Как использовать кросс-курсы в торговле на форекс
Как использовать кросс-курсы в торговле на форекс
Кросс-курс являет собой специальный показатель курсов двух активов, которые торгуются в паре к третьему (контрольному) активу. На рынке форекс в качестве контрольной валюты чаще всего выступает американский доллар.
Что такое кросс-курсы
Что такое кросс-курсы
Кросс-курсы на финансовом рынке объединяют в себе целую группу валютных пар. У них имеется ряд особенностей, которые нужно учитывать в момент открытия ордеров.
Стандартное деление валютных пар в форексе включает две основные категории:
1. Мажоры (основные) – пары с участием американского доллара, которые условно можно разделить еще на две подгруппы:
Стандартное деление валютных пар в форексе включает две основные категории:
1. Мажоры (основные) – пары с участием американского доллара, которые условно можно разделить еще на две подгруппы:
- прямые – выражается количество денежных единиц, на которые можно приобрести 1$ (USDCHF);
- обратные – выражается количество долларов, за которое можно купить одну единицу валюты (EUR/USD).
2. Миноры (кросс-курсы) – доллар не участвует в валютной паре (EURCHF).
Главное отличие мажоров от миноров заключается в повышенной волатильности второго варианта.
Для правильного понимания того, что такое кросс-курсы, можно рассмотреть простой пример:
Главное отличие мажоров от миноров заключается в повышенной волатильности второго варианта.
Для правильного понимания того, что такое кросс-курсы, можно рассмотреть простой пример:
- есть три условных актива: А, B и С;
- и есть две условные торговые пары: А/В и А/С;
- торговая пара В/С отсутствует.
В данной ситуации именно курс актива B в соотношении к активу C, и является кросс курсом.
Основная масса новичков на финансовом рынке воспринимает кросс-курсы как что-то экзотическое, над чем, по их мнению, превалируют основные торговые пары. Это объясняется сложностью динамики котировок и непредсказуемостью характера волатильности кросс-курсов.
При этом опытным инвесторам известно, что благодаря применению таких валютных пар, можно увеличить общую доходность и снизить показатели риска.
Основная масса новичков на финансовом рынке воспринимает кросс-курсы как что-то экзотическое, над чем, по их мнению, превалируют основные торговые пары. Это объясняется сложностью динамики котировок и непредсказуемостью характера волатильности кросс-курсов.
При этом опытным инвесторам известно, что благодаря применению таких валютных пар, можно увеличить общую доходность и снизить показатели риска.
Как рассчитывается кросс-курс
Как рассчитывается кросс-курс
Стандартный алгоритм вычисления кросс-курса заключается в выполнении умножения или деления двух основных валютных пар на американский доллар.
Например, чтобы определить текущий курс CHFJPY, выполняется деление USDJPY на USDCHF. Проще говоря, вначале определяется курс франка к доллару (1/USDCHF), а потом рассчитывается его стоимость относительно японских йен.
Если же возникла необходимость в получении котировки GBPJPY, то курс GBP/USD умножается на USD/JPY.
Таким же образом рассчитываются и другие кросс-курсы. Пользователям MetaTrader автоматически предоставляются результаты подобных вычислений в конечном варианте. Трансляция котировок при этом осуществляется от серверов, предоставляемых поставщиком ликвидности.
Следует учитывать, что значения кросс курсов, которые рассчитаны в терминале и вручную, будут отличаться на 2-3 пункта. Такое расхождение имеет место быть из-за спреда.
Например, чтобы определить текущий курс CHFJPY, выполняется деление USDJPY на USDCHF. Проще говоря, вначале определяется курс франка к доллару (1/USDCHF), а потом рассчитывается его стоимость относительно японских йен.
Если же возникла необходимость в получении котировки GBPJPY, то курс GBP/USD умножается на USD/JPY.
Таким же образом рассчитываются и другие кросс-курсы. Пользователям MetaTrader автоматически предоставляются результаты подобных вычислений в конечном варианте. Трансляция котировок при этом осуществляется от серверов, предоставляемых поставщиком ликвидности.
Следует учитывать, что значения кросс курсов, которые рассчитаны в терминале и вручную, будут отличаться на 2-3 пункта. Такое расхождение имеет место быть из-за спреда.
Зачем нужны кросс-курсы
Зачем нужны кросс-курсы
Кросс-курсы могут быть интересы трейдеру так же, как и стандартные валютные пары. Работая с ними тоже можно:
- искать паттерны и проводить технических анализ;
- открывать сделки на основании фундаментальных показателей.
С этой точки зрения у кроссов имеется четко выраженное преимущество перед долларовыми парами, которое заключается в независимых движениях графика. То есть у них отсутствует тесная взаимосвязь с глобальными тенденциями.
Например, при укреплении USD может наблюдаться одновременное падение NZDUSD и AUDUSD. Но если при этом торговать в паре AUDNZD, то можно находить оригинальные сигналы для открытия сделок.
Аналогичным принципом пользуются трейдеры, когда работают с европейскими кросс-курсами. Например, EURCHF или EURGBP.
Кроме всего прочего у таких пар наблюдается заметная реакция на новости, приходящие из регионов. Это позволяет применять их в стратегиях торговли по импульсам.
Например, при укреплении USD может наблюдаться одновременное падение NZDUSD и AUDUSD. Но если при этом торговать в паре AUDNZD, то можно находить оригинальные сигналы для открытия сделок.
