Наблюдая за курсом Bitcoin на протяжении 10 лет, с момента появления криптовалюты на биржах, аналитики заметили устойчивое, периодическое падение курса от 70 до 80%. В 2018-м году это явление получило название «криптозима», которая повторилась в 2020-м году
Как показывает график, глубина периодической коррекции может «стереть» результаты многолетнего «холда». Таким термином криптоинвесторы обозначили стратегию «купи и держи», но люди, купившие Bitcoin в 2018-м году, потеряли всю прибыль к 2022-му году и даже ушли в минус.
Поэтому, определение криптозимы стоит обязательно включить в стратегию холда. Как трейдер может заранее вычислить наступление периода глубокого спада на рынке криптовалют?
Ончейн-индикаторы - это метрики, которые помогают нам понять, что происходит на блокчейне. Эти индикаторы могут помочь нам определить периоды роста или спада на криптовалютном рынке.
Я полагаюсь на самый популярный индикатор onchain MVRV Z-Score, который измеряет отношение стоимости Bitcoin по цене приобретения в кошелках к общей капитализации.
Так можно легко эмпирически определить зону перепроданности, при входе в которую стоит:
Еще один способ определить криптозиму - изучить корреляцию между криптовалютным рынком и фондовыми индексами США. Когда фондовый рынок переживает спад, это может оказать побочное влияние на криптовалютный рынок. Это происходит потому, что многие инвесторы рассматривают криптовалюты как альтернативу традиционным акциям. Поэтому, если на фондовом рынке наблюдается спад, инвесторы могут более осторожно относиться к инвестированию в криптовалюты.
Я пользуюсь опережающими индикаторами LEI от The Conference Board. Компания ежемесячно публикует их значения в виде процентного прироста или спада, который прогнозирует заранее спад ВВП.
Два падения подряд LEI, это признак вероятного кризиса, который произойдет через квартал. Серия непрерывных падений от трех и выше значений, начало острой фазы кризиса.
LEI – это неторговые индикаторы, их задача указать начало криптозимы. Конец этого периода находим по себестоимости майнинга Bitcoin. Об этом в моем блоге есть отдельная статья
Как показывает график, глубина периодической коррекции может «стереть» результаты многолетнего «холда». Таким термином криптоинвесторы обозначили стратегию «купи и держи», но люди, купившие Bitcoin в 2018-м году, потеряли всю прибыль к 2022-му году и даже ушли в минус.
Поэтому, определение криптозимы стоит обязательно включить в стратегию холда. Как трейдер может заранее вычислить наступление периода глубокого спада на рынке криптовалют?
Определение зимы по индикаторам onchain
Ончейн-индикаторы - это метрики, которые помогают нам понять, что происходит на блокчейне. Эти индикаторы могут помочь нам определить периоды роста или спада на криптовалютном рынке.
Я полагаюсь на самый популярный индикатор onchain MVRV Z-Score, который измеряет отношение стоимости Bitcoin по цене приобретения в кошелках к общей капитализации.
Так можно легко эмпирически определить зону перепроданности, при входе в которую стоит:
- Отказаться от покупок и зафиксировать часть позиций
- Поставить стоп-лосс в безубыток на открытых ордерах Bitcoin
- Начать активно хеджировать спотовый BTC с помощью фьючерсов и опционов
Определение криптозимы по корреляции с американскими фондовыми индексами
Еще один способ определить криптозиму - изучить корреляцию между криптовалютным рынком и фондовыми индексами США. Когда фондовый рынок переживает спад, это может оказать побочное влияние на криптовалютный рынок. Это происходит потому, что многие инвесторы рассматривают криптовалюты как альтернативу традиционным акциям. Поэтому, если на фондовом рынке наблюдается спад, инвесторы могут более осторожно относиться к инвестированию в криптовалюты.
Я пользуюсь опережающими индикаторами LEI от The Conference Board. Компания ежемесячно публикует их значения в виде процентного прироста или спада, который прогнозирует заранее спад ВВП.
Два падения подряд LEI, это признак вероятного кризиса, который произойдет через квартал. Серия непрерывных падений от трех и выше значений, начало острой фазы кризиса.
LEI – это неторговые индикаторы, их задача указать начало криптозимы. Конец этого периода находим по себестоимости майнинга Bitcoin. Об этом в моем блоге есть отдельная статья