Дневник принятия торговых решений - Страница 28

[Pankow]

4 июля, среда...

В США праздник, но не думаю, что это отразится на волатильности. Просто новостная лента из США пуста...

Вчера был умеренный рост пары, правда рывок с утра не был поддержан днем и только в конце американской сессии рост продолжился.

Сегодня предполагаю коридор: 1.1646 - 1.1674, либо тестирование ближайшего хая: 1.169. По ходу дня, конечно же, возможны изменения планов... С приходом Европы будет видно...

Пока сантимент EURUSD продажный:

Спустя 10 лет после финансового кризиса глобальные рынки снова вступают в фазу турбулентности. С 2008 года долгов стало больше, а фондовые индексы с переоценёнными компаниями держатся на исторических максимумах.

Информационный шум эпохи "фейк ньюс" усложняет задачу увидеть сигналы, двигающие рынки. Но нам это и не надо. Внутридневная торговля всегда востребована и оптимальна. Кризисы, стагнации, взлеты и падения экономик никак не влияют на амплитуды колебаний котировок, а значит, дают возможность заработать. Важно спрогнозировать ближайшее движение цены и здесь на первый план выходят два главных фактора: торговая система, дающая сигналы к открытию ордеров и здравый смысл, основанный на ощущении рыночного настроя здесь и сейчас...

 

[Pankow]

5 июля, четверг...

Даже не пробовал входить в рынок вчера. Сейчас, тем более, непонятка:

Серия синих затухающих треугольника на основных таймфреймах. При уровне ADX ниже 20. Это отсутствие тренда... Правда треугольник, по сути, это вымпел - фигура продолжения. Значит sell? Что то сомневаюсь. Сегодня день перед публикацией статистики по занятости в США (NFP), а значит игроки, по идее, выжидают. Вечером предварительная оценка изменение числа занятых от ADP и публикация протоколов прошлого заседания FOMS. Эти фундаментальные данные могут дернуть пару существенно, а пока - тишь да гладь...

Сейчас все больше аналитиков предрекают приближение нового мирового экономического кризиса, приводя веские аргументы. Особенно больно это ударит по развивающимся рынкам и может грозить стагнацией вплоть до дефолта. Вот заявление одного из ветеранов рынка, предсказавшего дефолт в России 1998 года Джона Пола-Смита:
"Одним из ключевых факторов этого может стать так называемое моральное разложение (это ситуация, при которой размываются границы между государственным и частным секторами. Государство при этом выступает неявным гарантом по долгам вроде бы частных компаний и часто вмешивается в происходящее на рынке. В результате риск для частного бизнеса по сути исчезает, так как убытки готово принять на себя государство). Искажения в экономике Китая, вызванные этим феноменом, настолько масштабны, что могут спровоцировать кризис, аналогичный тем, что мы видели в 1997 и 2008 годах. Потом, в ретроспективе, все это выглядит очевидным, однако в реальном времени сложно понять, что к чему, пока не грянет гром"...

В принципе, я согласен с этим высказыванием, т. к. никто не отменял синусоидальную природу экономических кризисов, но точную дату его начала никто не сможет предсказать по понятным объективным причинам... Кроме того, экономическая статистика в РФ стала явно приукрашенной после того как Росстат переподчинили МЭР. Например, по одним индикаторам отмечается рост промышленного производства, по другим снижение. Рост реальных доходов почти обнулился, но реальные зарплаты выросли... Не имея возможности объективно оценить положение вещей, сложно что-то прогнозировать...

 

[Pankow]

6 июля, пятница...

По-прежнему нет четких ориентиров движения цены, нет заметного тренда. Сегодня выходит статистика по занятости в США. Возможно этот фактор серьезно двинет пару. Пока осторожный рост евро:

С 28 июня короткими перебежками евро топает на север. Протестировано, но не преодолено, первое серьезное препятствие: 1.172...

Выше пик июня 1.185:

DeM ниже 0.7, до истощения далеко. Ничего не мешает паре продолжить рост. Тем более, что некоторые чиновники ЕЦБ допускают повышение ставки до декабря следующего года...

 

[Pankow]

9 июля, понедельник...

