срочный рынок FORTS - фьючерсы - Фьючерсы, опционы, векселя и облигации

Важная информация

Акция: Бестрайтер (1-5 поинтов за 1000 символов)

MMGP объявляет набор в команду модераторов

Форум MMGP предлагает партнерство

Почему форум переехал на COM - Подробнее ЗДЕСЬ

Получайте поинты за созданные темы и сообщения в различных разделах!

Подпишись на MMGP в соцсетях и получи 5 поинтов!

Официальный Telegram-канал и чат форума MMGP.COM ⤀ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ОБЩЕНИЮ!

Результаты опроса: Ваше отношение к рискам?
Готов рисковать, интересует максимальная прибыль	30	24.79%
Не хочу все потерять, ищу оптимальный вариант	64	52.89%
Не готов к рискам и убыткам, интересует стабильная, пусть и небольшая прибыль	27	22.31%
Голосовавшие: 121. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить

Страница 1 из 12

Последняя »

Первый пост

Опции темы

Сегодня, 02:30

03.06.2010, 18:24

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

срочный рынок FORTS - фьючерсы

Дорогие форумчане, хочу поделиться своим опытом и пониманиями по срочному рынку FORTS.

По нему написано много материалов, красивая прибыль по 1000% в месяц и прочие прелести, но насколько всё это реально?
Итак, начнем с самого определения – что же такое FORTS? Это биржа фьючерсов и опционов, часть рынка РТС. На ней можно торговать фьючерсными контрактами на акции российских компаний (наиболее ликвидных, например Сбербанк, Газпром, Лукойл), а также товарные фьючерсы (золото, нефть, платина и др.). Если вы спекулянт, то не стоит думать, что фьючерсы – это сложно. Все происходит также как и на обычном рынке акций, просто тут немного другие скорости и объемы. Ну и конечно каждые 3 месяца приходится перекладываться в более поздние фьючерсы, т.к. у старых происходит дата экспирации. Для дейтрейдера это не проблема. Сверхвысокие скорости могут серьезно помешать при выставлении заявки – пару секунд задержки и цена ушла в другую сторону! Во многом это связанно из-за того, что чуть меньше половины участников рынка это механические торговые системы, большинство других – скальперы. И правда, FORTS подходит для скальпинга гораздо лучше, чем ММВБ. Да и комиссии тут меньше.

А откуда же такая супер прибыль?
Тут все немного похоже на форекс. Просто плечи достаточно высокие и поэтому можно совершать сделки на большой объем не имея при этом крупной суммы на счету. К примеру, плечо при торговле фьючерсами на акции составляет 1:10, фьючерсами на золото 1:20. Использовать его можно при скальпинге, но если удерживать позиции долгое время, то в случае небольшого движения против позиции вылет по margin-call’у гарантирован. Поэтому на этом рынке риск-менеджмент как нельзя кстати! В принципе на скальпинге реально зарабатывать по 2-6% в день, как раз за счет плеча. Но не думайте, что это так просто – купил, отошел, потом пришел и продал.
Самый популярный инструмент для торговли это фьючерс на индекс РТС. Именно на нем работают большинство участников рынка. Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше. На нем торгуют очень много роботов (т.е. МТС) и скальперов поэтому бывают такие ситуации, когда выставляешь заявку, а после этого она уходит очень далеко в стакане и позиция, что минуту назад была в прибыли, может уйти в убыток, либо наоборот купил, и через минуту уже неплохая прибыль. Поэтому надо четко знать, когда и в какую сторону открывать позицию.

Когда я начал работать на FORTS’е, я планировал заниматься внутридневными спекуляциями. Но почему-то стабильной прибыли у меня не получалось...

Я вывел для себя несколько правил:
- просто так денег не заработаешь, или заработаешь, но потом все потеряешь. Это не халява и не «легкие» деньги.
- никаких эмоций! Иначе сам введешь себя в заблуждение и будет ещё хуже.
- очень желательно разработать свою торговую систему, это один из вариантов стабильного заработка.
- следить надо за всем. Работа по техническому анализу не всегда приносит доход, особенно во время выхода новостей. Скажем, если нефть и американские индексы растут, а по технике какой-то сигнал вниз, то это краткосрочный сигнал. Будет отскок очень маленький и быстрый, если глобальное движение вверх. Я торговал по системе, основанной на техническом анализе, так если торговать без рисков, так получалось фиксировать небольшую прибыль.

После того, как я разработал свою стратегию, у меня стало получаться зарабатывать, и действительно, достаточно неплохо зарабатывать! Но все-равно я уделяю трейдингу много времени, в день достаточно много сделок.

