Фракталы на валютных рынках

[realnotstory]

Посчитал нужным осветить тему, потому что надоело слушать "волновую ересь". Эллиотт не имел того математического аппарата, что доступен сегодня, но стоит отдать дань его интуиции, приоткрывшую фрактальную структуру колебаний рыночных цен активов.

 

[realnotstory]

Билл Вильямс - обманщик​

Первым популизатором фрактального анализа был Билл Вильямс. Элиотт, открывший волновую фрактальную структуру просто не понимал значения открытия. Но великий трейдер, чьи индикаторы во множестве представлены в Метатрейдере знал Мандельброта.

 

[realnotstory]

Билл Вильямс - обманщик. Часть 2​

Индикатор фракталов Вильямса не имеет ничего общего с фрактальной геометрией. Даже натянуто не назовешь алгоритм определяющий экстремумы на формациях свечей. Думаю это "вымученная теория, чтобы дописать книгу.

 

[realnotstory]

Билл Вильямс - обманщик. Часть 3​

С обманом Вильямса согласились все современники, что доказывает готовность подобных "великих трейдеров идти на все, чтобы продвинуть свои "творения". У ффрактальной геометрии один отец - Мандельброт. Он создал теорию и показал, что рыночные котировки можно разбить на фракталы

 

[realnotstory]

Нассим Талеб - популизатор фракталов​

Математик не анимался тем, что "рубил бабло на свое открытии. Как положено ученым, автор фракталов решал задачи выдвигал и доказывал теории. В трейдинге открытия применил Нассим Талеб. Человек неординарный, прославился предсказанием кризиса 2008 года

 

[realnotstory]

Вкратце - что даст теория​

Новизна темы позволяет каждому выдвигать свои варианты использования данного анализа. Я попытаюсь свести ее к типу "волн Элиотта. Определив структуру рынка, мы сможем найти подобные колебания в прошлом и прогнозировать будущее по отрезку исторических данных.

 

[realnotstory]

Цифры не лгут​

Фрактальная геометрия доступна всем и обладает высокой точностью и цифровыми сигналами, что предполагает однозначность трактования, в отличие от волн Элиотта, точку отсчета которых может найти только некий "избранный" трейдер

 

[realnotstory]

На рынках работают старые модели​

Услышав про научный подход и непонятные формулы, трейдеры бросают читать теорию, прячась за старыми методами. Это выгодно брокерам, если бы все зарабатывали на финансовых рынках, на что были бы нужны брокеры?

 

[realnotstory]

На рынках работают старые модели. часть 2​

Посмотрите внимательно на маркетмейкеров, закрепленных чтобы создавать "движуху" в инструменте (ликвидность). Они постоянно покупают и продают против тренда, потому что это их работа. Но они безмерно богаты, ловя ножи и сдерживая толпу.

 

[realnotstory]

Как такое возможно?​

Как возможно маркетмейкерам выкупать убытки во время кризисов, "пролетать во время выхода новостей, всегда играть на стороне лузеров и быть богатыми? Биржа дает им преимущество предоставляя информацию, об объемах и ордерах, но в ней нет ничего такого, что не получил бы простой трейдер по платной подписке.

 

[realnotstory]

Как такое возможно? Часть 2​

Только новейшие теории синергия всех производных и фондовых активов и исользование новейших методов анализа позволила этим ребятам постоянно зарабатывать. Жизнь и работа заставили маркетмейкеров разаработать мат модели предсказаний будущего

 

[realnotstory]

Все дело в нелинейности​

Почему я утверждаю, что старые индикаторы не работают? Во первых зарабатывающих трейдеров, наберется вряд ли 10%, хотя системы доступны более полстолетия, во вторых они устанавливают линейную зависимоть, а рынок нелинеен

 

[realnotstory]

Циклы рынка​

Открою тайну - трейдеры могут заработать и на простых скользящих средних. Жулики часто пишут роботов, основывая их алгоритм на скользящих и демонстрируют высокие прибыли. Как так получается? Все дело в цикличности рынка.

 

[realnotstory]

Циклы рынка.Часть 2​

Аналитики дуют в уши про тренды, но на самом деле мы имеем дело с циклом - спад меняет рост и т.д. Чем ближе значение периода скользящей к циклическим рыночным колебаниям, тем прибыльней система. Почему тогда происходит слив?

 

[realnotstory]

Нелинейный цикл​

Каждый цикл не похож друг на друга и найдя точку отсчета мы не можем знать размер амплитуды и пределы изменений периода. Поэтому линейные индикаторы постоянном нуждаются в оптимизации параметров, работая в период "совпадения" с циклом.

 

[realnotstory]

Ошибка предпосылок рыночной теории​

Теории описывают цену которая находится в равновесии пока предложение одной из сторон покупателя или продавца не превысит спрос. Тогда развивается тренд. Казалось бы - поределив объем мы легко спрогнозируем тренд.

 

[realnotstory]

Ошибка предпосылок рыночной теории. Часть 2​

Вайкофом была придумана теория VSA, в которой анализировался объем сделок, совместно с ценой. Подобные модели улучшили в разы прогноз и объяснили много движений цены, но не смогли стать грааалем. Трейдер может убедиться в этом, поставив специализированное ПО

 

[realnotstory]

Ошибка предпосылок рыночной теории. Часть 3​

Проблема в том, что никто из теоретиков не учел способность цены эволюционировать - приспосабливаться к резко меняющимся рыночным условиям, поэтому падение объема не вызовет падение цены, а дивергенции работают о т случая к случаю

 

[realnotstory]

В чем правота Вильямса?​

Билл Вильямс был прав назвав ценовые изменения рынка хаосом. Но дальше название он не пошел, продвинув линейные (какая глупость после такого названия) индикаторы и заработав средства на простаках, привлеченных громким названием теории.

 

[realnotstory]

Хаос и самоорганизация​

Как соединить понятие хаотических изменений в системе и в то же время возникающих трендов? Все дело в эфолюции и спсобности любых систем в этом стремлении к самоорганизации. Так возникла Вселенная, рождаются по сей день галактики и т.д.