Свечи и свечные модели: Повешенный

Перед тем, как прочитать этот пост, хотел бы порекомендовать ознакомиться с моим взглядом на торговлю. Тогда, возможно, многие вопросы отпадут сами собой. Если же останутся, то всегда готов на них ответить со своей точки зрения.

Свеча, которую именуют Повешенный (HANGING MAN), визуально схожа со свечой Молот (HAMMER): такое же маленькое тело по отношению к тени, которая, как и у Молота, расположена снизу, с южной стороны. Однако они имеют принципиально важное различие, определяемое их положением по отношению к тренду/движению цены. Если Повешенный формируется после восходящего движения, то Молот - после нисходящего.

Стив Нисон в своей книге "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" приводит пример, как одна и та же свеча может выступать как Повешенным, так и Молотом


Конечно же, все так красиво смотрится только на истории, в реальном времени бывает сложно даже при наличии хороших свечей предугадать, куда пойдет цена. В качестве дополнительного подкрепления для своих предположений часто бывает полезным разложить свечу на составляющие свечи младшего таймфрейма.

Беру в своей основе часовой тайм, использую индикатор (прикреплен тут), отражающие часовые свечи на пятиминутках.


На часовом графике видно восходящее движение. Цена уперлась в сопротивление. Сформировался Повешенный c маленькой верхней тенью в 1 пункт. На пятиминутном графике видно, что сформировалась V (точки АВС). Т.к. сопротивление не было пробито, цена довольно долго и безуспешно толкается у уровня, можно было рассмотреть вход в продажи с текущих. С текущих - именно потому, что в течении часа хай не был обновлен. Стоп в 10 п, тейк в 20 (приходится чуть выше ближайшей поддержки). Т.е. в такую сделку вход был вполне возможен.


На часовом графике так же восходящее движение, после чего небольшой откат и цена формирует Двойную вершину у сопротивления. Там же формируется Повешенный (Наша модель). Свеча, которая была сформирована перед ним (Не наша модель) на первый взгляд похожа на Повешенного, но верхняя тень у нее довольно, на мой взгляд, большая, поэтому к этой группе свечей ее не отношу. Если бы у нее нижняя тень была бы раза в два бОльше, то, возможно тогда и имело смысл рассматривать ее. Наша же модель вполне отвечает критериям Повешенного: верхняя тень отсутствует, тело маленькое, тень в три раза бОльше тела. На часовом графике видно невооруженным взглядом, что тот же стоп в 10п легко перекрывался тейком в 30п.

Но во всей этой красоте есть несколько “НО”​

1) В чистом классическом виде, о котором пишет С.Нисон



свеча мне не встречалась.

Т.е., если брать ту же расшифровку часовой свечи на пятиминутном графике, то в этом случае мы получили бы Двойную вершину, или формацию 1-2-3, в общем то, что говорило бы о возможном развороте.

Конечно, это может быть связано с тем, что торгую валюту. Свечей-Молотов формируется в несколько раз бОльше даже “нечистых” (мы же знаем, что чем красивее и правильнее свеча, тем бОльше вероятности, что она отработает в ожидаемом направлении) Повешенных. .

2) Повешенный (опять же, по классике) обязательно нуждается в подтверждении. Потому что он формируется в конце восходящего тренда, который уже начинает выдыхаться, но не стоит при этом забывать о том, что это, возможно, просто может быть вариантом привлечения на рынок продавцов, чтобы затем сходить за их стопами и продолжить движение на север, получив новые обьемы.

3) Стоп. Обычно использую те варианты, когда стоп не более 10п (четырехзнак). При этом стоп не передвигается ни при каких обстоятельствах. Любая подвижка тут может быть очень чревата. Нужно понимать, что вход против тренда, пусть даже и локального, не известно, чем может закончиться. Ведь никто не в курсе, коррекция это или смена тренда. Такой вход в принципе против тренда, силу которого мы никак не можем определить. Тут ни один индикатор ничего путного не подскажет. Именно поэтому п.2 очень рекомендован к исполнению.


Сам предпочитаю входить с рынка после формирования свечи, т.к. если она сформировалась, значит, близок разворот.

Кроме того, довольно часто встречается, когда формируется две свечи такого характера. Иногда - подряд, иногда - через 1-3 свечи. Это говорит о силе продавцов и придает бОльшую значимость сигналу.

Часто использую при сопровождении позиции. Когда находишься в продажах, а цена идет против тебя, то появление Повешенного говорит о том, что держать сделку еще стоит.