Началась новая неделя. Продолжу доработку обновления...

В пятницу евро со свистом проскочил сильное сопротивление 1.1723 и сегодня продолжает развивать наступление. Теперь это сопротивление - поддержка. А выше новый рубеж: 1.185 - пик середины июня:

AO, после 80-ти дней обитания ниже нулевого уровня, вылез наружу в плюс!

Насколько серьезен бычий настрой покажет время, но, если брать недельный масштаб - рост пары и не прекращался:

Бычий рост EURUSD 2017 года корректируется, причем, не пройдено даже половина пути. Так что, вполне возможно, что мы вновь увидим падение бакса, что подтверждает непрекращающийся целый год рост цены нефти Brent, хотя с начала 2018 года доллар рос, что нарушает обычно обратную корреляцию цен нефти и курса доллара:

Еще одним подтверждением постулата сантимента против доллара является реакция рынка на пятничные данные по занятости по занятости в США в июне...

По многим пунктам он оказался лучше ожиданий. Занятость выросла на 213 тыс. (ожидалось 195 тыс.), а прирост в предыдущем месяце был пересмотрен с 223 до 244 тыс.

Правда, подвела безработица, выросшая с 3.8% до 4.0%, но это произошло на фоне роста доли экономически активного населения с 62.7% до 62.9%, что вполне объяснимо.

И тем не менее доллар потерял 0.4% в ходе реакции на данные. И падение бакса продолжается...

 

[Pankow]

10 июля, вторник...

Вторую неделю идет рост пары:

Вчерашний локальный разворот в начале американской сессии ничего не прояснил. EURUSD внутри дня по-прежнему в восходящем канале. Определиться с позиционированием на данный момент довольно сложно. Скорее, следует продавать, но осторожно, учитывая нижнюю границу канала.

Не удается плотно заняться трейдингом по объективным причинам. Лето - пора отпусков. Опять откладываю полноценную торговлю и занимаюсь отработкой обновленной методики...

Идеала нет, но есть оптимал на данный момент, к нему и надо стремиться...

 

[Pankow]

11 июля, среда...

Восходящий канал на EURUSD пока не пробит вниз явно, поэтому настрой, скорее, бычий:

Если все же доллар продолжит рост, начавшийся в понедельник - надо смотреть продажи.

Сегодня ближе к полудню должен выступить синьор Драги, который может поддержать евро. Понятно, что это предположение. В последнее время наметилась тенденция вербальной поддержки европейской валюты чиновниками ЕЦБ.

 

[Pankow]

12 июля, четверг...

С понедельника с началом американской сессии евро снижается:

Сформировался нисходящий канал. Во вторник пробой восходящего канала показался ложным и цена почти вернулась в исходную точку, но в среду уверенно пошла вниз, хотя, не обошлось без стоп хантеров, которые резко подняли пару на 60 пунктов, чтобы остудить пыл медведей. Но на заявлениях Трампа на заседании НАТО:

Доллар резко подорожал и нисходящий канал на EURUSD полностью сформировался...

Только вот нефть сдаваться и не собирается:

Мало того, прогноз для Brent благоприятный по мнению аналитиков Morgan Stanley, ожидающих рост цен уже в этом квартале до $85 за баррель и до $90 к 2020 году. Долгосрочный прогноз – от $60 до $80. Вообщем, долгосрочные прогнозы по евродоллару невозможны. Обычные корреляции с другими значимыми инструментами, типа цены нефти, нарушены. Все происходит здесь и сейчас...

 

[Pankow]

13 июля, пятница...

Настрой медвежий у EURUSD.

Вчера были две попытки откорректироваться, но неудачно:

На европейской сессии попытка была слабой (23.6 Фибо), в американскую сессию сильнее (38.2 Фибо), но ничего не вышло. Доллар растет по всем фронтам.

Естественно, с понедельника уверенно растет и индекс доллара:

Нефть падает синхронно с ростом доллара, что резонно - корреляция правильная:

Довольно резкий обвал нефти может стать началом более серьёзного отката нефти или даже породить длительный тренд на снижение. Рубль пока отвязан от нефти, избежав обвала. Но в случае дальнейшего спада российской валюте непоздоровится...

