zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Всем привет, этой темой я хочу начать цикл о слабых и сильных сторонах различных торговых стратегий, которые существуют на рынке форекс. Сегодня хочу поговорить о пробойных стратегиях, как следует из названия, сделки в данных торговых системах открываются на пробое важных экстремумов. Идеальных стратегий не бывает на рынке форекс, все имеют сильные и слабые стороны. Наблюдая торговлю управляющих компании Ice Fx, ссылку на нее вы можете увидеть у меня в подписи, я смог сделать выводы по различным стратегиям, в том числе и пробойным. В какие моменты они приносят прибыль и убытки, так что могу этими наблюдениями поделиться с вами. И приглашаю вас высказать свое мнение по торговле на пробоях.
Итак, я видел два различных метода, как открываются сделки на пробой уровня. При первом трейдер ждет, когда закроется свеча за уровнем и только потом, выставляет ордер за этой свечой, ну или сразу открывает сделку, как только цена окажется за уровнем. Во втором случае просто ставится ордер за уровнем и как только цена попадает туда, он открывается. Как вы понимаете, второй пример – это пример более агрессивной торговли, вполне можно попасть на шпильку ложного пробоя, но при нем размер стоп лосса получается гораздо меньше. В качестве примера такой торговли я бы привел систему торговли управляющего Solandr, например, компании Ice Fx. На рисунке мы можем видеть, как его торговый советник расставляет пробойные ордера на недельных экстремумах.
То есть он не ждет никаких свечей, что там и как закроется, при этом он сейчас, по общему итогу торговли, в плюсе. Значит такой подход вполне имеет право на жизнь, несмотря на то, что нам говорят классики трейдинга.
При подходе, когда трейдер ждет закрытия пробойной свечи стоп лосс больше, однако шансов получить его гораздо меньше. Что выбирать, пусть скажет статистика и личные предпочтения. При этом я хочу напомнить, что второй метод не дает никаких гарантий, что стоп лосс не сработает. Во всяком случае, я много раз видел ложный пробой и после того, как свеча закрылась за уровнем.
Для новичка на рынке форекс может быть сложность в данных стратегиях торговли. Дело в том, что приходится продавать по самой дешевой цене за последнее время и покупать по самой дорогой. Понятно же, коль у нас есть некий уровень, то его пробой – это в первую очередь новая цена. В этом и могут быть сложности для работы трейдера, особенно, если он не обладает достаточным опытом. По этому поводу я хотел бы заметить, стоит просто задуматься о том, что вам неважно какова цена была минуту, час или день назад. То есть нет ничего страшного, если вы купите дороже, чем рынок предлагал час назад, ваша задача, на самом деле, купить дешевле, чем будет через час, а прошлая цена мало волновать должна трейдера, ее уже нет. По большому счету, это вопрос дисциплины трейдера, с опытом начинаешь понимать, раз система торговли говорит открывать сделку, нужно делать это, а не рассуждать о дешевизне и дороговизне.
После любого роста следует падение, и после падения, рост. Это утверждение крайне справедливо для рынка форекс. Во флете так особенно, флет – это и есть то состояние рынка, когда цена просто бегает то вверх, то вниз, в рамках небольшого диапазона. Но даже в тренде, когда цена движется направленно, откаты, движения в другую сторону, штука неизбежная. Просто, когда цена движется в тренде, вверх, например, движения в обратную сторону, вниз, более редкие и более короткие. Хотя флетовый диапазон и имеет границы некоторые, но как правило, они довольно размытые. Это значит, что цена может, во время флета, заскакивать за важные уровни и возвращаться назад, не продолжая движения, так называемый, ложный пробой уровня. Именно в такое время уже не столь важно, как закроется свеча.
Если же на рынке тренд, то пробив уровень, цена, как правило, редко уже возвращается за него назад. Особенно, если пробой происходит в сторону этого тренда. Что это значит для наших пробойных форекс стратегий? Думаю, понятно, когда рынок флетит, стоп лоссы система торговли будет приносить гораздо чаще чем тейк профиты. По большому счету это можно проследить на стейте того же Solandr. Смотрим на рисунок.
