Эффективность бинарных опционов FOREX

Кратко о бинарных опционах

Простейший бинарный опцион это пари между продавцом и покупателем опциона на определенный знак изменения котировки за определенный период.


Например, вы ожидаете рост EUR/USD в течении ближайших 60 минут. Вы покупаете на 100$ бинарный опцион по EUR/USD на 1 час с прогнозом роста котировки. Если EUR/USD по истечению 60 минут (цена первого тика после истечения периода опциона) вырастит хотя бы на 1 пункт, то вы выиграли. Вам возвращается стоимость покупки 100$ плюс вознаграждение 100*k $. Если не угадали (цена пошла в другую сторону или не изменилась), то ваш убыток равен стоимости покупки опциона.

Коэффициент k > 0 и зависит от условий брокера. Будем коэффициент k называть ставкой вознаграждения трейдера и выражать в процентах.

ДЦ, продающий опцион, ожидает, что вы проиграете. Трейдер, покупающий опцион, ожидает что он выиграет. Справедливая игра это когда часть трейдеров проигрывает, обеспечивая доход ДЦ. Но заметная часть трейдеров все же должна выигрывать. Наша задача проста - найти ДЦ с приемлемыми условиями и попасть в часть зарабатывающих трейдеров.

Требования к торговым условиям

Анализ показал, что положительная доходность с приемлемой надежностью (в 95% случаев) достигается при следующих условиях:

1. Минимальное вознаграждение трейдера – 90% от цены опциона (при отсутствии частичной компенсации убытка)
2. Ставка вознаграждения трейдера либо фиксированная, либо гарантировано не меньше 90% (при отсутствии частичной компенсации убытка)
3. Отсутствие целенаправленных искажений котировок

На текущем рынке услуг очень мало брокеров, предоставляющих подобные условия. Однако в результате проведенного нами экспресс поиска можно упомянуть MRC Markets. Данный брокер по опубликованным на его сайте данным идеально подходит по условиям 1 и 2. В остальном этого брокера мы не проверяли.

Анализ эффективности периода опциона

Сравнивались опционы с 1 и 24 часовым периодом. Значимых различий в точности прогнозирования не обнаружено.

Кроме точности прогнозирования следует учитывать степень защиты от целенаправленного искажения котировок брокером. Чем короче период опциона, тем чувствительнее его доходность к целенаправленному искажению котировок. В 15% случаев выигрышных сделок с часовыми бинарными опционами по EUR\USD наблюдалось изменение всего в 1 пункт. Такое малое изменение может быть легко искажено недобросовестным брокером.
Можно на первом этапе торговать часовыми опционами. Но в случае обнаружения фактов систематической целенаправленной фальсификации котировок со стороны брокера, существуют следующие меры противодействия:

1. Ограничить время торговли только в периоды наибольшей ликвидности (повышенные объемы)
2. Перейти к более продолжительному периоду опциона (2-6 часов)
3. Перечисленные меры приведут к сокращению доли случаев закрытия опциона с малым изменением цены. Значительные изменения цены брокеру сложнее фальсифицировать в достаточной степени.

Анализ точности и устойчивости прогнозирования

План тестирования​

Для анализа в случайном порядке из пакета инструментов «FOREX-базовый» были выбраны следующие валютные пары:

• AUD/USD
• AUD/JPY
• EUR/AUD
• EUR/CHF
• EUR/JPY
• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY

История котировок разделяется на два непересекающихся периода. Период оптимизации и следующий за ним период тестирования торговой стратегии (forward-тестирование).

Для анализа устойчивости торговой стратегии использовались две разбивки данных:

1. Период оптимизации с 2000-2009 год, период тестирования 2010 год
2. Период оптимизации 2000-2010 год, период тестирования 2011 год

Точность торговой стратегии оценивалась как процент верных прогнозов на тестовом периоде по всем валютным парам. Стабильность показателей точности на различных периодах характеризует устойчивость эффективности торговой стратегии.