Достаточно важный фактор для работы на срочном рынке – выбор брокера.
Я торговал на рынке акций через банк, там же начал работать с фьючерсами. Но как известно, банк не специализируется на трейдинге, у него старые технологии, а самое главное – медленные сервера, которые делают скальпинг практически не реальным. Все это решается переходом в хорошую брокерскую компанию. Там и терминалы более шустрые и удобные, да и робота легче создать и подключить…
Итак, подводя итог, можно сказать, что рынок фьючерсов – что-то среднее между спот-рынком ММВБ и валютной биржей Forex.

--------------------------------

Если есть вопросы – задавайте, с удовольствием на них отвечу.

--------------------------------
Автор: Tr@der
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Сказали спасибо 5 раз(а):

AlexCh (15.06.2010), Firewall (24.07.2015), mysilver (03.06.2010), vagh (11.11.2013), VESTAXXX (11.10.2015)

14.06.2010, 20:43

Vovan

MMGP.RU

Имя: Владимир

Пол: Мужской

Возраст: 33

Адрес: ДВ

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 07.05.2007

Сообщений: 3,142

Благодарностей: 3,650

УГ: 0

подарки

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

А я использую Forts для хеджирования рисков.
В основном торгую фьючерс на индекс РТС.

Т.е у меня куплены акции на долгосрочный период, но когда на рынках начинается паника, то я просто открываю фьючерс на индекс РТС на продажу и убыток по акциям компенсируется прибылью от фьючерсов. Затем, когда ситуация стабилизируется, я закрываю позицию по фьючерсам, фиксируя прибыль.

То есть не нужно совершать действий с акциями (а именно продавать их и покупать снова) и платить приличные комиссии брокеру, а лучше захеджироваться фьючерсами. Преимущества в том, что комиссии минимальны (0.5 руб./контракт), да и не нужно иметь всей суммы на счету, чтобы купить фьючерс.

Также иногда спекулирую фьючерсами на золото и нефть.

__________________
Forex брокер, которому я доверяю

Сказали спасибо 7 раз(а):

Firewall (24.07.2015), Kinken (23.06.2012), kost1643 (24.01.2015), Torvin (27.03.2014), vagh (11.11.2013), VESTAXXX (11.10.2015), Илья Простой (22.11.2014)

14.06.2010, 21:12

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

У меня аналогичная среднесрочная стратегия. FORTS подходит как нельзя лучше для шортов.

30.06.2010, 18:34

Faraneed

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 30.06.2010

Сообщений: 2

Благодарностей: 0

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Однозначно
Не хочу все потерять, ищу оптимальный вариант

19.07.2010, 18:11

Camarad Petrov

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 19.07.2010

Сообщений: 17

Поблагодарили: 1 раз

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Та же история - хеджирую свои риски. Плюс использую еще арбитражные стратегии, то есть играю на разнице цен между стоимостью акции компани и ее продукта основного. Основные пары для реализации таких стратегий - нефть - Лукойл, золото - Полюс Золото... стратегия тоже спекулятивная, но работает прекрасно. А фообще конечно фьюч - отличный инструмент как для спекуляций, так и для хеджирования. На мой взгляд, один из оптимальных способов работы на срочном рынке - последовательная отработка одной стратегии до получения успешного результата. Потом можно будет наращивать базу таких стратегий, главное не бросаться сразу в омут с головой по всем кнопкам жать-)

Сказали спасибо:

transmega (13.01.2015)

20.07.2010, 11:06

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Да... арбитраж - интересная штука

Но я на нем просто иногда сбер против газпрома гоняю... или против индекса

21.07.2010, 14:11

Camarad Petrov

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 19.07.2010

Сообщений: 17

Поблагодарили: 1 раз

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Против индекса я тоже гоняю-) сейчас хочу еще фьючом на нефть против него погонять... раздумываю. не пробовали? есть результаты?

21.07.2010, 20:52

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Так там у фьюча на нефть очень низкая ликвидность - купить/продать его, сплошной геморой

Да и хочешь RTS vs нефть??

25.07.2010, 19:18

Camarad Petrov

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 19.07.2010

Сообщений: 17

Поблагодарили: 1 раз

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:

Сообщение от Tr@der

Так там у фьюча на нефть очень низкая ликвидность - купить/продать его, сплошной геморой

Да и хочешь RTS vs нефть??

ну вот сейчас с учетом сложившейся ситуации открывать позиции на покупку нефтяных фьючей не буду, буду смотреть, как их продавать скорее.

да, хочу индексом против нефти.

26.07.2010, 17:19

#10

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

так а какая зависимость между этими интсрументами?

27.07.2010, 16:27

#11

Camarad Petrov

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 19.07.2010

Сообщений: 17

Поблагодарили: 1 раз

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

в смысле между нефтью и индексом?? индекс же средневщвешенный показатель экономики, а нефть соответственно - главный рычаг влияния не нее. как раз буду сегодня графики анализировать, хочу посмотреть разницы... или может у вас расчеты есть?

08.08.2010, 19:47

#12

Stromae

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 08.08.2010

Сообщений: 10

Благодарностей: 0

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:

Сообщение от Camarad Petrov

Вы в смысле арбитражную стратегию хотите выстроить? А почему именно индекс ртс против фьючерса на нефть? Может фьючерсы лукойла? И как у них с ликвидностью?

08.08.2010, 23:44

#13

WMG

Должник!!!

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 31.01.2010

Сообщений: 1,312

Благодарностей: 12,571

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Индекс РТС надо выстраивать против корзины фьючерсов ( Газпром,Лук, Сбер) - не принимайте за догму.

А РТС Стандарт - вместо сбера, берите Si ( доллар).

Сам торгую Индексный арбитраж и могу сказать, что Индекс только против корзины. Ну а корзину сами можете выстроить любую.

22.07.2011, 07:59

#14

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Кстати, на FORTS запущен в свободное обращение фьючерс на индекс волатильности RTSVX. К сожалению, в нем пока нет ликвидности и торговать им практически не возможно, но мне кажется, это очень хороший инструмент для хеджирования. Будем ждать, пока его "раскрутят"

22.07.2011, 10:40

#15

WMG

Должник!!!

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 31.01.2010

Сообщений: 1,312

Благодарностей: 12,571

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

А еще запущен индекс РТС - в рублях...

Таким образом, нет необходимости выстраивать корзину, относительно доллара

15.09.2011, 20:34

#16

gramotnosti

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 14.09.2011

Сообщений: 9

Благодарностей: 0

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:

Сообщение от Tr@der

Самый популярный инструмент для торговли это фьючерс на индекс РТС. Именно на нем работают большинство участников рынка. Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше.

Совершенно не согласен с тезисом о том, что Газпром коррелирует с индексом РТС. И еще, помимо Газпрома существуют фьчерсы на Лукойл, Роснефть, Сберы, которыми очень интересно торговать, они достаточно предсказуемы по сравнению с РТС и ликвидны, если конечно не говорить о заоблачных суммах.
Рекомендую также попробовать торговать фьчерсами валютной пары евро/доллар. Существуют очень надежные стратегии, которые позволяют с достаточной степенью степенью надежности проводить сделки. Я торговал некоторое время, используя стратегию форекс, которая достаточно успешно работает и на рынке фортс. Ссылку дам позже, когда количество моих сообщений превысит необходимый для этого порог.

15.09.2011, 21:27

#17

WMG

Должник!!!

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 31.01.2010

Сообщений: 1,312

Благодарностей: 12,571

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:

Сообщение от gramotnosti

Совершенно не согласен с тезисом о том, что Газпром коррелирует с индексом РТС

А никто не говорит, что они коррелируют.
В любом случаи индекс РТС, необходимо "перекрывать" корзиной, как минимум из трех бумаг ( Лук, Газ, Сбер) - это как минимум ( не аксиома).
Можно и большим кол-вом.

Евро-доллар, по ликвидности будет не самым лучшим инструментом на фортс. В отличии от фъючей на бумаги.

15.09.2011, 21:46

#18

gramotnosti

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 14.09.2011

Сообщений: 9

Благодарностей: 0

УГ: 0

КП: 0.000

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:

Сообщение от WMG

А никто не говорит, что они коррелируют.

Именно это и имеет в виду Tr@der

Цитата:

Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше.

20.09.2011, 18:50

#19

Tr@der

Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 13.02.2010

Сообщений: 1,877

Благодарностей: 1,483

УГ: 1

КП: 0.000

награды

Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:

Сообщение от gramotnosti

Рекомендую также попробовать торговать фьчерсами валютной пары евро/доллар. Существуют очень надежные стратегии, которые позволяют с достаточной степенью степенью надежности проводить сделки. Я торговал некоторое время, используя стратегию форекс, которая достаточно успешно работает и на рынке фортс. Ссылку дам позже, когда количество моих сообщений превысит необходимый для этого порог.

Согласен, я например пробую использовать систему основанную на индикаторе MW MFI, которую узнал когда торговал на форексе. Но все сводится к тому, что необходим комплексный подход.

Про ликвидность - Газпром имеет наибольший вес в индексе... Но вообще да - не обязательно он должен коррелировать. HFT-трейдинг лучше на фьючерсе RTS хотя бы из-за уменьшения комиссии (он получается дешевле чем GZZ или LKZ на ту же сумму)