Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустит надзорный стресс-тест климатического риска, чтобы оценить насколько банки готовы справиться с финансовыми и экономическими потрясениями, вызванными глобальным потеплением.
Упражнение, описанное как «учебное упражнение» для банков и надзорных органов, будет проведено в первой половине 2022 года, после чего ЕЦБ опубликует сводные результаты. ЕЦБ заявляет, что тест направлен на выявление уязвимостей, передового опыта и проблем, с которыми сталкиваются банки при управлении рисками, связанными с климатом.
В ноябре прошлого года центральный банк заявил, что обнаружил серьезные недостатки в способности банков ЕС адекватно покрывать свою подверженность риску, связанному с климатом.
В своей первой крупномасштабной оценке того, как европейские банки корректируют свою практику управления климатическими и экологическими рисками, ЕЦБ обнаружил, что ни один из 112 опрошенных банков не приблизился к тому, чтобы оправдать все ожидания надзорных органов.
Предстоящее стресс-тестирование нацелено на конкретные классы активов, подверженных климатическим рискам, а не на общие балансы банков. Основное внимание в нем уделяется воздействиям и источникам дохода, наиболее уязвимым к рискам, связанным с изменением климата, при этом традиционные прогнозы потерь сочетаются с новыми наборами качественных данных.
ЕЦБ заявляет, что тест не имеет прямого влияния на уровень капитала банков, но он может косвенно повлиять на требования посредством оценок процесса надзорных рисков и оценки (SREP).
Упражнение, описанное как «учебное упражнение» для банков и надзорных органов, будет проведено в первой половине 2022 года, после чего ЕЦБ опубликует сводные результаты. ЕЦБ заявляет, что тест направлен на выявление уязвимостей, передового опыта и проблем, с которыми сталкиваются банки при управлении рисками, связанными с климатом.
В ноябре прошлого года центральный банк заявил, что обнаружил серьезные недостатки в способности банков ЕС адекватно покрывать свою подверженность риску, связанному с климатом.
В своей первой крупномасштабной оценке того, как европейские банки корректируют свою практику управления климатическими и экологическими рисками, ЕЦБ обнаружил, что ни один из 112 опрошенных банков не приблизился к тому, чтобы оправдать все ожидания надзорных органов.
Предстоящее стресс-тестирование нацелено на конкретные классы активов, подверженных климатическим рискам, а не на общие балансы банков. Основное внимание в нем уделяется воздействиям и источникам дохода, наиболее уязвимым к рискам, связанным с изменением климата, при этом традиционные прогнозы потерь сочетаются с новыми наборами качественных данных.
ЕЦБ заявляет, что тест не имеет прямого влияния на уровень капитала банков, но он может косвенно повлиять на требования посредством оценок процесса надзорных рисков и оценки (SREP).
