• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Биржевые Отчеты -что, где, когда....

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
В эту тему я переношу, размещенную ранее в блоге информацию о том, что и где смотреть. Также, далее, будем обсуждать, какие есть инструмент для извлечения и обработки информации.

Отчеты СОТ - Где, Что, Как

Рассказывать, что такое отчеты СОТ, кто их выпускает, я не буду, кто заинтересуется этой темой, сам найдет информацию в инете. Я коснусь чисто практических вопросов.

Если сформулировать одной фразой, отчет СОТ содержит данные по рынку за неделю.

Выходит он вечером в пятницу после закрытия американской биржи (бывают сбои) и отражает движение, которое происходило со вторника предыдущей недели до вторника текущей.
Итак,

Заходим на официальный сайт The Commitments of Traders (COT)
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm





Если вас, как и меня, интересуют валюты, опускаемся ниже к таблице и выбираем вариант отчета (только фьючерсы, или тот, в котором суммарная информация по фьючерсам и опционам)





В результате мы видим текстовой файл, в котором выбираем нужный нам инструмент.




В отчете все участники рынка разбиты на три группы: не коммерческие (спекулянты), коммерческие( хеджеры) и прочие.
Какую информацию вы получаете из этого отчета.

1. Объемы открытого интереса каждой группы на покупку и на продажу.

2. Суммарный объем открытого интереса

3. Изменения объемов по отношению к прошлой неделе

4. Процент открытого интереса на покупку и продажу в каждой группе

5. Количество трейдеров в каждой группе.

На сайте есть еще одна удобная "фишка". Вы можете скачать историю в формате exel.

Нажимаем на ссылку....





... и попадаем на страницу, где скачиваем нужный год, и имеем удобный формат для анализа.

В настоящий момент, сот выпускает новый формат отчета, где участники разделены уже на пять групп. Скачать их можно здесь же только чуть выше на странице.


Отчеты СМЕ - Где, Что, Когда


Итак, заходим на
ftp://ftp.cmegroup.com/
и видим большое количество папок, нас интересуют две...





Первая папка это отчеты за прошедший день в формате pdf, когда вы перейдете на нее, то увидите кучу архивов, последний находится в конце списка. Этот отчет выходит раньше всех, после окончания американской сессии, что удобно, т.к. его можно проанализировать до начала работы.





Второй отчет это данные по фьючерсам и опционам (без разбивки по контрактам) в формате exel. Выходит он утром на следующий день. Время плавает , но обычно около 10 часов утра по москве. Свежий файл находится в начале списка.
 

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
Решила, что этому диалогу место в данной теме. Не смотря на то, что он был в июне 2013 года, на мой взгляд, поднятые вопросы остаются актуальными.

Не большой я мастак объяснять, но все-же...
Запись от ArinaF размещена 25.06.2013 в 20:57
________________________________________

Сообщение от bvn
А я только-только начинаю въезжать в тему объемов/кластеров... честно сказать, это моя уже как не третья попытка ворваться в эту тему - но я, наверное, туповат или просто не хватает представления о том, как эти все фьючерсы с опционами работают... не понятных моментов по прежнему слишком много для меня, но теперь я все же постараюсь уделить теме достаточно времени, чтобы разобраться. Перечитываю все статьи, на которые были ссылки, блог ArinaFперечитываю... прояснения пока нет

bvn, может быть вы слишком глубоко влезаете в причинно-следственную связь ( опционы-фьючерсы), а надо ли? На форуме кластер дельта уже столько копий поломали об этот вопрос… одни кричат, что в опционы только хедж и ни о чем они сказать не могут, другие доказывают, могут… по мне так, пустое это все.
Уверяю вас, если меня вызвать к доске какой-нибудь спец по торговле опционами или фьючерсами начнет задавать вопросы по этим рынкам, то этот экзамен я провалю с треском, мои познание о самих инструментах очень поверхностны и мне абсолютно всеравно ( т.к. я не торгую этими инструментами на данный момент), что или кто стоит за цифрами отчетов.

