Добрый день.
Прежде всего, хотелось бы еще раз напомнить о необходимости осознавать все риски,
с которыми связана та или иная торговая стратегия. Прошу обратить ваше внимание на Регламент торговых операций в частности пункт 6.10 и 6.11
6.10. Если в момент открытия и закрытия позиции был образован
гэп и уровень отложенного ордера находился внутри гэпа, то
данный ордер, кроме отложенных ордеров Take Profit и Stop Loss,
исполняется по первой доступной рыночной цене, отличающейся
от цены отложенного ордера.
6.11. Исполнение рыночных и отложенных ордеров зависит от
состояния рынка и активности изменения рыночных котировок.
У высокой волатильности, возникающей
в периоды выхода важных новостей, есть и обратная сторона - низкая ликвидность
в ближайшем ценовом диапазоне. Это приводит как к расширению спреда, так и невозможности
обработать ордер в полном объеме по указанной цене, особенно если это ордер большого объёма.
Стратегия работы по новостям отложенными ордерами довольно популярна, в том числе и среди клиентов нашей компании.
В связи с чем, совокупный объем ордеров, поступивший на контрагента за долю секунды превысил 700 лотов, что в денежном исчислении более 70 миллионов по данному инструменту.
Ордера, стоявшие ближе к текущей цене поступили на обработку у контрагента первыми и успели получить ликвидность.
Ваш ордер в 84 лота на полный объем был исполнен лишь когда одномоментный гэп в 40 пунктов был завершен, то есть по ближайшим после ценового разрыва рыночным котировкам, что можно увидеть из обзора рынка (предложения) на момент исполнения одной из частей данного ордера на контрагенте.
Предвосхищая ваш вопрос о подлинности предоставления в подобном формате, отвечу, что предоставленные данные касаются кеш архивов стрима, предоставленные нам контрагентом по сути вашей претензии и в другом виде предоставлены быть не могут в принципе.
Так же прошу обратить ваше внимание на Регламент торговых операций в частности пункт 6.13
6.13. В условиях быстрого рынка, который характеризуется
наличием ценового разрыва (гэп) в потоке котировок, все
отложенные ордера – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit,
кроме отложенных ордеров Take Profit и Stop Loss, исполняются
по первым доступным ценам после ценового разрыва.
Отложенный ордер Take Profit и Stop Loss исполняется по строго
заявленной цене. Рыночные ордера исполняются по ценам
ASK/BID терминала в момент подачи клиентом распоряжения.
Однако в случае изменения цены больше, чем выставлен параметр
проскальзывания, клиенту будет предложена новая цена для
осуществления сделки.
Теперь конкретнее по Вашей ситуации с "удаленным ордером"
2012.06.05 16:00:11 123.176.22.18 '19963': delete order #7974644, sell stop 97.00 USDCAD at 1.04003
2012.06.05 16:00:11 123.176.22.18 '19963': deleted #7974644, sell stop 97.00 USDCAD at 1.04003
Это запрос на удаление отложенного ордера на продажу, поступивший с Вашего ip адреса. Как видно из приложенного Вами скрина
этот ордер был исполнен и по нему имеется прибыль в 3079 долларов, а комментарий cancelled появился из-за попытки его удаления
в момент обработки.
С уважением.
Ну ей богу, не позорьтесь.
Вот про это я и говорил ещё месяц назад - попробуй докажи, за то представитель говорит что всё компенсируют итд. Уже начали появлятся подозрения что не спроста такая ерунда творится, за столько месяцев не исправить...
тут скорее манипуляции с гепом на открытии рынка, они наносят нерыночный ущерб брокеру, поэтому претензии насчет проскальзывания тут неуместны. Как брокер закроет сделку по цене стоплосса, если такой цены не существовало, поэтому берется первая после гепа.
И в чем "наша выгода", судя по подписям? Кроме того, что ее просто купили?Уважаемые "знатоки реального рынка", вы уверяете, что данный брокер выводит сделки на межбанк, гарантируя проскальзывание до 1 пункта? В принципе, судя по подписям, ваша выгода понятна.
И в чем "наша выгода", судя по подписям? Кроме того, что ее просто купили?
Я уверяю, что перед тем как лезть большими лотами, нужно понимать и принимать, те моменты в которые не хватает ликвидности и случаются проскальзывания.
Ужас какой то... Как, всё таки, сложно найти нормальный ДЦ. Особенно для ПАММА, там ещё больше засад.Проскальзывание может быть ну пускай 5, ну максимум 10 пунктов, а здесь разрыв аж до 270 пунктов!!!
Не, ну я всё больше удивляюсь. Вы хотя бы терминал открывали прежде чем написать этот пост или так я извиняюсь за выражение ляпнули? Проскальзывание может быть ну пускай 5, ну максимум 10 пунктов, а здесь разрыв аж до 270 пунктов!!!
Вот такая задачка.
Имеем банковскую ликвидность, которую даем клиентам в виде бандов в стакане.
Как известно, у Банков бывает ролловер, который славится низкой ликвидность, и иногда такое может продолжаться приличный отрезок времени.
Вопрос. Как обрабатывать заявки?
Пример.
Имеем пару бандов по Аску Евродоллара 1.3200 (1 лям) и 1.3201 (2 ляма), а следующий банд уже 1.3300 (10 лямов).
