Волновая теория и биткоин

Вот интересная мысль, о волновой теории слышали многие трейдеры. Многие ее применяют, но вот вопрос, а работает ли это все на криптовалютах, или для них она пока бесполезна? Если думать логически, то должна, по идее, если она вообще, работает, хоть на чем. Во всяком случае, на рынке форекс ее применяют довольно активно и давно. При этом, когда сама теория разрабатывалась, никакого рынка форекс не было даже близко. Эллиот разрабатывал ее для фондового рынка. А раз так, то по идее, ее можно применить и для рынка криптовалют. Вообще, волновая теория описывает поведение масс трейдеров на спекулятивных рынках. Ведь биткоин - это вполне спекулятивный инструмент, то есть, вполне подходит.

Правда, есть некие оговорки, биткоин - инструмент довольно молодой, ну у него нет достаточной истории котировок, чтобы найти там волны на старших таймфрейма, ну типа недельного, месячного, думаю, даже на дневном не очень просто получится проверить. Однако, на более младших таймфреймах, можно попробовать. Давайте посмотрим, если ли эти самые пятиволновки на графике биткоина. ну вот тут у нас восходящий тренд прошлого года, на биткоине, на четырехчасовом графике. Давайте внимательно посмотрим на него и попробуем найти наши волны.

https://mmgp.com/attachment.php?attachmentid=252920&stc=1&d=1590940932

Вроде все есть. Имеется первая волна, зарождение тренда, она самая короткая, после нее глубокий откат, вторая волна - коррекционная. Как и положено, коррекция довольно глубокая, ведь рынок еще видит старый, нисходящий тренд. Дальше идет затяжная и мощная третья волна. Что там нам говорит далее Эллиот? четвертая волна не должна входить в зону первой. Вроде тоже условия выполняются, ну и пятая, заключительная, после которой тренд разворачивается, либо на коррекцию, в трех волнах, либо вообще, на юг. Хотя, по поводу четвертой и пятой волны могут быть разногласия, я так то привык четвертую видеть более продолжительной, а тут быстрый откат и опять рост. ну да спишем на повышенную волатильность инструмента. Да и вообще, с определением волн всегда были проблемы, на любом рынке. Волновики немало спорят о том, где заканчивается одна и начинается другая. Но в общем, мы можем сказать, что криптовалютный рынок имеет волновую структуру.



Так, но давайте взглянем на младший таймфрейм. Скажем, четырехчасовой, не секрет, что согласно теории Эллиота, любая волна в сторону тренда должна раскладываться на пять волн меньшего периода, и коррекционная на три. Вот и давайте взглянем на первую и вторую волны. Вроде и тут есть похожая структура, на рисунке она обозначена красными тонкими линиями. Видно пять волн восходящего тренда и три коррекционных.



Впрочем, тут тоже достаточно вопросов, вторая волна вообще, какая то невыразительная, по идее, должна быть поглубже. Но, с другой стороны, мы можем принять за первую волну тот маленький закавырок, в самом низу тренда. Тогда все выглядит более логично. Хотя, как видим, в определении волн достаточно субъективных оценок. С одной стороны, цена не может двигаться без откатов и за окончание импульсной волны можно принять любой откат. Но с другой, кто сказал, что рынок будет следовать тому, что нарисована на картинках учебника?



А что дальше? По идее, после пяти волн должна начаться коррекция, либо полный разворот. Обычно, коррекция бывает до уровня 61,8% процента, а у нас цена опустилась гораздо ниже. И хотя в последующем падении явно прослеживается трехволновая структура, как и положено при коррекционном движении, такой глубокий откат вряд ли говорит о серьезной долгосрочной восходящей тенденции на инструменте. Нет, судя по всему, максимум прошлого года цена обновит, возможно в новой пятиволновой структуре. Но не похоже, что сильно далеко. Как видно, в конце прошлого года цена попыталась остановиться у уровня 61,8% и даже начала рост, но затем упала весьма глубоко.

Так что, при желании, вполне можно провести волновой анализ на биткоине.

Кстати, вполне возможно, что на биткоине у нас расширяющийся треугольник, вот такая фигура.

По идее, волновая теория должна работать на любой криптовалюте, если она вообще работает. Ведь Эллиот описывал в этой теории поведение толп спекулянтов. Раз криптовалюта спекулятивный инструмент, то волны и тут должны работать.

А вообще, стоит признать, что все эти раскладки на волны очень часто субъективны. Ну я часто замечал, что волны раскладываются хорошо уже на истории. А вот показать будущую волну, тут очень долгий спор может быть между последователями волновой теории.

Что интересно, в долгосрочной перспективе на криптовалюте волны разложить не получается, недостаточно истории у цены.