«Золотые сигналы» осцилляторов.

Как известно, индикаторы, представляющие собой дробное соотношение диапазонов (разниц экстремумов, как правило) и текущих цен, приведенные как проценты (умноженные на 100), или поданные на график цены инструмента в необработанном виде, изменяющие свои значения в ограниченном диапазоне (от нуля до единицы или ста), отображаемые в виде столбиков гистограммы, а может кривой, носят название - «осцилляторы».

Благодаря их открытию трейдеры получили возможность прогнозировать состояние перекупленности и перепроданности, незаменимый сигнал входа в позицию, когда рынок находится в состоянии флэта. Как уже упоминалось в определении осцилляторов, их значения ограничены. При показаниях, индикатора близким к минимальным, считается, что рынок может развернуться вверх, максимальным, рынок может упасть.

Но я бы хотел обратить внимание на так называемый тип «золотых сигналов» - конвергенции и дивергенции (схождения и расхождения), суть которых сводится к расхождению, новых максимальных значений индикатора с показаниями текущих цен, не достигающих максимумов. Тоже касается расхождение минимумов.



После возникновения сигнала, в 9 случаях из 10, возникает либо флэт (позволяющий трейдеру выйти из позиции по безубытку), либо разворот, обеспечивающий прибыль по сделке.

Наука о трейдинге располагает массой тактических приемов, которые могут привести к безубыточной торговле по «золотым сигналам».

Так может грааль ближе чем мы думаем, стоит лишь поискать как убрать 1 неверный сигнал?

UPD Стратегия на основе входов по сигналам конвергенции и дивергенции индикатора MACD. Пост # 8

Проведя экспресс-анализ (демонстрационные торги на 50 сделок), я убедился в целесообразности моих предположений. Сделки на 100% либо были закрыты с нулевым профитом, либо принесли прибыль.

Осталось подобрать таймфрейм, размер стопа, расписать правила входа и время торгов. Считаю, что для этого понадобятся длительные тесты на истории, поэтому потребуется автоматизация.

Хотелось бы обратиться к помощи коллег - кто знает хорошие Советники, определяющие дивергенцию и масштабируемые по времени?

realnotstory написал(а):

После возникновения сигнала, в 9 случаях из 10, возникает либо флэт (позволяющий трейдеру выйти из позиции по безубытку), либо разворот, обеспечивающий прибыль по сделке.

Нажмите для раскрытия...

А каким образом вы выйдете по безубытку? Если вы не установите стоп лосс, то в этом самом одном случае из десяти, получается потеряете все, а если установите, то во время флета его выбьет. Да, еще я не очень то верю в такую статистику, девять из десяти, думаю такого на рынке не бывает.

zaharik1404, меня тоже смущает такое соотношение 9из 10. Но вот шанс потерять все на 1 сделке из 9 положительных не особо. Даже если не ставить стоп, то вероятность высокая, что будет возврат к тем же уровням. А с дивргенцией - соглашусь, люблю эти сигналы, но на трендовых индюках, а не на осциляторах... Хотя по индюкам в принципе не торгую, но диверы стараюсь не пропускать

По дивергенции есть много индикаторов, в т.ч. универсальных, которые определяют дивергенцию по любому осциллятору, в т.ч. самописному. Есть и советники, но длительный исторический тест показывает, что работают такие системы нестабильно. И "золотыми" назвать такие системы сложно. Работают нестабильно, потому что осцилляторы хороши для бокового рынка, когда цена колеблется в некотором, практически горизонтальном коридоре.
Работают такие системы только на истории при подгонке в процессе оптимизации параметров: периода осциллятора, цены, для которой он рассчитывается, сглаживания (если такая возможность имеется). Прибыльность таких систем при оптимизированных параметрах на интервалах больших 3-5 лет, как правило, не превышает 1.1-1.5. При использовании систем на интервалах, отличных от интервалов оптимизации, такие системы ведут себя нестабильно: либо потихоньку сливаются, либо имеют (в лучшем случае) околонулевую доходность, длительные просадки, длящиеся годами.
Кстати, на боковом рынке осцилляторы сами по себе могут давать хорошие сигналы, не требуя проверки сигнала по той же дивергенции. Но, опять- таки это мы все видим по свершившемуся факту, но не всегда рискуем входить.

realnotstory написал(а):

После возникновения сигнала, в 9 случаях из 10, возникает либо флэт (позволяющий трейдеру выйти из позиции по безубытку), либо разворот, обеспечивающий прибыль по сделке.

Нажмите для раскрытия...

