maxforextrad
Интересующийся
я пользуюсь дебаггером дельфи, который приаттачен к процессу бектестера (ФТ2), весьма удобная комбинация. Советники пишутся намного легче и приятнее:
1) Проверяю идею на исторических данных в ручном режиме (поддержка ручного тестирования в ФТ наверное самая лучшая на рынке, как будто торгуешь на реальном рынке, только можно контролировать ход времени)
2) Если идея подаёт надежды в ручном тестировании, то открываю Delphi и воплощаю её в коде, кстати гораздо приятнее использовать профессиональную среду разработки вместо MQL-редактора, один только intellisense чего стоит.
3) компилирую стратежку, устанавливаю её на тестер, запускаю ход исторических данных и слежу как всё работает, если не дописал кусок кода, то помогаю стратежке "руками", довольно удобно кстати, например написал условия входа в рынок, а условия выхода недописал ещё, так вот стратегия открывает ордера, а ты закрываешь
4) если вижу что что-то работает не так как планировалось, то включаю дебаггер в дельфи с помощью "attach to process" и трассирую код построчно со всеми преимуществами (текущие значения переменных, все заходы в методы и т.д.)
Но правда у моего подхода есть один недостаток: нужно переписывать советник в формат МТ после того как он закончен, но это на самом деле не так уж и сложно и занимает не больше 10% времени, потраченного на создание/тестирование советника, а порой даже и меньше. Зато я экономлю просто ооочень дофига времени на разработке и тестировании кода и в итоге у меня получается более качественный и безбажный продукт.
что вы думаете по этому поводу?
1) Проверяю идею на исторических данных в ручном режиме (поддержка ручного тестирования в ФТ наверное самая лучшая на рынке, как будто торгуешь на реальном рынке, только можно контролировать ход времени)
2) Если идея подаёт надежды в ручном тестировании, то открываю Delphi и воплощаю её в коде, кстати гораздо приятнее использовать профессиональную среду разработки вместо MQL-редактора, один только intellisense чего стоит.
3) компилирую стратежку, устанавливаю её на тестер, запускаю ход исторических данных и слежу как всё работает, если не дописал кусок кода, то помогаю стратежке "руками", довольно удобно кстати, например написал условия входа в рынок, а условия выхода недописал ещё, так вот стратегия открывает ордера, а ты закрываешь
4) если вижу что что-то работает не так как планировалось, то включаю дебаггер в дельфи с помощью "attach to process" и трассирую код построчно со всеми преимуществами (текущие значения переменных, все заходы в методы и т.д.)
Но правда у моего подхода есть один недостаток: нужно переписывать советник в формат МТ после того как он закончен, но это на самом деле не так уж и сложно и занимает не больше 10% времени, потраченного на создание/тестирование советника, а порой даже и меньше. Зато я экономлю просто ооочень дофига времени на разработке и тестировании кода и в итоге у меня получается более качественный и безбажный продукт.
что вы думаете по этому поводу?
я лучше установлю опять с 0ля терминал, скачаю котиры и проверю/заклею там дыры - для прогона совы, чем потрачу реальные $ 
