• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Завершение тренда, ложный пробой и разворотный флет.

Ложный пробой это всегда убыток для трейдера?

  • Да.

    Голосов: 1 50.0%
  • Нет, от него тоже можно работать.

    Голосов: 1 50.0%

  • Всего проголосовало
    2

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Всем трейдерам форума, привет, завершение тренда, момент, который всегда интересен, если ты имеешь отношение к трейдингу. Хотя, основное правило трейдинга гласит, тренд скорее продолжится, чем развернется, но тем не менее, вовремя распознать разворот, даже если вы не будете от него открывать сделки, полезно. Хотя бы для того, чтобы не открывать сделки в сторону тренда. Сегодня я хочу поговорить об одном из методов распознания завершения тренда, ложном пробое. Один из методов определения тренда – это какие уровни он пробивает чаще всего, если сопротивления, то восходящий, поддержки – нисходящий. Но о чем нам может говорить ложный пробой? Давайте порассуждаем об этом.

Что такое уровень?

Для начала, что вообще можно считать уровнем? Я считаю, что есть несколько определений, я выделю пару.

Уровень, это место, где останавливается цена в конце некоторых периодов, дневной, недельный и месячный. Понятно, что цена на этих значениях может остановиться просто случайно, например, всю неделю цена росла (или падала) и в пятницу, когда рынок закрылся, есть четкий минимум или максимум недельной свечи. Эти значения можно считать уровнями, хотя они образовались случайно, но тем не менее, рынок видит их, и трейдер форекс может делать выводы, исходя из того, как цена поведет себя у них. Касательно нашей темы, ложного пробоя, по моим наблюдениям, если в понедельник ночью, цена сразу пробивает такой уровень, без коррекций, то пробой будет, скорей всего, ложным.



Пример мы можем видеть на рисунке, белой горизонтальной линией я отметил минимум недели, на паре EURUSD, а в понедельник ночью, после попытки обновления этого минимума, цена вернулась назад и начала рост – типичный ложный пробой. Место на графике я отметил прямоугольником. Хотя, на следующий день цена все равно пробила эту поддержку, тем не менее, в понедельник ночью, пробой был ложным. Как и писал, так бывает чаще всего.

Еще я считаю уровнем место, от которого цена разворачивалась несколько раз. На этом значении происходит перелом на рынке в сторону быков или медведей. На рисунке у нас уровень сопротивления, от которого цена развернулась вниз два раза.



Ложный пробой в сторону тренда.

Давайте взглянем, как цена движется по тренду.



На рисунке восходящий тренд и три уровня сопротивления, которые цена последовательно пробивала вверх, после чего он продолжался. Обычно, тренд так и движется, находит некий уровень, на котором отдыхает и корректируется, затем пробивает, сопротивление и продолжает рост, пока не найдет новое. Что такое ложный пробой? Это момент, когда цена, после пробоя очередного уровня (в нашем случае сопротивления, при нисходящем тренде, это была бы поддержка), не продолжит рост, а упадет назад ниже уровня. Таким образом, новая цена рынку не понравится, он посчитает ее дорогой и тренд, вполне вероятно, может развернуться. Это значит, что мы можем предположить разворот тренда, исходя из того, что цена сделала ложный пробой уровня. Я сразу хочу заметить, что необязательно, после ложного пробоя тренд разворачивается, но так бывает чаще всего, либо уходит в глубокую коррекцию. На следующем рисунке мы можем видеть такую ситуацию. У нас тот же тренд, только пробив следующий уровень, красный на рисунке, цена опять вернулась ниже него. Хотя это не развернуло тренд, он потом опять продолжился, но коррекция, после ложного пробоя, была довольно глубокой.



По моим наблюдениям, ложный пробой, почти всегда сопровождается движением цены в обратную сторону. Таким образом, форекс трейдер может это использовать, чтобы взять профит. Причем, также по моим наблюдениям, тренд редко может развернуться от явного уровня. То есть практически не встречались мной такие моменты, чтобы тренд подошел к явному уровню, постучал несколько раз в него и развернулся. Если тренд разворачивается, то практически всегда попробует совершить ложный пробой, перед этим. Так что, если даже вы работаете против тренда, то ставить стоп лосс за явный уровень, нет смысла, скорей всего, его снесет ложным пробоем.

Получается, что большинство трейдеров не особо любят ложные пробои, так как, при работе в сторону тренда, они оставляют их со стоп лоссами. Однако, если научиться распознавать такой пробой, то вполне можно взять профит, открыв сделку в противоположную сторону и окупить стоп лосс. Однако, как вы понимаете, это не стопроцентная гарантия, таковых на рынке нет, риск получить еще один стоп, все равно остается, тут спасет соблюдение манименеджмента и уж точно, после срабатывания второго стопа, лучше отдохнуть от рынка, некоторое время.

Работа от ложного пробоя.

