Что такое трендовые линии и как они строятся на графике
Что такое трендовые линии и как они строятся на графике
Инструмент Commodity Channel Index (чаще используется аббревиатура CCI) переводится как Индекс Товарного Канала. Его автором является Дональд Ламберт, который полагал, что его разработка будет полезна для применения на товарных рынках, потому что время создания индикатора относится к 1980 году.
Суть CCI состоит в том, чтобы вычислять, насколько его цена отклоняется от средних ценовых показателей. Большие значения указывают на то, что она выше, чем обычно, а маленькие значения – напротив, свидетельствуют о том, что цена занижена больше обычного. Такой алгоритм работы присущ осцилляторам, и CCI действительно относится к их числу.
После того, как книга Дональда Ламберта, в которой тот рассказывал о CCI, увидела свет, индикатор приобрел большую популярность, и сегодня трейдеры применяют его в стандартном наборе помощников для поиска циклических трендов.
Суть CCI состоит в том, чтобы вычислять, насколько его цена отклоняется от средних ценовых показателей. Большие значения указывают на то, что она выше, чем обычно, а маленькие значения – напротив, свидетельствуют о том, что цена занижена больше обычного. Такой алгоритм работы присущ осцилляторам, и CCI действительно относится к их числу.
После того, как книга Дональда Ламберта, в которой тот рассказывал о CCI, увидела свет, индикатор приобрел большую популярность, и сегодня трейдеры применяют его в стандартном наборе помощников для поиска циклических трендов.
Технические характеристики
Технические характеристики
Индикатор CCI работает на любой торговой платформе со всеми валютными парами. При выборе временного интервала следует отдавать предпочтение часовому и выше.
Большая часть осцилляторов призвана осуществлять одну цель – распознавать так называемые уровни перекупленности/перепроданности, отличие же между ними состоит в используемых подходах. Индикатор CCI, например, смотрит на соотношение текущей цены и скользящей средней (Moving Average – MA). Применяя более конкретную формулировку, можно сказать, что индикатор смотрит на степень, с которой цена отклоняется от MA, и сообщает об этом участнику рынка.
Он постоянно сообщает значения этого отклонения, а на графике эта информация отображается в виде цветной линии в нижней части экрана, которая колеблется в определенном промежутке, охватывающем, как правило, область от -300 до +300. На самом деле, у CCI нет ограничений, как, например, у других осцилляторов, поэтому линия может и выходить за обозначенные границы.
У индикатора есть свои настройки, и в них очень легко разобраться, потому что для работы нужны только два параметра: один задает период, а второй – цену. Оба значения используются в расчете, с помощью которого CCI определяет тот самый момент, когда возможен разворот тренда. Собственно, в этом и заключается основная задача Commodity индикатора. Движение его линии в промежутке 0-100 означает преобладание восходящего тренда, а когда она опускает ниже нулевой отметки и движется между нулем и -100, то это признак нисходящего тренда.
Большая часть осцилляторов призвана осуществлять одну цель – распознавать так называемые уровни перекупленности/перепроданности, отличие же между ними состоит в используемых подходах. Индикатор CCI, например, смотрит на соотношение текущей цены и скользящей средней (Moving Average – MA). Применяя более конкретную формулировку, можно сказать, что индикатор смотрит на степень, с которой цена отклоняется от MA, и сообщает об этом участнику рынка.
Он постоянно сообщает значения этого отклонения, а на графике эта информация отображается в виде цветной линии в нижней части экрана, которая колеблется в определенном промежутке, охватывающем, как правило, область от -300 до +300. На самом деле, у CCI нет ограничений, как, например, у других осцилляторов, поэтому линия может и выходить за обозначенные границы.