Я не математик и не программиста, а по первому образованию физик, причем физик-экспериментатор, поэтому мой подход –это « гипотеза- проверка», подтягивать под результат теоретическое обоснование дело десятое. (ИМХО). Сделала предположение, проверила на временном отрезке, есть толк - смотрим дальше, нет - в корзину… я уже от многого отказалась.

Исхожу из следующих аксиом.
1. Рынок регулируется
2. Фьючерсы и опционы имеют прямую связь, и вместе они жестко связаны с рынком форекс. ( почему это так.. да собственно так и все… пофиг… это данность)
3. В отчетах СМЕ и СОТ отражены все движения на рынке, т.е. не может быть каких-то действий, будь-то спекулянты или хеджеры, или регуляторы, которые не включены в отчет ( согласно законодательству).

Таким образом, открывая отчет СМЕ, мы имеем полную картину прошедшего торгового дня.

Задача состоит в поиске закономерностей и интерпретации.

Почему мы смотрим опционы, во-первых, там крупные игроки, во-вторых, они, в отличие от фьючерсов, дают не просто объемы, а объемы распределенные по ценовым уровням.

А дальше вопрос техники и постановки вопроса, т.к. данных достаточно, чтобы их рассматривать под различными углами.
Кто больше наторговал и где, а сколько было на уровне и сколько стало, а что это в деньгах, а какая динамика с начала контракта, где появился аномально крупный объем…и как это все соотносится с тем, где рынок сейчас.

Я уже говорила, что, сколько интерпретаторов, столько и разных подходов и индикаторов.

Для примера, посмотрим три индюка по опционам: ево, асима и мой ( вложения 1, 2, 3).







Обратите внимания, многие линии находятся в одинаковых местах, но интерпретации разные и действия предполагают разные.
Например, у меня сейчас выше красных линий начинаются отложки покупок, которые, если не отработают до конца американской сессий я убираю.
Почему они там, сегодня ситуация с красными и зелеными линиями такова, что они находятся очень близко, и «рыбка (рынок) уже побился в сетях», а за пределы рабочего диапазона не выпустили ( пока), есть шанс развернуться, тем более, что сегодня рабочий диапазон(желтый квадрат) не на много опустился ниже вчерашнего, можно предположить, что либо набирают силы для прорыва, либо силы иссякли. Соответственно, у ево и асим другие сигналы.

Вообщем как-то так... плюньте на теорию, возьмите один отчет запихните в эксель , покрутите цифры, как-говорится "попробуйте на зуб"...здесь не надо сложны математических формул... сложит, отнять, умножить, отфильтровать и все...

Для начала хотя бы научиться читать... для меня пока отчеты эти - пустой набор цифр.
Так вот теория мне сейчас нужна для того, чтобы хотя бы понять для начала, а что собственно складывать, а что умножать... что все эти цифры значат?

Вобщем, простите мое невежество, я пойду дальше читать, читать, читать, а потом, может быть, чуть позже, когда я немного подросту... мы продолжим, надеюсь, этот разговор.


bvn, любые вопросы задавать всегда стоит, здесь у меня своя корысть , может быть ваш "глупый" вопрос даст толчок для новой идеи. По поводу что означают цифры в отчетах, на днях постараюсь сделать скрин с пояснениями.

Как обещала, выкладываю фрагмент таблицы отчета с пояснениями. Я уже писала, что анализировать данные в формате pdf, в котором выкладываются отчеты, не возможно, его надо конвертировать в эксель.



Ага, вот я и дочитал Ваш блог до этого же места
Немного поумнел
Но все равно вопросов пока больше, чем ответов. По прежнему есть непонятные места в отчетах.
Вот взять хотя бы колонки: CLOSING RANGE (start), SETT. PRICE - что это и как Вы их используете в своих расчетах уровней?
Потом CONTRACT HIGH и LOW - насколько я понимаю, это премии, при чем они разные у всех, поэтому задается диапазон. Мне не понятно, что именно прибавлять (отнимать) к страйкам, если это только границы диапазаона, а все премии размазаны по нему... Как они могут дать какой-то четкий уровень при этом?
Вот... Если Вы мне не поможете в этом разобраться, то боюсь уже никто больше не поможет


bvn, хотела уже написать вам ответ в личку, но подумала, а вдруг еще кто-то ведет свои поиски в этом направлении...

