Параметры подбора управляющих Памм-счетов

ukrkredit · 14.04.2011

На данный момент понятие доверительное управление (памм-счет) широко распространено в мировой паутине. Но как правильно выбрать того самого управляющего, который бы только приумножал капитал инвестора? Какие параметры работы управляющего должны стать приоритетными для инвестора?
Пара советов на что в первую очередь обращать внимание:

1) срок работы на рынке (не менее 0,5 года), ну и смотрите, чтобы в отчетности месяца были закрыты в плюсе;

2) Максимальный относительный убыток (не более 25%) и средний дневной убыток (не более 10%); согласно мани менеджменту;

3) Агрессивность торговли

4) Сумма капитала управляющего ;

5) ну и конечно положительная доходность управляющего;

Успехов вам!

serberezinsky · 20.04.2011

А до выбора управляющих нужно выбрать брокера, на базе которого работают управляющие. Чтобы исключить для инвестора не торговые риски, которые случатся, когда кухонный брокер начнет работать против управляющего.

pammin · 20.04.2011

Согласен, эти параметры должны быть в основе выбора, но отмечу, что, во-первых, с отбора можно начать, но перед тем как вкладывать в любом случае нужно подробно анализировать каждый ПАММ-счет, во-вторых, значения параметров зависят от суммы и целей инвестирования. Можно вкладывать много и надолго и выбирать консервативные счета с большой историей, но для небольшой суммы такая стратегия, конечно, не подойдет.

Igonter · 21.04.2011

pammin написал(а):
Можно вкладывать много и надолго и выбирать консервативные счета с большой историей ... но для небольшой суммы такая стратегия, конечно, не подойдет.

Дело в том, что это единственная стратегия, позволяющая получить положительный результат с высокой вероятностью... Если кому-то удастся получить приемлемые результаты с портфелем агрессивных счетов НЕ на истории, а в реал-тайме, скажем, за год... меня это, мягко говоря, сильно удивит.

Тут принципиально, что речь именно о портфеле, чтобы свести к минимуму фактор случайности.
А вложиться в одного агрессивного управленца и получить 1000% доходности теоретически может каждый, но вероятность этого события достаточно низкая. Зачем тогда ПАММы, можно в казино сыграть... это гораздо быстрее...

Nickma · 21.04.2011

ukrkredit написал(а):
2) Максимальный относительный убыток (не более 25%) и средний дневной убыток (не более 10%); согласно мани менеджменту;

просадку стоит рассматривать относительно прибыльности, если она даже 50%, но среднемесячный доход по 100%, то вложиться стоит, а если просадка 20% и прибыль 20%, то значит управляющий плохо находит точки входа, фактически наобум открывает сделки.

Igonter · 21.04.2011

Nickma написал(а):
если просадка 20% и прибыль 20%, то значит управляющий плохо находит точки входа, фактически наобум открывает сделки.

Попробуйте сами наобум открываться... Просадка 100% гарантирована.

К@терина · 31.05.2011

ukrkredit написал(а):
1) срок работы на рынке (не менее 0,5 года), ну и смотрите, чтобы в отчетности месяца были закрыты в плюсе;

2) Максимальный относительный убыток (не более 25%) и средний дневной убыток (не более 10%); согласно мани менеджменту;

3) Агрессивность торговли

4) Сумма капитала управляющего ;

5) ну и конечно положительная доходность управляющего;

В этом списке стОящие пункты это 3 и 4. Пятый и первый можно объединить: положительная доходность за... год, например. А все месяцы в плюсе - это необязательно, я считаю.

Коляfx · 31.05.2011

Nickma написал(а):
просадку стоит рассматривать относительно прибыльности, если она даже 50%, но среднемесячный доход по 100%, то вложиться стоит,

ни в коем случае, даже если просадка 0.

Nickma написал(а):
а если просадка 20% и прибыль 20%, то значит управляющий плохо находит точки входа, фактически наобум открывает сделки.