Клиент шлет маркет на 5 лямов.
Мы ему сразу заливаем 3 ляма по средневзвешенной цене 1.32007, а что делать с оставшейся частью? Мы можем ждать адекватную ликвидность, не исполнять остаток по несуразной цене, но ждать ее можно долго, а у МТ есть предел ожидания (например, 3 минуты), и по истечении надо что-то делать. И тут возникают нюансы и варианты:
1. Исполнять частично, а остаток реджектить? А если торгует советник, то он может не понять, что надо докупать, и у него могут возникнуть перекосы всякие по марже и т.п.
2. Покупать по той цене, что есть? Клиент получит огромное проскальзывание.
3. Любыми путями ждать адекватную цену? Цена может уйти дальше за это время и клиент опять может получить огромное проскальзывание. И на время ожидания надо блокировать клиенту торговлю и много чего еще придумывать.
4. Блокировать торговлю в моменты неадекватного спреда? Но что делать со стопами в этом случае? После восстановления ликвидности цена может уйти далеко за стоп, и клиент опять получает огромное проскальзывание.
Какие еще могут быть варианты, наименее неприятные для трейдера, если уж он решил залезть в рынок в период ролловеров?
--------------------
Раннев Дмитрий
4.3. Компания обеспечивает подачу котировок с 00:01
понедельника по 23:00 пятницы.
Опять не та степь, это не должно волновать клиента брокера где и как он будет брать котировки, сколько лямов(10, 20 хоть 100) и кто там посылает на ордера, брокер должен выполнять своё предназначение - давать выход на рынок, давать поток котировок что бы клиенты могли работать.
после таких слов у меня напрашивается вопрос в голове..а точно-ли ЛИЧНО Вы торгуете на форексе, ибо несете такую чушь)Вы думаете межбанковский рынок безграничен? на мелких ордерах может так показаться, а для крупных лотов, даже на спокойном рынке бывает приходится скупать 1п заявок. На новостях ликвидность в одну из сторон настолько низка, что и на расстоянии более 10п может не найтись достаточного объема встречных заявок, это не только фх-тренд, так у всех ЕСН брокеров. Если заявок по данной цене нет во всем мире, откуда должен брать их брокер?
Уважаемый...во-первых у Nickma есть памм на ЕСН, во-вторых может вы будете по конструктивней и расскажите нам Ваше виденее меж банка?после таких слов у меня напрашивается вопрос в голове..а точно-ли ЛИЧНО Вы торгуете на форексе, ибо несете такую чушь)
1ый вопрос убил напрочь, видимо ты даже не понимаешь что такое межбанк.
после таких слов у меня напрашивается вопрос в голове..а точно-ли ЛИЧНО Вы торгуете на форексе, ибо несете такую чушь)
1ый вопрос убил напрочь, видимо ты даже не понимаешь что такое межбанк.
А к чему это?! Я сам своими глазами наблюдал как у одного брокера позиция открывалась без проблем, а у другого то лыжи не едут, то .... Так, что не факт, что на "межбанке" не находится "встречных" заявок ...moloks, попробуйте на малоликвидном рынке - ночью или на новостях открыть хотя бы 100 лотов, тогда и увидите какой безграничный межбанк.
moloks, попробуйте на малоликвидном рынке - ночью или на новостях открыть хотя бы 100 лотов, тогда и увидите какой безграничный межбанк.
xag197911,
Опять не та степь, это не должно волновать клиента брокера где и как он будет брать котировки, сколько лямов(10, 20 хоть 100) и кто там посылает на ордера, брокер должен выполнять своё предназначение - давать выход на рынок, давать поток котировок что бы клиенты могли работать.
ECN брокеры
ECN брокеры и маркет-мейкеры – эта тема постоянно обсуждается и трейдерами, и новичками. И чтобы ответить на вопрос, мы должны добраться до правды, изучить различия и определить свои потребности. Данный обзор о брокерах ECN и маркет-мейкерах ставит перед задачу осветить реальный опыт работы с разновидностями брокеров, чтобы сэкономить многим часы поисков, чтения, проб и ошибок. Также приводится рейтинг ecn брокеров с краткой информацией о них.
ECN-брокеры предоставляют возможность трейдерам реально участвовать в рынке форекс, поскольку контрагентами для их сделок выступают другие трейдеры, такие как банки, фонды и другие брокеры, подключенные к рынку форекс по средством ECN (Electronic communication network).
Жалобы на брокеров и споры о них происходят с момента начала их существования. Но в последнее время, эта тема накалилась как никогда раньше. Почему? Потому что вещи меняются. И когда вы изменяете вещи, люди выходят из себя. Типа, мои спреды никогда не расширялись раньше, что за фигня? У меня никогда не было такого проскальзывания! Итак, почему же это происходит сейчас?
Торговые стратегии на уровне “домохозяек” изменяются. “Маленькие” люди приходят на форекс. Нетяжело увидеть огромный потенциал получения прибыли, возможный на многих из этих экономических новостях.
открывал не раз более 100 лотов на новостях ночью по малоликвидным инструментам почти без проскальзывания
moloks, попробуйте на малоликвидном рынке - ночью или на новостях открыть хотя бы 100 лотов, тогда и увидите какой безграничный межбанк.