В целом, конечно, входить в рынок, опираясь только на одну свечу, смысла нет. Обязательно должны быть подтверждения в виде уровней, последующей свечи (Повешенный, как и Молот, очень значим в комбинации с предыдущей и последующей свечами), возможно - индикаторов (чаще использую для этой цели осциляторы).

------------------------
Автор: mokol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM

Если повышенный образуется вверху восходящего движения, то есть огромная перспектива того, что рынок начнет снижаться.

mishochka написал(а):

есть огромная перспектива того, что рынок начнет снижаться.

Нажмите для раскрытия...

Вчера на часе сформировался Повешенный. И вроде бы все нормально было для входа: и в зоне сопротивления находился, и индикаторы показывали перекупленность и дивергенцию. Но не было подтверждения - и цена продолжила движение на север...

На фунт/ауди сформировался Повешенный после небольшого восходящего движения. Следующий час, который сформировал ему подтверждение медвежьей свечой, говорил о возможном продолжении движения на юг. Но, как говорится, какое движение - такой и сигнал)
Тем не менее, жду движения на юг.

Продолжение вчерашней ситуации.
Хотя Повешенный и получил хорошее подтверждение сигнала для консервативного входа, цена на юг не пошла, а легла во флет. Об этом стоит всегда помнить: появление разворотных вариантов говорит не о том, что цена сразу пойдет в противоположном направлении, но о том, что, как минимум, она ляжет во флет. И если такое случилось, самое благоразумное будет - выход из позиции.
Сопротивление, у которого вчера сформировался Повешенный, было сильным, но и тренд был не так себе. В результате получили еще один ложный пробой, но цена все-таки пошла на юг.

mokol написал(а):

Хотя Повешенный и получил хорошее подтверждение сигнала для консервативного входа, цена на юг не пошла, а легла во флет. Об этом стоит всегда помнить: появление разворотных вариантов говорит не о том, что цена сразу пойдет в противоположном направлении, но о том, что, как минимум, она ляжет во флет. И если такое случилось, самое благоразумное будет - выход из позиции.

Нажмите для раскрытия...

Самое главное не жадничать и не ждать, что повешенный должен отработать на все 100% а как вы говорите - выйти из позиции и тут я вас поддерживаю на все 100% и тем более не увеличивать позиции.

Повешенный на пятиминутках​

В пятницу, после открытия Европейской сессии, на пятиминутном графике сформировался Повешенный в т.А
По сути, их было два, но первый в рассмотрение не брал бы, т.к. у него довольно большая верхняя тень. Второй же был весьма хорошо, т.к. представлял из себя Дожи. Такой Повешенный-дожи имеет второе название - "Стрекоза". Стохастик показывал так же перекупленность, что подтверждало сигнал на вход в шорт.



Кстати, в т.Б был сформирован Молот по тренду.

Vasilii43 написал(а):

Самое главное не жадничать и не ждать, что повешенный должен отработать на все 100%

Нажмите для раскрытия...

Да, и в этом вижу основную беду трейдера: не каждый готов принимать убыток таким, какой он есть, к сожалению.

mokol написал(а):

Да, и в этом вижу основную беду трейдера: не каждый готов принимать убыток таким, какой он есть, к сожалению.

Нажмите для раскрытия...

Если убыток заранее утвержден, то его можно принять без болезненно, а если нет, то начинаются переносы стопов до тех пор пока депозит не исчезнет.

Vasilii43 написал(а):

Если убыток заранее утвержден

Нажмите для раскрытия...

Конечно же, с этим поспорить сложно))
Но ведь и часто бывает, что именно у стопа начинается копошение цены, поэтому и те, кто "прибивает гвоздями" стоп, чаще попадают в ситуацию, когда цена тут же разворачивается и уходит в нужном направлении.
В общем, аргументов тут в обе стороны - тонны))

Если речь идет об отдельной модели, то хорошо бы увидеть или собрать по ней статистику, коли такая тема ведется. Ниже часа, считаю, ловить отдельные свечи вообще резона нет. Но опять же статистику у меня тоже нет

ATT написал(а):

хорошо бы увидеть или собрать по ней статистику, коли такая тема ведется

Нажмите для раскрытия...

Очень интересный момент. Но.
- на разных парах отрабатывает по разному + спреды разные
- статистику можно подобрать только самому, т.к. взгляды на одну и ту же модель и ее расположение относительно предыдущих свечей у разных трейдеров будут разными. Тут можно только сделать самому и только под себя.

ATT написал(а):

Ниже часа, считаю, ловить отдельные свечи вообще резона нет.

Нажмите для раскрытия...

Для взятия 1-5 пунктов минимально есть. На тех же пятиминутках все вполне реально. Но, опять-таки, все это индивидуально.




ИМХО