У индикатора есть свои настройки, и в них очень легко разобраться, потому что для работы нужны только два параметра: один задает период, а второй – цену. Оба значения используются в расчете, с помощью которого CCI определяет тот самый момент, когда возможен разворот тренда. Собственно, в этом и заключается основная задача Commodity индикатора. Движение его линии в промежутке 0-100 означает преобладание восходящего тренда, а когда она опускает ниже нулевой отметки и движется между нулем и -100, то это признак нисходящего тренда.
Формула CCI
Формула CCI
Правило для расчета Commodity Channel Index выглядит довольно запутанно, поэтому необходимо рассмотреть каждый элемент, входящий в формулу.
Еще проще это можно изобразить следующим образом: CCI = M / D.
Чтобы найти первую часть приведенного выше уравнения, то есть Typical Price, нужно найти сумму максимального и минимального значения каждого бара, а также цены, с которой он закрылся. Полученное число делим на 3. Таким образом, перед нами появляется типичная цена, то есть первая составляющая формулы.
SMA расшифровывается как Simple Moving Average, то есть простая скользящая средняя. Как узнать, чему равно ее значение? Нужно найти сумму типичной цены и общего числа периодов, которые используются в расчете. После того как это действие будет совершено, надо снова взять количество периодов и поделить сумму на него.
Следующий шаг – вычет SMA из всех Typical Price каждого предыдущего периода. То, что получилось, обозначают условным символом D. Если взглянуть на второй вариант формулы индикатора, то становится понятно, что одна его часть уже нам известна. Осталось найти значение, обозначаемое символом M.
Для этого необходимо вычислить SMA абсолютных значений D. Мы берем сумму D и количества периодов, а затем делим полученное число на количество периодов. Последний математический шаг – умножить значение на 0,015.
Большая часть тех значений, которые мы увидим у CCI, будут располагаться в промежутке между -100 и +100. Они считаются случайными, то есть допустимыми, а вот те движения линии, что выходят за границы, будут сигналами, сообщающими о возможности войти на рынок.
Для работы с индикатором CCI вовсе не требуется держать его формулу в уме, но умение оперировать ею помогает понять алгоритм работы помощника. Зная все его плюсы и минусы, трейдер может увеличить эффективность его использования. Кроме того, понимание алгоритма усиливает степень доверия инструменту, что играет важную роль в торговле.
Еще проще это можно изобразить следующим образом: CCI = M / D.
Чтобы найти первую часть приведенного выше уравнения, то есть Typical Price, нужно найти сумму максимального и минимального значения каждого бара, а также цены, с которой он закрылся. Полученное число делим на 3. Таким образом, перед нами появляется типичная цена, то есть первая составляющая формулы.
SMA расшифровывается как Simple Moving Average, то есть простая скользящая средняя. Как узнать, чему равно ее значение? Нужно найти сумму типичной цены и общего числа периодов, которые используются в расчете. После того как это действие будет совершено, надо снова взять количество периодов и поделить сумму на него.
Следующий шаг – вычет SMA из всех Typical Price каждого предыдущего периода. То, что получилось, обозначают условным символом D. Если взглянуть на второй вариант формулы индикатора, то становится понятно, что одна его часть уже нам известна. Осталось найти значение, обозначаемое символом M.
Для этого необходимо вычислить SMA абсолютных значений D. Мы берем сумму D и количества периодов, а затем делим полученное число на количество периодов. Последний математический шаг – умножить значение на 0,015.
Большая часть тех значений, которые мы увидим у CCI, будут располагаться в промежутке между -100 и +100. Они считаются случайными, то есть допустимыми, а вот те движения линии, что выходят за границы, будут сигналами, сообщающими о возможности войти на рынок.
Для работы с индикатором CCI вовсе не требуется держать его формулу в уме, но умение оперировать ею помогает понять алгоритм работы помощника. Зная все его плюсы и минусы, трейдер может увеличить эффективность его использования. Кроме того, понимание алгоритма усиливает степень доверия инструменту, что играет важную роль в торговле.
Как работать с Индексом Товарного Канала?
Как работать с Индексом Товарного Канала?
