ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд - Страница 2

[Gronald]

Такая ветка уже естьещё одна, сори)
https://mmgp.com/showthread.php?t=280403

 

[Speculant]

Считается, что диверсификация уменьшает доходность. Какие брать тогда?
На долгосроке рынок растет. Если кризис будет, все равно потом отыграются и продолжат рост.

Все, что снижает риск, снижает доходность.
Уточним: на долгосроке рынок рос с 2008 года. А теперь, возможно, настало забирать дешевые деньги из подорожавших за это время акций

Чтобы ответить, что брать, нужно знать размер инвестируемого капитала, технические возможности инвестора, его цели, терпимый уровень риска и временной горизонт инвестирования.

 

[Speculant]

Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему

Ну на длительном периоде ничего лучше из портфеля Акции, Облигации, Золото ничего нет. Например индексный Пиф, ОФЗ и ОМС. И с ребалансировкой.

Спекулянты как показвает история почти все сливаются. А долгосрочные кто инвестирует в индекс и золото становсятся богатыми. Вопрос лишь сколько у вас времени есть.

А где можно посмотреть историю про спекулянтов, как они ВСЕ сливаются?Спекулянты - вечны!

Акции, облигации, золото - все это имеет выражение в ETF, поэтому удобнее их брать и становиться богатыми

 

[Сергей Пискунов]

Я просто решил скопировать портфель у профессионалов Альпари. В российские акции не вижу смысла вкладывать, после кризиса рынок не растет. С чего бы сейчас ему расти? В драг. металлы тоже не хочу. Может скинете свой портфель? Если секрет, можно в личку.

Размер инвестиций для фондового рынка 1500$. Есть договор с брокером Сбербанка. Цель 15-20% в год. Риски -20%. Вложения от 1 года.

 

[Speculant]

Я просто решил скопировать портфель у профессионалов Альпари. В российские акции не вижу смысла вкладывать, после кризиса рынок не растет. С чего бы сейчас ему расти? В драг. металлы тоже не хочу. Может скинете свой портфель? Если секрет, можно в личку.

Размер инвестиций для фондового рынка 1500$. Есть договор с брокером Сбербанка. Цель 15-20% в год. Риски -20%. Вложения от 1 года.

Это скорее всего, портфель из прошлого, как свет далекой звезды. Альпари могла давно выйти из этих бумаг и сформировать новый портфель на основе изменения рыночного настроя.

Сейчас конец финансового года и портфели закрываются, переформируются и создаются новые.
Если сумма незначительная, то стоит купить что-то недорогое, но такое, что будет расти, будет основой вашего портфельчика, исходя из предстоящей вероятной рыночной логики. За год должны случиться изменения в монетарной политке США.

Я бы купил в качестве основы акции VXX (ETF на индекс волатильности CBOE VIX ), сегодня его акции стоят пока 28.62 и они, скорее всего, подорожают на открытии, если рынок продолжит свои распродажи. Эти акции сейчас находятся в состоянии разворта на хороший уверенный рост на ближайший год на 50-100%. Уравновесить это приобретение можно, купив акции фонда золотодобытчиков GDX. Это тоже недорогой фонд, акции которого сильно дешеветь не будут, а скорее всего пойдут в рост на ближайшие полгода-год. Цена их сегодня 23.88 и рост на 20% очень даже вероятен.
Сумма у вас небольшая, поэтому не стоит размазывать ее на четыре кучки. То, что может позволить себе Альпари, не следует делать маленькому инвестору. И потом, Альпари не свои же деньги вкладывает, а чужие, а вам важно сохранить и преумножить свои кровные!
Этих двух EFT, я думаю, будет достаточно. Соотношение можно сделать 1:1 или 2:1. Половина денег на акции VXX (25 акций), половина на акции GDX (30 акции) - это будет консервативный портфель: если сделать $1000 - на VXX + $500 - на GDX, это будет более агрессивный портфель состоящий из 35 акций VXX + 20 акций GDX.

