Схождение связанных валютных пар

[amac]

Нашел интересный индикатор - codebase.mql4.com/ru/6423. Он позволяет разместить график валютной пары на графике другой пары.
Торговая система на его основе очень простая - когда графики расходятся, совершаем 2 сделки (покупку по нижнему графику и продажу по верхнему), когда сходятся - закрываем позиции. Я опробовал это на парах EURUSD и GBPUSD и получил мизерную прибыль из-за недостатка индикатора: он не рассчитывает разницу в волатильности и стоимости пункта (по идее ее нужно отображать на графике), в моем случае по GBPUSD нужно было совершать сделку в 2 раза большим лотом, чем по EURUSD, тогда была бы хорошая прибыль.
Интересно мнение людей об этой торговой системе, я совершенно не понимаю, почему графики должны сходиться, но они действительно периодически сходятся, можно посмотреть на истории.
Я смотрел исходный текст индикатора, там все довольно просто и красиво. Но получается, что это Грааль, поэтому возникают сомнения.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Nickma]

GBPUSD нужно было совершать сделку в 2 раза большим лотом, чем по EURUSD

индикатор абсолютно не нужен, поскольку совмещая график EUR/USD и GBP/USD вы просто получаете график EUR/GBP, он и без индикатора существует. И стоимость пункта по EUR/USD и GBP/USD одинаковая.
И наконец графики не сходятся, просто у них масштаб разный, поэтому они видятся на одном уровне, на самом деле курс фунта почти на 2000пп выше евро и чтобы им пересечься курсу EUR/GBP нужно достичь паритета

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[amac]

Я так понял, что существуют расхождения по этим 3 валютным парам, поскольку по каждой из них идут независимые торги.
по EUR/USD и GBP/USD разная волатильность. Дело в том, что для отображения графика GBP/USD на EUR/USD он масштабируется исходя из максимальных и минимальных значений графиков за весь период отображения, и на общем графике получается разная стоимость пункта.
Например, если разница при открытии позиций составляла 40 пунктов, евро может еще подняться на 40 пунктов, а фунт на 80. Графики тогда пересекутся, но 80 пунктов для отмасштабированного графика фунта может быть равно 40 пунктам на реальном графике, и повышение фунта едва только скомпенсирует убыток по евро, что в моем случае и произошло.
Если периодическое пересечение графиков - закономерность, то получается, что все сделки по такой стратегии будут прибыльными. Это как раз и непонятно.
Пересечение также может происходить за счет изменения масштабных коэффициентов. Но они считаются исходя из всего периода отображения графиков, а пересечение обычно происходит за 1-2 дня (для часовых графиков), т.е. коэффициенты за это время вряд ли сильно изменятся.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Clawfinger]

В какой то степени Nickma прав...
Этот стиль трейдинга называется спред тредйдинг.
http://clip2net.com/s/AzQ3
Это фунт/бакс график 300минут.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Nickma]

Например, если разница при открытии позиций составляла 40 пунктов, евро может еще подняться на 40 пунктов, а фунт на 80. Графики тогда пересекутся, но 80 пунктов для отмасштабированного графика фунта может быть равно 40 пунктам на реальном графике, и повышение фунта едва только скомпенсирует убыток по евро, что в моем случае и произошло.

если упростить систему, то это все равно что открывать на откатах ордера по паре EUR/GBP, когда случается откат это равноценно пересечению графиков

Если периодическое пересечение графиков - закономерность, то получается, что все сделки по такой стратегии будут прибыльными. Это как раз и непонятно.

любая из основных валют много раз возвращается на средний курс, но это же не значит что на этом можно заработать

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[andrewomsk]

получается, что это Грааль

как то легко у вас грааль получился

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[dkameleon]

забавно, но бесперспективно

я когда-то писал для себя подобный индикатор, правда использовал на парах не так аж от балды, а на более связанных, так вот там расхождение никогда не превышало спреда. нет, ну может иногда краткосрочно и превышало, нотам надо было бы уже МТС писать и надеяться, что ДЦ не будет тормозить с обработкой ордеров.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Clawfinger]

Там граалем и не пахнет, там слишком высокая корреляция, через то работает ПОКА ЧТО, а когда ее разорвут, не известно, но это лишь вопрос времени.
Здесь описан пример построения спреда
Там есть несколько примеров, которые могут наочно продемонстрировать, эту систему. Проблема в том что стопы нужно ставить в ручную, что в случае если завстыкал, чревато последствиями, в виде МК.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