Анализ доходности торговли


Мы построили распределение серий убыточных сделок. Распределение показывает для каждой длины последовательности убыточных сделок вероятность ее появления.


Полученное распределение практически не отличается от распределения Бернулли. Это значит, что убыточные сделки торговой стратегии распределены независимо (нет систематических серий убытков).
При управлении капиталом (Money Management) следует учитывать, что вероятность серии из 10 убыточных сделок практически значима – около 1%.


При условиях:

• Фиксированное вознаграждение трейдера 90% от стоимости опциона
• Компенсация убытка 0%
• В каждой сделке покупка опциона на 100$

Получаем следующие результаты за период тестирования 2010-2011 год.


Торговля сразу по нескольким валютным парам приводит к более стабильным результатам. Также приводится анализ в разрезе отдельных валютных пар. В случае необходимости, компания Faunus Analytics готова оказать услуги по оптимизации инвестиционного портфеля.

я что-то не понял сути вашего предложения? ДУ?

Astrolog написал(а):

я что-то не понял сути вашего предложения? ДУ?

Нажмите для раскрытия...

В этом посте мы предлагаем подумать "а не заняться ли мне торговлей бинарными опционами FOREX?". А чтобы был материал для размышления, мы провели исследование и представили здесь результаты.

Про "по сути" можно почитать здесь.
Торговые сигналы и индикаторы

Понял вас. Бинарные опционы пока лучший способ реализовать торговый сигнал, который говорит только направление движения на определенное время. Сам работаю по 4-х часовым барам. Определяю направление и реализую прогноз(сигнал) с помощью бинарного опциона. Но с обычными опционами можно более хитрые идеи реализовывать.

Хорошо расписанно с графиками. А то здесь есть тема на форуме про бинарные опционы, но там вроде как только одни вопросы а ответов как таковых нет.

Здравствуйте топикстартер!

Как же так получается, что вы рекламируете MRC, а сами взяли картинки с сайта FrontStocks Ltd. ?

Поясню. Вся графика нашего сайта находится под копирайтами. Так что плагиат, однако получается.

На будущее - если берёте что-то, то указывайте источник бинарные опционы FrontStocks: описание сделок.

Захарова написал(а):

вы рекламируете MRC, а сами взяли картинки с сайта FrontStocks Ltd.

Нажмите для раскрытия...

Не рекламируем, а упоминаем как теоретически подходящий под определенные условия. Если сюда кто-то добавит упоминание других брокеров подходящих под критерии, будет просто замечательно.

На всякий случай, чтобы остальные понимали, честно скопипащенны только первые две картинки. Все остальные графики и таблицы плод нашего творчества.

Faunus Asset Management написал(а):

На всякий случай, чтобы остальные понимали, честно скопипащенны только первые две картинки

Нажмите для раскрытия...

"Честно скопипащены" - это если бы вы спросили разрешения у правообладателя и автора графических элементов. И я уверена, что вам бы не отказали при условии публикации источника. Но вы почему то это не сделали. А без этого, подобная самодеятельность - это плагиат.

Ну как и должно быть, полулчается ноль на длительном интервале.

А могли бы вы предложить какие-либо методы анализа?

capitalistas написал(а):

Ну как и должно быть, полулчается ноль на длительном интервале.

Нажмите для раскрытия...

Из чего следует ваше утверждение? Если средний процент выигрышных сделок 54% на разных интервалах времени (наблюдаем стабильность), то из чего следует утверждаемый вами "ноль на длительном интервале"?

добавлено через 13 минут

webguru написал(а):

А могли бы вы предложить какие-либо методы анализа?

Нажмите для раскрытия...

Уточните пожалуйста, методы анализа чего? Вероятностного распределения, предсказательной силы модели?

Faunus Asset Management написал(а):

Из чего следует ваше утверждение? Если средний процент выигрышных сделок 54% на разных интервалах времени (наблюдаем стабильность), то из чего следует утверждаемый вами "ноль на длительном интервале"?