Вероятностную просадку можно прикинуть по доходности. 20/20 не просто нормально, а и возможно очень хорошо. 100/100 сами понимаете.
Покажьте трейдеров со среднемесячной доходностью 20%.

yadoctor · 31.05.2011

Уважаемые форумчане, как оцените мой портфельчик yadoctor

f882? Там 4 памм-счета: Marlboro:4449, Voinigor:197146, IntraDayTrader:198991 и
ASM-GOLD:198268

serberezinsky · 31.05.2011

yadoctor написал(а):
Уважаемые форумчане, как оцените мой портфельчик yadoctorf882? Там 4 памм-счета: Marlboro:4449, Voinigor:197146, IntraDayTrader:198991 и
ASM-GOLD:198268

Время оценит :wink2:

А вообще-то спрашивать совета уже "после того как"... может оказаться уже и поздно :wallbash:

Avreh · 17.06.2011

ukrkredit написал(а):
Какие параметры работы управляющего должны стать приоритетными для инвестора?
Пара советов на что в первую очередь обращать внимание:

1) срок работы на рынке (не менее 0,5 года), ну и смотрите, чтобы в отчетности месяца были закрыты в плюсе;

Я бы уточнил, что хотя бы последние 0,5 года работы с общей положительной доходностью. Ну, а закрытие всех месяцев в плюсе как за последние 0,5 года, так и за весь срок работы, совсем не обязательно.

ukrkredit написал(а):
2) Максимальный относительный убыток (не более 25%) и средний дневной убыток (не более 10%); согласно мани менеджменту;

Очень спорное утверждение. А, если согласно манименеджменту MAXDD может быть -50%. Но, предположим случиться это может 1 раз в 2 года?

При правильном входе на ПАММ-счет для инвестора все равно, зашел ли он на самом пике с MAXDD в -25%, или на просадке в -33% с MAXDD в -50%. Риски абсолютно одинаковы.

ukrkredit написал(а):
3) Агрессивность торговли

Пункт не раскрыт, на месте нового инвестора не понял бы вообще о чем идет речь.

Речь здесь может идти о том, чтобы:

- отсутствовала постоянная высокая загрузка депозита (>40%)
- отсутствовала работа без стопов

ukrkredit написал(а):
4) Сумма капитала управляющего ;

То же самое. Ну хороший пункт, предположим, но опять же не раскрыт. Каким он должен быть по Вашему?

ukrkredit написал(а):
5) ну и конечно положительная доходность управляющего;

Какая? 10% в год? или 60%?

Я бы добавил к этим пунктам:

6. Анализ текущей ситуации на графике Эквити.

Ну к примеру, если счет уже 3-4 месяца не обновляет максимумы, то стоит ли в него инвестировать в данный момент?

Здесь можно подробней расписать, но на самом деле этот пункт мне кажется наиболее важным.

7. Нет информации о том, что в прошлом у управляющего есть слитые публичные ПАММы.

capitalistas · 17.06.2011

Если учесть что вероятность направления цены в любой момент времени равна 50%, то неважно как вы открываетесь наобум или по какой-то системе. На длительном интервале это будет значить одно и тоже

Oleg4et · 17.06.2011

Анедот:
Собралась группа инвесторов ПАММ и решили обсудить торговую стратегию трейдера управляющего их капиталами.
- Он неправильно торгует. кричит первый
- давайте создадим ему правила. урезонивает третий
- ...но выводить пока небудем... предложил пятый

Правда глупо звучит?

Также и вы - группа трейдеров - пытаетесь навязать правила подбора себя инвесторам.
Человека владеющего деньгами и решившего вкладывать в ПАММ, или ХАЙП, или СТАРТАП, или ещё какую дыру под кэш, интересует тока один параметр - стабильность дохода.

А как себя оценивает трейдер и какая у этого трейдера "посадка" или любимая "поза", инвестору до одного места.