Кстати, годовой показатель инфляции в США пятый месяц подряд держится выше российского:

В России инфляция в июне составила 2.3% г./г., в США – 2.9% г./г. За полгода цены в США выросли на 2.2%, в РФ – на 2.1%...

 

[Pankow]

16 июля, понедельник...

Пятница была неоднозначной по направлению движения котировок EURUSD:

Сначала полдня евро падал, затем полдня рос, но медвежья тенденция внутри дня сохранилась - нисходящий канал никуда не делся, не пробит. По Fibo цене удалось добраться до уровня 50 и пока движения нет. Жду Европу...

На дневном графике перспективы иные...

Здесь развитие нисходящей тенденции не получается. У Боллинжера не пробита скользящая средняя, хотя, была явная попытка сделать это в пятницу. Здесь, скорее, видится продолжение восходящего направления к пику 9 июля 1.179...

Продолжаю тест обновленной стратегии с упором на уровни, направление и силу тренда внутри дня, в которой больше допущений и вольностей для трейдера в пределах алгоритма...

 

[Pankow]

17 июля, вторник...

Котировки замерли на месте, висят как взвесь в жидкости. Определиться с позиционированием сложно...

Вчера вроде евро полез в рост, но уперся в уровень сопротивления 1.1723, который с конца мая дважды реально пробивался, но закрепиться и развить наступление не смог:

Внутри дня цены повисли над нисходящим каналом, который как бы пробит... То ли пауза перед новым рывком вверх, то ли явная слабость и, как следствие, возврат в медвежий канал...

Ничего не ясно. С открытием европейской сессии волатильность возрастет и будет более понятны намерения игроков. Подождем...

Зато уже неделю валится нефть - это сигнал к ослаблению рубля.

Правда, встреча Путина и Трампа прошла без обещаний смягчения санкций, как и ожидалось, но, в целом, она явно позитивна для России. Это и показывают торги, где рубль умеренно прибавляет на фоне настоящего обвала на рынке нефти...

 

[Pankow]

18 июля, среда...

Со вчерашнего полудня доллар безоткатно растет после выступления главы ФРС Пауэлла. Уверенный тон и умеренный оптимизм чиновника понравились рынку. При этом, как и ожидалось, он подтвердил намерение регулятора постепенно повышать ставку по федеральным фондам, оставив рынку надежду на еще два повышения по 0.25% каждое до конца года...

Внутри дня вот такая картина:

Падение евро продолжается и сегодня. Ложный пробой вверх нисходящего тренда нивелировался.

По Daily пара так и не смогла преодолеть важное сопротивление 1.1723.

Дважды с конца мая EURUSD уверенно пробивал этот уровень, но закрепиться не смог. Сейчас явно медвежий настрой...

Нефть марки Brent обновила вчера минимумы и расти не собирается. Пока консолидация. Все логично...

Кстати, факторы снижения нефти:

- Готовность Ливии в полном объёме возобновить отгрузку нефти.

- Настрой администрации США распечатать стратегический запас, чтобы повлиять на котировки.

- Готовность России и Саудовской Аравии активно наращивать свою добычу.

Интересный факт. Россия избавилась от госдолга США накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа... Накануне встречи на балансе РФ оставались лишь порядка $9 млрд, вложенных в американский госдолг.

К чему бы это?

К сведению, крупнейшими держателями этих бумаг в мае были Китай (~$1.2 трлн), Япония (~$1.05 трлн), Ирландия (~$300 млрд), Бразилия (~$300 млрд) и Великобритания (~$265 млрд). Наибольшего объема российские инвестиции в госдолг США достигали в октябре 2010 года, когда они составили $176.3 млрд...

 

[Pankow]

19 июля, четверг...

Я поставил на рост пары, считая, что вчерашняя коррекция продлится.

Но 38.2 Фибо оказалось пока непреодолимой преградой и пара зависла в консолидации.

На Daily что-то похожее на вымпел: сужающийся канал.

По идее, это фигура продолжения, т. е. должна пробиться вниз. Но быть может всё!

Доллар свалился вчера на открытии американской сессии после бурного роста на фоне слабых данных по рынку жилья США... Но важнее настрой рынка - или продолжать валить бакс, или дать ему расти вновь... Посыл пока не понятен.

Динамика пары EURUSD сейчас определяется движениями доллара, что делает ее уязвимой, особенно в условиях пустого макроэкономического календаря и потенциальной новой волны антирисковых настроений, т. е. распродажи доллара...

Немного нашей статистики:

После краткосрочного всплеска в I квартале, связанного с подтягиванием показателей под указы президента 2012 года, реальные располагаемые доходы граждан вновь стагнируют – май: 0.1%, июнь: 0.2%...

У меня тоже затягивается переход на обновленную торговую систему. Жесткий алгоритм мешает оперативно реагировать на текущие вызовы рынка. Пытаюсь расширить полномочия трейдера...

 

[Pankow]

20 июля, пятница...

С утра опять непонятка...

Вчера доллар существенно подешевел против евро, обновив минимум сессии среды. Основным катализатором этому были заявления президента США Дональда Трампа по поводу процентных ставок и курса доллара.

Трамп в интервью CNBC сообщил, что его не радует рост процентных ставок. Кроме того, он добавил, что сильный доллар ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение. Своими комментариями Трамп нарушил обычай, согласно которому президенты обычно воздерживаются от заявлений касаемо денежно-кредитной политики

Однако, вскоре доллар отыграл часть ранее утраченных позиций после того, как пресс-секретарь Белого дома Сандерс заявил, что Трамп не вмешивается в дела ФРС, и уважает независимость ФРС...

На EURUSD, естественно, цены тоже скакнули и резко выросла волатильность, судя по индикатору ATR:

Но 61.8 Фибо от падения 17.07. не пробита, т. е. медвежий тренд внутри дня не нарушен. Продолжится ли бычье настроение не ясно. Надо подождать Европу...

Пока же на D1 все в пределах нисходящего тренда и вымпел закрытием не пробит, только накернён:

Иными словами, кардинальных изменений на графике не произошло и ориентироваться надо на текущий момент...

 

[Pankow]

23 июля, понедельник...

С утра продолжается рост евро, но условий для открытия ордера пока нет...

В пятницу бычьи настроения в паре EURUSD усилились...

Правда мощное сопротивление 1.1723 телом дневной свечи преодолеть не удалось. Но сейчас хорошо видно, что дела пошли и, если ничего не спровоцирует резкое падение евро, - расти пара будет до уровня пика от 14 июня, а это 1.185. По крайней мере, технически ничего этому не препятствует... Осциллятор АО уже почти неделю флиртует с нулевым уровнем подтверждая неопределенность положения цены на графике - реально бычий тренд не сформирован и коррекция затягивается...

Пока Трамп развивает мегаактивность на полях торговых войн и отношений с Россией, его рейтинг резко пошёл вниз. Это может отражать ухудшение бизнес и потребительских настроений в экономике США.

Индекс одобрения деятельности президента США, отражающий во многом настроения потребителей и малого бизнеса, имеет очень высокую корреляция с динамикой госооблигаций...

Доходность UST – это тоже во многом индикатор деловой активности. И в общем то, здесь нет ничего странного. Индекс одобрения отражает текущие потребительские настроения в США – население и малый бизнес. От уровня этих настроений зависит потребительская активность, которая во многом определяет деловую активность в целом в экономике...

Деятельность Трампа - хороший индикатор роста или падения доллара, а значит, следует внимательно следить за его высказываниями...

 

[Pankow]

24 июля, вторник...

Явно медвежий настрой со вчерашнего дня. Причем, попытка пробить сопротивление 1.1723 в очередной раз провалилась:

Вымпел, судя по всему, работает, но пока вниз не пробит. Дело времени...

Сегодня Европа публикует серию индикаторов по деловой активности, которые могут привлечь внимание инвесторов, если будут отличаться от прогнозных значений, и погнать евро, технически, вниз. Но возможны и сюрпризы. Однако ключевым событием недели станет заседание Европейского центрального банка в четверг и торговых переговоров между США и Европой, намеченных на среду...

С утра меня не было. Упустил пару хороших трейдов, правда, пока не закрытых по алгоритму системы...

Если посмотреть на долгосрок - доллару явно светит бычий тренд, соответственно EURUSD может достичь паритета и даже ниже, но при условии, что после последних комментариев Трампа снова начнет раскручиваться тема "нерешительной ФРС"...

 

[Pankow]

25 июля, среда...

EURUSD завис в диапазоне вчера с открытием европейской сессии:

Такое положение очень неудобно для торговли с коротким стопом, вот я и получил убытки, пытаясь торговать на пробой диапазона. По идее, текущий тренд внутри дня медвежий, но как-то неуверенно идет цена, скорее, имитирует движение, а на самом деле, фактически, топчется на месте...

Ничего путного не вижу. Равновероятен отскок от нижней границы диапазона, так и её пробитие. Лучше пока не лезть в рынок...

 

[Pankow]

26 июля, четверг...

С утра ничего не понятно. Жду открытия Европы...

Вчера опять был странный день, когда исполнению технической картины на EURUSD помешали новости:

Доллар резко вырос против евро после публикации отчета Washington Post в начале американской сессии, приблизившись к максимуму предыдущего дня, но вскоре растерял все заработанные позиции и улетел на 75 пунктов вверх, что было обусловлено заявлениями президента США Трампа в рамках предварительной встречи с главой Еврокомиссии Юнкером. "Это был очень большой день для свободной и честной торговли", - сказал Трамп.

Данное событие снимает торговую напряженность и позволяет избежать полномасштабной торговой войны США с Европейским союзом. Доллар резко дешевеет на этом фоне:

Наконец-то пробита сильное сопротивление 1.1723, судя по всему, но из большого диапазона в 256 пунктов с конца мая цена не выбилась...

Сегодня заседание ЕЦБ с последующей пресс конференцией. Возможно это событие подтолкнет евро к границе двухмесячного диапазона...

А что у нас...

Рынок зачастую показывает макроэкономические тренды честнее и лучше, чем Росстат. Динамика акций крупнейших розничных сетей – наглядное свидетельство того, что реально происходит у нас с доходами и спросом...

 

[Pankow]

27 июля, пятница...

Настроение пары EURUSD явно медвежье и этим надо пользоваться.

Евро вчера существенно подешевел против доллара, пробив 61.8 Фибо (1.1641) роста от 19 июля . Основным катализатором обвала пары были голубиные заявления президента ЕЦБ Драги, который фактически подтвердил, что ставки будут оставаться на текущих уровнях до осени 2019 года...

Такие моменты конечно прекрасны для трейдинга. При одностороннем движении инструмента можно брать по максимуму. Хотя, весь предоставленный гешефт взять невозможно, многое зависит от расторопности трейдера...

На дневном графике видим осторожное пробитие вымпела вниз, как и предполагает теханализ... Но пока это очень шатко, нужны более серьезные усилия медведей:

Продолжаю заниматься тестированием обновленной стратегии, не трогая основные счета. Планирую начать полноценную торговлю с августа, но посмотрим. Спешить не стоит...

 

[Pankow]

Ежедневно публиковать посты с анализом ситуации пока воздержусь. Я в отпуске. Но торговля не прекращается, правда, в урезанном виде. Мониторинг в подписи...

А вот еженедельные отчеты по субботам постить буду...

 

[Pankow]

3 сентября, понедельник...

Отпуск закончился... Возобновляю публиковать свои мысли по позиционированию пары EURUSD в начале дня...

Сегодня в США выходной - День труда. Понятно, что валютный рынок работает, правда ждать волатильности сегодня не стоит... И тем не менее, сентябрь знаменует начало нового рыночного цикла и повышение активности игроков после летней спячки...

Внутри дня, после пятничного ралли доллара, консолидация, которая обычно говорит, скорее, о продолжении медвежьего настроя. Но не все так однозначно. На дневном графике видно, что крупный опционный барьер 1.16, и он же 61.8 Fibo падения от 9/07/18, явно пробит не был и вполне возможно дальнейшее укрепление евро...

На данный момент не вижу причин для входа в рынок...