Как раз в 9 случаях из 10 такие системы не дают выйти из позиции с безубытком. Вы поймайте стоп однозначно с отрицательным результатом, даже если будете тралить его по какому-либо индикатору (SAR, Fractals и т.п.) либо простым безиндикаторным тралом (трейлинг стоп с шагом).

realnotstory написал(а):

Наука о трейдинге располагает массой тактических приемов, которые могут привести к безубыточной торговле по «золотым сигналам».

Нажмите для раскрытия...

Наука (теория) трейдинга, как правило, редко сходиться с практикой. Трейдеры, побывавшие во многих "боях", говорят, как правило, что индикаторы и осцилляторы, в т.ч., придумали маркетмейкеры, они же и продвигают их в массы. Попробуйте создать безиндикаторную систему, которая входит в рынок от "какой-нибудь балды" и Вы поразитесь результатами, которые будут не хуже результатов с индикаторным экспертом, если подогнать параметры TP и SL на определенном историческом интервале.
Чем больше параметров для оптимизации (давайте их все-таки называть подгоночными), тем меньше шансов у системы работать на интервалах, отличных от интервалов оптимизации.
А у систем, с дивергенцией по осцилляторам таких подгоночных параметров будет предостаточно.

realnotstory написал(а):

Осталось подобрать таймфрейм, размер стопа

Нажмите для раскрытия...

Размер стопа лучше не подбирать - это путь в никуда. Его система должна определять сама исходя из ситуации на рынке. Иначе фиксированный, подобранный стоп может оказаться либо слишком коротким, и он часто будет ловиться на других временных периодах, либо слишком длинным, и один такой стоп будет пожирать накопленную прибыль за определенный значимый промежуток (за месяц заработали 10%, а в одной сделке их же и потеряли, а потом словили еще один такой же стоп). Первоначальный стоп можно пробовать выставлять по рыночной волатильности, например, по индикатору ATR, а потом тралить его по какому-либо правилу.

zaharik1404 написал(а):

Да, еще я не очень то верю в такую статистику, девять из десяти, думаю такого на рынке не бывает.

Нажмите для раскрытия...

Вообще такого не встречал, особенно, если система тестируется, например, на интервале не короче года и совершает не менее 100 сделок. Подобную статистику, как правило, показывают скальпирующие системы вплоть до слива. Из 100 сделок со стопом "длиной в депозит" (без стопа) они 99 закрывают в плюс (за счет пересиживания) и только одну, последнюю, в глобальный минус. Трендевые системы наоборот имеют иное соотношение количества профитных сигналов к убыточным. Например, 35%/65%, 40%/60%. Есть, даже, прибыльные системы (опять-таки понятие весьма относительное), у которых это соотношений 20%/80%. Все зависит от того, сколько система теряет на этих 80% "на лосей" и сколько зарабатывает на 20% профитных сделок, т.е. как это соотношение сказывается на прибыльности системы.

Владислав Сергее... написал(а):

Как раз в 9 случаях из 10 такие системы не дают выйти из позиции с безубытком

Нажмите для раскрытия...

Значит мы говорим с Вами о разных системах...

Владислав Сергее... написал(а):

Трейдеры, побывавшие во многих "боях", говорят, как правило, что индикаторы и осцилляторы, в т.ч., придумали маркетмейкеры

Нажмите для раскрытия...

Почти за каждым индикатором стоит автор, известный широкой публике, зачастую поныне живущий, с известной биографией, даже отвечающий на Ваши письма. Но сама теория -забавна.

Владислав Сергее... написал(а):

Размер стопа лучше не подбирать - это путь в никуда. Его система должна определять сама исходя из ситуации на рынке

Нажмите для раскрытия...

Даже если у Вас стоит нейросеть последнего поколения, она не сможет "подобрать стоп". Но в остальном Вы правы, стопы -зло, поэтому я стараюсь торговать "без стопов" идя на определенный стратегический комплекс решений.

Стратегия на основе входов по сигналам конвергенции и дивергенции индикатора MACD.

К сожалению, мне не удалось найти толковые индикаторы, которые бы выдавали сигналы расхождений показаний осциллятора и графика цены, по определенным мною в ходе тестов критериям. Поэтому пришлось делать «ручные прогоны» стратегии, вместо автоматизированных в тестере.

После перебора различных видов осцилляторов, я остановил свой выбор на гистограмме MACD, со стандартными параметрами 12,26 и 9, применительно к свечам графика часового формата.



Правила входа простые – определяется расхождение, по условию, что между двумя впадинами конвергенциями или вершинами дивергенции, гистограмма заходила в противоположную область.

