Создаем свою торговую систему

zaharik1404 · 02.01.2017

Каждый трейдер, поработав на начальном этапе с торговыми системами форекс, найденными в сети интернет, приходит к тому, что пытается создать свою систему. В этом и заключается работа трейдера, находить закономерности на рынке и создавать торговые системы, на них основанные. В этой теме я бы хотел обсудить, кто какие способы применяет для этих целей, ну и конечно предложить простые правила, которые каждому помогут создавать свои системы торговли.

Ставим перед собой вопросы.
Торговая система форекс - это просто правила для принятия трейдером торговых решений, она ему говорит, что делать перед терминалом в определенных ситуациях. Чтобы разработать их, мы просто определим вопросы, на которые будет отвечать, создаваемая форекс система. Я предлагаю такие:

Направление, куда открываем сделки.
В какое время и каком месте стоит ее открывать.
Где фиксируется убыток, если цена не идет по нужному нам сценарию.
Где фиксируется профит, если все пошло как мы и предполагали.
При каком соотношении предположительной прибыли к предположительным убыткам мы открываем позицию, а при каком не открываем.
Каким объемом трейдер будет открывать позицию.

Все, я считаю, что создаваемая система должна ответить на эти вопросы. Значит при создании ее, вы просто ищите различные инструменты, которые помогут вам дать ответы на них, совокупность этих инструментов и будет вашей торговой системой. Чаще всего, на первые четыре вопроса отвечают инструменты технического анализа рынка - индикаторы форекс, например, или другие инструменты. Вы можете применять элементы волнового анализа, графического либо какого-то другого, это не имеет большого значения.

Определение направления

Что мы будем делать, покупать или продавать? Проще всего работать в ту сторону, в которую движется рынок - в сторону тренда. А значит берем инструменты анализа, которые показывают, куда движется рынок. Их много, так что выбрать вы можете любой. Начиная от простых индикаторов, типа скользящего среднего и заканчивая сложными волновыми раскладками. Ну если мы берем МА с определенным периодом, то просто смотрим, выше или ниже ее находится цена, чтобы понять, в какую сторону движется тренд. Вы можете строить наклонные каналы, чтобы определить направление движения рынка. То есть просто ищем в свою торговую систему тот инструмент, который более понятен и близок вам. Его задача -показать вам направление тренда и ответить на первый вопрос, куда открываем позиции. На рисунках я показал определение направления при помощи параллельного канала и гистограммы индикатора МАСD.
Посмотреть вложение 175846

Где входить в сделку

Мы продолжаем последовательно отвечать на поставленные вопросы, если мы определились с направлением, то следующий шаг, это найти тот инструмент технического анализа, который будет нам показывать, в какой момент открывать сделку. Ведь знать направление недостаточно, куда бы не двигался тренд, он никогда не делает это прямолинейно, бывают довольно глубокие коррекции и если войти не в том месте, то можно так и не увидеть профит. Очевидно, что самый лучший способ открыть позицию - по завершению коррекции, когда рынок начинает делать новый импульс в сторону тренда. Чтобы определить, в какой момент стоит входить в рынок. Нам понадобиться сигнальный индикатор, самый простой, это осциллятор, они есть в стандартном наборе метатрейдера, так что можете выбрать любой. Для момента входа можно применять так же свечной анализ, либо графический, волновой и тому подобное, неплохие результаты дают сочетания различных видов анализа. Например, вы строите канал и открываете от его границы сделку, если там появился сигнал осциллятора, либо свечная комбинация, подтверждающая вход в сделку, или вообще все вместе. При чем вопросов в какую сторону открываться у нас уже нет, на него ответил индикатор, определяющий направление тренда. Помните, при создании системы, мы последовательно отвечаем на заданные выше вопросы.

Ограничение убытков и фиксирование профита

Так как цена часто выбирает свой сценарий движения, наплевав на ваши сигналы, трейдер должен знать тот уровень, где станет уже понятно, что цена идет против него. В момент получения сигнала нужно хорошо знать на каких уровнях будет стоять наш стоп. Самый надежный способ, это прятать его за те уровни, которые уже есть на рынке, от которых он отталкивался в своем движении по тренду. Вот тут пример, на скрине, получен сигнал осциллятора на покупку от границы канала. Сигнал в данном случае - это вход линии осциллятора в зону перепроданности и выход из нее. Мы видим уровни, я обозначил красным прямоугольником, которые уже разворачивали цену от этих мест, вот ниже этих уровней мы и устанавливаем ограничение убытков, стоп лосс, проще говоря.

