Размышления об мартингейле

Vovan · 13.09.2010

Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Недавно по новостным лентам прошла новость, которая касается "грамотных" управляющих одного ОФБУ, которые торговали на рынке Forex:

На финансовом рынке могут забыть непростую историю с ОФБУ Юниаструмбанка. Малоизвестный Удмуртинвестстройбанк проиграл 98,68% ОФБУ «Базовый» на рынке Forex — в деньгах это 220 млн руб. Своим вкладчикам фонд предлагает не унывать: банк попытается вернуть средства через три-пять лет.

ОФБУ «Базовый» был одним из лидеров по привлечению в 2009 году, его 4 тыс. вкладчиков не испугала инвестиционная декларация фонда, которая предусматривала самые широкие возможности управляющих. Включая вложения в векселя любых эмитентов, производные финансовые инструменты и инструменты Forex. Последние пришлись особенно по душе трейдерам из департамента доверительного управления Удмуртинвестстройбанка, которые предпочитали торговать валютной парой евро/доллар.

Директор департамента доверительного управления Удмуртинвестстройбанка Александр Колодкин рассказал РБК daily: «Я и сейчас продолжаю заниматься управлением и руковожу подразделением; у нас девять человек, из них шесть трейдеров». Он сообщил, что стратегия фонда была основана на методике управления капиталом по Мартингейлу. Она предполагает увеличение размера позиции в случае убыточной сделки и возврат капитала в случае прибыльной; банк ее использовал в игре против рынка. Принцип в том, чтобы при проигрыше удваивать ставку, — его обычно рекламируют как беспроигрышный вариант игры в казино.

А вот банки подобные методы работы не использовали. «Это не является нормальным для рынка коллективных инвестиций, так как риски в данном случае были существенно превышены, и говорить об управлении капиталом в данном случае не представляется возможным», — говорит Александр Дорофеев, портфельный управляющий ИК «Финам». По его словам, случай в Удмуртинвестстройбанке стал возможен еще и потому, что правила управления и деятельность ОФБУ четко законодательством не регламентируются.

По словам г-на Колодкина, его стратегия несколько лет показывала положительные результаты, но этим летом произошло несколько вылетов по системе риск-менеджмента (стопам): «По нашей стратегии один вылет подразумевает потерю половину фонда». В итоге их произошло два. Также он сообщил, что просадка составила 98,68%: от 220 млн руб. клиентов осталось всего лишь 1,3 млн руб.

Но у него есть надежда, что лет через пять удастся отыграть проигранное.

В этом ему может помочь банк, который неплохо заработал в предыдущие годы. Г-н Колодкин предусмотрел и запасной вариант: ОФБУ раскрывали клиентам не всю информацию о потерях, пытаясь договориться с Saxobank, чтобы в обмен на определенную сумму брокер вернул средства фонда. Но, по его словам, на это остается лишь призрачная надежда.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, такой пример управления средствами говорит о том, что стоит усилить регулирование ОФБУ и ответственность самих руководителей банка. Иначе клиентов фондов ждут новые потери.

источник: http://www.rbcdaily.ru/2010/09/09/finance/509304

А вот сам ОФБУ: http://www.uisb.ru/obwij-fond-bankovskogo-upravleniya-bazovyj

Всегда относился к стратегии "мартингейл" настороженно, но чтобы "профессиональные" управляющие использовали ее в управлениями активами клиентов - вижу впервые.

А вы используете мартингейл в торговле? И почему?

--------------------
P.S.
И что-то в этом ОФБУ мне показалось знакомым...
А потом я вспомнил о теме: "Актив-инвест - КПКГ, ОФБУ - www.active-invest.ru" , где предупреждал о сомнительности вложений.

Вот и время расставило все на свои места.
Надеюсь, что наши форумчане не пострадали от деятельности этого фонда (в отличие от 4000 инвесторов) ...

bvn · 13.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

А вы используете мартингейл в торговле? И почему?

Да. Потому что мартингейл мартингейлу рознь

tanrad · 13.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Он сообщил, что стратегия фонда была основана на методике управления капиталом по Мартингейлу.

На Уолл-Стрит есть поговорка, что у рынка есть ремень. Достаточно большой, чтобы выпороть любого.
Особенно это актуально для мартина. И если даже управляющие фондом этого не понимают, то грош им цена в базарный день...

Aisller · 15.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

tanrad написал(а):
На Уолл-Стрит есть поговорка, что у рынка есть ремень. Достаточно большой, чтобы выпороть любого.