Сама точка входа -цена закрытия свечи, соответствующей простому максимуму или минимум столбика гистограммы (смене роста на падение и наоборот).

После входа в позицию, две свечи пропускаются, по их прошествии, если позиция в убытке, выставляется ордер на закрытие по цене входа (типа –тейк профит), в остальных случаях ставится безубыток.

Позиция закрывается либо по трейлинг стопу, либо по концу дня (или рабочей недели).

Фактор времени для стратегии играет важную роль, нельзя производить сделки после 20-00.

Инструменты –основные валютные пары, исключая фунт, иначе могут быть сюрпризы в виде неожиданных «соплей не в вашу сторону».

Аварийный стоп составлял у меня 100 пунктов, но на полугодовой истории он так и не сработал.

realnotstory написал(а):

К сожалению, мне не удалось найти толковые индикаторы, которые бы выдавали сигналы расхождений показаний осциллятора и графика цены, по определенным мною в ходе тестов критериям

Нажмите для раскрытия...

Обозначьте, пожалуйста, критерии.
Да, кстати, не стоит забывать, что отрабатывать система будет (должна) все сигналы, а не только те, "красивые", которые Вы отрисовываете на графике. Просто у меня есть некая уверенность, что Вы не все сигналы отмечаете согласно критериям. Но я, естественно, имею право на ошибку.

realnotstory написал(а):

Почти за каждым индикатором стоит автор, известный широкой публике, зачастую поныне живущий, с известной биографией, даже отвечающий на Ваши письма. Но сама теория -забавна.

Нажмите для раскрытия...

Я несколько утрированно изложил мысль - "теорию". Рынку постоянно требуется "свежее мясо", а его можно доставлять туда только красивыми позывами. Поэтому "простота" торговли с индикаторами и лица, их представляющие, являются стимулом для такого "вербования", что, естественно, поощряется. Сами авторы индикаторов признают, что они не всегда, даже далеко не всегда, работают. Тот же Вильямс или Ламберт. Кстати, Вильямс со своими в некоторым смысле противоречивыми трудами то отвергает индикаторы, то предлагает своего аллигатора, основанного на тех же скользящих средних, но "смотрящих в будущее".

realnotstory написал(а):

поэтому я стараюсь торговать "без стопов" идя на определенный стратегический комплекс решений.

Нажмите для раскрытия...

Без стопов, скорее всего, может быть либо закрытие по встречному сигналу, либо усреднение (мартингейл), либо переворот позиции с увеличенным объемом с последующим закрытием по безубытку - профиту (лок с разруливанием).

Владислав Сергее... написал(а):

Обозначьте, пожалуйста, критерии.

Нажмите для раскрытия...

Они описаны в стратегии.

Владислав Сергее... написал(а):

что отрабатывать система будет (должна) все сигналы

Нажмите для раскрытия...

Вот почему я отказался 9не нашел) то что мне надо. Система отрабатывает толко те сигналы, которые описаны в выведенных мною правилах.

Владислав Сергее... написал(а):

Рынку постоянно требуется "свежее мясо", а его можно доставлять туда только красивыми позывами

Нажмите для раскрытия...

Это в казино надо красиво зазывать. Рынок сам по себе имеет антураж и наличие живой рекламы в виде Баффета, занимающего подобающее место в списке Форбс. а человеческая душонка страдает синдромом Буратинизма, готовая закопать деньги в любом месте, котором ей укажут.

Владислав Сергее... написал(а):

Без стопов, скорее всего, может быть либо закрытие по встречному сигналу, либо усреднение

Нажмите для раскрытия...

Ни один из перечисленных вариантов, со временем я отпишу когда нибудь, хотя в блоге вроде бы упоминал об этом.

realnotstory написал(а):

Они описаны в стратегии.

Нажмите для раскрытия...

Посмотрю на досуге, что выйдет из длительной истории лет в 10-17.

Максим Бремен написал(а):

zaharik1404, меня тоже смущает такое соотношение 9из 10. Но вот шанс потерять все на 1 сделке из 9 положительных не особо. Даже если не ставить стоп, то вероятность высокая, что будет возврат к тем же уровням. А с дивргенцией - соглашусь, люблю эти сигналы, но на трендовых индюках, а не на осциляторах... Хотя по индюкам в принципе не торгую, но диверы стараюсь не пропускать

Нажмите для раскрытия...

Какова не была вероятность, что будет возврат к вашим уровням, пусть даже 99 их 100, но если есть хотя бы один процент, что цена не вернется, а он есть, то при работе без стопа вы все равно нарветесь на этот один шанс, а значить в любом случае, депозит будет слит, поздно или рано.

zaharik1404 написал(а):

депозит будет слит, поздно или рано.

