• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Результаты эксперимента Системостроение 2.0

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
В данной ветке я буду фиксировать результаты эксперимента, это нужно для анализа эффективности торговли и понимания в каком направлении двигается эксперимент.
Есть ли шансы у стратегии выйти на реал или нет?

Хочу отметить, что данная стратегия тестируется уже больше недели, я просто решил показать как я проверяю в реалтайме идею торгового алгоритма в ручном режиме.

Текущие результаты стратегии на скрине, попозже добавлю мониторинг на буке.

Ход эксперимента, сделки, мысли и скрины можно посмотреть в этой теме.
 

Вложения

  • 2017-07-03_22-43-03.png
    2017-07-03_22-43-03.png
    43.6 KB · Просмотры: 327
Последнее редактирование:

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Текущее состояние счета :

Так как одновременно отслеживается огромное количество торговых инструментов, то нужно пояснить за контроль рисков.)))

Я думаю что пока ограничусь вилкой в 4-7% от депо, так как важно чтобы счет не получил черезмерной волатильности.
На текущий момент я ограничусь 5 одновременно открытыми сделками и общим рисков в районе 5%.
 

Вложения

  • 2017-07-04_01-10-30.png
    2017-07-04_01-10-30.png
    48.2 KB · Просмотры: 263

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Текущее состояние счета:

Наилучший показатель по доходности показывает пара AUD/USD, более подробно с текущим состоянием пары и оценкой перспектив можно будет ознакомиться в этой теме.
 

Вложения

  • 2017-07-04_13-27-50.png
    2017-07-04_13-27-50.png
    47.8 KB · Просмотры: 184
Последнее редактирование:

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками.

На данный момент стоп лосс по позиции на AUD/USD переведен в безубыток, на скрине контроля РМ и ММ видно (отмечено).
 

Вложения

  • 2017-07-04_15-58-52.png
    2017-07-04_15-58-52.png
    50.8 KB · Просмотры: 312

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:

Что же пока австрал является фаворитом с текущей доходностью +0,99%, пара пробила второстепенный экстремум и продолжает нисходящее движение.
Конфигурация канала сигнализирует о назревающем откате, жду развития событий.
 

Вложения

  • 2017-07-05_17-02-49.png
    2017-07-05_17-02-49.png
    47.5 KB · Просмотры: 304
  • 2017-07-05_17-06-15.png
    2017-07-05_17-06-15.png
    90.5 KB · Просмотры: 229

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками на сегодня:

Ситуация немного изменилась, австралиец до сих пор фаворит, но цена откатывает от сегодняшних минимумов, все идет пока в рамках возможного откатного сценария.
доллар/канадец вернулся к уровню входа, после движения против позиции (вчерашнее).
Остальные пары так же находятся в районе точки входа, кроме фунт/ауда, эта пара пока идет в направлении тейк профита.
 

Вложения

  • 2017-07-05_21-10-31.png
    2017-07-05_21-10-31.png
    47.8 KB · Просмотры: 234
  • 2017-07-05_21-14-41.png
    2017-07-05_21-14-41.png
    77.1 KB · Просмотры: 284

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Хотел бы обратить внимание на текущие риски, в связи с переносом стоп лосса по паре ауд/доллар в район безубытка, общий риск снизился до -3,9%.
По идее можно открывать дополнительные сделки, поэтому завтра буду рассматривать возможности для открытия новых сделок (если будут валидные сигналы).
 

Вложения

  • 2017-07-05_22-15-36.png
    2017-07-05_22-15-36.png
    48.8 KB · Просмотры: 300

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:

В экспозиции появились некоторые изменения, добавлена покупка по паре EURCAD.

В целом колебания портфеля иду в в диапазоне 0,5-0,7%, драйвер пока остается прежним (AUDUSD), аутсайдер экспозиции так же прежний USDCAD со своими -0,3%.
 

Вложения

  • 2017-07-06_14-53-54.png
    2017-07-06_14-53-54.png
    48.7 KB · Просмотры: 277

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:

В экспозиции появились некоторые изменения, добавлена покупка по паре EURCAD.

