ТС "Сезонная торговля"

Приветствую посетителей форума!
Здесь предлагается описание одной из самых прибыльных и надежных (без иронии) сезонных торговых систем. При определенном навыке ежемесячно, практически без риска, данная методика позволяет увеличивать депозит от +5-ти до +20-ти процентов!
Уверен, что моя ветка очень скоро станет одной из самых посещаемых в этом разделе форума. Конечно, тем, кто хочет умножить депозит в 5-10 раз за неделю - эта система не подойдет и "таким посетителям" лучше не читать далее. Однако, всех тех, кто настроен на стабильный, надежный и постоянный (без нервотрепки) небольшой источник дохода, я приглашаю к обсуждению и, даже, к практической работе, возможно, прямо с сегодняшнего дня!
Известно, что торговля на форексе - это по сути рулетка. И в выигрыше здесь будет всегда только казино, а вовсе не клиенты-игроки. Теорию вероятностей не обманешь. Но мы попробуем её (теорию вероятностей) если не перехитрить, то хотя бы использовать! В своих "корыстных" интересах! Мы уйдем от случайных входов в рынок и будем искать закономерности, появление которых обусловлено не случайными, а повторяющимися сезонными факторами.
Я уже полтора-два года работаю по предлагаемой (арбитражно-сезонной) системе и уже изначально начал понимать, почему многие трейдеры перешли с форекса на товарно-фьючерсный рынок и сейчас вспоминают валютную торговлю на форексе - "как страшный сон"! Тем, кто в этом сомневается, а также всем желающим я (чуть позже) могу предоставить ссылку, где я уже полтора-два года в онлайне заранее (!) описываю каждый (ну почти) свой рыночный вход/выход. И при такой методике практически ежемесячно получаю стабильную. прибыль от +5 до +15 процентов в месяц (стейты приложены)!
=================
Приглашаю также потенциальных инвесторов почаще заглядывать в ветку, т.к. итоги практической онлайн-торговли здесь будут подводиться еженедельно. А по итогам августа-месяца инвесторы смогут оценить возможность и перспективы вложения средств в реализацию такой торговли.

продолжение следует....

Немного теории. Совсем немного, т.к. нам здесь важнее практические навыки, а все, кто заинтересуется - сами в поиске (при большом желании) найдут все необходимые материалы.

Типичный пример на графике ниже. Ежегодно, в конце июля-начале августа спрос на бензин(XRBU2) в США начинает снижаться по сравнению с мазутом (HOU2)! Вне зависимости от мировой финансовой ситуации. Нам абсолютно всё равно куда пойдут цены на сырьевые инструменты в это время - вверх или вниз! Нам важно, что при этом, по многолетней сезонности цены на бензин снижаются быстрее, либо растут медленнее, чем цены на мазут!
Еще раз подчеркну , - что нам безразлично направление движения сырьевых цен! Мы продаем бензин и одновременно покупаем мазут, - с большой вероятностью предполагая, что суммарно линия разности цен XRBU2-HOU2 при соотношении размеров позиций =1^1 - будет снижаться!
Почему - с большой вероятностью? Да потому, что если мы возьмем среднестатистические графики за 5 и 15 лет - то увидим, что с 31 июля по (примерно) 5 августа - линия суммарного эквити двух одновременных сделок: SELL XRBU2 - BUY HOU2 = 1^1 резко снижается (см. график многолетних сезонных тенденций по версии известного сайта МРСИ):



Сезонность здесь короткая, держим сделки недолго, - так, что сразу же после резкого профитного движения вниз линии суммарного эквити (спреда XRB-HO) в первых числах августа можно будет закрывать позиции, фиксируя по сумме двух позиций - суммарный профит. Мы с большой вероятностью предполагаем, что прибыль одной сделки с лихвой перекроет убыток другой! Среднестатистическая предполагаемая такая "суммарная" прибыль уже в первых числах августа может составить до +800 пунктов на 1 контракт такой "парной позиции" ( 1 пипс=4.40$)
Видно, здесь работает какой-то мощный фундаментальный фактор по сырьевым производным, если практически ежегодно в конце июля - начале августа спрос на мазут (дистилляты) сильно превышает спрос на бензин!

Еще одна интересная цитата:

И ещё одно практическое подтверждение.
В последних числах июля начинается разворот UP-тренда цены сахара SB. После долгого сезонного роста в июне-июле (обусловленного дождями в Южной Америке и опасениями за урожай) цены начинают снижаться. В августе-месяце предполагаем работать только в продажу этого инструмента! Лучше всего, средне- и краткосрочно на откатах. Самый ликвидный в настоящий момент - это октябрьский контракт сахара, SBV2. Вот график усредненных 20-ти летних сезонных тенденций этого "сладкого" инструмента:

В текущем, 2012 году UP-сезонность сахара на июнь-июль отработала на отлично! С начала июня до настоящего момента цена сахара выросла почти на 500 пунтов, с 19.20 до 24.00!
Также есть резон обратить внимание на календарный сахарный спред (контракты: октябрь 2012 - март 2013), продажа которого SELL SBV12 - BUY SBH13 также целесообразна в конце июля - начале августа. Здесь предполагаемая суммарная прибыль будет меньше, зато несколько надежнее! Вот график многолетних (5-ти и 15-ти летних) сезонных тенденций спреда по версии известного англоязычного сайта МРСИ:

Продолжаем. Повторюсь, что сезонная торговля (особенно товарными спредами) на мировых товарных рынках - одна из самых надежных и прибыльных (без иронии) стратегий, поэтому мы здесь будем уделять ей самое пристальное внимание.
Следующий наш вход мы предполагаем прямо сейчас! Это покупка календарного спреда древесины:
BUY LBSU2 - SELL LBSX2 (контракты сентябрь-ноябрь).
График многолетних (5-ти и 15-ти летних) усредненных сезонных тенденций МРСИ выглядит очень даже привлекательно:

Позиции спреда держим до окончания первой декады августа, либо закрываем раньше, - при достижении среднестатистического суммарного профита от +100 пунктов по шкале LB!
Должен заметить, что ликвидность этого инструмента невелика и, потому, открывать/закрывать позиции спреда лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к минимуму потери на аск-бид!
Предлагаю еще глянуть на ежегодные движения рассматриваемого спреда дерева LBU2-X2 в анализируемый нами сезонный интервал за последние десять лет:
http://www.imagepost.ru/?v=29-30_ijulja_derevo_lbu2-x2_po.GIF
Статистика явно в нашу пользу! Лишь два дальних года 2004-2005 имел место убыток, причем мы его "по любому" пересидели бы, если продержали бы позиции спреда по сезонности до конца августа! Во все остальные (особенно последние годы) спрос на ближний контракт явно преобладал, и мы получили бы неплохой профит, при удержании позиций спреда (BUY LBU2 - SELL LBX2) с 31 июля до конца первой - начала второй декады августа!

По сезонности сегодня продажа календарного спреда рогатой скотины:
SELL LEQ2 - BUY LEV2
и покупка календарного спреда бычков:
BUY GFQ2 - SELL GFU2
Спред рог. скотины держим до 5-6 августа. А спред бычков - будем держать подольше, недели две - две с половиной, вот версия многолетних сезонных тенденций от сайта МРСИ:

Здесь следует учесть, что по мере приближения ко дню экспирации (30 августа) ликвидность ближнего контракта GFQ2 падает и уже в конце второй декады месяца становится «совсем никакая»! Именно этим обьясняется провал 5-ти летней сезонной линии на графике в начале третьей декады. Поэтому, желательно закрыть позиции спреда вовремя, - не доводя дело до крайности! Добавлю, что среднестатистический потенциал сезонного движения достигает +3.000 (+120 тиков) по шкале GF!
Заодно напомню, что сейчас у нас в тестовом, экспериментальном режиме открыты ранее анонсированные позиции спредов:
- Cахарный спред SELL SBV12 - BUY SBH13 (в безубытке)
- Cпред древесины BUY LBSU2-SELL LBSX2 (в оч. небольшой прибыли)
- Сырьевой спред бензин-мазут RBU2 – HOU2 = 1^1 (только что открыл - в безубытке)
- Спред кофе SELL KCU2 - BUY KCZ2 (только что зашел - в безубытке)

Интересная тема, что-то новое (в отличии от того же форекса) , а где Вы торгуете , если не секрет?

domorT написал(а):

Интересная тема, что-то новое (в отличии от того же форекса) , а где Вы торгуете , если не секрет?

Нажмите для раскрытия...

domorT, - торговал в МТ4 ГК БРОКО, но в связи с известными событиями (неделю назад) в 20-х числах июля компания пока остановила свою работу.
===========================

Сегодня рассмотрим ситуацию по американским бондам. Спред облигаций ZBU2-ZNU2 = 1:1 (30 - 10-ти -летки). Замечу, что данный спред (по моему мнению) - один из самых надежных в плане средне- и долгосрочной торговли! Ниже - график усредненных многолетних сезоных тенденций (5 и 10-ти летних):

Покупка спреда (BUY ZBU2 - SELL ZNU2) предполагается с первых чисел и до последних дней августа.
Заметим, что в прошлом году в августе данный спред отработал очень даже удовлетворитеьно (см. красную ценовую линию на графике)!
Чуть позже я представлю интересный сезонный график этого спреда, где сезонная вероятность (расчитанная за последние 12 лет) направления движения линии спреда представлена на каждые сутки августа-месяца!

leonid553 написал(а):

ГК БРОКО, но в связи с известными событиями (неделю назад) в 20-х числах июля компания пока остановила свою работу.

Нажмите для раскрытия...

Интересный у вас ответ... И, все-таки, что дальше с торговой площадкой для вас?

Саламат написал(а):

И, все-таки, что дальше с торговой площадкой для вас?

Нажмите для раскрытия...

Да, хотелось бы скачать терминал и проверить Ваши рекомендации на графике, какие брокеры позволяют вести торговлю по данным инструментам?

domorT написал(а):

Да, хотелось бы скачать терминал и проверить Ваши рекомендации на графике, какие брокеры позволяют вести торговлю по данным инструментам?

Нажмите для раскрытия...

Вопрос непростой... Для мт4 - практически нет ДЦ (после Броко), которые представляют возможность доступа к товарно-фондовым фьючерсам. Не случайно, наши известные доморощенные ДЦ, чьи имена на "слуху", практически прекратили давать такие инструменты. Либо ввели по ним непомерные аск-бид. Торговля товарами и их спредами (при некотором навыке) - достаточно прибыльна. А для ДЦ - не выгодна такая торговля, - им нужно, чтобы клиенты сливали на форексе.

Саламат написал(а):

Интересный у вас ответ... И, все-таки, что дальше с торговой площадкой для вас?

Нажмите для раскрытия...

Из всех ДЦ с МТ4 пока вот здесь https://forum.grandcapital.net/forum/topic/4751/?page=1 обещают в течениие недели-двух ввести товарно-фондовые фьючерсы с биржевым котированием (посмотрите там весь диалог).
Еще можно посмотреть МТ4 дц ИНСТА, - но там далеко не все товарные инструменты доступны и котирование там не биржевое (аск-бид там нет, но комиссия - в разы превышает биржевые аск-бид).
Посмотрите, попробуйте и там и там.
--------------------------------------------
Ещё Финам предоставляет демо-доступ ко всем (почти) мировым биржевым площадкам. Вот ссыль - http://www.finam.ru/howtotrade/fme/default.asp
К сож., в этой платформе я не нашёл опции "Спреды" (может плохо искал?). И парные сделки там приходится открывать вручную, поочередно. И соответственно маржа большая получается (а по спредам - фактическая биржевая маржа всегда в разы меньше маржи одиночных иструментов).
Поэтому, когда будете открывать демосчет в опции настроек задайте размер депозита побольше , от 100 тыс. "Интерфейс" там русскоязычный, - разберетесь.
Вот как раз там я открыл позиции ранее (вчера) анонсированного спреда бычков GFQ2-U2:

leonid553 написал(а):

Сегодня рассмотрим ситуацию по американским бондам. Спред облигаций ZBU2-ZNU2 = 1:1 (30 - 10-ти -летки). Замечу, что данный спред (по моему мнению) - один из самых надежных в плане средне- и долгосрочной торговли! Ниже - график усредненных многолетних сезоных тенденций (5 и 10-ти летних):
Посмотреть вложение 39371
Покупка спреда (BUY ZBU2 - SELL ZNU2) предполагается с первых чисел и до последних дней августа.
Заметим, что в прошлом году в августе данный спред отработал очень даже удовлетворитеьно (см. красную ценовую линию на графике)!
Чуть позже я представлю интересный сезонный график этого спреда, где сезонная вероятность (расчитанная за последние 12 лет) направления движения линии спреда представлена на каждые сутки августа-месяца!

Нажмите для раскрытия...

Обещанный график спреда американских бондов на август с вероятностями направления движения по суткам:

Здесь мы хорошо видим, что есть резон зайти в покупку спреда 2 августа! Иначе говоря, сегодня после обеда я планирую войти в покупку спреда (BUY ZBU2 - SELL ZNU2 = 1^1), т.к. уже третьего числа вероятность движения спреда вверх составляет 67%. Четвертого августа - 92% , и пятого августа - 70%! Ну а далее, будем смотреть по ситуации...
Еще замечу, что для лучшей балансировки позиций и для уменьшения риска по данному спреду, я рекомендую брать соотношение: ZBU2 –ZNU2 = 2^3. Предполагаемая прибыль (пропорционально) будет немного меньше при таком соотношении, но риск при этом значительно уменьшается!
Чуть позже выставлю ещё один интересный график по данному фондовому спреду!

leonid553 написал(а):

Обещанный график спреда американских бондов на август с вероятностями направления движения по суткам:
Посмотреть вложение 39380.......
Чуть позже выставлю ещё один интересный график по данному фондовому спреду!

Нажмите для раскрытия...

Для более детальной оценки ситуации по бондам представляю ежегодные графики движения цены спреда с 1 августа по первое сентября, построенне для соотношения размеров позиций:
ZBU2 –ZNU2 = 1^1 за последние 10 лет:
(данное соотношение является стандартным биржевым и биржевая маржа по такому спреду "в разы" меньше, чем при входе любым одиночным инструментом!)
По обьему размер рисунка превышает лимит, поэтому даю ссыль -
http://www.imagepost.ru/?v=1_avg_sezonnyj_spreda_obligaci.GIF
Всего лишь один год, 2007 - был убыточным! Впрочем, убыток то был совсем крошечным - около "-10 тиков" по шкале спреда. Все остальные годы за август имел место суммарный профит, - с максимальными значениями в прошлом и позапрошлом годах (до +200 тиков)!
--------------------
Чуть позже сегодня (или завтра) рассмотрим сезонный вход фьючерсных инструментов по свиным контрактам!

Закрыл сейчас позиции вчерашнего входа спреда бензин-мазут. Вопреки сезонности бензин аномально растет намного быстрее цены мазута. Подождем очевидного разворота спреда вниз и тогда оценим возможность повторного входа. Убыток "-46 пунктов", или около -200 долларов (1 пипс=4.4$)

leonid553 написал(а):

....
В последних числах июля начинается разворот UP-тренда цены сахара SB. После долгого сезонного роста в июне-июле (обусловленного дождями в Южной Америке и опасениями за урожай) цены начинают снижаться. В августе-месяце предполагаем работать только в продажу этого инструмента! Лучше всего, средне- и краткосрочно на откатах. Самый ликвидный в настоящий момент - это октябрьский контракт сахара, SBV2. Вот график усредненных 20-ти летних сезонных тенденций этого "сладкого" инструмента:
Посмотреть вложение 39209
В текущем, 2012 году UP-сезонность сахара на июнь-июль отработала на отлично! С начала июня до настоящего момента цена сахара выросла почти на 500 пунтов, с 19.20 до 24.00! ....

Нажмите для раскрытия...

Закрыл сейчас вчерашнюю продажу сахара SBV2 по цене 22.09. Прибыль +31 пункт, или +342 доллара (1 пипс=11$)

Ждем отката цены вверх (на 20-30 пипсов)и опять входим в краткосрочную продажу с целью от +30 и более пипсов!
Удачи всем!

leonid553, Приветствую!
Какими минимальными деньгами нужно обладать для входа на товарный рынок, чтобы начать торговать?

При объеме 1 как у вас на сахаре, какая берется маржа на сделку?

Объем 1 - это минимальный лот?

До этого в теме вы упоминали про Финам Мультиплатформу, где есть фьючерсы, но по последней фотографии у вас торговля идет в МТ4.

Что за брокер на котором можно глянуть товарные котировки?

leonid553 написал(а):

Ждем отката цены вверх (на 20-30 пипсов)и опять входим в краткосрочную продажу с целью от +30 и более пипсов!

Нажмите для раскрытия...

Тем временем пробит уровень 22,00

Hamber написал(а):

leonid553, Приветствую!
Какими минимальными деньгами нужно обладать для входа на товарный рынок, чтобы начать торговать?
При объеме 1 как у вас на сахаре, какая берется маржа на сделку?
Объем 1 - это минимальный лот?
До этого в теме вы упоминали про Финам Мультиплатформу, где есть фьючерсы, но по последней фотографии у вас торговля идет в МТ4.
Что за брокер на котором можно глянуть товарные котировки?

Нажмите для раскрытия...

Добрый вечер, Hamber! По мт4 - я отвечал выше в сообщ. 10
Завтра подробно отвечу на все остальные ваши вопросы!

domorT написал(а):

Тем временем пробит уровень 22,00

Нажмите для раскрытия...

domorT, - ничего страшного! У нас в рынке также имеется сейчас продажа ранее заявленного календарного сахарного спреда SBV2-H3, и там тоже идет прибыль!
Вам (и всем присутствующим) думаю, будет интересна информация по ссылке: http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
"Вышел в свободный доступ очередной, 30-й номер журнала Лепрекон!
В статье "Приемы сезонной торговли, август" (стр. 64) предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные августовские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов с мировых площадок. Кроме того, рассказано о предполагаемых на август-месяц сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка.
В августе традиционно достаточно много перспективных сезонных входов по всему спектру товарного рынка! Самый, пожалуй, богатый месяц по количеству возможных товарно-фондовых сезонных сделок!"
Вот лишь некоторые из предполагаемых входов:

=============================
p/s
В рынке сейчас открыты и отслеживаются позиции шести спредов:
- спреда кофе (в безубытке)
- спреда бондов (в небольшом плюсе)
- спреда древесины (в небольшом плюсе)
- сахарного спреда (в небольшом плюсе)
- спреда бычков (прибыль +800$)
- спреда рог. скотины (убыток -300$)

Небольшой "ликбез".
Чтобы преотвратить дальнейшие вопросы по самому понятию "Спред" замечу, что в данной ветке я называю спредом не разность цены "аск-бид", а -
две встречные позиции по родственным (или коррелируемым) инструментам, открытые одновременно! (Это классическое определение спреда)
Спреды бывают календарными, - т.е. открытые по разным контрактам одного инструмента (например, спред сахара SELL SBV2 - BUY SBH3, - в настоящее время продан октябрьский контракт 2012г. и одновременно куплен мартовский контракт 2013г.).
Спреды бывают межрыночными, - т.е. открытые по разным инструментам, например нефть-бензин, серебро-золото, пшеница-кукуруза, соевая мука - соевые бобы и т.п.
Всем, кто заинтересовался сезонной товарной торговлей необходимо (для дальнейшего понимания темы) прочитать статью Сергея Огаркова "Торговля спредом" (части 1-8). В свободном доступе статью можно взять в журнале ЛЕПРЕКОН с декабрьского (12-го) номера 2010г - по июльский номер 2011г.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2011/page/2 Для начала, не вникайте особо в математические выкладки (т.к. в статье есть индикаторы для мт4, которые автоматом производят расчет и строят спреды на графике), просто первый раз - прочитайте как обзорный материал.

leonid553 написал(а):

Еще замечу, что для лучшей балансировки позиций и для уменьшения риска по данному спреду, я рекомендую брать соотношение: ZBU2 –ZNU2 = 2^3. Предполагаемая прибыль (пропорционально) будет немного меньше при таком соотношении, но риск при этом значительно уменьшается!
Чуть позже выставлю ещё один интересный график по данному фондовому спреду!