Нажмите для раскрытия...

Ну, давайте немного математикой позанимаемся. Для примера возьмем условия AnyOptions - к сожалению, упустил из виду, для какой платформы были сделаны Ваши расчеты.

Что мы имеем?

Риск в сделке - 85% (для опциона не в деньгах на счет возвращается 15% ставки).
Доход по сделке - 170% (возвращается сумма ставки + прибыль в размере 70%).

Будем исходить из того, что результат каждой сделки мы предсказать не можем (никто не знает, что произойдет с рынком в ближайшее время), и можем лишь оценивать вероятности успеха и неудачи. Давайте попробуем рассчитать, какой процент наших сделок должен быть успешным для того, чтобы мы находились на уровне безубыточности (не теряли, но и не получали прибыль). Все, что для этого нужно – это знать прибыль от опциона “в деньгах” и убыток от опциона “не в деньгах”, после чего составить простое уравнение:



Очевидно, что % успеха = 100% – % неудач. Если бинарный опцион дает нам 70% прибыли в случае успеха и 85% убытка в случае неудачи, это уравнение может быть записано следующим образом:



Решив это несложное уравнение, мы получим, что Х=0,548. Таким образом, для выхода на уровень безубыточности нам нужно как минимум 54,8% успешных сделок. Если рассматривать торговлю бинарными опционами как тотализатор со случайным исходом (50/50), то мы конечно же будем в убытке. Но если приложить к этой торговле свое знание закономерностей рынка и грамотный технический анализ, то выйти на уровень прибыльности вполне реально.

Selecta3000 написал(а):

Ну, давайте немного математикой позанимаемся.

Нажмите для раскрытия...

К расчетам вопросов нет. Только действительно надо уточнять, на условиях какого брокера получаем

Selecta3000 написал(а):

"ноль на длительном интервале"

Нажмите для раскрытия...

.

Поэтому мы и сделали вывод, что для дохода необходимо минимум доход по сделке 90% (при убытке 100%).

Или более общо,


Не >0%, а именно >=2,6%, так как необходим "запас прочности". 0.54 берется из оценки достижимой точности прогноза знака изменения цен на Forex.

Очевидно, AnyOptions не удовлетворяет этому требованию.

Faunus Asset Management написал(а):

К расчетам вопросов нет. Только действительно надо уточнять, на условиях какого брокера получаем

Нажмите для раскрытия...

Cогласен с вами. Но мне проще не подбирать брокера, который платил бы 90% прибыли за опцион в деньгах, а работать над стратегией, которая будет давать 60-70% прибыльных сделок.

Для сомневающихся в том, что в торговле бинарными опционами это возможно - приложу скриншот торгового дня

Selecta3000 написал(а):

которая будет давать 60-70%

Нажмите для раскрытия...

Приятней верить в приятное

Может быть вы можете привести более весомые доказательства достижимости такой эффективности, чем красивый скриншот с не затертым логотипом брокера.

Faunus Asset Management написал(а):

Может быть вы можете привести более весомые доказательства достижимости такой эффективности, чем красивый скриншот с не затертым логотипом брокера.

Нажмите для раскрытия...

эмм.. понимаю ваше недоверие. но я не заинтересован в рекламе этого брокера, и в дальнейшем с удовольствием все логотипы буду затирать. к сожалению, насколько я знаю - ни одна платформа бинарников не поддерживает какой-либо внешней статистики (типа myfxbook для спот-форекса), так что вопрос с доказательствами скорее всего повиснет в воздухе - или предложите реальный способ вас переубедить. хотя мне, собственно, непонятно - в чем вас нужно переубеждать, если вы сами утверждаете, что торговля опционами может быть прибыльной )) да и не вы ли сами предлагали на первой странице этой темы выкладывать информацию о пригодных для торговли брокерах? ))

я торгую бинарными опционами на основании price action в районе уровней поддержки-сопротивления. практика показывает, что 60-70% успеха - вполне реальный результат. если желаете - в личном сообщении могу отправить вам ссылку на соседний форум, где я выкладываю свои входы с объяснениями причин для входа и демонстрацией результатов.