Я попробую предложить методы по работе от ложного пробоя, я давно наблюдаю за этим явлением, и немного изучил его. Для начала, стоит вспомнить, как сделки открываются в сторону пробоя.



Смотрим на рисунок, цена пробивает уровень, обозначен белой горизонтальной линией, в районе зеленого прямоугольника. Дальше трейдер ждет ретест, возврат цены к пробитому уровню, уже сверху. Что и происходит в момент, обозначенный белым прямоугольником. Дальше открывается сделка на покупку, либо просто по касанию ценой уровня, либо от сигналов свечных комбинаций или индикаторов – это уже кто какие методы использует. Стоп лосс мы ставим за уровень, от которого сам пробой и начался, красная горизонтальная линия на рисунке. Это классическая схема, при работе на пробой уровня. А что же с ложным пробоем? Я предлагаю поступать так само.

Если мы видим ложный пробой, то есть цена не смогла взять уровень и вернулась за него. Значит мы ждем опять возврата к уровню и потом уже открываем сделку в сторону, обратную той, в которую цена пробивала его. На следующем рисунке я попытаюсь объяснить, что имею в виду.



У нас есть уровень сопротивления, обозначенный желтой горизонтальной линией. В районе желтого прямоугольника цена пытается пробить этот уровень, но возвращается ниже его, показывая четкую шпильку ложного пробоя. Когда закрывается еще одна свеча, обозначенная на рисунке синим прямоугольником, становится очевидно, что это именно ложный пробой. В этом случае, мы ждем ретеста уровня, но уже снизу и только после него открываем сделку. Как видим, цена возвращается к уровню, который пыталась пробить до этого и не смогла, в районе зеленого прямоугольника. Чтобы открыть сделку, есть два подхода, консервативный и агрессивный. При агрессивном подходе мы просто ставим ордер селл лимит у уровня, со стоп лоссом за шпилькой ложного пробоя, красный уровень, в нашем случае. Консервативный подход – трейдер ждет, когда после ретеста цена покажет, что она упала от уровня (в нашем случае), то есть закроются свечи, которые четко скажут, что уровень опять взять не получилось. При консервативном подходе трейдер уже четко видит, что уровень не взят и цена падает, однако и размер стоп лосса будет значительно больше. Оба подхода имеют право на жизнь, какой использовать лучше, может показать только тестирование. Но, в обоих случаях, стоп лосс ставится за шпильку ложного пробоя. По моим наблюдениям, такой ретест, после ложного пробоя, бывает в большинстве случаев, цена еще раз пытается вернутся к уровню, который пыталась пробить до этого.

Таким образом, если трейдеры не любят ложный пробой, так как он часто несет им стоп лоссы, все равно есть возможность, взять его себе на вооружение и получать профит. В самом деле, если рынок уже показал, что не может взять данный уровень и намерен развернуться от него, то почему бы просто не последовать за ним? Даже если перед этим вы открывали сделку на пробой и получили стоп лосс, так как он был ложным, вы можете открыться в другую сторону, цена даст вам такую возможность, и вернуть стоп лосс, даже с хорошим профитом. Главное – это не спешить, спокойно подождать, что покажет цена, действительно ли пробой был ложным. Затем спокойно дождаться возможности для новой сделки и открыть ее. Если вы не завышали риски так, что стоп лосс вам снес добрую часть депозита, то проблем не будет. Я хочу напомнить, что именно завышение рисков и повышенные потери мешают трейдеру рассуждать спокойно и логично. Большие убытки заставляют думать трейдера эмоциями, а не холодным мозгом. Однако, еще раз напомню, если и по второй сделке получен стоп лосс (так тоже может быть), то лучше просто выключить терминал и отдохнуть от торговли. Значит на рынке идет что-то не так, пусть картинка прояснится и, через время, вы сможете найти профитную сделку, которая вернет вам убытки, главное. Чтобы они не были запредельными.

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.com
 

Вложения

  • 1.png
    1.png
    44.6 KB · Просмотры: 69
  • 2.png
    2.png
    49 KB · Просмотры: 77
  • 3.png
    3.png
    52.9 KB · Просмотры: 68
  • 4.png
    4.png
    44.4 KB · Просмотры: 73
  • 5.png
    5.png
    43.3 KB · Просмотры: 74
  • 6.png
    6.png
    48.8 KB · Просмотры: 72

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,316
Реакции
4,671
Поинты
15.908

The Fifth Element

Профессионал
Регистрация
30.01.2014
Сообщения
803
Реакции
674
Поинты
0.000
Ложный пробой, это почти всегда убыток для трейдера, насколько я знаю.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Ложный пробой, это почти всегда убыток для трейдера, насколько я знаю.
Нет, не всегда, я встречал трейдеров, которые открывали сделку именно на ложном пробое, специально ждали его.
 