СТАБИЛЬНОСТЬ ДОХОДА

Avreh · 20.06.2011

Пункт, который очевидно, по-моему, не стоит оставлять без внимания:

8. Процент вознаграждения управляющему

Оферта управляющего бывает очень жесткой: 50/50, и часто не зависит от инвестируемой суммы.
Но есть управляющие, и, кстати, с хорошим имиджем, которые предлагают гибкие оферты, и довольно скромный процент: 25-30. С такими управляющими, мне, например, иметь дело особенно приятно.

serberezinsky · 20.06.2011

Avreh написал(а):
Пункт, который очевидно, по-моему, не стоит оставлять без внимания:

Этому пункту действительно стоит уделять внимание. Чем меньше берет себе управляющий, тем привлекательнее выглядит его предложение. И нужно по другим параметрам попробовать определить цель, с которой управляющий хочет выглядеть более привлекательнее, чем остальные. :thumbsup:

Avreh · 20.06.2011

serberezinsky написал(а):
Этому пункту действительно стоит уделять внимание. Чем меньше берет себе управляющий, тем привлекательнее выглядит его предложение. И нужно по другим параметрам попробовать определить цель, с которой управляющий хочет выглядеть более привлекательнее, чем остальные.

Согласен, что очень часто низкий процент можно встретить у управляющих, которые хотят выглядеть привлекательней, и здесь надо быть осторожнее, т.к. часто они не заслуживают к себе особого внимания. :q-nono:

Но, я, ведь, подчеркнул, что, хороший процент можно встретить у очень достойных управляющих. Ну, а это можно объяснить тем, что их становится все больше, и хочешь-не хочешь, а надо предлагать адекватные проценты. Потому что 50/50, на мой взгляд, это неадекватные условия, и объяснить их можно только отсутствием конкуренции, что имело место быть в недалеком прошлом. Сейчас похоже ситуация меняется.

Но я не исключаю и такой вариант, что нормальный процент может предлагать управляющий не только из-за роста конкуренции, а потому, что он изначально адекватен и уважает инвесторов. :hifive:

Avreh · 31.07.2011

ukrkredit написал(а):
...Какие параметры работы управляющего должны стать приоритетными для инвестора?
Пара советов на что в первую очередь обращать внимание:

<...>

4) Сумма капитала управляющего ;

<...>

Создал тему-опрос по данному вопросу - "Какой размер капитала управляющего (КУ) можно считать наиболее оптимальным?".

Sumoist · 03.09.2011

Как выбрать ПАММ счет?

Как выбрать идеальный ПАММ счет? Собственно на что обращать внимание при выборе ПАММ счета для инвестиций? Как правильно определять работу трэйдера, где найти и как анализировать графики его работы? Имеет ли значение брокер? На какие условия обращать внимание, или как их анализировать, например:

Опыт работы
Валюта ПАММ-счета
Капитал управляющего
Минимальная инвестиция
Стратегия
Торговый интервал
Сумма в управлении
Доходность
Максимальная просадка

Что следует сделать перед инвестированием в ПАММ счет? С каким депо лучше начинать и когда нужно выходить из счета?

Хотелось бы услышать ваши мнения, людей которые уже инвестируют, о ваших ошибках и успехах.

Doping · 03.09.2011

Re: Как выбрать ПАММ счет?

На все перечисленное нужно обращать внимание!
Но более важное на мой взгляд в этом списке это:
как давно существует данный памм счет.
Капитал управляющего
Единственное поправка на то, что это скорее важно для того кто не хочет быстро разбогатеть а просто хочет как минимум остаться при своих!

Sumoist · 03.09.2011

Re: Как выбрать ПАММ счет?

Какой по вашему должен быть Капитал управляющего?

Параметры подбора управляющих Памм-счетов

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Трейдер

ТОП-МАСТЕР

Трейдер

Специалист

Профессионал

Интересующийся

Любитель

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

Похожие темы