dmitrytkachev
МАСТЕР
Стратегии «Break Outs» и «Break Downs» имеют одно отличие — первая используются для покупок, а вторая для продаж (шортов). В данной статье оба понятия объединены под названием »Break Outs».
Основой стратегии Break Outs является пробой уровней поддержки/сопротивления. В качестве «уровней» следует рассматривать цену акции, по которой размещено большое количество заявок на продажу либо покупку. Эти заявки не дают цене идти дальше, так как большое число заявок/крупные заявки не могут быть исполнены малым числом/слабыми покупателями при бычьем тренде либо малым числом/слабыми продавцами при медвежьем тренде. Если такая ситуация имеет место быть, ценовое движение остановится на «уровне», отобьется от него и при очередном подходе бумага будет интересна.
Примеры:
Стратегия «Break Outs» заключается в графическом определении «уровней» и наблюдении за поведением бумаги в моменты, когда цена подходит к интересующей нас цене. Пробой заранее определенного «уровня», желательно на повышенных объемах, будет являться сигналом на вход в позицию.
*Поддержки/сопротивления расположенные на фигурах являются наиболее оптимальными уровнями
Вход в позицию
1. Лучшим вариантом является ситуация, когда на уровне поддержки/сопротивления есть большая заявка на продажу/покупку (сайз). К большой заявке можно отнести заявку, которая составляет более 1-2% от среднего объема проторгованного в акции за день (если бумага торгуется около 1-1,5 миллионов акций в день, то «сайзом» можно считать заявку от 250 лотов). Если «сайз» расположен на оферах, то желательно чтобы на бидах максимальная заявка была меньше в 7 и более раз (для «сайза» на бидах максимальная заявка на оферах должна быть в 7 и более раз меньше).Когда лента начинает ускоряться и «сайз» постепенно разбирают можно и нужно заходить в разбор «лимитником» по цене на которой расположен «сайз», так как после разбора «сайзов» обычно происходят сильные импульсы и вход «стопом» произойдет по очень невыгодной цене.
2. Сигнал на вход в позицию может появиться раньше чем цена дойдет до уровня поддержки/сопротивления. Такое случается если «сайз» появляется на несколько центов ниже (для восходящего тренда) выше (для нисходящего тренда) ранее определенного уровня. Вход в этом случае с одной стороны опасен тем, что пробоя уровня может не быть, а с другой стороны появляется возможность получить цену лучше чем при входе в разбор на уровне поддержки/сопротивления.
3. Акция может вообще не встретить сопротивления на «уровне». Это означает, что интерес крупных игроков уже реализован или крупный игрок капитулировал убрав заявки. В данной ситуации вход после технического пробоя «стопом» будет вполне приемлемым вариантом.
*Если на уровне стоит скрытая заявка то лучше воздержаться от входа в позицию так как нужен очень хороший навык чтения ленты.
Уровень риска (стоп-лосс)
Перед входом в позицию очень важно оценить возможные убытки. Если стоп-лосс находится слишком далеко от точки входа, то лучше пропустить сделку. Оптимальный размер стоп-лосса до 5-6 центов. Наиболее приемлемой точкой установки стоп-лосса является цена находящаяся на 1 цент ниже ближайшего локального минимума/максимума.
Покрытие прибыли (цели)
1. Первый импульс в районе 15 центов
2. Ближайшие фигуры (фигуры это такие цены как ,00 ,50 ,75 ,25)
3. Уровни поддержки/сопротивления. Такие уровни легко можно определить по 15-ти или 30-ти минутному графику.
4. Выход в разбор «сайза» на бидах при лонг позиции и разбор «сайза» на оферах при шорт позиции.
5. Можно обойтись без тейк-профита. В этом случае следует передвигать стоп-лосс за каждый новый сформированный локальный минимум/максимум.
*Установку тейк-профита следует делать на 1-2 цента ниже фигуры или уровня поддержки/сопротивления так как целью является уровень, от которого цена может отскочить слишком быстро и зафиксировать прибыль не получится.
**Если у вас есть возможность делить позицию (при торговле больше чем 100 акциями), то имеет смысл крыть позицию по ходу движения цены в вашу сторону (например: первую часть на импульсе, вторую на фигуре и т. д.).
Основой стратегии Break Outs является пробой уровней поддержки/сопротивления. В качестве «уровней» следует рассматривать цену акции, по которой размещено большое количество заявок на продажу либо покупку. Эти заявки не дают цене идти дальше, так как большое число заявок/крупные заявки не могут быть исполнены малым числом/слабыми покупателями при бычьем тренде либо малым числом/слабыми продавцами при медвежьем тренде. Если такая ситуация имеет место быть, ценовое движение остановится на «уровне», отобьется от него и при очередном подходе бумага будет интересна.
Примеры:
Стратегия «Break Outs» заключается в графическом определении «уровней» и наблюдении за поведением бумаги в моменты, когда цена подходит к интересующей нас цене. Пробой заранее определенного «уровня», желательно на повышенных объемах, будет являться сигналом на вход в позицию.
*Поддержки/сопротивления расположенные на фигурах являются наиболее оптимальными уровнями
Вход в позицию
1. Лучшим вариантом является ситуация, когда на уровне поддержки/сопротивления есть большая заявка на продажу/покупку (сайз). К большой заявке можно отнести заявку, которая составляет более 1-2% от среднего объема проторгованного в акции за день (если бумага торгуется около 1-1,5 миллионов акций в день, то «сайзом» можно считать заявку от 250 лотов). Если «сайз» расположен на оферах, то желательно чтобы на бидах максимальная заявка была меньше в 7 и более раз (для «сайза» на бидах максимальная заявка на оферах должна быть в 7 и более раз меньше).Когда лента начинает ускоряться и «сайз» постепенно разбирают можно и нужно заходить в разбор «лимитником» по цене на которой расположен «сайз», так как после разбора «сайзов» обычно происходят сильные импульсы и вход «стопом» произойдет по очень невыгодной цене.
2. Сигнал на вход в позицию может появиться раньше чем цена дойдет до уровня поддержки/сопротивления. Такое случается если «сайз» появляется на несколько центов ниже (для восходящего тренда) выше (для нисходящего тренда) ранее определенного уровня. Вход в этом случае с одной стороны опасен тем, что пробоя уровня может не быть, а с другой стороны появляется возможность получить цену лучше чем при входе в разбор на уровне поддержки/сопротивления.
3. Акция может вообще не встретить сопротивления на «уровне». Это означает, что интерес крупных игроков уже реализован или крупный игрок капитулировал убрав заявки. В данной ситуации вход после технического пробоя «стопом» будет вполне приемлемым вариантом.
*Если на уровне стоит скрытая заявка то лучше воздержаться от входа в позицию так как нужен очень хороший навык чтения ленты.
Уровень риска (стоп-лосс)
Перед входом в позицию очень важно оценить возможные убытки. Если стоп-лосс находится слишком далеко от точки входа, то лучше пропустить сделку. Оптимальный размер стоп-лосса до 5-6 центов. Наиболее приемлемой точкой установки стоп-лосса является цена находящаяся на 1 цент ниже ближайшего локального минимума/максимума.
Покрытие прибыли (цели)
1. Первый импульс в районе 15 центов
2. Ближайшие фигуры (фигуры это такие цены как ,00 ,50 ,75 ,25)
3. Уровни поддержки/сопротивления. Такие уровни легко можно определить по 15-ти или 30-ти минутному графику.
4. Выход в разбор «сайза» на бидах при лонг позиции и разбор «сайза» на оферах при шорт позиции.
5. Можно обойтись без тейк-профита. В этом случае следует передвигать стоп-лосс за каждый новый сформированный локальный минимум/максимум.
*Установку тейк-профита следует делать на 1-2 цента ниже фигуры или уровня поддержки/сопротивления так как целью является уровень, от которого цена может отскочить слишком быстро и зафиксировать прибыль не получится.
**Если у вас есть возможность делить позицию (при торговле больше чем 100 акциями), то имеет смысл крыть позицию по ходу движения цены в вашу сторону (например: первую часть на импульсе, вторую на фигуре и т. д.).