The Fifth Element

Профессионал
Регистрация
30.01.2014
Сообщения
803
Реакции
674
Поинты
0.000
Нет, не всегда, я встречал трейдеров, которые открывали сделку именно на ложном пробое, специально ждали его.

Это, видимо, трейдеры, которые применяют необычный подход?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Это, видимо, трейдеры, которые применяют необычный подход?
Совсем необязательно, есть довольно много стратегий, которые применяют для входа в рынок именно ложный пробой, в прайс экшн часто торгуют от пинбара, который шпилькой пробивает уровень.
 

The Fifth Element

Профессионал
Регистрация
30.01.2014
Сообщения
803
Реакции
674
Поинты
0.000
Совсем необязательно, есть довольно много стратегий, которые применяют для входа в рынок именно ложный пробой, в прайс экшн часто торгуют от пинбара, который шпилькой пробивает уровень.

Получается, что вы ничего революционного не предложили, в своей теме?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Получается, что вы ничего революционного не предложили, в своей теме?
Ну получается, я и не претендую на роль революционера. Просто если обычно, от ложного пробоя входят на экстремумах свечи, то я предложил открывать сделку при еще одном тесте уровня, который пытались пробить.
 

The Fifth Element

Профессионал
Регистрация
30.01.2014
Сообщения
803
Реакции
674
Поинты
0.000
Ну получается, я и не претендую на роль революционера. Просто если обычно, от ложного пробоя входят на экстремумах свечи, то я предложил открывать сделку при еще одном тесте уровня, который пытались пробить.

Сложно как все, ложный пробой, значит входим против него, для чего еще теста какого то ждать?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Сложно как все, ложный пробой, значит входим против него, для чего еще теста какого то ждать?
Ну как зачем, если цена все равно обычно возвращается еще раз к уровню, который хотела пробить, то при открытии сделки там, стоп лосс получается гораздо меньше.
 

The Fifth Element

Профессионал
Регистрация
30.01.2014
Сообщения
803
Реакции
674
Поинты
0.000
Ну как зачем, если цена все равно обычно возвращается еще раз к уровню, который хотела пробить, то при открытии сделки там, стоп лосс получается гораздо меньше.

Ага, значит вы, с вашим методом, предлагаете улучшить прибыльность торговли, за счет меньших рисков?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
Ага, значит вы, с вашим методом, предлагаете улучшить прибыльность торговли, за счет меньших рисков?
Да в общем, все методы пытаются это сделать, а получится или нет, ну тестировать нужно.
 

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,316
Реакции
4,671
Поинты
15.908
честно говоря, мне сложно поверить, что у кого-то получается стабильно и долго успешно торговать на моделях пробоя и ложного пробоя какого-то т.н."уровня".
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
честно говоря, мне сложно поверить, что у кого-то получается стабильно и долго успешно торговать на моделях пробоя и ложного пробоя какого-то т.н."уровня".
Почему же? Во всяком случае, не меньше, чем от других методов торговли.
 

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,316
Реакции
4,671
Поинты
15.908
Почему же? Во всяком случае, не меньше, чем от других методов торговли.
у меня нет такой статистики. а вы торгуете по пробоям и ложным пробоям? статья написана по вашему опыту или нет?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
у меня нет такой статистики. а вы торгуете по пробоям и ложным пробоям? статья написана по вашему опыту или нет?
Да, торгую по ложным пробоям, по статье писал же, что написано по личным наблюдениям за рынком.
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
у меня нет такой статистики. а вы торгуете по пробоям и ложным пробоям? статья написана по вашему опыту или нет?
Вот вам прямо пример из свежего, на паре евро доллар, как видим, уровень, он имеет небольшой наклон, цена пытается пробить его, но не смогла удержаться выше и упала, типичный ложный пробой, на следующий день, ретест уровня снизу и потом уже падение.

 

Вложения

  • 1.png
    1.png
    50.4 KB · Просмотры: 65

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,316
Реакции
4,671
Поинты
15.908
Вот вам прямо пример из свежего, на паре евро доллар, как видим, уровень, он имеет небольшой наклон, цена пытается пробить его, но не смогла удержаться выше и упала, типичный ложный пробой, на следующий день, ретест уровня снизу и потом уже падение.
я тут где-то уже писал, что, если провести горизонтальную линию, то так же можно торговать на ее пробое/ложном пробое. зачем искать какие-то якобы там "уровни"?
 

zaharik1404

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.09.2015
Сообщения
24,472
Реакции
3,421
Поинты
14.430
я тут где-то уже писал, что, если провести горизонтальную линию, то так же можно торговать на ее пробое/ложном пробое. зачем искать какие-то якобы там "уровни"?
Проводите, кто вам запрещает? Вы можете у себя на графике хоть задницу макаки нарисовать и торговать от нее, мне так все равно, и уровней никаких не будет.:)
 
Сверху Снизу