Мне приятно представить этот текст Вам, уважаемые трейдеры и знатоки рынков. Это сведения и кое-какие практически соображения на тему новой и, несомненно, увлекательной стратегии – стратегии парного трейдинга. Эта мощная торговая стратегия когда-то использовалась только крупными инвесторами и хедж-фондами, но была адаптирована для налогооблагаемых трейдерских аккаунтов. Моя миссия может считаться выполненной, если эта статья даст вам необходимые инструменты и поможет вам стать еще успешнее. Очень хочется наглядно показать гибкость и свободу парного трейдинга – и, конечно же, получали от него прибыль. В парном трейдинге есть огромные преимущества, но так же, как и во всех инвестиционных стратегиях, есть риски. Я хочу, чтобы Вы знали, чем хорош парный трейдинг, почему его стоит изучать и реализовывать, и как применять его таким образом, чтобы избежать большинства ошибок.
Могу также порекомендовать ознакомиться с книгой «Парный трейдинг: количественные методы и способы анализа» (издательство Wiley Finance), в ней можно найти самую подробную информацию о стратегии.
Что такое парный трейдинг?
Парный трейдинг, также известный как статистический арбитраж или спред-трейдинг – это стратегия, которая позволяет трейдеру, захватить аномалии, а также достаточно сильные или даже фундаментальные различия курсов двух акций или корзин при сохранении нейтрального положения рынка. Ключом к стратегии является выявление коррелирующих акций, использование моментов, когда их курсы расходятся, соблюдение простых правил входа и выхода, а также осторожное управление капиталом.
Когда вы ведете парный трейдинг, вы обычно оперируете двумя коррелирующими акциями; продаете понижающиеся акции и одновременно покупаете другие. Вы сами "хеджируете" себя на рынке и, следовательно, неважно, что происходит с рынком. Если рынок идет вниз, зарабатывают деньги ваши акции с понижающимся курсом. Если рынок идет вверх, ваши акции с повышающимся курсом делают для вас деньги. Конечно, в то время как одни ваши акции из пары приносят деньги, другая сторона теряет деньги. Тем не менее, это ключ к парному трейдингу. Почему это выгодно? Парный трейдинг помогает обуздать цены и повышает предсказуемость на рынке. Иными словами, он создает более жесткий, более предсказуемый диапазон для трейдера в торговле. Именно тогда ваша работа в качестве трейдера заключается в том, чтобы выжидать время, когда курс одной из акций выбьется из нормальной корреляции.
Подчеркну ключевое отличие парного трейдинга: вы не торгуете отдельными акциями, ориентируясь по их направлению, а выигрываете за счет разницы между ценами двух акций. Это называется дифференциальным трейдингом, и, начав применять его, вы быстро поймете, что это ключевое различие очень сильно отличает парный трейдинг от других методов игры на бирже.
6 шагов к использованию внутридневных колебаний на бирже при применении стратегии парного трейдинга
Если мы рассмотрим графики коррелирующих акций, мы увидим, что они имеют существенные сверхкраткие колебания, происходящие в течение одного дня, буквально в считанные минуты. Мне понадобилось время, чтобы найти стратегию, которая позволила бы использовать эти колебания. Чтобы узнать, как вести трейдинг, Вы должны уметь проанализировать информацию о рынке.
1. Вы должны ориентироваться на фьючерсы – такие, как ES, YM, и NQ, они – наилучшие показатели внутридневных колебаний рынков. Вы можете также принять к сведению изменения, происходящие с евро и облигациями, однако, они зачастую просто реагируют на то, что происходит с фьючерсами.
2. TICK и TRIN – на почетном втором месте среди ваших надежных ориентиров на рынке.
3. Индекс (или индексы), в котором (или в которых) находятся ваши акции, является третьим наиболее важным показателем. И будет полезным торговать в таком индексе, который имеет большой объем и высокую корреляцию с фьючерсами.
4. Проанализируйте тот или иной выбранными Вами индекс. Он может иметь суб-сектора, и в этих суб-секторах Вы можете найти акции, чьи курсы особенно хорошо коррелируют друг с другом.
5. Теперь у Вас есть корзина акций, и Вы должны следить, какая акция делает первый шаг вверх или вниз, и тогда вы будете решать, что на данный момент стоит сливать из корзинки.
6. Чтобы быть эффективным, действительно полезно знать, как ориентироваться на фьючерсы и как вести трейдинг с помощью TICK. Примите к сведению основную линию тренда на графике TICK, который вызовет реакцию на фьючерсах, что неизбежно приведет к реакции в Вашем секторе и основных его акциях.
Я просматриваю в среднем 15 – 20 диаграмм в течение дня. Я использую одноминутные (реже – двенадцатисекундные) диаграммы для трейдинга, и, когда вижу направление изменения, просто перевожу взгляд на спред и ищу наилучшую точку входа. Если я оказываюсь прав, мой маневр очень хорошо окупается. Большинство моих торгов происходят в основном в течение 20 секунд, однако, иногда TICK меня подводит, и мне приходится менять тактику до того, как линии тренда на графике изменится, и начинать движение трейдинга в правильном направлении.
Что парный трейдинг может сделать именно для Вас?
Вы устали угадывать направление рынка? Вы ищете новую стратегию, которая поможет свести к минимуму риски? Тогда парный трейдинг, может быть, идеально подходит для вас! Этот метод открывает двери для многослойных трейдинговых стратегии, способствует диверсификации, как вы можете вести игру с многими парами коррелирующих акций одновременно. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Что бы ни происходило с рынком, основным активам трейдера ничего не грозит.
Рынки радикально изменились в последнее десятилетие, они становятся в значительной степени случайными, хаотичными, и имеют очень короткие периоды спокойствия, когда более-менее легко осуществлять прогнозирование. Таким образом, трейдер, который сосредоточен на попытке предсказать общее направление рынка или направление одной акции, часто бывает обречен на разочарование. Все чаще даже опытные трейдеры видят прямо противоположное по отношению к тому, что они предсказывали. Многие книги, написанные во время фазы пузыря на рынке 90-х годов, преподносят видение рыночной ситуации как нестабильной, но предсказуемой. К сожалению, не все предлагаемые в те времена инструменты работают в настоящем. Технология парного трейдинга остро актуальна именно сейчас, к ней стоит присмотреться.
------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Могу также порекомендовать ознакомиться с книгой «Парный трейдинг: количественные методы и способы анализа» (издательство Wiley Finance), в ней можно найти самую подробную информацию о стратегии.
Что такое парный трейдинг?
Парный трейдинг, также известный как статистический арбитраж или спред-трейдинг – это стратегия, которая позволяет трейдеру, захватить аномалии, а также достаточно сильные или даже фундаментальные различия курсов двух акций или корзин при сохранении нейтрального положения рынка. Ключом к стратегии является выявление коррелирующих акций, использование моментов, когда их курсы расходятся, соблюдение простых правил входа и выхода, а также осторожное управление капиталом.
Когда вы ведете парный трейдинг, вы обычно оперируете двумя коррелирующими акциями; продаете понижающиеся акции и одновременно покупаете другие. Вы сами "хеджируете" себя на рынке и, следовательно, неважно, что происходит с рынком. Если рынок идет вниз, зарабатывают деньги ваши акции с понижающимся курсом. Если рынок идет вверх, ваши акции с повышающимся курсом делают для вас деньги. Конечно, в то время как одни ваши акции из пары приносят деньги, другая сторона теряет деньги. Тем не менее, это ключ к парному трейдингу. Почему это выгодно? Парный трейдинг помогает обуздать цены и повышает предсказуемость на рынке. Иными словами, он создает более жесткий, более предсказуемый диапазон для трейдера в торговле. Именно тогда ваша работа в качестве трейдера заключается в том, чтобы выжидать время, когда курс одной из акций выбьется из нормальной корреляции.
