Секреты Арбитража на Форекс – та самая стратегия

[Robin Bobin Barabek]

​

Типы арбитража​

Прежде всего, необходимо обозначить, что же такое арбитраж на Форекс. Он представляет собой некоторое количество торговых операций, которые связаны друг с другом целью получения прибыли, основанной на разнице цены одного или нескольких инструментов. До появления на Форекс арбитражная торговля успешно применялась на товарных рынках.​

Классический​

Первая разновидность арбитража – классический вид. В чем он заключается? Трейдер, стремясь достичь наибольшей эффективности своей торговли, открывает несколько счетов у разных брокеров, у каждого из которых есть свой перечень правил и свои технические средства обеспечения трейдинга. Вполне нормально, что в терминале одного брокера котировки немного запаздывают, ведь как бы быстро ни передавалась информация, она все равно где-то будет запаздывать.

Участник рынка, использующий пространственный арбитраж, просто-напросто эксплуатирует неэффективность котирования. Если посмотреть на текущую цену финансового актива в одном терминале и открыть сделку в направлении цены у другого брокера, который запаздывает с отображением информации, то можно быстро получить прибыль.

Определив, какой терминал запаздывает, участник рынка выбирает его в качестве основного, то есть торгует на тех счетах, которые открыты в нем. Действия при этом осуществляются в несколько этапов. Сначала нужно открыть терминалы в одно и то же время, затем – отследить мощное движение в так называемом эталонном терминале, а затем открыть позиции в этом самом направлении, используя при этом второй терминал, где происходит задержка. После совершения данных действий сделка закрывается с прибылью.​

Пространственный​

Этот вид торговли был популярен тогда, когда рынок Форекс только-только появился и начал набирать обороты. Его отличали такие факторы, как слабая централизация, наличие большого числа маркетмейкеров и проблемы с приведением котировок к единому значению.

Стратегия торговли очень похожа на классический тип, но сегодня пространственный арбитраж уходит в прошлое, потому что значительная часть всех процессов агрегации происходит автоматически, а это значит, что найти существенное расхождение в котировках почти невозможно. Остается надеяться только на запаздывание, то есть использовать классическую разновидность арбитража.​

Двуногий​

Этот тип подразумевает арбитраж между двумя разными валютными биржами. Суть торговли по этому виду заключается в том, что один и тот же инструмент покупается на одной площадке, а продается на другой, разница в цене – это и есть прибыль трейдера. Такая возможность иногда действительно предоставляется, ведь рынок Форекс отличается своей децентрализованностью. В нем нет места для объединения котировок и приведения их к единому значению, поэтому всегда возможно возникновение ситуации, когда покупатель дает цену больше, чем того хочет продавец.

Используя такие ситуации в торговле, важно учитывать направление, в котором движутся курсы валют, ведь прибыль от манипуляций с ними – это, по сути, спред, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи. Позиции удерживаются до тех пор, пока обе открытые сделки не выйдут в профит. Помните, что и вход, и выход с рынка по обеим позициям должны происходить одновременно.

Одноногий​

определить площадку, которая будет «ведущей», то для торговли достаточно открывать позиции только на одной бирже.

Схема работы очень проста: трейдер следит за изменением цены инструмента у «ведущего» брокера, а затем заключает сделку у второго брокера, точно зная, каким будет движение цены. Алгоритм торговли невероятно прост, однако подобные ситуации возникают не так часто, как хотелось бы.​

Синтетический (треугольный)​

При таком типе торговли берутся три валютные пары, две из которых будут основными, а третья – кросс-валютной. Метод заключается в том, что происходит обмен валюты по треугольнику, совершаются ровно 3 действия. В примере ниже показано, как евро обмениваются на фунты, на полученную сумму приобретаются доллары, которые продаются, а взамен снова покупаются евро. Если между курсами есть расхождение, то шанс получить прибыль с помощью такого метода довольно высок.
Как и во всех случаях выше, суть синтетического арбитража состоит в работе на разнице текущих цен финансовых активов и величине спреда используемых валютных пар.

Долгосрочный​

Как следует из самого названия, данный вид торговли подразумевает использование длительного временного промежутка для работы. Эта стратегия аналогична той, которая используется при двуногом арбитраже, то есть покупается увеличенная разница между ценами актива, а затем ожидается экспирация. Применяя этот вид торговли, трейдер анализирует разницу между ценой фьючерса и базового инструмента.

Долгосрочный арбитраж не требует идеальной и слаженной работы: если участник рынка использует лимитные заявки, он может не обращать внимания на качество.
​

Плюсы и минусы стратегии арбитражной торговли​

Большим преимуществом работы по подобной методике является отсутствие необходимости изучать историю цен финансовых активов, достаточно знать, как ситуация складывается в данный момент. Природа котировок тоже не имеет значения, ведь трейдер, работающий с помощью методов арбитражной торговли, обращает внимание только на то, насколько неэффективен рынок.
Еще один плюс состоит в том, что классический арбитраж не требует, чтобы трейдер хорошо разбирался в нюансах фундаментального или технического анализа. Кроме того, не надо волноваться о том, в каком состоянии находятся открытые сделки, какие новости публикуются, образуются ли скачки цен.
Если вход был осуществлен успешно, то шансы на получение прибыли очень высоки. А неудача чаще всего случается из-за сбоя техники.
Однако, даже при наличии столь существенных преимуществ, у арбитражной торговли есть и свои недостатки. Рынок Форекс отличается высокой скоростью работы канала, по которому передается любая информация, поэтому заметить какие-либо неэффективные котировки крайне сложно. Работа с инструментами, обладающими низкой ликвидностью, тоже имеет ряд минусов. Во-первых, возникают проблемы с исполнением, которое может осуществиться частично или не осуществиться вовсе. Во-вторых, возможно проскальзывание и другие нюансы, относящиеся к исполнению ордеров.
К тому же многие брокеры борются с подобными действиями, не разрешая выводить заработанные средства или увеличивая спред, делая торговлю невыгодной для участника рынка.

Выводы​

Арбитражная торговля по праву считается способом заработка, лишенным какого-либо риска. Несмотря на то, что сам процесс часто ограничивается короткими промежутками времени, шансы получить прибыль всегда высоки. Но сегодня стремительно развиваются автоматические процессы и увеличивается скорость подачи информации, что делает арбитраж практически невозможным.

​