Размышления об мартингейле
Вот уже несколько веков, как миллионы людей в том или ином виде используют эту систему для того, чтоб заработать. Пожалуй, впервые она была применена в казино в игре в рулетку. Суть этой стратегии проста до безобразия: при проигрыше удваиваем ставку до тех пор, пока не выиграем. В таком случае нам возвращается вся серия проигрышей компенсируется и профит получается равен сумме первой ставки.
Пример: ставим на красное 1$, выпало чёрное, - убыток 1$. ставим 2$ на красное – выпало чёрное, убыток в сумме 3$, ставим 4$ на красное – выпало красное, выигрыш 4$. 4$ минус 3$ потерянных ранее = 1$ чистого профита. Но если бы у нас был банк, скажем, 10$, и в последний раз выпало вновь чёрное, то мы бы потеряли 7$ без возможности вернуть следующей ставкой потери.
Вероятность угадывания при каждой ставке равняется
50%, если в рулетке отсутствует zero. При его присутствии, мат. ожидание получается отрицательным. Кроме того, даже при отсутствии zero по теории вероятности при каждом удвоении депозита наступает его слив. То есть, сколько бы ни было так называемых колен, то есть возможностей удвоить ставку, всё равно в среднем при удвоении депозита игрок попадает в длительную безвыигрышную серию, которая сливает его подчистую.
Всё вышеописанное справедливо и для финансовых рынков, будь то фондовый рынок, или рынок Форекс. Роль zero в них выполняют комиссии, спреды, свопы. То есть тут вообще лишено всякого смысла применять мартингейл в его чистом(читай – бездумном) виде.
Приведу пример по использованию мартина в Форексе:
Пара – EUP\USD.
Вошли в рынок, поставив на Buy при котировках 1,3000 лотом 0,1. А котировки пошли вниз – 1.2990. У вас -10$, вы открываете ордер на buy размером 0,2, график ещё ниже пошёл – 1,2980, у вас -40$, открываете вновь на buy размером 0,4, график снова вниз на 10 пипсов, вы в минус 110$ находитесь. Если больше нет возможности удвоить депо, то можно попрощаться с депозитом. А если в последнем случае график пошёл вверх, то, при достижении уровня 1,2990 у вас получается чистый профит в 30$. Ну, это при условии, что отсутствуют спреды и прочие комиссии.
Кроме того, существует
несколько разновидностей мартингейла. Например,
антимартингейл, или мартингейл наоборот. В ней ставки удваиваются с каждым выигрышем. Причём заранее определено, до какого уровня будет удвоение. А при проигрыше всё возвращается до первоначальной ставки. Есть мартингейл, в котором коэффициент умножения не два, а меньше. Но в любом случае все разновидности этой системы в чистом виде
нигде не применимы.
Совсем другое дело, когда его используют как дополнение к какой-либо другой стратегии. И, довольно часто, использование его вполне оправданно. Например, если ты прекрасно владеешь, к примеру, техническим анализом, входишь в рынок, и тут вышла новость, которая повела рынок против тебя. Но ты трезво оцениваешь, что будет откат, понимаешь, что в расчётах ты не ошибся, и открываешь ещё 1 ордер в ту же сторону, что и первый – в таком случае мартингейл оправдан, и в итоге ты фиксируешь большую прибыль. Но, как я уже оговорился, если ты чётко понимаешь, что делаешь.
Создано и продолжает создаваться огромное количество советников, которые используют принцип мартингейла. Почти все они основаны на каком либо индикаторе. Например, MACD или RSI. Если график идёт не в ту сторону, то включается мартин.
Полазил по Интернету, и нашёл 2 подобных советника, заслуживающих внимания. Я не хочу сказать, что другие советники хуже, но эти два вызвали наибольший резонанс. А если советник вызвал бурное обсуждение – значит, что-то в нём есть. Иначе бы и обсуждать то было нечего.
1) Ilan(Илан). Пожалуй, самый популярный. Создано множество модификаций его. На одном форуме более 1400 страниц(!!!) исписано за два неполных года в теме, посвящённой его настройкам и оптимизации. Некоторым он за пару месяцев разогнал депозит в несколько раз. Некоторым всего за неделю слил полностью.
2) 10_pips_multi_plus. Подробное описание его работы можно почитать
здесь .
Вообще как про первый, так и про второй много негативной информации, мол, они – «сливаторы». Ну естественно, они сольют. Точно также, как и любой другой советник. Рано или поздно. Но многое от того, насколько быстро они угробят ваш депозит, зависит от выставленных настроек, в частности, от того, сколько раз он сможет удвоить лоты. А также от того, как часто будет меняться тренд. На последнем я хочу особо заострить внимание.
Приведу
основные правила, которые, по моему мнению, могут снизить риски потери капитала при данном виде торговли:
1) Лучше всего советники данного типа торгуют во флете или по тренду. То есть если вы видите, что тренд меняется – лучше не жадничайте, закрывайте позиции вручную, не ждите когда советник сольёт.
2) Не стоит запускать его во время выхода критически важных новостей, таких как nonfarm payrolls и т.п, т.к. в эти моменты возможны резкие скачки котировок, что может губительно сказаться на депозите.
3) Лучше закрывать позиции вручную и выключать советник, если всё таки вы нарвались на важные экономические новости.
4) Если советник настроен на торговлю во флэте, то не следует запускать его на высоко волатильных парах и стоит подобрать время торговли, в которое котировки, как правило, наиболее спокойны.
5) Желательно время от времени выводить накопленный профит, - таким образом, в случае слива вы останетесь хоть при каких-то деньгах, а, возможно, и в плюсе.
Все вышеперечисленные правила – моё ИМХО, и не более того.
Статья была бы не полной, если б я не привёл ни одного примера
реального использования мартингейла. Приведу два наиболее характерных, известных мне случая. Положительный и отрицательный.
Положительный: вот
этому счёту уже год, и он мало того, что всё ещё не слит, но и за это время
увеличен депозит в 10 раз и продолжается увеличиваться. К слову, не всё там было радужно. Были и глубокие просадки. Основная причина успеха данного ПАММа– грамотный управляющий. Не смотря на успешную торговлю, некоторое время назад была закрыта оферта. Причиной являлась коррекция работы системы, дабы сделать её менее рисковой.
Отрицательный. Удмуртинвестстройбанк
потерял 98,68% ОФБУ «Базовый», а именно
220 млн руб, используя мартингейл.
В общем, применять мартингейл, или нет решать Вам. Но совершенно ясно одно – в чистом виде его применение лишено всякого смысла. Разумное его применение – лишь в сочетании с разумными стратегиями, которые сами по себе, без участия мартина, дают положительный результат. И лезть с неустойчивой психикой в рынок с ним – это вообще губительное дело, с какой бы хорошей стратегией в паре он не применялся.
А Вы используете мартингейл? Какие советники использовали? Особенно интересуют отзывы о двух вышеприведённых. И какую сессию считаете наиболее всего подходящей для торговли с использованием данного метода?
------------------------
Автор: 4Mylife
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