Посмотреть вложение 175847

Тейк профит будет зависеть от того, на каком техническом анализе строится торговая система, если вы работаете от параллельного канала, то профит будем фиксировать у его противоположной границы. Очень часто профит ставится у тех уровней, которые достиг тренд перед началом коррекции, на которой сделка и открывалась. Этот метод показан на рисунке.

Посмотреть вложение 175848

Соотношение убыток прибыль

Нами получен сигнал, определили в уровни стопа и тейка, дальше мы должны посчитать, больше ли мы получим прибыли от сделки, чем потеряем, если цена пойдет к стопу, и насколько. Риск всегда должен быть меньше чем вероятная прибыль, чтобы система была прибыльной. Обычно, минимальное соотношение - это два к одному, то есть тейк профит должен быть хотя бы в два раза больше чем стоп лосс, чтобы было принято решение об открытии сделки. Однако этот параметр для каждой торговой системы свой, определять его лучше тогда, когда будете тестировать созданную систему. Прогнав на истории систему, проверив около сотни сделок, лучше больше, нужно сначала определить другой ее параметр, а именно, какой процент прибыльных сделок она дает из общего их количества. Сколько профитов она дает на определенное количество стопов. В случае, когда профитов и убытков где-то пятьдесят на пятьдесят, соотношение стоп профит 1 к 2 сделает ее вполне прибыльной. В случае, когда система дает 25 процентов убыточных сделок и 75 прибыльных, даже соотношение стоп профит один к одному будет выводить ее в прибыль.

Управление капиталом.

Торговый лот, которым открывается позиция, обычно он зависит от размера стоп лосса и депозита. При срабатывании стопа трейдер должен терять не более, чем определенный процент от депозита, исходя из этого процента и высчитывается лот для сделки. Этот процент определяется тоже, когда трейдер тестирует систему, чем лучше соотношение профитов и стоп лоссов, тем более высокий процент риска может позволить создаваемая система. Но при этом нужно учитывать, что процент риска никогда не должен быть выше трех. Обычно он колеблется от одного, до трех процентов.

Вот, пожалуй, и все, таковы мои правила для построения торговых систем, интересно было бы прочитать кто какие подходы применяет и возможно, некоторые замечания к тем подходам, которые предложил я.

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM

Satan Claws · 02.01.2017

Я использую систему Ливермора и как по мне - это единственная истинная система, так как в ее основе заложен принцип "Позвольте цене определять ваши действия".

Вот правила Ливермора. Я жирным подчеркнул важнейшие пункты.

Правила Джесси Ливермора

Торгуйте только в направлении тренда. Покупки - исключительно на бычьем рынке, продажи – на медвежьем.
Не открывайте сделку, если нет ясных торговых возможностей.
В торговли используйте основные разворотные точки.
Прежде чем входить в рынок, дождитесь подтверждения.
Давайте прибылям расти. Закрывайте сделки, которые уходят в минус. Хорошие сделки, как правило, сразу же показывают прибыль.
Обязательно устанавливайте стоп лосс, причем определять его величину нужно еще до входа в рынок.
Выходите из сделки, если тренд ослабевает или заканчивается. Выходите всегда, когда перспектива дальнейшей прибыли становится неопределенной.
На каждом из рынков торгуйте лидирующими инструментами. Используйте в торговле самые сильные акции на бычьем рынке и самые слабые на медвежьем.
Позвольте цене определять ваши действия.
Никогда не усредняйте проигрышные сделки.
Не ждите, когда брокер принудительно закроет ваши сделки. Самостоятельно и своевременно выходите из убыточных позиций.
Большую часть времени рынок движется в канале. Для того чтобы произошла смена направления, должна быть очень веская причина.
В базисных точках, рынок либо меняет свое направление (разворотная точка), либо подтверждает свое долгосрочное движение (точка продолжения).
Базисные точки всегда сопровождаются увеличением объемов торговли.
Паттерн «однодневный поворот» возникает когда самая высокая точка дня выше максимума предыдущего дня, но при этом рынок закрывается ниже минимума предыдущего дня. При этом объем торгов текущего дня выше, чем предыдущего. Этот паттерн может являться базисной точкой и указывает на возможный разворот тренда.
Хорошими получаются входы в рынок, когда цена пробила канал и все остальные факторы свидетельствуют в вашу пользу.
Не допускайте потерь более 10%.
Прежде чем купить весь пакет акций, делайте пробы. Приобретайте частями по 20% от планируемого объема пакета. Если цена начинает двигаться в вашем направлении, покупайте еще 20%, потом еще 20%. И только после того, как вы можете быть уверенными, что цена движется в том направлении что вам нужно, еще 40%.
Время от времени, переводите средства с торгового счета в реальные деньги. Всегда храните запас в наличных деньгах.

zaharik1404 · 02.01.2017