 

[Андрей Шалыгин]

Хотел предложить рассмотреть стратегию ETF c доходностью 14,7% и риском 20% , возможно ее можно улучшить не повышая риски, используя другую систему манименеджмента, используя стоп лосс и трейлинг стоп, а так же разные временные интервалы, как думаете , можно ли ее будет улучшить до доходности 20-25% при рисках в 20% ?

КОРОТКИЕ ИНВЕСТИЦИОНЫЕ СТРАТЕГИИ НА ФОНДОВЫМ РЫНКЕ С ПОМОЩЬЮ БИРЖЕВЫХ ИНВСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ETF)

Основной смысл стратегии заключается в том, что каждые три месяца необходимо выбирать определенные объекты для инвестирования среди биржевых фондов, продемонстрировавших наибольшую доходность за последний квартал и удерживать их в своем портфеле в течение следующего квартала, что позволяет получить доходность выше средней на фондовом рынке.

Для инвесторов, находящихся на этапе активной трудовой деятельности, и способных принять на себя максимальное снижение величины капитала в 20% предпочтителен портфель, на 75% состоящий из инвестиций в акции, и на 25 % в облигации.

Результаты такой стратегии с 1979 г по 2007г показали средегодовую доходность с учетом реинвестирования 14,7% при максимальном снижении величины капитала на 20% , в то время как индекс S&P500 показал доходность по стратегии " покупай и держи" за это время 13% годовых с уровнем риска 44% .

Алгоритм создания портфеля по этой стратегии:

1. Разместите 1/8 активов вашего портфеля в облигации инвестиционного уровня в такие фонды как Ishares Lehman Aggregate Bond ETF(AGG) или Vanguard Bond Market Index
Fund(VBMFX)

2. Разместите 1/8 активов вашего портфеля в высокодоходные облигации. Выбирайте фонды, которые вы можете приобрести у своего брокера "без нагрузки" с низким
коэффициентом расходов и высокой доходностью в долгосрочном периоде
Каждый квартал оценивайте суммарную доходность фондов высокодоходных облигаций за предыдущий квартал. Для этого необходимо рассчитать измиенения цены пая фонда и
прибавить к полученной величине сумму капитала, распределенного фондом в виде дохода на каждый пай.Эту информацию можно найти на сайте фонда.
Если суммарная доходность Вашего фонда высокодоходных облигаций за предыдущий квартал была положительна, инвестируйте в этот фонд в текущем квартале. Повторяйте
указанную процедуру ежеквартально. ЕСли вложения в фонд по итогам квартала были прибыльны, сохраняйте инвестиционную позицию в нем в течение следущего квартала. Если же доходность фонда по итогам квартала оказалась отрицательной, изымайте из него ваш капитал и инвестируйте вновь лишь после того, как очередной квартал окажется
прибыльным.
3. Оцените суммарную доходность по итогам квартала для каждого из биржевых фондов в списке ниже:
1)Ishares S&P600 Value Index( IJS)- биржевой фонд, инвестирующий в недооцененные акции компаний с низкой капитализацией
2) Ishares S&P600 Growth Index(IJT)- биржевой фонд, инвстирующий а акции роста компаний с низкой капитализацией
3) Ishares Russel 1000 Value ETF( IWD) - биржевой фонд, инвестирующий в недооцененные акции с высокой капитализацией
4) Ishares Russel 1000 Growth ETF(IWF)- биржевой фонд, инвестирующий в акции роста компаний с высокой капитализацией
5) Ishares MSCI EAFE Index ETF(EFA)-биржевой фонд, инвестирующий в акции иностранных компаний с высокой капитализацией
Два биржевых фонда из данного списка, получившие наибольшую прибыль (или понесшие наименьшие убытки) по итогам предыдущего квартала, должны быть представлены в вашем
портфеле в течение следующего квартала. На долю каждого из этих двух фондов будет приходиться по 28,125% вашего капитала. Повторяйте расчеты в конце каждого квартала.

Если какой-либо (или оба) из двух ранее выбранных вами биржевых фондов будет находиться не на первом либо втором месте по доходности, замените его новым лидером (или лидерами).