Итак:

Мы имеем цену исполнения (страйк). Страйк - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта. Для евры , ейны шаг 50 п., например для фунта 100п.

Далее в процессе торгов определяется премия, которую покупатель готов выплатить продавцу за право купить фьючерс, а продавец готов продать это право.

В течение торгового дня эта премия меняется, поэтому есть максимум и минимум. - CONTRACT HIGH и LOW

CLOSING RANGE - это цена закрытия торгов в яме СМЕ (берется как цена последних 60 секунд торгов в яме для валютных контрактов). Есть другая трактовка этой цены, как цены, по которой сторговалось наибольшее число встречных контрактов.

Так как торги проходят не только в яме, но и на Globex, SETT. PRICE - отражает результат этих торгов.

Я уже писала, что использую SETT. PRICE., (логика примитивна : электронный рынок ликведнее ямы) , но я бы не хотела настаивать на этом выборе, есть методики, которые рассматривают и другие варианты формирования цены уровня.
 

Kesey

Интересующийся
Регистрация
19.01.2015
Сообщения
87
Реакции
35
Поинты
0.000
Сейчас поищу полезную информацию, может кому пригодится...

добавлено через 1 минуту
Привет.

Может кому пригодится:

Текущий СОТ можно взять по ссылке:

http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm

но мало кто знает, что любой СОТ из прошлого можно найти по ссылке вида:

http://www.cftc.gov/files/dea/cotarchives/2012/options/deacmelof020712.htm

здесь цифры в конце: месяц день год
 
Последнее редактирование:

MrBeloff

Интересующийся
Регистрация
10.12.2015
Сообщения
30
Реакции
2
Поинты
0.000
Хотелось больше узнать о методике торговли по данным этих отчетов CFTC. Кое-где проскакивает упоминание в Интернете, видел какие-то структурированные продукты связанные с этими отчетами. Но очень мало базовой теоретичекой инфы. Кто торговал по этим методам? Подскажите где инфу брать для того, чтобы разобраться в отчетах.
 

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
MrBeloff, а вас отчеты в контексте, какой торговли интересуют.

Для краткосрочной и, даже, среднесрочной - они малоинформативны (ИМХО).

Я посвятила им больше года и, в конечном итоге, отказалась, т.к. отчеты СМИ дают более полную информацию.
Некоторое время продолжала и СОТ анализировать, но пришла к выводу, что нет смысла тратить на них время. Но, в интеренете есть много инфы. Например, вот такой проект "ПРОЕКТ META COT - НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ АНАЛИЗА ОТЧЕТОВ CFTC В ТЕРМИНАЛЕ METATRADER 4"
 

MrBeloff

Интересующийся
Регистрация
10.12.2015
Сообщения
30
Реакции
2
Поинты
0.000
Собственно меня интересует краткосрочная торговля, как я понял ранее, отчёты все же могут быть уместны и в такой динамике.. но пока нахожусь на старте изучения вопроса, ничего утверждать не стану. "Проект" сейчас и посмотрю как раз..

А вот на счёт СМИ я как раз разочарован... смотря какие СМИ читать, и очень много информационного шума. Потому и обратил внимание на СОТ - все таки инфа из первых рук.
 

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
MrBeloff, не очень понятно почему СОТ-"из первых рук", а СМЕ -нет.

У СОТ есть две проблемы для краткосрока.

1. Они выходят 1 раз в неделю, и если Вы торгуете краткосрок, т.е. ловите спекулятивные флуктуации, то СОТ, на мой взгляд,мало может помочь. Тем более, что после сигнала по СОТ рынок может продолжить первоначальное движение еще на пару- тройку фигур, а то и больше.

2. В отличие от СМЕ, по СОТ вы можете оценить общую расстановку, но определить, где стоят продавцы, а где покупатели т.е. на каких ценовых уровнях-не можете.