Я выделил две зоны, зеленая, когда доходность трейдера росла, и красная, когда он пошел в просадку. Если вы внимательно посмотрите, то видно, что в прибыли управляющий был в 2017 году, а в просадку идет весь 2018. Торгует данный управляющий только парой EURUSD. Давайте взглянем что было у нас на недельном графике пары в эти годы.
Зеленый квадрат – 2017 год, красный -2018. Думаю, любому видно, что 2017 год был куда более трендовым. В красном квадрате есть еще две, более темных области, это все, как видите, флет, когда цена не двигалась направленно. То есть трендового времени за весь 2018 год у нас было всего четыре недельных свечи. Думаю, любому понятно, что влияние фаз рынка, тренд и флет, не может быть случайным на стейт данного управляющего. В этом нет ничего удивительного, как я и писал, пробойные стратегии торговли во время флета будут более убыточными.
К сожалению, какую бы торговую стратегию мы не рассматривали, для нее будут убыточные периоды на рынке. Знать заранее, когда они наступят невозможно. Потому трейдер просто открывает сделки по всем сигналам подряд, получая стоп лоссы и ждет, когда начнется более выгодный период.
Что касается пробойных стратегий, использовать ли их в своей торговле? Они отличаются своей простотой, все что нужно трейдеру, это определить уровни и все. Но и недостатки у них существенны, давая просто шикарную прибыль в трендовые периоды, во время флета вы будете сидеть в просадках, увы.
Давайте подумаем над вопросом, как сделать так, чтобы пробойная стратегия не давала таких глубоких просадок, какие мы наблюдаем у управляющего, которого я привел в пример. Конечно, это не его вина, он строго торгует по правилам своей системы и из просадки он выйдет, скорей всего, как только начнется тренд. В этом вообще весь принцип трейдинга, это как восходящий тренд на рынке форекс, рывок в прибыль и коррекция-просадка, затем новый рывок. Так вот, полностью избавиться от просадок не получится никак, а вот попытаться уменьшить, вполне реально.
Что касается пробойных стратегий, думаю, это очевидно, нужно просто найти способы, чтобы распознать флет и просто не торговать в это время вообще. Тем более, что рынок форекс предоставляет много инструментов и всегда можно найти пару, на которой сейчас тренд. Так что фильтр, показывающий состояние рынка, тренд или флет, для пробойных стратегий просто необходим. Это может быть некий индикатор, например, пусть самый простой. Допустим, скользящая средняя, это самый простой индикатор, при помощи которого уже можно понять состояние рынка. Возьмем период 12 для МА и наложим на наш график EURUSD, смотрим, что получается.
Видим, что в те периоды, когда наш управляющий получал профит, цена уверенно была выше линии индикатора. А вот год, когда он пошел в просадку, цена большей частью времени путалась с линией индикатора, то есть уверенного тренда не было. Следовательно, если добавить в стратегию вот такой простенький фильтр, качество ее уже может улучшиться. Если цена уверенно держится выше или ниже линии индикатора, то пробойные ордера выставляются. Как только цена начинает соединяться с индикатором, система выдает запрет на торговлю по этой паре, торгуем по другой. Я напоминаю, этот фильтр лишь пример, безусловно трейдер, разрабатывая торговую систему, может найти более совершенный. Но то, что для пробойных стратегий он необходим, в этом я уверен.
Кто-то может сказать, торговать на пробой плохо, все эти ложные пробои – неприятная штука. На это я отвечу, ребята, вы не найдете стратегию торговли, которая не будет вас огорчать стопами. Да, бывают ложные пробои, что тут поделаешь, но за ними, все равно будут истинные, все что нужно, чтобы прибыльных сделок было больше чем убыточных и(или) стоп в отдельной сделке был больше профита. Если грамотно подойти с этим вопросом к созданию пробойной стратегии, этого вполне можно добиться. Хотя, тоже самое можно сказать о любом методе торговле, а не только о пробойном. Успех зависит во многом от того, кто и как использует инструмент. На этом все, приглашаю высказываться, что вы думаете о пробойных стратегиях торговли?