4. Оцените квартальную доходность крупнейших международных биржевых фондов:

1. iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).
2. iShares MSCI Japan Index (EWJ).
3. iShares Europe 350 Index Fund (IEV).

В начале нового квартала в ваш портфель должен быть включен тот из трех фондов, который продемонстрировал наибольшую доходность по итогам предыдущих трех месяцев. На его долю должно приходиться 18,75% вашего капитала. Повторяйте данную процедуру оценки каждый квартал. Если биржевой фонд, в который вы инвестируете, перестал быть
наиболее прибыльным среди трех международных фондов, замените его новым лидером.
нформацию, необходимую вам для проведения вышеописанных расчетов, можно найти, в частности, на следующих бесплатных веб-сайтах:

1. MSN Money (http://moneycentral.msn.com/investor/charts/ charting/asp). Здесь вы сможете найти информацию о стоимости паев биржевых фондов и ПИФов на начало и конец
каждого квартала.
2. www.ishares.com. Это сайт группы фондов iShares, где публикуется история распределения доходов для всех биржевых фондов.

Помните о том, что достаточно инвестировать в низкозатратные, широкодиверсифицированные биржевые фонды, включить в состав портфеля высокодоходные облигации и облигации инвестиционного класса и оставаться в выигрыше при любом рыночном тренде, просто следуя за лидерами по итогам прошедшего квартала, чтобы достичь желаемого вами прироста капитала, а также получить в процессе инвестирования прибыль, которая, весьма вероятно, будет выше, чем у большинства индивидуальных и профессиональных инвесторов и корифеев фондового рынка.

Ссылка на источник: книга Аппель Дж., Аппель М. " Победить финансовый рынок"

 

[LemonS]

Сейчас инвестирую в FXUS, FXIT, FXCN и FXGD. Насчет соотношения рисков и доходности, то мне более комфортнее работать с диверсифицированными и сбалансированными портфелями, чем с высокодоходными, но и высокорисковыми инструментами.

 

[Evgeny Ch]

Добрый день!
Хотел бы повторить ETFный портфель Владимира Савенка, помеже расшифровать, какие конкретные фонды в нем скрываюься под общими определениями?)
Смешаный фонд (облигации, акции, cash);
Фонд "голубых фишек" США;
Фонд "голубых фишек" стран Европы;
Фонд "голубых фишек" Азии и Австралии;
Фонд акций развивающихся стран;
Глобальный фонд недвижимости;
Фонд акций "малых" компаний США;
Фонд акций "малых" компаний стран Европы;
Фонд золота.

 

[dmitrytkachev]

Вариантов может быть масса, тут врятли угадаешь

Смешаный фонд (облигации, акции, cash)-----
Фонд "голубых фишек" США - SPY
Фонд "голубых фишек" стран Европы - VGK
Фонд "голубых фишек" Азии и Австралии-----
Фонд акций развивающихся стран - EEM
Глобальный фонд недвижимости - RWO
Фонд акций "малых" компаний США - IWM
Фонд акций "малых" компаний стран Европы-----
Фонд золота - GDX

 

[Gronald]

Фонд акций "малых" компаний США - IWM

Так это реальный фонд реальных акций или виртуальная смесь?

 

[dmitrytkachev]

Так это реальный фонд реальных акций или виртуальная смесь?

Перевод описания тикера

индексные акции ETF Russell 2000 (Фонд) являются биржевым индексным фондом. Фонд ищет инвестиционные результаты, которые соответствуют обычно исполнению цены и дохода индекса Russell 2000 (Индекс). Индекс является скорректированным изменением взвешенным индексом капитализации, который измеряет производительность сектора малой капитализации фондового рынка США и включает ценные бумаги, выпущенные приблизительно 2,000 самых маленьких эмитентов в индексе Russell 3000. Фонд инвестирует в репрезентативную пробу ценных бумаг, включенных в Индекс, у которого коллективно есть инвестиционный профиль, подобный Индексу. Индекс является подмножеством индекса Russell 3000 и служит базовым индексом для ряда индекса Russell 2000 Growth и Ценностного индекса. Составляющие компании приведены в соответствие с доступным изменением и должны удовлетворить объективные критерии для включения в Индекс. Инвестиционным консультантом Fund27s являются BlackRock Fund Advisors (BFA).

 

[Gronald]

Спасибо, хотя ничего не понятно, начиная со слова тикер. Словом, это для глубоко продвинутых инвесторов.

 

[Сергей Моховиков]

Словом, это для глубоко продвинутых инвесторов.

ETF создан как простейший инструмент для пассивного инвестирования компанией Vanguard. Ничего сложного в нем нет абсолютно, каждый человек может легко начать инвестировать в ETF. Они абсолютно прозрачны, ликвидны и просты.

 

[Сергей Пискунов]

Фонд "голубых фишек" США - SPY

Сравним доходность 3 основных ETF на рынке США:
QQQ - индекс Nasdaq
SPY - индекс S&P500
DIA - индекс Dow Jones

QQQ однозначно выигрывает.

 

[Gronald]

QQQ - индекс Nasdaq

И чем лучше вкладываться в ETF QQQ (ку-кукать) чем просто купить индекс Nasdaq?

 

[Сергей Пискунов]

И чем лучше вкладываться в ETF QQQ (ку-кукать) чем просто купить индекс Nasdaq?

Вы имеете ввиду фьючерс на Nasdaq? Да, можно. Только он стоит больше 4000$.

 

[dmitrytkachev]

И чем лучше вкладываться в ETF QQQ (ку-кукать) чем просто купить индекс Nasdaq?

в индексе насколько мне известно 100 акций - т.е. денег на них надо гораздо больше, да и труда тоже. ETF купить гораздо проще.

QQQ однозначно выигрывает

Он однозначно волатильнее. Тем более был вопрос о "голубых фишках", а это все таки SPY

 

[silv33]

денег на них надо гораздо больше, да и труда тоже. ETF купить гораздо проще.

Дополню: лотность ЕТФа, по сравнению с чистым индексом (спотом, фьючерсом), как правило, в 10 раз меньше, что обеспечивает его доступность (как следствие - чуть выше волатильность).
Есть ЕТФы, которые стоят около 20 долларов. В общем, эта производная получилась очень гибкой, не потеряв при этом достоинств чистого актива.

 

[Сергей Моховиков]

И чем лучше вкладываться в ETF QQQ (ку-кукать) чем просто купить индекс Nasdaq

Каким образом вы купите этот индекс? Посредством взаимного фонда? Или сами будете составлять? Вам это выйдет НАМНОГО дороже чем просто купить ETF.

 

[Beshur]

Я думаю многим кто хочет разобраться что такое ETF будет полезен ресурс от Сергей Наумова.
Не сочтите за рекламу, сам когда обнаружил этот сайт был приятно впечатлен, насколько детально, подробно, пошагово и простым языком расказано про ETF.

etf-investing.livejournal.com


На сайте есть бесплатный мини-курс "ETF: ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТОРА", после прочтения которого закрываются большинство первоначальных вопросов связанных с такого рода инвестированием.

Содержание курса:
1.Зачем нужны зарубежные инвестиции
1.1 начало
1.2 окончание
2. Что такое ETF
3. Популярность ETF в мире
4. Основные участники рынка ETF
5. Механизм создания и погашения паев ETF
6. Арбитражный механизм (поддержание цены пая ETF близко к стоимости базовых активов)
7. Отличия ETF от Пифов и акций
7.1 Сравнение ETF, Пифов и акций
7.2 Затраты при инвестировании в ETF и Пифы
8. Виды ETF и других биржевых продуктов
9. Информация о ETF и ее поиск
10. Основные риски при инвестировании в ETF
11. Стратегия Распределения активов (Asset Allocation)
11.1 начало
11.2 окончание
12. Примеры портфелей
13. Как приобрести ETF
13.1 ETF в России
13.2 Способы инвестирования в зарубежные ETF
13.2.1 начало
13.2.2 окончание