Подчеркну ключевое отличие парного трейдинга: вы не торгуете отдельными акциями, ориентируясь по их направлению, а выигрываете за счет разницы между ценами двух акций. Это называется дифференциальным трейдингом, и, начав применять его, вы быстро поймете, что это ключевое различие очень сильно отличает парный трейдинг от других методов игры на бирже.
6 шагов к использованию внутридневных колебаний на бирже при применении стратегии парного трейдинга
Если мы рассмотрим графики коррелирующих акций, мы увидим, что они имеют существенные сверхкраткие колебания, происходящие в течение одного дня, буквально в считанные минуты. Мне понадобилось время, чтобы найти стратегию, которая позволила бы использовать эти колебания. Чтобы узнать, как вести трейдинг, Вы должны уметь проанализировать информацию о рынке.
1. Вы должны ориентироваться на фьючерсы – такие, как ES, YM, и NQ, они – наилучшие показатели внутридневных колебаний рынков. Вы можете также принять к сведению изменения, происходящие с евро и облигациями, однако, они зачастую просто реагируют на то, что происходит с фьючерсами.
2. TICK и TRIN – на почетном втором месте среди ваших надежных ориентиров на рынке.
3. Индекс (или индексы), в котором (или в которых) находятся ваши акции, является третьим наиболее важным показателем. И будет полезным торговать в таком индексе, который имеет большой объем и высокую корреляцию с фьючерсами.
4. Проанализируйте тот или иной выбранными Вами индекс. Он может иметь суб-сектора, и в этих суб-секторах Вы можете найти акции, чьи курсы особенно хорошо коррелируют друг с другом.
5. Теперь у Вас есть корзина акций, и Вы должны следить, какая акция делает первый шаг вверх или вниз, и тогда вы будете решать, что на данный момент стоит сливать из корзинки.
6. Чтобы быть эффективным, действительно полезно знать, как ориентироваться на фьючерсы и как вести трейдинг с помощью TICK. Примите к сведению основную линию тренда на графике TICK, который вызовет реакцию на фьючерсах, что неизбежно приведет к реакции в Вашем секторе и основных его акциях.
Я просматриваю в среднем 15 – 20 диаграмм в течение дня. Я использую одноминутные (реже – двенадцатисекундные) диаграммы для трейдинга, и, когда вижу направление изменения, просто перевожу взгляд на спред и ищу наилучшую точку входа. Если я оказываюсь прав, мой маневр очень хорошо окупается. Большинство моих торгов происходят в основном в течение 20 секунд, однако, иногда TICK меня подводит, и мне приходится менять тактику до того, как линии тренда на графике изменится, и начинать движение трейдинга в правильном направлении.
Что парный трейдинг может сделать именно для Вас?
Вы устали угадывать направление рынка? Вы ищете новую стратегию, которая поможет свести к минимуму риски? Тогда парный трейдинг, может быть, идеально подходит для вас! Этот метод открывает двери для многослойных трейдинговых стратегии, способствует диверсификации, как вы можете вести игру с многими парами коррелирующих акций одновременно. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Что бы ни происходило с рынком, основным активам трейдера ничего не грозит.
Рынки радикально изменились в последнее десятилетие, они становятся в значительной степени случайными, хаотичными, и имеют очень короткие периоды спокойствия, когда более-менее легко осуществлять прогнозирование. Таким образом, трейдер, который сосредоточен на попытке предсказать общее направление рынка или направление одной акции, часто бывает обречен на разочарование. Все чаще даже опытные трейдеры видят прямо противоположное по отношению к тому, что они предсказывали. Многие книги, написанные во время фазы пузыря на рынке 90-х годов, преподносят видение рыночной ситуации как нестабильной, но предсказуемой. К сожалению, не все предлагаемые в те времена инструменты работают в настоящем. Технология парного трейдинга остро актуальна именно сейчас, к ней стоит присмотреться.
------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
), а при контроле, всегда выход в плюсе, даже если и минусовую ногу, тоже закрываю.
