ПАММ счет Smply_The_Best:379751 (Alpari)

• Дата создания счета: 21.12.2016
• Валюта счета: USD
• Максимальная просадка: 20
• Капитал управляющего: 3000
• Тип счета: pamm.ecn.mt4

• • Баланс: 50$
  • Вознаграждение управляющего: 35%
  • Баланс: 100$
  • Вознаграждение управляющего: 30%
  • Баланс: 10 000$
  • Вознаграждение управляющего: 25%
  • Баланс: 100 000$
  • Вознаграждение управляющего: 20%

Уважаемые инвесторы, приподниму занавес и опишу суть стратегии. Торговля осуществляется по нескольким инструментам, в основном EURUSD и GBPUSD. Вход (так же сопровождение и выход) в сделку осуществляется по строгим правилам алгоритма в период окончания Американской - начале Азиатской сессии. Максимальный риск на сделку ограничивает стоп-лосс. Алгоритм предусматривает многоуровневую систему фильтрации и защиты от разнообразных форс-мажорных рыночных ситуаций.

По статистике торговли на реальном счете за прошлый год средняя прибыльная сделка составила 4,8 п., средняя убыточная 9,8 п. Прибыльные сделки составили >82%. Максимальный убыток по стоп-лосс случается редко, как правило это происходит в форс-мажорных рыночных условиях, например, при неожиданном фундаментальном событии. Стоп-лосс варьируется от 40 до 60 п. в зависимости от пары и настроек сета. Для компенсации убытка по СЛ обычно достаточно 1,5-4 недели в зависимости от состояния рынка.

Кроме алгоритмической защиты депозита от форс-мажорных состояний рынка торговая система подразумевает также фильтрацию фундаментальным фоном - торговля не ведется или ведется с уменьшенным риском в периоды, когда рынок перегрет важными геополитическими событиями, макроэкономическими релизами, вербальными интервенциями и т.п.

Таким образом, торговая система проверена в тестере стратегий на истории - более 8 лет, на реальных счетах брокеров с разными торговыми условиями - более 1 года. Также проведен детальный посделочный анализ погрешности отработки алгоритма в реальных торговых условиях относительно "идеальных" условий в тестере стратегий, который показал, что разница хоть и имеется, но незначительна и практически не искажает результаты торговли. Учитывая это, а также то, что оптимизация и тестирование на истории проводились с учетом всех требований к данному процессу, вполне можно полагаться на тестерные показатели работы алгоритма и учитывать их при определении целевой доходности и риска.

Нажмите для раскрытия...

• Kasha
• Dreams_Come_True
• Gr_eat_Rebirth
• UnnamedPAMM
• GR_eat