В целом колебания портфеля идут в в диапазоне 0,5-0,7%, драйвер пока остается прежним (AUDUSD), аутсайдер экспозиции так же прежний USDCAD со своими -0,3%.
 

Вложения

  • 2017-07-06_15-16-34.png
    2017-07-06_15-16-34.png
    48.7 KB · Просмотры: 291
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: Klod

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:

Первая пятница месяца принесла волну волатильности в тихую гавань моей экспозиции по стратегии Пиранья.))
Колебание эквити "портфеля" составило более 1,5%, на данный момент эквити пытается пройти в отрицательную зону относительно совокупной валютной экспозиции.
Драйвер роста так же ауд/доллар, тащит эквити портфеля вниз так же - доллар/канадец, там позиция, откровенно говоря, очень слабая и перспективы ее не радужны.
 

Вложения

  • 2017-07-07_15-48-15.png
    2017-07-07_15-48-15.png
    48.5 KB · Просмотры: 300

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Результат торгов за неделю с 3.07. по 8.07.

На выходные стратегия ушла с результатом по плавающей прибыли/убытке в размере -0,38%.
Волатильность эквити в пределах нормы, закрытых сделок на неделе не было, все сделки перенеслись через выходные.
Так как торговля идет с низким маржинальным рычагом, то риски гэпов на открытии рынка остаются в пределах нормы.
 

Вложения

  • 2017-07-08_18-52-33.png
    2017-07-08_18-52-33.png
    48.6 KB · Просмотры: 239

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:

На текущий момент времени, общий результат экспозиции находится в положительной зоне.
Пока плюс обеспечивает австралиец/доллар, аутсайдер все тот же - доллар/канадец.
 

Вложения

  • 2017-07-10_12-55-01.png
    2017-07-10_12-55-01.png
    48.2 KB · Просмотры: 234

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:

Текущее состояние эквити, можно оценить, как слабо растущее.) Доходность вышла в положительную зону и колеблется в диапазоне от полупроцента в плюс, до полупроцента в минус.
Самый большой положительный результат все так же показывает пара австрал/доллар, негатив в экспозицию «подбрасывают» пары доллар/канадский доллар и евро/фунт.
Остальные пары «крутятся» вокруг уровня входа.
 

Вложения

  • 2017-07-11_15-18-45.png
    2017-07-11_15-18-45.png
    47.9 KB · Просмотры: 269

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:
Недавно сработал отложенный ордер по паре канадский доллар/йена, в принципе довольно быстро сработал, так что текущие риски изменились.
Так же в ожидании стоят 2 отложенных ордера по еро/доллар и евро/йене.
Конечно в плане увеличения рисков это не совсем правильно, но нужна дистанция поэтому вход по смежным парам оправдан.
 

Вложения

  • 2017-07-11_18-34-36.png
    2017-07-11_18-34-36.png
    50.8 KB · Просмотры: 274

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:
На текущий момент 2 позиции из общего текущего портфеля закрыты по стопам.
Закрыт австралиец/доллар закрытие произошло по уровню безубытка.
Так же закрыта по стопу сделка на паре доллар/канадский доллар.
Общее текущее состояние открытых позиций – отрицательная область.
 

Вложения

  • 2017-07-12_16-34-32.png
    2017-07-12_16-34-32.png
    50 KB · Просмотры: 281

realnotstory

МАСТЕР
Регистрация
07.09.2016
Сообщения
2,855
Реакции
522
Поинты
0.000
Общее текущее состояние открытых позиций – отрицательная область.
Откуда такая красивая картинка, с какого трейдерского терминала сделана? Соотношение двух плюсовых сделок к четырем минусовым, говорит о том, что есть риск слива позиции. Сервис myfxbook умеет считать прям конкретно подобную вероятность, но я помню, Вы полагаетесь на свои расчеты
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Откуда такая красивая картинка, с какого трейдерского терминала сделана? Соотношение двух плюсовых сделок к четырем минусовым, говорит о том, что есть риск слива позиции. Сервис myfxbook умеет считать прям конкретно подобную вероятность, но я помню, Вы полагаетесь на свои расчеты

Не совсем понял про соотношение плюсовых сделок к минусовым, если вам не трудно, не могли бы пояснить что вы имеете ввиду?

