Соотношение профит/риск

Соотношение риск/профит – параметр, который немаловажен, но и преувеличивать его значимость не стоит. Некоторые утверждают, что оно должно быть 1:3. Но я бы не согласился с данным утверждением. Самое главное, чтобы все было протестировано на истории и не столь важно, какая там цифра. Тем не менее, считается, что торговая система более устойчивая, чем выше данный коэффициент. Этому есть простое объяснение. Один убыток крупный может перекрыть сразу несколько прибыльных сделок, что приведет к просадке. А ни одна система не застрахована от подряд идущих нескольких подобных убыточных сделок, что буквально вгонит в глубокий минус счет.

Безусловно крупные просадки неприемлемы, так как из них труднее выходить. Поэтому и стараются все профессиональные трейдеры придерживаться соотношения хотя бы 1:1. Таким образом, удастся избежать незапланированных просадок, сохранив свои нервы и конечно же депозит.

Я же не гонюсь за данным коэффициентом. Но психологически легче конечно же получить мелкий убыток, чем большой, пускай и реже он будет. Сейчас проходит один конкурс, где призерами становятся те, кто в том числе и достиг коэффициента выше единицы, он еще называется профит-фактором. То есть даже здесь ценят особо, когда профит больше убытка.