zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Одна из самых загадочных теорий на спекулятивных рынках, считается волновая теория. Цель у теории, как и у любой другой на рынке, это предсказать будущее движение цены. Создатель теории, Ральф Нельсон Эллиот, человек, в любом случае незаурядный. По его имени теорию часто называют Волновая теория Эллиота. Рассмотрим основные принципы волн.
Ральф Эллиот был довольно деятельной натурой, но болезнь приковала его к постели. В итоге он начал изучать графики фондового рынка, пытаясь найти закономерность в движении цены. Волнова ятеория родилась еще в 30-е годы, но используется и по сей день. Точность прогнозов Эллиота на фондовом рынке удивляла многих, в итоге была издана книга «Закон волн». В ней автор утверждал, что все во вселенной подчиняется строгим законам, так же этим законам подчиняется и деятельность человека, следовательно, и фондовый рынок движется по этим законам.
Пять волн Эллиота
Основная модель Эллиота, это пятиволновка, то есть любое направленное движение выражается в пяти волнах, из которых три импульсных, 1, 3 и 5-ая и две коррекционных, 2-ая и 4-ая.
После пяти волн всегда бывают три волны коррекции, которые обозначаются буквами А, В и С. Первая волна обычно короткая, это начальный импульс зарождающегося тренда, где входят в рынок самые информированные трейдеры, после чего идет вторая, коррекционная волна и потом третья, самая длинная волна в пятиволновке.
Четвертая волна, по утверждению Эллиота, никогда не заходит в зону первой волны. Пятая волна, это обычно самые опоздавшие трейдеры, которые видят мощный рост третьей волны и пытаются встать в ее сторону, в надежде на продолжение, но цена уже мало кому интересна, для продолжения тенденции, поэтому, после короткой, обычно, пятой волны наступает три волны коррекции.
Если 1, 3 и 5-ые волны были направлены на рост, то коррекционная волна А, это падение цены, волна В опять рост, можно сказать что это коррекция на коррекцию и С, последняя, коррекционная волна, опять падение. Таким образом, полный цикл завершается и начинается сначала, опять пять волн основного тренда и три коррекции. Пока цена не достигнет точки, где дальнейший тренд станет невозможным, что вызовет его разворот.
Посмотреть вложение 171941
Пример волн на реальном графике
Посмотреть вложение 171942
Рассмотрим участок графика по паре EURUSD 2011-2014 годов, на нем я выделил пять волн нисходящего тренда (желтый цвет) и три волны коррекции (красный цвет).
После коррекции нисходящий тренд продолжился, что привело пару туда, где она находится сейчас. Конечно, если внимательно рассмотреть движение цены вниз, то можно заметить, что волн, то есть движений вверх и вниз, было больше чем пять.
Посмотреть вложение 171944
Но, по классике основные правила для разметки, что третья волна не бывает самой короткой и четвертая волна никогда не заходит в зону первой. А исходя из этого, мы можем считать, что остальные движения цены внутри третьей волны это волны меньшего периода.
Но опять же, стоит учесть, что раскладка движения на волны во многом может зависеть от субъективного мнения аналитика. Обратите внимание, я наложил на нисходящее движение сетку Фибоначчи. В данном примере очень хорошо видно, что коррекция завершилась на уровне 61,8% от основного движения. (уровни Фибоначчи незаменимый инструмент для тех, кто строит торговые системы по волновой теории Эллиота).
Самые важные уровни, на которые стоит обращать внимание, это 61,8% и 161,8%. Первый стоит применять, чтобы войти в сделку по завершению коррекционной волны, а второй для фиксации прибыли. Рынок довольно четко видит эти уровни. Если мы посмотрим на тот же участок графика, то видно, насколько четко завершилась одна из коррекционных волн у 61,8%, и как четко завершилось падение у уровня расширения 161,8%.
Посмотреть вложение 171945
Так как сетку я натянул снизу вверх, то уровень 61,8%, в данном случае, мы видим, как 38,2%. Но математически, это именно 61,8% от всего нисходящего движения.
Любая волна сама состоит из волн, меньшего периода
Стоит заметить, что любая волна может легко разложиться на волны меньшего периода. Например, если мы наблюдаем третью волну роста на дневном графике, то перейдя на часовой, или четырехчасовой график, мы можем увидеть, что эта волна состоит из пяти волн. А, например четвертая, коррекционная волна, состоит из трех волн коррекции, но меньшего периода.
Таким образом, на волны можно раскладывать любой график, вплоть до минутного. То есть вы можете определить, в какой волне мы находимся на дневном графике, например, а потом работать на часовом, который с таким же успехом раскладывается на волны.
По сути, теорию Эллиота можно считать фрактальной теорией. То есть он на основании определенных моделей, которые нарисовала цена, пытается показать будущее ее движение.
Практическое применение
Суть любого тренда, восходящего или нисходящего в том, что коррекционная волна никогда не бывает больше импульсной. Посмотрим опять на график EURUSD на прошлой неделе.
Посмотреть вложение 171946
Как видим, цена, после небольшого флета в треугольнике, обновила еще раз нижний экстремум, после чего, на новостях резко ушла вверх, и восходящая волна (желтая линия) стала длиннее, чем нисходящая, которая и установила новый минимум.
Это говорит нам о том, что тренд готов развернуться, дальше уже неважно, что это будет, полный разворот тренда или коррекция. То есть я не знаю, что нас ждет, пятиволновка вверх или трехволновая коррекция. Но, что важно для меня, если была волна вверх, длиннее, чем вниз, значит будет, скорей всего, еще одна волна, как минимум, тоже вверх.
Значит, после новой волны вниз я покупаю, при условии, что она не обновит еще раз минимум, то есть при покупке стоп лосс устанавливаем за получившийся минимум. И дальше мы наблюдаем уже восходящий тренд, в котором каждая восходящая волна длиннее, чем нисходящая ( волны вниз становятся коррекционными). До тех пор, пока одна из них не упадет ниже, чем предыдущая, импульсная волна.
Посмотреть вложение 171947
Суть в том, чтобы не пытаться найти разворот, после первой, разворотной волны, всегда бывает коррекционная, по окончанию которой вы и можете уже войти в сделку.
Сложности, с которыми сталкиваются последователи теории
Недостатки, которые хотелось бы отметить у теории, она очень сложна. Если вы решите изучить ее, то запаситесь терпением, плюс сложность восприятия, в какой именно волне мы сейчас находимся. На истории волны неплохо складываются в общую картинку, а вот в реальном времени определить их не так просто. Во многом анализ сильно зависит от субъективного мнения анализирующего.
Среди трейдеров есть такая поговорка, дай десяти волновикам один и тот же участок графика и все они дадут разный анализ. Но, как вы должны понимать, все недостатки компенсируются опытом, чем больше лет вы проведете за построением волн на графике, тем точнее будет становиться ваш анализ ситуации.
В этой теме предлагаю обсудить нюансы построения волн и в цеолм волновую теорию как базис торговой системы на форекс.
_________________________________________
Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Ральф Эллиот был довольно деятельной натурой, но болезнь приковала его к постели. В итоге он начал изучать графики фондового рынка, пытаясь найти закономерность в движении цены. Волнова ятеория родилась еще в 30-е годы, но используется и по сей день. Точность прогнозов Эллиота на фондовом рынке удивляла многих, в итоге была издана книга «Закон волн». В ней автор утверждал, что все во вселенной подчиняется строгим законам, так же этим законам подчиняется и деятельность человека, следовательно, и фондовый рынок движется по этим законам.
Пять волн Эллиота
Основная модель Эллиота, это пятиволновка, то есть любое направленное движение выражается в пяти волнах, из которых три импульсных, 1, 3 и 5-ая и две коррекционных, 2-ая и 4-ая.
После пяти волн всегда бывают три волны коррекции, которые обозначаются буквами А, В и С. Первая волна обычно короткая, это начальный импульс зарождающегося тренда, где входят в рынок самые информированные трейдеры, после чего идет вторая, коррекционная волна и потом третья, самая длинная волна в пятиволновке.
Четвертая волна, по утверждению Эллиота, никогда не заходит в зону первой волны. Пятая волна, это обычно самые опоздавшие трейдеры, которые видят мощный рост третьей волны и пытаются встать в ее сторону, в надежде на продолжение, но цена уже мало кому интересна, для продолжения тенденции, поэтому, после короткой, обычно, пятой волны наступает три волны коррекции.
Если 1, 3 и 5-ые волны были направлены на рост, то коррекционная волна А, это падение цены, волна В опять рост, можно сказать что это коррекция на коррекцию и С, последняя, коррекционная волна, опять падение. Таким образом, полный цикл завершается и начинается сначала, опять пять волн основного тренда и три коррекции. Пока цена не достигнет точки, где дальнейший тренд станет невозможным, что вызовет его разворот.
Посмотреть вложение 171941
Пример волн на реальном графике
Посмотреть вложение 171942
Рассмотрим участок графика по паре EURUSD 2011-2014 годов, на нем я выделил пять волн нисходящего тренда (желтый цвет) и три волны коррекции (красный цвет).
После коррекции нисходящий тренд продолжился, что привело пару туда, где она находится сейчас. Конечно, если внимательно рассмотреть движение цены вниз, то можно заметить, что волн, то есть движений вверх и вниз, было больше чем пять.
Посмотреть вложение 171944
Но, по классике основные правила для разметки, что третья волна не бывает самой короткой и четвертая волна никогда не заходит в зону первой. А исходя из этого, мы можем считать, что остальные движения цены внутри третьей волны это волны меньшего периода.
Но опять же, стоит учесть, что раскладка движения на волны во многом может зависеть от субъективного мнения аналитика. Обратите внимание, я наложил на нисходящее движение сетку Фибоначчи. В данном примере очень хорошо видно, что коррекция завершилась на уровне 61,8% от основного движения. (уровни Фибоначчи незаменимый инструмент для тех, кто строит торговые системы по волновой теории Эллиота).
Самые важные уровни, на которые стоит обращать внимание, это 61,8% и 161,8%. Первый стоит применять, чтобы войти в сделку по завершению коррекционной волны, а второй для фиксации прибыли. Рынок довольно четко видит эти уровни. Если мы посмотрим на тот же участок графика, то видно, насколько четко завершилась одна из коррекционных волн у 61,8%, и как четко завершилось падение у уровня расширения 161,8%.
Посмотреть вложение 171945
Так как сетку я натянул снизу вверх, то уровень 61,8%, в данном случае, мы видим, как 38,2%. Но математически, это именно 61,8% от всего нисходящего движения.
Любая волна сама состоит из волн, меньшего периода
Стоит заметить, что любая волна может легко разложиться на волны меньшего периода. Например, если мы наблюдаем третью волну роста на дневном графике, то перейдя на часовой, или четырехчасовой график, мы можем увидеть, что эта волна состоит из пяти волн. А, например четвертая, коррекционная волна, состоит из трех волн коррекции, но меньшего периода.
Таким образом, на волны можно раскладывать любой график, вплоть до минутного. То есть вы можете определить, в какой волне мы находимся на дневном графике, например, а потом работать на часовом, который с таким же успехом раскладывается на волны.
По сути, теорию Эллиота можно считать фрактальной теорией. То есть он на основании определенных моделей, которые нарисовала цена, пытается показать будущее ее движение.
Практическое применение
Суть любого тренда, восходящего или нисходящего в том, что коррекционная волна никогда не бывает больше импульсной. Посмотрим опять на график EURUSD на прошлой неделе.
Посмотреть вложение 171946
Как видим, цена, после небольшого флета в треугольнике, обновила еще раз нижний экстремум, после чего, на новостях резко ушла вверх, и восходящая волна (желтая линия) стала длиннее, чем нисходящая, которая и установила новый минимум.
Это говорит нам о том, что тренд готов развернуться, дальше уже неважно, что это будет, полный разворот тренда или коррекция. То есть я не знаю, что нас ждет, пятиволновка вверх или трехволновая коррекция. Но, что важно для меня, если была волна вверх, длиннее, чем вниз, значит будет, скорей всего, еще одна волна, как минимум, тоже вверх.
Значит, после новой волны вниз я покупаю, при условии, что она не обновит еще раз минимум, то есть при покупке стоп лосс устанавливаем за получившийся минимум. И дальше мы наблюдаем уже восходящий тренд, в котором каждая восходящая волна длиннее, чем нисходящая ( волны вниз становятся коррекционными). До тех пор, пока одна из них не упадет ниже, чем предыдущая, импульсная волна.
Посмотреть вложение 171947
Суть в том, чтобы не пытаться найти разворот, после первой, разворотной волны, всегда бывает коррекционная, по окончанию которой вы и можете уже войти в сделку.
Сложности, с которыми сталкиваются последователи теории
Недостатки, которые хотелось бы отметить у теории, она очень сложна. Если вы решите изучить ее, то запаситесь терпением, плюс сложность восприятия, в какой именно волне мы сейчас находимся. На истории волны неплохо складываются в общую картинку, а вот в реальном времени определить их не так просто. Во многом анализ сильно зависит от субъективного мнения анализирующего.
Среди трейдеров есть такая поговорка, дай десяти волновикам один и тот же участок графика и все они дадут разный анализ. Но, как вы должны понимать, все недостатки компенсируются опытом, чем больше лет вы проведете за построением волн на графике, тем точнее будет становиться ваш анализ ситуации.
В этой теме предлагаю обсудить нюансы построения волн и в цеолм волновую теорию как базис торговой системы на форекс.
_________________________________________
Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Последнее редактирование:
Но если реально, то волны все находят очень субъективно, так что вы от матерого волновика отличаетесь только тем, что честно признаетесь в проблемах с определением волн.
