live Cattle (Oct-Dec), спред может быть достаточно волатильным, однако и потенциал прибыли достаточно большой, статистика благоприятная, пока буду наблюдать за поведением спреда.
график сезонных тенденций - http://s017.radikal.ru/i427/1508/d4/6483ee92aa39.png
статистика - http://s015.radikal.ru/i332/1508/84/c26564c658c0.png

отчет по текущим позициям - оба спреда вышли в зону некоторой прибыли, спред сахара всего на несколько пунктов, по спреду печного топлива выставлен стоп-лосс в безубыток с учетом комиссий. Текущая ситуация:
Heating Oil (Sep15-Oct15) - http://s017.radikal.ru/i420/1508/05/85217d9308bd.png
прибыль +352$
Sugar (Oct15-Mar16) - http://s018.radikal.ru/i521/1508/36/b53e14953ce9.png
прибыль +78$
Начальный депозит - 10 000$
Баланс счета с учетом открытых позиций - 10 430$
Итого: + 4,3%

завтра планируется выход ряд отчетов от U.S. Department of Agriculture, как правило при этом происходят сильные движения по фьючерсам аграрного сектора, при этом часто наблюдаются сильные расширения календарных спредов в течение нескольких дней, что позволяет делать краткосрочные входы на 2-3 дня в направлении последующего сужения спреда, когда новости будут полностью отиграны рынком. По текущим позициям глобальных изменений нет, надеюсь что завтрашние данные двинут спред по сахару в сторону сезонности, при неблагоприятном исходе буду принимать решение либо о добавлении позиции, либо о закрытии...

со дня на день, согласно графиков сезонных тенденций, спред Cocoa (Sep15-Dec15) начинает довольно уверенный рост до последних чисел августа, а после небольшой коррекции и далее, предыдущее снижение спреда до текущих уровней было так же в рамках сезонной тенденции, на текущий момент спред опустился в район -20, среднестатистического значения для данного периода, при этом наблюдается рост объемов, ставлю на мониторинг и жду признаков разворота спреда вверх для открытия позиции.
график сезонных тенденций - http://s011.radikal.ru/i316/1508/ec/9762ca0a645f.png
статистика покупок по годам - http://s017.radikal.ru/i410/1508/43/c3a850cd7058.png
текущая ситуация - http://s009.radikal.ru/i307/1508/bc/673d4b9d3a0c.png

orientt написал(а):

со дня на день, согласно графиков сезонных тенденций, спред Cocoa (Sep15-Dec15) начинает довольно уверенный рост до последних чисел августа, а после небольшой коррекции и далее, предыдущее снижение спреда до текущих уровней было так же в рамках сезонной тенденции, на текущий момент спред опустился в район -20, среднестатистического значения для данного периода, при этом наблюдается рост объемов, ставлю на мониторинг и жду признаков разворота спреда вверх для открытия позиции.
график сезонных тенденций - http://s011.radikal.ru/i316/1508/ec/9762ca0a645f.png
статистика покупок по годам - http://s017.radikal.ru/i410/1508/43/c3a850cd7058.png
текущая ситуация - http://s009.radikal.ru/i307/1508/bc/673d4b9d3a0c.png

Нажмите для раскрытия...

вчера спред Cocoa (Sep15-Dec15) без каких либо предварительных признаков разворота, "выстрелил" вверх пройдя махом почти 40 пунктов, к сожалению открыть сделку не получилось и сейчас остается только наблюдать со стороны за происходящим к слову говоря, такие всплески в августе достаточно характерны для данного инструмента, возможно есть смысл использовать отложенные ордера для ловли таких движений в направлении сезонности, но все это тема для дальнейшего анализа и уроков на будущее, а пока - текущая ситуация по данному спреду:
http://s005.radikal.ru/i209/1508/cc/405d7fc79d42.png

добавлено через 41 минуту
отчет по текущим позициям:
Heating Oil (Sep15-Oct15) после небольшой коррекции пытается продолжить движение в сторону сезонной тенденции, удерживаю позицию
прибыль 344$
Sugar (Oct15-Mar16) на данный момент "топчется" возле уровня открытия практически в 0, продолжаю удерживать позицию, рассчитываю на отработку сезонной тенденции до начала сентября
итого по счету с учетом открытых позиций имеем баланс: 10 344$ или +3,4%

настало время краткосрочной стратегии в торговле календарными спредами, продажа 1-го лота спреда древесины Lumber (Sep-Nov) по цене 1660, основанием для входа является сильный рост спреда в течение последних 4-х дней, спред рос в рамках сезонной тенденции, вход на покупку пропустил, поэтому анализ здесь не озвучивал, однако сейчас есть резон в краткосрочной продаже спреда на 1-2 дня в зависимости от его поведения, на данный момент имеем прибыль в 187$ и выставлен стоп-лосс в безубыток, с учетом комиссий
http://s003.radikal.ru/i204/1508/b2/b5fd12287024.png

позиция Lumber (Sep-Nov) закрыта по стоп-лоссу в безубыток, переоткрыл продажи с уровня 1940

позиция Lumber (Sep-Nov) закрыта по цене 1160 прибыль составила 858$
http://s020.radikal.ru/i710/1508/43/ce4b5479032c.png
позиция по Heating Oil (Sep15-Oct15) была закрыта по ранее выставленному стоп-лоссу в безубыток
позиция по Sugar (Oct15-Mar16) была закрыта при прорыве сопротивления на уровне -1,06 с убытком -145,6$

Итого по итогам августа имеем прибыль - 712,4$ или 7%

продажа Lumber (Nov-Jan) по цене -330

http://s020.radikal.ru/i702/1509/87/8272cc684fa9.png

уважаемые коллеги, появилась возможность выкладывать стейтменты с реального счета, дабы не раздувать ветку, то буду выкладывать ссылку в начале месяца на отчет по торговле и короткий комментарий.
отчет за октябрь можно скачать - https://yadi.sk/i/Dd-5854TkKFrm
баланс на начало месяца - 3 344,47 $
баланс на конец месяца - 4 258,43$
прибыль - 913,96 $

На какую сумму вы ищите инвесторов? У вас депозит на 10 000$. А вы сколько хотите?