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Два подхода к открытию сделок на пробое.
Итак, я видел два различных метода, как открываются сделки на пробой уровня. При первом трейдер ждет, когда закроется свеча за уровнем и только потом, выставляет ордер за этой свечой, ну или сразу открывает сделку, как только цена окажется за уровнем. Во втором случае просто ставится ордер за уровнем и как только цена попадает туда, он открывается. Как вы понимаете, второй пример – это пример более агрессивной торговли, вполне можно попасть на шпильку ложного пробоя, но при нем размер стоп лосса получается гораздо меньше. В качестве примера такой торговли я бы привел систему торговли управляющего Solandr, например, компании Ice Fx. На рисунке мы можем видеть, как его торговый советник расставляет пробойные ордера на недельных экстремумах.
То есть он не ждет никаких свечей, что там и как закроется, при этом он сейчас, по общему итогу торговли, в плюсе. Значит такой подход вполне имеет право на жизнь, несмотря на то, что нам говорят классики трейдинга.
При подходе, когда трейдер ждет закрытия пробойной свечи стоп лосс больше, однако шансов получить его гораздо меньше. Что выбирать, пусть скажет статистика и личные предпочтения. При этом я хочу напомнить, что второй метод не дает никаких гарантий, что стоп лосс не сработает. Во всяком случае, я много раз видел ложный пробой и после того, как свеча закрылась за уровнем.
Психологические сложности.
Для новичка на рынке форекс может быть сложность в данных стратегиях торговли. Дело в том, что приходится продавать по самой дешевой цене за последнее время и покупать по самой дорогой. Понятно же, коль у нас есть некий уровень, то его пробой – это в первую очередь новая цена. В этом и могут быть сложности для работы трейдера, особенно, если он не обладает достаточным опытом. По этому поводу я хотел бы заметить, стоит просто задуматься о том, что вам неважно какова цена была минуту, час или день назад. То есть нет ничего страшного, если вы купите дороже, чем рынок предлагал час назад, ваша задача, на самом деле, купить дешевле, чем будет через час, а прошлая цена мало волновать должна трейдера, ее уже нет. По большому счету, это вопрос дисциплины трейдера, с опытом начинаешь понимать, раз система торговли говорит открывать сделку, нужно делать это, а не рассуждать о дешевизне и дороговизне.
Зависимость от фаз рынка.
После любого роста следует падение, и после падения, рост. Это утверждение крайне справедливо для рынка форекс. Во флете так особенно, флет – это и есть то состояние рынка, когда цена просто бегает то вверх, то вниз, в рамках небольшого диапазона. Но даже в тренде, когда цена движется направленно, откаты, движения в другую сторону, штука неизбежная. Просто, когда цена движется в тренде, вверх, например, движения в обратную сторону, вниз, более редкие и более короткие. Хотя флетовый диапазон и имеет границы некоторые, но как правило, они довольно размытые. Это значит, что цена может, во время флета, заскакивать за важные уровни и возвращаться назад, не продолжая движения, так называемый, ложный пробой уровня. Именно в такое время уже не столь важно, как закроется свеча.
Если же на рынке тренд, то пробив уровень, цена, как правило, редко уже возвращается за него назад. Особенно, если пробой происходит в сторону этого тренда. Что это значит для наших пробойных форекс стратегий? Думаю, понятно, когда рынок флетит, стоп лоссы система торговли будет приносить гораздо чаще чем тейк профиты. По большому счету это можно проследить на стейте того же Solandr. Смотрим на рисунок.
Я выделил две зоны, зеленая, когда доходность трейдера росла, и красная, когда он пошел в просадку. Если вы внимательно посмотрите, то видно, что в прибыли управляющий был в 2017 году, а в просадку идет весь 2018. Торгует данный управляющий только парой EURUSD. Давайте взглянем что было у нас на недельном графике пары в эти годы.
Зеленый квадрат – 2017 год, красный -2018. Думаю, любому видно, что 2017 год был куда более трендовым. В красном квадрате есть еще две, более темных области, это все, как видите, флет, когда цена не двигалась направленно. То есть трендового времени за весь 2018 год у нас было всего четыре недельных свечи. Думаю, любому понятно, что влияние фаз рынка, тренд и флет, не может быть случайным на стейт данного управляющего. В этом нет ничего удивительного, как я и писал, пробойные стратегии торговли во время флета будут более убыточными.
К сожалению, какую бы торговую стратегию мы не рассматривали, для нее будут убыточные периоды на рынке. Знать заранее, когда они наступят невозможно. Потому трейдер просто открывает сделки по всем сигналам подряд, получая стоп лоссы и ждет, когда начнется более выгодный период.
Что касается пробойных стратегий, использовать ли их в своей торговле? Они отличаются своей простотой, все что нужно трейдеру, это определить уровни и все. Но и недостатки у них существенны, давая просто шикарную прибыль в трендовые периоды, во время флета вы будете сидеть в просадках, увы.
Как улучшить пробойные стратегии?
Давайте подумаем над вопросом, как сделать так, чтобы пробойная стратегия не давала таких глубоких просадок, какие мы наблюдаем у управляющего, которого я привел в пример. Конечно, это не его вина, он строго торгует по правилам своей системы и из просадки он выйдет, скорей всего, как только начнется тренд. В этом вообще весь принцип трейдинга, это как восходящий тренд на рынке форекс, рывок в прибыль и коррекция-просадка, затем новый рывок. Так вот, полностью избавиться от просадок не получится никак, а вот попытаться уменьшить, вполне реально.
Что касается пробойных стратегий, думаю, это очевидно, нужно просто найти способы, чтобы распознать флет и просто не торговать в это время вообще. Тем более, что рынок форекс предоставляет много инструментов и всегда можно найти пару, на которой сейчас тренд. Так что фильтр, показывающий состояние рынка, тренд или флет, для пробойных стратегий просто необходим. Это может быть некий индикатор, например, пусть самый простой. Допустим, скользящая средняя, это самый простой индикатор, при помощи которого уже можно понять состояние рынка. Возьмем период 12 для МА и наложим на наш график EURUSD, смотрим, что получается.
Видим, что в те периоды, когда наш управляющий получал профит, цена уверенно была выше линии индикатора. А вот год, когда он пошел в просадку, цена большей частью времени путалась с линией индикатора, то есть уверенного тренда не было. Следовательно, если добавить в стратегию вот такой простенький фильтр, качество ее уже может улучшиться. Если цена уверенно держится выше или ниже линии индикатора, то пробойные ордера выставляются. Как только цена начинает соединяться с индикатором, система выдает запрет на торговлю по этой паре, торгуем по другой. Я напоминаю, этот фильтр лишь пример, безусловно трейдер, разрабатывая торговую систему, может найти более совершенный. Но то, что для пробойных стратегий он необходим, в этом я уверен.
Кто-то может сказать, торговать на пробой плохо, все эти ложные пробои – неприятная штука. На это я отвечу, ребята, вы не найдете стратегию торговли, которая не будет вас огорчать стопами. Да, бывают ложные пробои, что тут поделаешь, но за ними, все равно будут истинные, все что нужно, чтобы прибыльных сделок было больше чем убыточных и(или) стоп в отдельной сделке был больше профита. Если грамотно подойти с этим вопросом к созданию пробойной стратегии, этого вполне можно добиться. Хотя, тоже самое можно сказать о любом методе торговле, а не только о пробойном. Успех зависит во многом от того, кто и как использует инструмент. На этом все, приглашаю высказываться, что вы думаете о пробойных стратегиях торговли?
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Вложения
-
1.png -
2.png -
3.png -
4.png