Аналогичным принципом пользуются трейдеры, когда работают с европейскими кросс-курсами. Например, EURCHF или EURGBP.
Кроме всего прочего у таких пар наблюдается заметная реакция на новости, приходящие из регионов. Это позволяет применять их в стратегиях торговли по импульсам.
Кросс-курс и торговля спредом
Кросс-курс и торговля спредом
Стоит начать с рассмотрения примера, который поможет понять, о чем идет речь.
Например, чтобы провести ордер в лонг EURJPY, нужно открыть две позиции:
Например, чтобы провести ордер в лонг EURJPY, нужно открыть две позиции:
- За японскую йену приобретаются доллары (USDJPY).
- Затем полученными долларами нужно рассчитаться за евро (EUR/USD).
Ордера были исполнены по следующим курсам:
- EUR/USD = 1,2032+1 пункт (спред).
- USD/JPY = 110,27 + 2 пункта.
Основываясь на этом, можно получить кросс-курсы EUR/JPY:
- Расчетный (спред не учитывается) – 1,2032 х 110,27 = 132,67.
- Фактический курс приобретения (спреды учитываются) – 1,2033 х 110,29 = 132,70.
Согласно показателям в терминале, сделку EURJPY можно было открыть по 132,70, так как ее котировки находились на отметке 132,67 + спред 3 пункта. Такой результат соответствует реальному курсу и его отклонение от рассчитанного составляет, ранее упомянутые, три пункта.
Отсюда можно сделать вывод, что нет смысла искать варианты для заработка на разнице между двумя видами кросс-курсов. Потому что спред все равно нивелирует положительный эффект.
Отсюда можно сделать вывод, что нет смысла искать варианты для заработка на разнице между двумя видами кросс-курсов. Потому что спред все равно нивелирует положительный эффект.
Портфельная торговля
Портфельная торговля
Портфель являет собой совокупность одновременно открытых позиций в разных валютах. Это позволяет уменьшить негативные последствия, которые могут быть спровоцированы случайными колебаниями на одном конкретном инструменте.
Приведенный график отображает динамику себестоимости портфеля USD/JPY+EUR/JPY+GBP/JPY+CHF/JPY+AUD/JPY, показывающего тенденции на японской йене.
Он может быть использован в следующих ситуациях:
Приведенный график отображает динамику себестоимости портфеля USD/JPY+EUR/JPY+GBP/JPY+CHF/JPY+AUD/JPY, показывающего тенденции на японской йене.
Он может быть использован в следующих ситуациях:
- Чтобы обрабатывать общие тенденции, с одновременным открытием позиции каждой из пар.
- В стратегиях на схождение/расхождение отдельных кроссов применительно к портфелю.
Например, может произойти падение AUDJPY, при росте общего показателя (ослабление японской йены). В такой ситуации можно попытаться покупать AUD с одновременной продажей других активов. При этом их объем должен быть сопоставим. В сообществе инвесторов подобная тактика называется хеджированием.
Кросс-курсы – это весьма неплохой вариант для отработки сезонных трендов. Ведь в данном случае отсутствует влияние доллара на котировки и главными для определения всех трендов являются региональные факторы.
Кросс-курсы – это весьма неплохой вариант для отработки сезонных трендов. Ведь в данном случае отсутствует влияние доллара на котировки и главными для определения всех трендов являются региональные факторы.
Недостатки кросс-курсов
Недостатки кросс-курсов
К числу основных недостатков кросс-курсов можно отнести следующие:
- Более низкая ликвидность относительно основных валютных пар. А значит даже незначительного изменения объема торгов может быть достаточно для заметного колебания курса.
- Иногда бывают периоды, на протяжении которых котировки кросс-курсов технически и фундаментально отстают от основных пар.
Снижена полнота и прогнозируемость микроэкономической статистики основной массы стран, относительно информации по экономике Америки.
Не совсем обычные кросс-курсы
Не совсем обычные кросс-курсы
В заключение стоит отметить некоторые своеобразные кросс-курсы.
В интерфейсе терминалов стандартно присутствуют такие пары, как USD/CLP, USD/INR, USD/NOK, USD/MXN, USD/ZAR и им подобные. Схожесть их поведения обусловлена привязкой к американскому доллару. Но воспользовавшись простыми индикаторами, некоторые умельцы создают из них экзотические пары – MXN/CLP, ZAR/MXN и многие другие. На них имеется возможность прослеживания интересных закономерностей.
Например, благодаря паре ZARNOK можно узнать к каким регионам инвесторы проявляют особый интерес: ЮАР (экспортирующая драгметаллы) или Норвегия, (относящаяся к нефтедобывающим государствам).
В интерфейсе терминалов стандартно присутствуют такие пары, как USD/CLP, USD/INR, USD/NOK, USD/MXN, USD/ZAR и им подобные. Схожесть их поведения обусловлена привязкой к американскому доллару. Но воспользовавшись простыми индикаторами, некоторые умельцы создают из них экзотические пары – MXN/CLP, ZAR/MXN и многие другие. На них имеется возможность прослеживания интересных закономерностей.
Например, благодаря паре ZARNOK можно узнать к каким регионам инвесторы проявляют особый интерес: ЮАР (экспортирующая драгметаллы) или Норвегия, (относящаяся к нефтедобывающим государствам).
Последнее редактирование модератором:
