ПАММ-счет AlexMP:221070(MarketProfile) (Alpari)

ПАММ-счет AlexMP:221070(MarketProfile) (Alpari)



Тип торгового счета: pamm.standart.mt4
Дата создания ПАММ-счета: 12.12.2012
Валюта ПАММ-счета: USD
Торговый интервал: 1 Месяц

Начальный капитал управляющего: 300.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 344.08 USD
Cредства в управлении: 3148.1 USD
Штрафные санкции: не применяются

Оферта

Минимальная сумма пополнения: 3 USD
Минимальная сумма вывода: 3 USD
Вознаграждение по акции "Приведи друга": 20 %

Уровни оферты

1-й: || Баланс: от 3 USD || Вознаграждение управляющего: 35 %
2-й: || Баланс: от 10 000 USD || Вознаграждение управляющего: 25 %
3-й: || Баланс: от 50 000 USD || Вознаграждение управляющего: 20 %

Описание торговой стратегии

Стратегия использует собственную реализацию алгоритма построения Рыночного профиля (market profile). В основу стратегии положен тот факт, что Point of Control (POC – контрольная точка), которая рассчитывается в рыночном профиле, является важным уровнем, который, имеет свойство притягивать к себе (для одних инструментов) или отталкивать (для других инструментов) от себя цену. Склонность POC конкретного инструмента к «притяжению» или «отталкиванию» определяется статистически во время предварительного тестирования.

Графическое представление этого явления будет показано в следующих сообщениях по этой теме.

На счёте торгует эксперт. Раз в сутки он принимает решение, какое направление для инструмента выбрать — продавать или покупать (это лишь указывает направление — открытие новых позиций произойдёт при условии достижения определённых уровней). При наличии открытых позиций и смене направления — позиции будут ликвидированы.

Метод работает практически на всех инструментах (с разной степенью успешности).

Время от времени меняются/добавляются инструменты — по мере тестирования (а этот процесс очень затратен по времени) и выяснения характеристик новых инструментов.

На момент написания этого поста торговля ведётся по 6 инструментам: CADJPY, EURAUD, EURUSD, USDCAD, GBPCAD, GBPAUD и ещё по 47 инструментам проведены предварительные тесты и они ожидают следующего этапа оптимизации (об этом подробнее в описании мани-менеджмента).

Подробнее о индикаторе MarketProfile вы можете узнать по адресу: http://bot4you.biz/robots/marketprofile.html

Описание мани-менеджмента

Вес каждого инструмента вычисляется согласно собственной реализации некоторых методов, предложенных Ральфом Винсом в «Математика управлением капиталом». Для каждого инструмента, прошедшего предварительное тестирование (должен иметь положительное матожидание при константном лоте, используется критерий из фундаментального уравнения торговли Винса), высчитывается оптимальное F. Задаётся управление капиталом с помощью оптимального F и считаются дневные геометрические средние (HPR). С этого места «инструмент» буду называть «системой». Среди всех систем, прошедших первый этап, строится матрица корреляций. Для соединения систем выбираются те, которые имеют наименьшую (в обычном, арифметическом, смысле) взаимную корреляцию. Эти системы вместе с мнимой системой «Деньги под подушку» соединяются в соответствии с системой уравнений и неравенств:

x + y + z = 3
0 <= x, y, z <= 3

Запоминается набор коэффициентов, который принесёт больше всего прибыли и вновь считаются дневные HPR. Полученная новая система возвращается в матрицу корреляций вместо двух систем, из которых она состоит.

Процесс повторяется до тех пор, пока не получится одна система со всеми инструментами. Таким образом, подбираются весовые коэффициенты систем, когда все системы работают на пределе возможностей.

Пока идёт этот процесс (а он очень длительный), принимаются решения выставить особо удачные системы на ПАММ-счёт — обычно это выливается в добавлении инструментов к текущим с перерасчётом весов; или полной заменой одной группы инструментов — другой группой.

Для выставления на ПАММ счёт необходимо учесть, что лимит потерь составляет 30%. Исходя из этого, весовые коэффициенты систем пропорционально уменьшаются, чтобы вложиться в данную просадку. Также анализируются максимально возможный дневной убыток (вероятность его достижения стремится к нулю), средние дневные убытки, прибыль и прочее. На основе полученной информации, принимается решение о новых коэффициентах.

Информация о управляющем

Возраст: 30 лет
Образование: высшее, по специальности "Метрология и измерительная техника"
Опыт торговли на финансовых рынках: 4 года
Предпочтения: Автоматическая торговля, механические торговые системы

Участник Automated Trading Championship 2012. (41-е место)

Ликвидированные ПАММ-счета: отсутствуют

Контактная информация

Ветка на форуме Альпари _http://forum.alpari.ru/thread75600.html

https://mmgp.com/announcement.php?f=385&a=144

Первое сообщение темы должно содержать основную информацию (в текстовом виде) о ПАММ-счете и управляющем, а именно

Нажмите для раскрытия...

Зарегистрирован 12.12.12 прибыль 12% это что-то должно значить, серьёзная заявка на успех!

nlobp написал(а):

Первое сообщение темы должно содержать основную информацию (в текстовом виде) о ПАММ-счете и управляющем, а именно

Нажмите для раскрытия...

Извините, как-то проскочило мимо глаз это требование.
А возможно теперь изменить описание офферты (вместо картинки написать текстом) в первом сообщении? и заодно убрать другой рисунок. все равно их не видно.

Если Вам необходимо отредактировать 1-е сообщение в теме, Вы можете воспользоваться кнопкой "Пожаловаться на сообщение" , написав готовый текст нового сообщения.

Ниже представлено графическое отображение явления "притягивания/отталкивания" цены Контрольной точкой (Point Of Control) рыночного профиля.



На рисунке видно, как часто цена возвращается до уровня Контрольной точки рыночного профиля предыдущего дня.

Как Вы можете прокомментировать нынешнее состояние системы?

IFITE написал(а):

Как Вы можете прокомментировать нынешнее состояние системы?

Нажмите для раскрытия...

На данный момент, состояние системы можно охарактеризовать как "откат". С другой стороны, нижняя точка выгодна для входа новым Инвесторами. Сильным уровнем поддержки может выступить 0% на графике доходности.

Раскачалась система,уже +44% за 3 месяца. Успехов, в нелегком деле управляющего!

40-е место в рейтинге Альпари серьёзное достижение. С первыми победами, так держать!

Какое соотношение риск/доходность показывают бэк-тесты системы? Возможно ли уменьшение риска или увеличение доходности?

Считаете ли Вы удачной точкой входа откат от вчерашнего максимума, можете дать комментарии?

MarketProfile написал(а):

При увеличении рисков, возможна большая доходность. Но, правда и то, что при уменьшении рисков доходность тоже уменьшится.

Нажмите для раскрытия...

Логично, зависимость риск/доходность внутри системы прямая до определенных параметров

На прошлой неделе прибыль составила +4,9%, что существенно нейтрализовало просадку в промежутке с 23.05.2013 по 05.06.2013. Система продолжает оставаться в рамках заложенных параметров риска.
Надеюсь и ближайшая неделя порадует инвесторов!

Ядром системы является достаточно сложный уникальный индикатор и интересный подход к манименеджменту, раскрытие потенциала этого эксперта впереди, так что терпеливо наблюдаем.