Согласен. Удивляет, то что по высказываниям трейдеры даже не считают себя виноватыми:

«Я и сейчас продолжаю заниматься управлением и руковожу подразделением; у нас девять человек, из них шесть трейдеров»

Тут даже не в "мартине" суть, а в профессионализме и подготовленности наших управляющих фондами.

Дмитрий Manager · 15.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

bvn,

Да. Потому что мартингейл мартингейлу рознь

Ну может и рознь - но если мы говорим об исходной модели - тогда это слив (вопрос только во времени - когда?) Никогда не использовал и не буду - факт, ведь сама система была придумана картежником для игры в рулетку, а мы с Вами не в рулетку играем (думаю пояснять не надо), это во-первых, а во-вторых:

Эта система дает относительно маленький выигрыш, но в то же время в случае серии проигрышей требует все большего количества денег. В простейшем случае с удвоением ставок серия из 10 проигрышей заставляет увеличить минимальную ставку в 1024 раза, а серия из 20 уже более чем в миллион.

- взято из википедии

а по поводу "рознь", - так наверняка это уже не тот старый добрый мартингейл, а Ваша, bvn, уникальная торговая система, использующая некие элементы, которые (не спорю) могут быть при определенных условиях полезны. Разве не так?

bvn · 15.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Дмитрий Manager написал(а):
а по поводу "рознь", - так наверняка это уже не тот старый добрый мартингейл, а Ваша, bvn, уникальная торговая система, использующая некие элементы, которые (не спорю) могут быть при определенных условиях полезны. Разве не так?

Ну, не знаю... Я все, где идет доливка, при движении в минус, называю мартингейлом, дело только в разных параметрах: коэффициент умножения (1 - обычная доливка ака усреднение, 2 - обычный мартингейл), количество сделок до принятия убытка (большинство почему-то считают, что мартингейл - это обязательно доливаться, пока хватает денег), расстояния между доливками, стопы, тейки... - меняя параметры мы получаем разные частные случаи мартингейла.
Конечно, у меня да, у меня свой частный случай, плюс использование еще одной непопулярной фичи (локи - зло

) и получаем свою стратегию... кхм... не совсем правильно, основа любой стратегии - это все же правила входа, а все выше перечисленное, это уже правила сопровождения открытой позиции.

ВРА · 17.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Очередные любители делать по 25-50-100% в месяц

только крупного масштаба, а результат тот же. Дело тут не в мартингейле.

Если за месяц слили такие деньги, дело в банальной уж очень сильной жадности, тут не одна стратегия не поможет.
Эти трейдеры-чукчи наверно хотели побырому себе премии наклецкать за счет этой суммы- яхты, домики купить через пару месяцев, а что? деньги то не свои: повезет-не повезет

После таких трейдунов не просто грустно становится, а страшно на самом деле, от такой повальной безответственности в стране.

Obama · 17.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

В свое время тестировал ТС по Мартингейлу в двух видах:
- удваивал лот с каждым лосем;
- удваивал величину предполагаемого профита (расстояние) при этом лот не изменял.

Также тестировал варианты: лот умножал на 1,7; 1,5; 1,3 (потом пробовал и расстояние).
Вывод один: первый же флет - и ты вылетаешь, причем очень громко!
Мартин для игры.

Для доходности Мартингейлу ставлю НЕТ.

bvn · 17.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Ага, забыл еще две разновидности мартингейла (продолжим лекцию

).
Наверное, все же самым классическим вариантом является случай с 1 сделкой и стоп = тейк, когда мы вместо доливки сразу принимаем убыток или профит, а в случае убытка, открываем новую сделку удвоенным лотом.
Другой вариант - перевернутый мартингейл или еще встречал название "Чебурашка"

Это когда вместо доливки открывается лок удвоенным лотом, потом утроенным (3 + 1 = 4), потом ушестеренным (2 + 6 = 8), так что каждый раз в одну сторону получается в два раза больше лотов, чем в другую. При достаточно сильном движении серия закрывается профитом, но во флете получаем убыток.
Обе эти разновидности я уже достаточно долго тестировал со всеми возможными правилами входа, фильтрами флэтов и прочими ухищрениями. Один только раз удавалось добиться от чебурашки позитивного результата на длительном периоде времени, уже не помню точных условий входа, но суть такова, что отлавливались только очень сильные движения. Сигналы по такой схеме были 2-3 в год, а прибыльность соответственно сами понимаете...
Вобщем, эти два варианта считаю заведомо сливными, но упомянуть их все же, я думаю, стоит

bvn · 17.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Obama написал(а):
В свое время тестировал ТС по Мартингейлу в двух видах:
- удваивал лот с каждым лосем;
- удваивал величину предполагаемого профита (расстояние) при этом лот не изменял.

