Волчок

Настало время привести в порядок данный участок. Прочитано немало, немало взято на вооружение, но еще больше недопонято. Каждый раз, когда обращаешься к давно прочитанному, находишь что-то новое. Уже с позиции тебя сегодняшнего, а не тогдашнего.
Попробую углубить свои знания/познания с помощью повторного изучения/анализа пройденного.
В этой ветке будет выкладываться основная информация по источнику с ссылкой на ветку разбора.
Сам разбор планирую проводить на сегодняшних (либо исторических за текущий год) скринах, тф 5мин, час, 4час, день, с указанием целей, расстояний, сессий и времени формирования сигнала, с учетом новостей Австралии, США, Китая, возможно - евро, кабеля. В последующем, думаю, это даст дополнительную информацию к поиску точек входа/выхода.
Скорее всего, полученные выводы уже были где-то и кем-то озвучены, но в моем положении проще на них выйти самому, чем искать материал в Сети, а затем его проверять. Да и по времени/пониманию это будет более надежно, так считаю.

Исторические промежутки для нахождения отрезков в терминале для Н1:
05.08.2016
24.08.2016
12.09.2016
29.09.2016
18.10.2016
04.11.2016
23.11.2016
12.12.2016
29.12.2016
17.01.2017
06.02.2017
23.02.2017
14.03.2017
30.03.2017
19.04.2017
08.05.2017
25.05.2017
13.06.2017
30.06.2017
19.07.2017
12.08.2017

Исторические промежутки для нахождения отрезков в терминале для Н4:
05.08.2016
18.10.2016
29.12.2016
14.03.2017
25.05.2017

Эрик Л. НАЙМАН "МЭТ"

Начну с проведения линий по максимальным/минимальными линиям тренда



Т.е.
1) берется верхняя/нижняя граница восходящего/нисходящего канала, ищется место, где цена два раза отбивалась от границы, рассматривается третий подход на пробой (сильный сигнал);
2) берутся границы флета, рассматриваются так же на пробой после двух подходов (средний сигнал);
3) слабый сигнал на разворот не рассматривается, т.к. против тренда.

Ха-ха. Не все так тут просто. Пришлось для начала разрисовать график за задуманный период трендовыми каналами.
Все. На сегодня - хватит.

Re: Разборы книг по трейдингу. Введение.

Ветка Эрик Л. Найман «Малая энциклопедия трейдера»

Книга действительно является довольно интересным и обширным пособием для трейдера, несмотря на небольшой обьем. Каждая глава является во многом откровением. Изложено достаточно много рабочих стратегий. Однако рассматривать их не буду. Основное внимание на "вторичный материал"

"Найман, Эрик (родился 12 февраля 1969 года в Новосибирске, проживает в Киеве) — профессиональный трейдер, финансовый аналитик и портфельный управляющий, работающий на фондовом рынке и рынке Форекс, автор нескольких книг по трейдингу и управлению рисками, анализу и управлению инвестициями; доктор экономических наук. Первое издание его книги «Малая энциклопедия трейдера» вышло в свет в 1997 году и с тех пор выдержало 10 изданий. Суммарный тираж всех изданий книг Э. Наймана к настоящему времени превысил 40 тыс. экземпляров

Биография

Родился и вырос в Новосибирске (Россия). Окончил финансово-экономический факультет Новосибирского института народного хозяйства (в 1990-х гг. переименован в Новосибирскую государственную академию экономики и управления).

Будучи студентом, участвовал в создании и деятельности в Новосибирске брокерской компании «Спрэд», которая проводила операции с ваучерами. В начале 1990-х гг. Найман работал трейдером на Сибирской фондовой бирже.

С 1997 по 1998 г. Э. Найман состоял в должности финансового аналитика в киевском подразделении инвестиционной компании «Альфа-Капитал» (входит в российский консорциум «Альфа-Групп»). С 1998 по 2001 гг. Найман работал в качестве управляющего портфельными инвестициями в инвестиционной компании «Полар-Інвест» (Киев), в 2001—2002 гг. — инвестиционным управляющим и исполнительным директором «Межрегиональной финансовой компании» в Киеве. В последние годы Э.Найман возглавляет управление инвестиционно-банковских услуг киевского АКБ «Укрсоцбанк».

По итогам 1998 г., 1999 г. и 2004 гг. Э. Найман входил в пятерку наиболее влиятельных фигур на фондовом рынке Украины по версии газеты «Бизнес»".
ruwiki

Re: Эрик Л. НАЙМАН "МЭТ"

Да тут не то что просто, тут вообще все запущено! План меняется. График пока не использую. Слишком много наслоений получается. Отрабатываю интересующую инфу на скринах из книги.

Re: Разборы книг по трейдингу. Введение.

Что-то подостыло данное направление. Надо разогревать потихоньку. Не планировалось, но, видимо, нужно дедушку С.Нисона привлекать.
При оформлении Краткосрочных прогнозов частенько стал пользоваться его терминологией свечного анализа. И тут стал понимать, что многие модельки/фигурки просто подзабылись и требуют того, чтобы их освежили.
Надо будет прикинуть, как лучше это сделать.

Волчок​

Эта модель свечи считается одной из самых загадочных и слабо предсказуемых. Основное отличие от других свечей – это ее маленькое тело.

А что значит маленькое тело у свечи изначально? Если вспомнить о том, как формируется свеча, то становится понятно, что тело – это квадратик, который показывает на каком уровне свеча открылась и закрылась. Если цена открытия выше цены закрытия, то свеча медвежья (еще называют ее «черная», или, другими словами – на продажу, т.е. за определенный период (или тайм фрейм) мы видим, кто имел перевес на рынке: покупатели (их называют быками, потому что цену поднимают «на рогах» вверх) или продавцы (их называют медведями, потому что опускают цену, как медведи придавливают свою добычу к земле).

Однако, в случае с волчками мы имеем, грубо говоря, флет на рынке, т.к. цена не может определиться с направлением ( о чем говорит ее маленькое тело) и, соответственно, это говорит о временном равновесии сил на арене. В этот период сказать что-то конкретное о возможном направлении продолжения движения не представляется возможным, т.к. можно ожидать как продолжение тренда, так его прекращения либо разворота. Но тут, как и в любом другом случае при рассмотрении сигнала от свечи, необходимо учитывать, в каком месте данная свеча сформировалась: после какого-то движения, внутри движения, за предыдущей свечой, либо в пределах предыдущей свечи, либо ниже нее. В общем, другими словами, в контексте предыдущей картинки на ценовом графике.

Но в любом случае маленькое тело свечи говорит о том, что цена какое-то время находилась в боковом движении, т.е. кто-то (покупатели или продавцы) накапливали резервы (ведь мы зарабатываем именно на движении, когда валюта дешевеет/дорожает, и именно поэтому стремимся купить подешевле и продать подороже, чтобы что заработать на свой карман). Но, к сожалению, нам не дано знать, кто и в какую сторону начнет это самое движение, поэтому и рассматривать волчок в качестве сигнальной свечи нужно очень осторожно. Нужно еще отметить, что к волчкам относятся так же свечи с длинными тенями, т.е. в данном случае упор делается на само тело, а не на размер хвостов. Сами тени в этом случае говорят лишь о том, что какая-либо из сторон пыталась предпринять какое-то движение, но противоборствующая сторона быстро эту попытку пресекла, т.к. показала, что обладает достаточной силой/объемами, чтобы не терять контроль над рынком и держать цены в выгодном для себя диапазоне. Но, с другой стороны, для того, чтобы двинуть цену еще дальше в своем направлении, силёнок уже недостаточно.

На скринах видно, что 28 февраля после открытия Европейской сессии были сформированы четыре волчка подряд (№№№ 1,2,3,4). Т.к. они были после небольшого восходящего движения, то предположительно говорили о том, что направление движения может измениться. Волчок №5 говорил о том, что пробой поддержки оказался ложным и возможны покупки. Но был сформирован не после сильного движения и против основного долгосрочного тренда (хотя его хвост, как видно, опирался на уровень), поэтому рассматривать его в качестве сигнала не стал бы. Волчок №6 был сформирован в Веллингтон, что так же говорит о том, что рассматривать его нельзя. Волчки №№ 7 и 8 (да и последующие за ними) сформировались внутри боковика, что только подтверждает равновесие сил на рынке.
Волчок №9 был сформирован перед открытием Европейской сессии 22.02.18 и говорил о том, что в Азиатскую сессию с направлением цены не определились. Группа из двух волчков №10 показала, что после восходящего движения покупатели выдохлись и инициатива потихоньку стала переходить к продавцам. В заключение – группы волчков №№ 11 и 12. Они были сформированы в конце Азиатской сессии, что говорило о возможности разворота цены при открытии Европы.

