Индекс доллара США

[tanrad]

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDX=50,14348112*USDEUR^{{0,576}}*USDJPY^{{0,136}}*USDGBP^{{0,119}}*USDCAD^{{0,091}}*USDSEK^{{0,042}}*USDCHF^{{0,036}},

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.

Более объективно показывает силу доллара, чем основные мажоры. Хорошо отрабатывает уровни и соответствует тех. анализу.

В этой теме оставляем свои прогнозы по данному индексу.

 

[Виктор Чижевский]

Индекс доллара завершил неделю ростом впервые в этом году...

Доллар укрепился по всему спектру рынка после заявления Трампа о «феноменальном» пакете налоговых реформ.

Если "трампономика" наберёт обороты, то при одновременной фискальной поддержке и ужесточении монетарной политики США (в то время как ее основные торговые партнеры все еще находятся в фазе монетарного смягчения), у доллара есть только один путь - вверх...

 

[Виктор Чижевский]

Доллар упал на отставке Флинна

Доллар с утра вторника упал на 0,3% после вынужденной отставки советника по нацбезопасности президента США Майкла Флинна.

Накануне доллар вырос на 0,2% до 100,96 после роста на 0,7% на предыдущей неделе. Майкл Флинн ушел в отставку из-за скандала, связанного с его переговорами с послом России в декабре прошлого года. Министерство юстиции ранее уведомила Белый Дом об уязвимости Флинна шантажу со стороны России.

Дезорганизация внутри команды Трампа ставит под сомнение успех быстрого воплощения политики нового президента и по другим вопросам, что тянет доллар вниз, в направлении DMA100, текущее значение которой 99.725. Впрочем, если индексу удастся удержаться выше области 100.50-100.10, то можно ожидать повторное тестирование отметки 101.00

Как говорится, запасаемся попкорном и ждём...

 

[Виктор Чижевский]

Курс американского доллара демонстрирует незначительные изменения относительно основных мировых валют, "переваривая" заявления министра финансов США Стивена Мнучина и протокол заседания ФРС.

Мнучин сказал, что сильный доллар отражает уверенность в экономике США и является «хорошей вещью» в долгосрочной перспективе. Это высказывание идет вразрез со сделанными ранее заявлениями президента США Дональда Трампа, который считает, что курс американской валюты сейчас завышен. Это вызвало спекуляции на тему того, что новая администрация может отказаться от политики сильного доллара.

А члены ФРС на первом в этом году заседании говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных Трампом.

Тем временем, согласно пятничному отчёту CFTC, количество чистых длинных позиций по доллару снизилось совсем незначительно, оставляя шансы на возобновление роста американской валюты

 

[Виктор Чижевский]

Доллар США дорожает относительно корзины валют, особенно евро и иены, на возросших ожиданиях подъема базовой процентной ставки ФРС на мартовском заседании.

Внимание трейдеров после выступления Дональда Трампа в Конгрессе, пролившее мало света на его экономические планы, вновь сместилось на политику центробанка.

Ключевым во вторник было выступление главы ФРБ Сан- Франциско Джона Уильямса, который отметил, что возможность увеличения базовой ставки будет серьезно обсуждаться на мартовском заседании.

Сейчас под прицелом 102-я фигура, бробой которой усилит бычьи настроения среди трейдеров

 

[ApolonX]

какие ваши прогнозы движения индекса на ближайший год-два?

 

[Виктор Чижевский]

какие ваши прогнозы движения индекса на ближайший год-два?

Сомневаюсь, что кто-то способен делать адекватные прогнозы на такой срок. Слишком уж много неизвестных факторов может появиться в течение этого срока...

Если же просто взглянуть на долгосрочные графики обоих долларовых индексов, то можно увидеть тенденцию к снижению. Однако, это только чисто технический взгляд...

 

[ApolonX]

понятно) я вот смотрю на 1 график плюс вспоминаю о повышении ставок в этом году и мне кажется что индекс сходит до 110 повисит и пойдет вниз(чисто предположение)

п.с. а 2 график что показывает? не пойму.
п.п.с где можно смотреть такие удобные графики долгосрочные на валюты золото и сфд индексы?

 

[Виктор Чижевский]

Второй график - это другой вид индекса доллара, используемый Федеральным резервом, торгово-взвешенный индекс доллара. Он довольно точно отражант стоимость доллара по отношению к иностранным валютам в зависимости от того, на сколько конкурентоспособны товары США по сравнению с товарами из других стран. Собственно, именно основываясь на этом индексе, Трамп говорил о "дорогом" долларе.