Также тестировал варианты: лот умножал на 1,7; 1,5; 1,3 (потом пробовал и расстояние).
Вывод один: первый же флет - и ты вылетаешь, причем очень громко!
Мартин для игры.

Для доходности Мартингейлу ставлю НЕТ.

Ага, я тоже таким игрался... даже строил схему из цепочки увеличений лота и тейка, при постоянном стопе, т. е. лот увеличивался так, чтобы при относительно небольшом увеличении тейка, покрывались убытки от предыдущих сделок. Да, результатом был слив. А народ еще спрашивает, зачем нужен демо-счет

phela · 19.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Удвоение ставок это просто замануха для новичков, которые ещё не прочувствовали рынок. Или опытного трейдера просто переклинило. И такое бывает. Человеческий фактор.

Gruzchik-sklada · 19.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Да, бывает иногда использую. Но ограниченный, как правило не больше 2-3. То есть 0.1, 0.2, 0.4 (максимум). Считаю что иногда уместно.

Clawfinger · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Любой мартингейл приводить к сливу, это вопрос времени. Потому что , благодаря спреду мы получаем отрицательное мат. ожидание, а на бирже благодаря комиссии.
Трейдинг, как и "игра" тоже имеет отрицательное мат. ожидание.
Даже если вы не слили, то еще не вечер... :wink2:

Дмитрий Manager · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

+1 к предыдущему посту Clawfinger
Просто считаю что доливаться в ту же сторону при убыточной позиции - зло, доливаюсь только в прибыли/безубытке (причем безубыток - это когда отработка стоп-лосса по вновь открываемой сделке - должна быть перекрыта стоп-профитом (стоп-лоссом перенесенным в зону профита) ранее открытой сделки). имхо

Gruzchik-sklada · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Дмитрий Manager написал(а):
+1 к предыдущему посту Clawfinger
Просто считаю что доливаться в ту же сторону при убыточной позиции - зло

А зачем обязательно в ту же сторону, чаще всего торгую лотами 0.1-1, 0.2-2. То есть мартин 0.1, 0.2. Все. Это же тоже частный случай мартингейла, при убыточной позиции следующая удвоенным лотом. И не обязательно это доливка в ту же сторону. Что делать если и вторая сделка убыточная, ничего. Но вероятность получить 2 подряд убыточные сделки ниже. Конечно же все это в первую очередь зависит от вашей системы, и конкретно взятого случая.

bvn · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Gruzchik-sklada написал(а):
Конечно же все это в первую очередь зависит от вашей системы, и конкретно взятого случая.

Да, при точных входах, потребность в мартине отпадает... а если пока только где-то 60/40, то мартин здорово помогает улучшить статистику

kuznec · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Если уж идёт о разновидности мартина, то кое-что используется: типа усреднения. Очень помагает. А кому это помагает слить - значит неправильное усреднение или что там ещё.

tanrad · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Да, при точных входах, потребность в мартине отпадает... а если пока только где-то 60/40, то мартин здорово помогает улучшить статистику

Проблема в том, что большую часть времени рынок ведет себя предсказуемо и дает возможность зарабатывать даже новичкам. Но в определенные моменты он ведет себя очень нелогично и мощно сметает всех скальперов, мартингейлщиков и ловцов откатов.
Выходов как всегда два. Или научиться определять такие моменты и находиться в это время вне рынка. Или подружиться с трендом.

Gruzchik-sklada · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

tanrad написал(а):
Или научиться определять такие моменты и находиться в это время вне рынка. Или подружиться с трендом.

А почему нельзя на таких моментах еще и заработать?
Тренд? Довольно относительное понятие.

tanrad написал(а):
всех скальперов, мартингейлщиков и ловцов откатов.

Всех. То есть вы утверждаете что нет ни одного успешного трейдера который использует такой метод торговли?

tanrad · 20.09.2010

Re: Используете ли вы мартингейл? (или как проиграть на Forex 220 миллионов)

Всех. То есть вы утверждаете что нет ни одного успешного трейдера который использует такой метод торговли?

Я уверждаю, что нет ни одного успешного трейдера который в течении нескольких лет использует только этот метод торговли. Так понятнее?

Размышления об мартингейле

Используете ли Вы мартингейл в торговле?

Да

Нет

MMGP.COM

Новичок

трейдер

Главный модератор

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Новичок

Новичок

Новичок

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Интересующийся

Любитель

Новичок

Интересующийся

трейдер

Любитель

трейдер

Похожие темы