я еще не разобрался в причинах, но для меня лично бинарные опционы оказались выгоднее спот-форекса. думаю, что дело в психологическом моменте - бинарники позволяют снять с трейдера заботу о выходе из сделки, а этот вопрос чрезвычайно важен для успешной торговли (даже, пожалуй, важнее правильного входа!)

к сожалению, ничем кроме скриншотов подтвердить свою правоту не могу. но если вам знаком этот брокер - вы, наверное, знаете, что функции "убрать из отчета убыточные сделки" у него не предусмотрено ))

Selecta3000 написал(а):

непонятно - в чем вас нужно переубеждать, если вы сами утверждаете, что торговля опционами может быть прибыльной ))

Нажмите для раскрытия...

В достижимости значений 60-70%. Во вложении достаточно простое (как нам кажется) и формальное математическое описание использованных нами методов. Имея под рукой хороший стат. пакет (можно даже Excel) достаточно просто загрузить в стат. приложение котировки и перепроверить наши результаты.

В идеале хотелось бы увидеть описание использования price action в форме алгоритма или в виде небольшого количества базисных предположений/методов.

В приложенное статье использовано скорее второе и это оправдано, так как описанные методы хорошо изучены, известны всем рядовым специалистам по стать. анализу, широко используется во многих областях, поддерживаются во всех современных стат. пакетах.

А вот по price action информации мало. При первом знакомстве похоже на усложненную версию свечного анализа. Вот можно было бы взять основные фигуры/индикаторы метода price action и оценить их корреляцию с результатом покупки бинарного опциона, сделанной по их подсказке. Можно было бы оценить вероятность отсутствия корреляции, доверительный интервал, посмотреть устойчивость во времени и т.п.

Selecta3000 написал(а):

да и не вы ли сами предлагали на первой странице этой темы выкладывать информацию о пригодных для торговли брокерах? ))

Нажмите для раскрытия...

Вот именно, о "пригодных" при показанной достижимой эффективности. То есть сначала надо все же разобраться в надежности цифр 60%-70%.

Faunus Asset Management написал(а):

В идеале хотелось бы увидеть описание использования price action в форме алгоритма или в виде небольшого количества базисных предположений/методов.

Нажмите для раскрытия...

Я же вроде предлагал вам написать мне ЛС, и получить в ответ ссылку на форум с моей веткой - с примерами входов, основаниями и т.п. Вы это дело проигнорировали..

Друзья, курс обучения price action выходит за рамки этой темы. Информации по price action в интернете не то что море, а наверное даже океан. Графики разговаривают с вами, и нужно просто их услышать. Если эта методика вам в новинку - могу только посоветовать присмотреться. И результат в 60-70% - достаточно средний.

Faunus Asset Management написал(а):

А вот по price action информации мало. При первом знакомстве похоже на усложненную версию свечного анализа.

Нажмите для раскрытия...

Да, примерно так и есть. Свечной анализ + классический теханализ. И никаких индикаторов.

Faunus Asset Management написал(а):

Вот можно было бы взять основные фигуры/индикаторы метода price action и оценить их корреляцию с результатом покупки бинарного опциона, сделанной по их подсказке. Можно было бы оценить вероятность отсутствия корреляции, доверительный интервал, посмотреть устойчивость во времени и т.п. ....... То есть сначала надо все же разобраться в надежности цифр 60%-70%.

Нажмите для раскрытия...

Как говорит один трейдер на Forex Factory - "пока вы спорите о том, входить ли в сделку - я уже взял свою прибыль и пошел дальше" ))

Вот еще две ссылки для сомневающихся:
(демо-счет)
(реальный счет)