Такие графики беру на сайте Федерального банка Сент-Луиса https://fred.stlouisfed.org/ - здесь огромное количество финансовой информации и различных графиков. И очень удобное мобильное приложение))

 

[Виктор Чижевский]

Доллар США, повысившийся накануне к большинству мировых валют, практически не меняется утром в пятницу. В четверг доллар подорожал к евро на 0,4% и на 0,6% к иене, поскольку инвесторы практически полностью уверены в том, что ФРС повысит базовую процентную ставку на заседании 14-15 марта, о чем на уходящей неделе сигнализировали многие члены руководства центробанка. Последнюю каплю сомнения может развеять председатель ФРС Джанет Йеллен во время сегодняшнего выступления.

 

[Anton ForexGrad]

понятно) я вот смотрю на 1 график плюс вспоминаю о повышении ставок в этом году и мне кажется что индекс сходит до 110 повисит и пойдет вниз(чисто предположение)

п.с. а 2 график что показывает? не пойму.
п.п.с где можно смотреть такие удобные графики долгосрочные на валюты золото и сфд индексы?

Я для себя и для своих трейдеров составляю подобные графики в торговой платформе NetTradeX. Например индекс Австралийского доллара: AUD против EUR, USD, JPY, GBP, CHF, CAD. Или ещё тема: индекс зерна - фьючерсы кукурузы, овса, сои и пшеницы против доллара. И на всём этом можно открывать сделки на покупку или продажу. В общем кто на что горазд, как говорится.

 

[Виктор Чижевский]

Доллар США, подешевевший в пятницу по отношению к большинству мировых валют, сдержанно стабилен сегодня.

Инвесторы анализируют "ястребиные" выступления председателя ФРС Джанет Йеллен и ее коллег.

В прошлую пятницу Йеллен дала понять, что центробанк США может быть вынужден повышать процентные ставки в этом году быстрее, чем предполагалось. Декабрьские прогнозы руководителей ФРС предусматривали три подъема ставок по 25 базисных пунктов в 2017 году.

Новая версия прогнозов будет обнародована одновременно с итогами мартовского заседания ФРС. Тем временем, хеджевые фонды сокращают длинные позиции по доллару восьмую неделю подряд, что стало самым продолжительным периодом распродаж с августа 2010 года.

 

[tanrad]

Декабрьские прогнозы руководителей ФРС предусматривали три подъема ставок по 25 базисных пунктов в 2017 году.

Если будет 3 или 4 повышения, то закончим год на паритете с евро.
Как бы и так очевидно, что экономика Штатов стабильно растет, а еврозона буксует. Еще и выборы во Франции вносят неопределенность.

 

[Виктор Чижевский]

Потенциал дельнейшего укрепления доллара

Оценка вероятности повышения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании:

Рыночный консенсус по процентным ставкам на конец года:

 

[Виктор Чижевский]

Вчера Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение поднять базовую ставку на 25 бп до 0.75-1.0% годовых. Очевидно, в силу ожиданий более жесткой риторики из-за прогресса на рынке труда и динамики инфляции, рынки были несколько разочарованы позицией Йеллен в ходе пресс-конференции, а также макроэкономическими прогнозами от членов Комитета, которые остались без изменения. В частности, они по-прежнему ожидают еще два повышения ставки до конца 2017 года.
*
Дополнительным поводом для разочарования мог стать уклончивый ответ Джанет Йеллен на вопрос о сокращении баланса ФРС: по ее мнению, устойчивость экономического роста важнее, чем размер баланса. В результате, вопреки ожиданиям, рынки не получили новых сигналов об ужесточении политики, по сравнению с ориентирами конца прошлого года. Доллар резко ослабил свои позиции относительно конкурентов (индекс DXY 100.6 п, -1.1%), а на рынке американских казначейских бумаг маятник моментально сместился на сторону покупателей (UST'10 2.49%, -11 б.п.)

Техническая картина остаётся довольно неопределённой. В случае дельнейшего ослабления доллара, можно ожидать снижения индекса в район DMA100. В общем, думаю, что к концу недели все прояснится, и доллар определится с направлением.

Между тем, все дело не только в решении ФРС. На выходных состоится саммит Большой двадцатки, в рамках которого пройдут занимательные встречи на высшем уровне между Трампом и, возможно, китайскими лидерами. В частности, заявления министра финансов могут неожиданно перечеркнуть все прочие стимулы и катализаторы, определяющие динамику доллара.

Таким образом, нам придется ждать и слушать, что скажет администрация Трампа насчет доллара.

 

[Виктор Чижевский]

Индекс доллара начал неделю вялым снижением, явно намереваясь опуститься ниже отметки 100.00

С технической точки зрения пробой этого уровня ни о чем не скажет - индекс уже опускался ниже "сотки" в этом году. Более значимым рубежом является 21-недельная DMA, текущее значение которой 99.70. Потеря опоры на этом уровне станет сигналом о распродаже доллара крупными участниками рынка, и откроет индексу путь в район 97-й фигуры.

В то же время, я считаю такой сценарий маловероятным, по крайней мере, на этой неделе. Судя по всему, участники рынка заняли выжидательную позицию ввиду отсутствия значимых макроэкономических новостей.