Банковский сектор является достаточно капитализированным и финансово устойчивым, а банки в целом корректно отражают качество собственных активов. Об этом свидетельствуют результаты первой ежегодной оценки устойчивости банков, которую проводил Национальный банк с апреля 2018 года. Однако банки должны продолжить работу по реструктуризации балансов и совершенствования бизнес-моделей, чтобы быть готовыми к гипотетическим глубоких кризисов.
В 2018 году во время прохождения оценки качества активов и приемлемости обеспечения в пяти из 56 небольших банков выявлено потребность в капитале на отчетную дату (начало 2018 г.), однако три из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы. Еще два банка подали программы капитализации, которые должны быть выполнены до конца года.
24 банка, кроме оценки качества активов и приемлемости обеспечения, проходили еще этап стресс-тестирования. Это крупнейшие банки по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Всего на них совокупно приходится более 90% активов всего банковского сектора. Стресс-тестирование проводилось по двум макроэкономическими сценариями - базовым на неблагоприятным.
По результатам оценки качества активов и стресс-тестирование по базовому макроэкономическим сценарием на 2018 год выявлено потребность в капитале для восьми банков на общую сумму 6.1 млрд грн. Эти банки обязаны выполнить программы капитализации до конца текущего года. По неблагоприятному сценарию еще пять банков требуют капитализации. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42.1 млрд грн. Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить планы реструктуризации до конца 2019 года.
Возможными приемлемыми мерами на выполнение планов реструктуризации является работа над улучшением качества кредитного портфеля, проведение жизнеспособных реструктуризаций кредитов (в том числе в соответствии с Законом о финансовой реструктуризации), усиление залога, взыскание залога по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов тому подобное.
"Проведение оценки качества активов и стресс-тестирование является устоявшейся практикой ведущих регуляторов мира. Она дает возможность предотвратить избыточное накопление системных рисков и подготовить банки к возможным будущим кризисам. В итоге это будет способствовать обеспечению в Украине стабильности банковской системы и финансовой стабильности в целом", - отметила первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время презентации результатов проведения первой оценки устойчивости.
Все банки уже подали программы капитализации и планы реструктуризации, до конца октября они будут утверждены. Программы докапитализации должны быть выполнены банками до конца 2018 года, а планы по реструктуризации активов - до конца 2019 года.
В дальнейшем Национальный банк продолжит проведение ежегодной оценки качества активов и стресс-тестирования. Макросценариев для стресс-тестирования будут меняться таким образом, чтобы выявить уязвимые точки банковского сектора и отдельных банков.
"Учитывая существенный прогресс в реструктуризации балансов, который состоялся со времени диагностики 2015 года, мы ожидаем, что в следующем году значительно уменьшится количество банков, для которых будет обнаружено потребность в капитале по базовому и неблагоприятным сценариям", - резюмировала Екатерина Рожкова.
В 2018 году во время прохождения оценки качества активов и приемлемости обеспечения в пяти из 56 небольших банков выявлено потребность в капитале на отчетную дату (начало 2018 г.), однако три из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы. Еще два банка подали программы капитализации, которые должны быть выполнены до конца года.
24 банка, кроме оценки качества активов и приемлемости обеспечения, проходили еще этап стресс-тестирования. Это крупнейшие банки по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Всего на них совокупно приходится более 90% активов всего банковского сектора. Стресс-тестирование проводилось по двум макроэкономическими сценариями - базовым на неблагоприятным.
По результатам оценки качества активов и стресс-тестирование по базовому макроэкономическим сценарием на 2018 год выявлено потребность в капитале для восьми банков на общую сумму 6.1 млрд грн. Эти банки обязаны выполнить программы капитализации до конца текущего года. По неблагоприятному сценарию еще пять банков требуют капитализации. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42.1 млрд грн. Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить планы реструктуризации до конца 2019 года.
Возможными приемлемыми мерами на выполнение планов реструктуризации является работа над улучшением качества кредитного портфеля, проведение жизнеспособных реструктуризаций кредитов (в том числе в соответствии с Законом о финансовой реструктуризации), усиление залога, взыскание залога по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов тому подобное.
"Проведение оценки качества активов и стресс-тестирование является устоявшейся практикой ведущих регуляторов мира. Она дает возможность предотвратить избыточное накопление системных рисков и подготовить банки к возможным будущим кризисам. В итоге это будет способствовать обеспечению в Украине стабильности банковской системы и финансовой стабильности в целом", - отметила первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время презентации результатов проведения первой оценки устойчивости.
Все банки уже подали программы капитализации и планы реструктуризации, до конца октября они будут утверждены. Программы докапитализации должны быть выполнены банками до конца 2018 года, а планы по реструктуризации активов - до конца 2019 года.
В дальнейшем Национальный банк продолжит проведение ежегодной оценки качества активов и стресс-тестирования. Макросценариев для стресс-тестирования будут меняться таким образом, чтобы выявить уязвимые точки банковского сектора и отдельных банков.
"Учитывая существенный прогресс в реструктуризации балансов, который состоялся со времени диагностики 2015 года, мы ожидаем, что в следующем году значительно уменьшится количество банков, для которых будет обнаружено потребность в капитале по базовому и неблагоприятным сценариям", - резюмировала Екатерина Рожкова.