Нажмите для раскрытия...

Нашел вчера SMPTrader, который рарзешает торговать на фьючерсах, как понимаю одна платформа как и у ФИНАМ.

Вот скриншот:



Сделки были открыты вчера вечером.

P.S. Правда сделки обе открыл на BUY. Если открыть по вашему примеру BUY ZBU2, SELL ZNU2 то получаем 2934 - 1742 = 1192 $

P.P.S. Маржа в 8900$ вводит в ступор...

Всё жду от ван информацию по поводу того с какого минимального баланса можно начать торговать и можно где-то торговать объемами лотов меньше чем 1 и с более вменяемым уровень маржи !?

Hamber написал(а):

leonid553,
Какими минимальными деньгами нужно обладать для входа на товарный рынок, чтобы начать торговать?
При объеме 1 как у вас на сахаре, какая берется маржа на сделку?
Объем 1 - это минимальный лот?

Нажмите для раскрытия...

Фьючерсные инструменты торгуются не лотами, а контрактами месяца поставки:

Да, минимальным биржевым размером явл. 1 контракт.
Размер депозита для биржевой торговли одиночными товарными контрактами (не спредами!) нужен примерно такой же, как и для валютной торговли. При этом надо учесть, что на различные товарно-фондовые инструменты - маржа разная.
Напр., драгметаллы - самые дорогие (на 1 контракт серебра требуется биржевой залог - несколько тысяч долларов).
На LE-скотину (LIVE CATTLE) - маржа требуется от 700 до 1600 долларов на контракт в зависимости от месяца поставки.
Размер маржи на различные инструменты чикагской СМЕ-площадки (на неё выходят данные почти со всех бирж Америки) можно глянуть в адресе http://www.cmegroup.com/clearing/margins/#e=CME&a=all&p=all
Чтобы (например) посмотреть маржу на зерновые - в выпадающем окошечке Exchange надо выбрать площадку CBT-Агрокультуры-Все инструменты и наж. кн. Filter справа.

Софт-инструменты торгуются на межконтинентальной площадке ICE (Лондон) и статистику по ним можно глянуть в адресе:
SB- сахар https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=23
KC-кофе https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=15
CT-хлопок https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=254
CC-какао https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=7
========================
По спредам ситуация иная! Маржа для парной позиции обычно в разы меньше маржи одиночного инструмента! Обратите внимание - на рис. выше, - самая первая позиция каледарный спред соевых бобов ZSQ2-X2, - открывающая маржа 540 долларов, а поддерживающая - так всего 400! Например, по соевому маслу ZL маржа календарного спреда бывает от 100 долларов на контракт! Именно спредами лучше всего начинать биржевую торговлю. Для комфортной (без нервотрёпки) биржевой торговли календарными (не межрыночными!) спредами исходите из того, на один контракт спреда нужно иметь депозит 3000 баксов. Тогда, положив на счет 10 тыс., вы сможете одновременно "держать" в рынке 3-4 спреда!
Hamber, - по любому, не торопитесь выходить на биржу. Сначала хотя бы с полгода (а лучше подольше) поторгуйте в мт4 дробными лотами (от 0.01), либо на биржевых демосчетах!
Чтобы определить маржу того или иного спреда воспользуйтесь инструкцией, которую я написал по просьбе своих знакомых, - см. в закачке ниже , пример расчета маржи календарного спреда по мазуту.
Кстати, о мазуте! Чуть позже разберём неплохой (вроде бы) текущий вход в покупку этого календарного спреда HOU2-V2 на примере МТ4 дц Экснесс!

Получается так, что эта тема и предложение для серьезных спецов. А с новичками дилетантами как быть? Надо же и их привлечь. Для чего нужно простое и доходчивое объяснение сути предлагаемой системы инвестирования.
Я, к примеру, так и не пойму: какая доходность от всей этой замечательной тоговли для инвестора?