Нажмите для раскрытия...

На этот случай предусмотрена тактика "аварийного стопа"

realnotstory написал(а):

На этот случай предусмотрена тактика "аварийного стопа"

Нажмите для раскрытия...

Это как, аварийный стоп? Если вы будете ждать, что цена вернется, то вам в любом случае нельзя закрывать убыток, иначе, ваши 9 из 10 случаев тоже не сработают. То есть, если вы будете уверены, что цена вернется, то каким образом вы хотите применять аварийный стоп, тут так, либо сразу рубим убытки и тогда ни о каких возвратах цены речи нет, потому что вам уже будет по фиг, сделка закрыта, или сидим и держим до победного.

zaharik1404 написал(а):

Это как, аварийный стоп?

Нажмите для раскрытия...

Выше ( пост#8) уже расписана вся стратегия, стоп предлагается около 100 пп. При тестах он так и не сработал, сделки закрывались либо в плюс, либо по безубытку

realnotstory написал(а):

Выше ( пост#8) уже расписана вся стратегия, стоп предлагается около 100 пп. При тестах он так и не сработал, сделки закрывались либо в плюс, либо по безубытку

Нажмите для раскрытия...

Вообще то, сто пунктов ни о чем не говорит, в плане стопа, в данном случае, вы ведь даже таймфрейм не назвали, а что самое главное, так не написали, какой тейк профит взять предлагаете, ну стоп сто пунктов, я понял, а тейк какой? Соотношение же нужно считать.

Re: Стратегия на основе входов по сигналам конвергенции и дивергенции индикатора MACD

zaharik1404 написал(а):

а что самое главное, так не написали, какой тейк профит взять предлагаете

Нажмите для раскрытия...

zaharik1404, ТС, вроде, написал, что
у него есть "типа ТР":

realnotstory написал(а):

После входа в позицию, две свечи пропускаются, по их прошествии, если позиция в убытке, выставляется ордер на закрытие по цене входа (типа –тейк профит), в остальных случаях ставится безубыток.

Нажмите для раскрытия...

Т.е. тейк профита как бы нет, потому что:

realnotstory написал(а):

Позиция закрывается либо по трейлинг стопу, либо по концу дня (или рабочей недели).

Нажмите для раскрытия...

Правда, с вариантом трейлинг стоп, он не уточнил какой шаг возьмет. Его придется оптимизировать (подгонять). И много еще всяких неуточненных "или".
Классический трейлинг стоп (терминальный) ИМХО хорош на сильных, безоткатных движениях. Либо придется компенсировать откаты большим шагом. Можно смотреть в сторону иных вариантов трала (SAR, Fractals, но и там есть свои подводные камни).

zaharik1404 написал(а):

Вообще то, сто пунктов ни о чем не говорит, в плане стопа, в данном случае, вы ведь даже таймфрейм не назвали

Нажмите для раскрытия...

Сто пунктов... Наверное, таймфрейм не ниже H1 для таких "золотых сигналов". Вообще, если такая статистика чистых "заходов", как пишет ТС, 9 из 10, то какой смысл в таком длиннющем стопе? "Шпильки" фильтровать?
Логичнее, исходя из такой "чистоты", было бы тогда определять первоначальный стоп относительно второго экстремума (см. рисунок ТС), учтя некоторое расстояние-фильтр, поскольку входы основаны на предположении о развороте после образования дивергенции. Есть ли смысл ждать 100 пунктов от "лося"? Кстати, ТС не уточнил такой момент, как "судьба" текущей сделки в том случае, если поступил противоположный сигнал либо "попутный". Пирамидинг, может, есть смысл использовать в сторону прибыльного движения?

Re: Стратегия на основе входов по сигналам конвергенции и дивергенции индикатора MACD

Совершенно верно все подмеченно коллега. Есть нюансы, как же им не быть, система дорабатывается и до тестируется, но основные параметры будут те что я назвал.

Re: Стратегия на основе входов по сигналам конвергенции и дивергенции индикатора MACD

realnotstory написал(а):

Совершенно верно все подмеченно коллега. Есть нюансы, как же им не быть, система дорабатывается и до тестируется, но основные параметры будут те что я назвал.

Нажмите для раскрытия...

Значит нужно, если вы тестируете систему, четко высчитать, сколько убыточных сделок приходится на определенное количество прибыльных, потом считать соотношение стоп профит, потому что если стоп сто пунктов, а профит небольшой, то сложно сделать, чтобы система давала прибыль.