Грубо говоря- вы видите, что рынок готовится к развороту, но, где он планирует это делать - не видите.

Про шум в СМЕ тоже не очень поняла.

В различные программные продукты или алгоритмы обработки закладываются фильтры. Кто-то ставит по объемам, кто-то по премии... у каждого свой подход.
 
Последнее редактирование:

AlexanderMihaylenko

Интересующийся
Регистрация
19.07.2016
Сообщения
19
Реакции
1
Поинты
0.000
Собственно меня интересует краткосрочная торговля, как я понял ранее, отчёты все же могут быть уместны и в такой динамике.

Отчеты COT отлично подходят для среднесрочной торговли (Daily, H4).
На более мелких таймфреймах пользы на порядок меньше.
 

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
Итак свершилось, СМЕ полностью переформатировала систему валютных опционов.

9 июня была последняя экспирация американских и теперь только европейский.

И все бы ничего, но вид, в котором публикуются данные в отчетах, стал таким запутанным, что на форумах опционщиков (кто торгует форекс на основе опционных уровней) началась небольшая паника.


Что, в очередной раз, подтвердило мое убеждение - надо иметь свой "огород".

Т.е. работая по чужим алгоритмам или индикаторам надо, по крайней мере, понимать "откуда ноги растут" , т.е. приложить интелектуалные усилия, чтобы хотя бы грубо оценивать почему отрисовывается тот или иной уровень.

Что у меня.
Да, сейчас приходится добывать данные для обработки в ручную.
Сергей занимается новой прогой по извлечению данных. Мы активно общаемся по этому вопросу в скайпе.

Первые две недели показали, что алгоритм по аусси и фунту координально изменился и встроился в общий алгоритм для остальных пар. Что, собственно, меня даже очень устраивает, Отработка уровней стала более четкой.

До первой экспирации 9.07 я воздержусь от публикаций в темах:

Лаборатория алхимика – поиск Грааля,
Анализ текущей ситуации
Авторские индикаторы опционных уровней

Скорее всего, модели поведения хеджиров и спекулянтов изменятся, что может внести корректировку в алгоритм. Надо понаблюдать.
 
Последнее редактирование:

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.000
Итак, несколько слов, какие кардинальные изменения произошли в валютных опцинов СМЕ с июня текущего года.

Отменены американские опционы, т.е. опционы с правом закрытия в любое время.

Почему это сделано?

Среди опционщиков ходила такая инфа.
СМЕ сие замутила, дабы исключить большую спекулятивную составляющую в данных инструментах.

Правда или нет, но факт остается фактом. Теперь контрактные опционы только европейского типа( закрытие в день экспирации). Добавлены еще несколько видов , которые я не использую, поэтому в суть их работы не вникала.

Это, конечно, повлекло переработку концепции и алгоритма для индюков ( об этом в соответствующей теме).

Но на этом СМЕ не остановилось

Изменился формат отчетов. Логики этих изменений я не вижу, акромя, дабы жизнь маслом не казалась.

Дело в том, что по закону штатов СМЕ обязано публиковать данные торгов, но закон не обязывает делать это доступно и понятно.

Давайте сравним.

Вот форма подачи до июня

Все понятно.
Отдельно таблица Call, Put. Под этот формат были " заточены" все программы по конвертации.


А теперь.

у Евро в одной таблице и Call, Put


У аусси, фунта, йены и канадца, таблицы разделены на Call, Put , но в каждую впихнуты все виды опционов, поэтому доходит до 3-4 строк по одному страйку.


В общем, как говорят в народе , "Без полбанки не разберешься"

На данный момент, я так и не имею полноценного нового конвертатора.
Есть полу решение, которое позволило сократить время и трудозатраты на этот процесс, но, все равно, лишний час уходит на предварительный этап.

Надеюсь, что проблема все-таки разрешится, если СМЕ еще что-то не придумает.
Или придется сократить количество инструментов для работы, т.к. все имеет смысл делать до начала европы.
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу