Ответ: оптимальное f
Хорошо. Пострараюсь кратко и понятно. Оптимальное f - это метод управления капиталом, который позволяет расти в геометрической прогрессии капиталу, при условии, что торговля ведется при помощи торговой стратегии с положительным мат. ожиданием. Если же торговать не при помощи оптимального f то геометрического роста не получится, и может даже получиться так, что торговая система (не смотря на положительное мат. ожидание) будет приносить убытки, даже на длительном промежутке времени.
Цитата из книги (я не буду здесь описывать что значат некоторые определения и как ведется расчет всего этого дела, потому что слишком долго, все можно прочитать в книги,
скачать ее здесь):
“Теперь посмотрите на рисунок . На нем представлена игра, где у вас 50%
шансов выиграть 2 доллара против 50% шансов потерять 1 доллар в каждой игре.
Отметьте, что здесь оптимальное f составляет 0,25, когда TWR составляет 10,55
после 40 ставок (20 последовательностей +2, -1). TWR — это «относительный
конечный капитал» (Terminal Wealth Relative), он представляет доход по вашим
ставкам в виде множителя. TWR = 10,55 означает, что вы увеличили бы в 10,55 раз
ваш первоначальный счет, или получили бы 955% прибыли. Теперь посмотрите,
что произойдет, если вы отклонитесь всего лишь на 0,15 от оптимального f= 0,25.
Когда f равно 0,1 или 0,4, ваш TWR = 4,66. Это не составляет даже половины того,
что будет при 0,25, причем вы отошли только на 0,15 от оптимального значения и
сделали только 40 ставок!”