Вывод: волчок может быть как сигналом для продолжения тренда, так и сигналом к его развороту, так и сигналом к тому, что цена может залечь во флет. Т.к. в этом всем довольно сложно бывает разобраться, как сигнал его рассматриваю очень и очень редко (как правило, только после какого-то движения). Когда же он возникает в то время, когда нахожусь в рынке, то внимательнее начинаю следить за ценой.

mokol написал(а):

волчок может быть как сигналом для продолжения тренда, так и сигналом к его развороту,

Нажмите для раскрытия...

Браво, потрясающий сигнал, может быть как вверх так и вниз.

mokol написал(а):

то цена может залечь во флет.

Нажмите для раскрытия...

Хотя нет, в бок может быть тоже, поэтому абсолютно бесполезная штука на самом деле. Сигнал должен быть однозначным хотя бы в направлении, а не просто, ну типа сигнал, куда не известно.

Asal написал(а):

может быть как вверх так и вниз

Нажмите для раскрытия...

Так для этой модели (как и для некоторых других (типа, если внизу тренда - Молот, если вверху - Висельник (Повешенный)) ключевое значение имеет расположение свечи в графике, разве нет? Кроме того, это же моделька свечи, но не комбинации (если взять, например, Затухание (уменьшающиеся по размеру свечи после сильного движения), то, как правило, она и заканчивается Волчком, который в тот момент и является сигналом ко входу.
Не согласны?

mokol написал(а):

Волчок №5 говорил о том, что пробой поддержки оказался ложным и возможны покупки.

Нажмите для раскрытия...

Это если бы он закрылся чётко выше локальной поддержки. А так мы имеем пробой уровня и возврат к нему на ретест, но поскольку пробой был по тренду, то и продолжение движения более вероятно вниз.

Вот если бы цена снова начала закрепляться над поддержкой, тогда можно было бы предположить, что пробой был ложным и в дальнейшем более вероятно продолжение коррекции.

mokol написал(а):

Так для этой модели (как и для некоторых других (типа, если внизу тренда - Молот, если вверху - Висельник (Повешенный)) ключевое значение имеет расположение свечи в графике, разве нет? Кроме того, это же моделька свечи, но не комбинации (если взять, например, Затухание (уменьшающиеся по размеру свечи после сильного движения), то, как правило, она и заканчивается Волчком, который в тот момент и является сигналом ко входу.
Не согласны?

Нажмите для раскрытия...

Затухание вообще на графике говорит, что у нас намечается будущее сильное движение, куда это вопрос, с большой достаточностью вероятностью в обратную сторону от предыдущего длительного движения. Это действительно так. А вот, что касается свечей то с ними сложно всё, вообще в идеале нужно обьемы еще знать.

mokol написал(а):

Волчок №6 был сформирован в Веллингтон, что так же говорит о том, что рассматривать его нельзя.

Нажмите для раскрытия...

Тут вопрос неоднозначный, поскольку Сиднейская биржа как раз открылась в это время, зимой 1:00 ЕЕТ = 10:00 по Сиднею, рабочий день в самом разгаре: stocktime.ru

Другой вопрос, что Токио открывается на час позже, поэтому движняк нередко откладывается, но отнюдь не всегда. Так что я бы всё-таки учитывал этот бар и его пробой вниз как признак продолжения свинга.

mokol написал(а):

Затухание (уменьшающиеся по размеру свечи после сильного движения)

Нажмите для раскрытия...

Asal написал(а):

Затухание вообще на графике говорит, что у нас намечается будущее сильное движение

Нажмите для раскрытия...

Затухание в конце рабочего дня обычно означает конец рабочего дня. Давайте не усложнять

mokol написал(а):

Волчки №№ 7 и 8 (да и последующие за ними) сформировались внутри боковика, что только подтверждает равновесие сил на рынке.

Нажмите для раскрытия...

Точнее, волчок или мелкий пинбар №7 стал началом узкого флета, и в тот момент дальнейшая конфигурация графика была отнюдь не очевидной, поскольку ей предшествовал сильный бычий импульс, вероятно новостной. Я бы там просто никуда не лез на ночь глядя, а подождал следующего дня: к утру стало ясно, что рынок не горит желанием развивать движение вверх.

mokol написал(а):

Волчок №9 был сформирован перед открытием Европейской сессии 22.02.18 и говорил о том, что в Азиатскую сессию с направлением цены не определились.

Нажмите для раскрытия...

Стоит отметить, что на азиатской сессии был интересный разворотный бар – аналог пинбара (1) с ложным пробоем локальной поддержки, затем непродолжительная консолидация – двойной внутренний бар (2,3) если не считать небольшой вынос теней, после которого цена продолжила рост заданный баром (1), но к открытию Европы вернулась на ретест уровня консолидации. Вот там и образовался волчок №9, за которым последовало убедительное бычье поглощение.

MegaProfit написал(а):

Это если бы он закрылся чётко выше локальной поддержки. А так мы имеем пробой уровня и возврат к нему на ретест, но поскольку пробой был по тренду, то и продолжение движения более вероятно вниз.

Вот если бы цена снова начала закрепляться над поддержкой, тогда можно было бы предположить, что пробой был ложным и в дальнейшем более вероятно продолжение коррекции.

Нажмите для раскрытия...

От ты, Зоркий Глаз! Зачот))
Честно говоря, так точно уровни не рассматривал, пусть и на часовом графике. Зона, она как бы и зона есть. Тут же, да, при более глубоком рассмотрении видно, что цена действительно закрылась ниже цен предыдущих тел, поэтому и пошла дальше на юг.
Так-так. Вообще-то этот уровень и не рассматривал сразу, брал в расчет тот, от которого цена оттолкнулась.
Поэтому и просмотрел))

mokol написал(а):

Группа из двух волчков №10 показала, что после восходящего движения покупатели выдохлись и инициатива потихоньку стала переходить к продавцам.

Нажмите для раскрытия...

Остановка движения и консолидация показывают "усталость" рынка – это верно, однако она может быть и временной, после чего направленное движение продолжится, как это было например в середине того же дня. На мой взгляд, пока цена держалась выше 0,7846 – сохранялась неопределённость с возможным потенциалом роста к 0,7879 и только медвежье поглощение показало перехват инициативы продавцами:

Asal написал(а):

Затухание вообще на графике говорит, что у нас намечается будущее сильное движение

Нажмите для раскрытия...

Совсем не обязательно, что оно будет сильным: многое зависит от времени сессии (читай: обьемов), чья это сессия и какой инструмент работается. Довольно часто Америка заканчивается затуханием после новостей и валяется практически до Европы.

Asal написал(а):

с большой достаточностью вероятностью в обратную сторону от предыдущего длительного движения.

Нажмите для раскрытия...

Немножко уточнил бы (как со своей башни)) Тут вопрос упирается (как и обычно), считаю, в наличие/отсутствие тренда. Мы же сигналы против тренда в основном не берем, правильно? Т.е. откат/затухание+сигнал получаем по тренду - хороший момент зайти.

MegaProfit написал(а):

всё-таки учитывал этот бар и его пробой вниз как признак продолжения свинга.

Нажмите для раскрытия...

О том ли баре ты говоришь, дружище? №6 - это же волчок покупной, он не пробивал поддержки. Вот он как раз перед пробойным Токийским баром на продажу.

Ты долго тут еще будешь? разрываюсь на части, надо по хоз делам отлучиться, но тему уж интересную задели - по сессиям и движениям с открытием/закрытием бирж, хотелось поболтать чуток))

mokol написал(а):

Ты долго тут еще будешь?

Нажмите для раскрытия...

Нет, как раз собрался отключаться и долечивать простуду.

О том ли баре ты говоришь, дружище? №6 - это же волчок покупной, он не пробивал поддержки. Вот он как раз перед пробойным Токийским баром на продажу.

Нажмите для раскрытия...

Да, я имел в виду, что сам этот волчок я бы не считал сигналом, а вот его пробой в какую-либо сторону уже вполне может таким сигналом послужить.

MegaProfit написал(а):

Я бы там просто никуда не лез на ночь глядя

Нажмите для раскрытия...

С таким движением - однозначно в рынке делать нечего и тем более - в такое время, согласен полностью.

MegaProfit написал(а):

двойной внутренний бар (2,3)

Нажмите для раскрытия...

Вообще задумывалась ветка чисто под волчки и их анализ/рассмотрение, поэтому другие формации не рассматривал. Но, раз уже пошла такая гулянка, то, пока не заведены новые ветки под конкретные модели/формации, будем покопать тут.
Да, двойное харами с одной стороны - вроде как хороший сигнал, с другой же - повторяющиеся такие свечки теряют свою актуальность, нет?