Картинка из терминала, я стараюсь всегда отслеживать показатели торговли как в мт4 так и на буке.

По поводу соотношения прибыльных/убыточных сделок, я должен совершить как минимум 30 сделок, чтобы начать как то оценивать серийность и соотношение (рентабельность).
Да и то, в моем эксперименте есть определенные сложности, у меня идут сделки по кроссам(так называемые смежные сделки), по большому счету они, в большинстве случаев, лишь увеличивают риски, вместо того, чтобы дать больше дистанции для анализа стратегии.
Буду думать по этому поводу.
А майфхбук буду подцеплять наверное после 30 -40 сделок, сейчас смысла маловато.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Промежуточный результат управления рисками:
Текущая ситуация такова, вся экспозиция находится в отрицательной зоне.
Совокупный риск по экспозиции 5,86%, но есть серьезный нюанс, о котором я хотел бы поговорить.

Как видно на скрине, открыты сделки по нескольким евровым парам в одну сторону, при сильном «противоходе» возможно срабатывание стопов по всем этим парам.
Чистота эксперимента естественно становится под вопросом, но если брать только одну пару для эксперимента в реалтайме, то срок наработки статистики может резко сдвинуться и достигнуть отрезка более года. 300+сделок на Н4 по одной паре это очень большая дистанция.

Вот поэтому и нужны роботы (советники), чтобы оттестировать алгоритм на истории и дать трейдеру информацию о статистике и робастости стратегии.
Буду думать, над этим вопросом, оставить все как есть? Но, тогда статистика будет искажена, или пойти по пути получения нормальной статистики, но тогда время эксперимента будет значительно увеличено, а так как итоговые результаты не известны зарание, то такой эксперимент становится бесперспективным.
Ну, разве что его полезность будет в том, что в реалтайме будет показан ход сбора статистики, но такое «шоу», его полезность, вызывает у меня скепсис.

Короче буду думать.)
 

Вложения

  • 2017-07-13_14-52-35.png
    2017-07-13_14-52-35.png
    68.1 KB · Просмотры: 290

Klod

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
02.08.2010
Сообщения
17,969
Реакции
2,164
Поинты
3.590
Да и то, в моем эксперименте есть определенные сложности, у меня идут сделки по кроссам(так называемые смежные сделки), по большому счету они, в большинстве случаев, лишь увеличивают риски, вместо того, чтобы дать больше дистанции для анализа стратегии.
Если у тебя открыта сделка по евро на покупку, то один кросс (в котором евро присутствует)тоже на покупку можно конечно. Но больше вряд ли (только увеличится риск). А вот если евро на покупку а кросс на продажу, то можно еще добавить.. Считать нужно конечно. Для чистоты используй 7 инструментов.. кроссы потом если захочешь. ИМХО.
 

PIRANHAfx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.03.2014
Сообщения
5,528
Реакции
2,983
Поинты
11.270
Если у тебя открыта сделка по евро на покупку, то один кросс (в котором евро присутствует)тоже на покупку можно конечно. Но больше вряд ли (только увеличится риск). А вот если евро на покупку а кросс на продажу, то можно еще добавить.. Считать нужно конечно. Для чистоты используй 7 инструментов.. кроссы потом если захочешь. ИМХО.

Ага, я в курсе.) Ну я описал в чем затык.) 7 пар тоже не айс, так как при ралли по доллару будет то же самое Х риск.

Вот смотри, в среднем на Н4 за месяц проходит 3 сигнала, значит чтобы на 7 парах получить стату 300+ сделок надо дистанцию по времени 3*7=21
300/21=14,28 месяцев.)))

Если использовать 17 пар то скорость набивки 300+ сделок удваивается, Но падает качество статистики из за дублирования риска.

Вот поэтому я и думаю, я сначала тоже об этом думал, до начала постирования хода эксперимента на форуме, но думал это будет все же для меня менее трудозатратно, оказалось не совсем так.)
Вот теперь думаю, плюнуть на качество и брать количеством или начинать грызть кактус:d-thumbup:
 
Сверху Снизу