Индикатор применяется тогда, когда требуется получить сигнал для входа на рынок, и известно несколько способов это сделать.
Первый способ – выход линии за пределы промежутка, ограниченного уровнями -100 и +100. Считается, что колебания внутри – естественные, а вот если они становятся больше, то это явный признак того, что можно рассмотреть возможность открытия позиций. Покупки открываются, когда линия проходит через уровень -100 снизу вверх, а продажи – тогда, когда сигнальная линия встречается с +100 сверху вниз.
Иногда торговля ведется и на отметке, равной 0. Когда показатель проходит через нее движением, устремленным вверх, опытные трейдеры рекомендуют начинать активные покупки. Если же пересечение происходит в обратном направлении, то можно продавать, причем чем агрессивнее, тем лучше. Этот сигнал усиливается, если цена перед тем, как пройти сквозь нулевую отметку, вышла за пределы зоны от -100 до +100.
Commodity Channel Index – осциллятор, поэтому он может работать с дивергенциями, то есть ситуациями, когда направление движения индикатора расходится с направлением движения цены. CCI строго следует за ценой и повторяет ее путь, пройденный на графике. Именно поэтому случаи расхождения указывают на ослабление тренда и возможный разворот.
Четвертый способ работать с инструментом – это использовать фигуры технического анализа. CCI отлично взаимодействует с такими паттернами, как «Треугольник», «Голова и плечи» и другими. Кроме того, график индикатора позволяет рисовать ключевые уровни и трендовые линии.
Первый способ – выход линии за пределы промежутка, ограниченного уровнями -100 и +100. Считается, что колебания внутри – естественные, а вот если они становятся больше, то это явный признак того, что можно рассмотреть возможность открытия позиций. Покупки открываются, когда линия проходит через уровень -100 снизу вверх, а продажи – тогда, когда сигнальная линия встречается с +100 сверху вниз.
Иногда торговля ведется и на отметке, равной 0. Когда показатель проходит через нее движением, устремленным вверх, опытные трейдеры рекомендуют начинать активные покупки. Если же пересечение происходит в обратном направлении, то можно продавать, причем чем агрессивнее, тем лучше. Этот сигнал усиливается, если цена перед тем, как пройти сквозь нулевую отметку, вышла за пределы зоны от -100 до +100.
Commodity Channel Index – осциллятор, поэтому он может работать с дивергенциями, то есть ситуациями, когда направление движения индикатора расходится с направлением движения цены. CCI строго следует за ценой и повторяет ее путь, пройденный на графике. Именно поэтому случаи расхождения указывают на ослабление тренда и возможный разворот.
Четвертый способ работать с инструментом – это использовать фигуры технического анализа. CCI отлично взаимодействует с такими паттернами, как «Треугольник», «Голова и плечи» и другими. Кроме того, график индикатора позволяет рисовать ключевые уровни и трендовые линии.
Фильтрация входов по уровням индикатора
Фильтрация входов по уровням индикатора
Инструмент CCI нередко используется в качестве фильтра для открытия позиций. Если его показатель перешел отметку +200, от покупок стоит воздержаться, потому что такая ситуация говорит о том, что рынок начинает терять свою силу. И лучше не продавать, когда сигнальная линия находится выше нулевой отметки, ведь рост индикатора в интервале от 0 до +100 – признак устойчивого тренда.
Выводы
Выводы
Как и большинство других инструментов, CCI нуждается в дополнительных индикаторах, которые могут подтвердить полученные сигналы. Многие трейдеры выбирают ключевые уровни и Moving Average, то есть скользящие средние. Применение свечных моделей также пригодятся для того, чтобы подтвердить точные максимумы и минимумы.
У осциллятора есть несколько десятков различных модификаций, которые были разработаны для улучшения инструмента. Можно выбрать классическую версию, чтобы разобраться с принципом работы, а затем познакомиться с усовершенствованными вариантами и выбрать то, что подойдет именно для вашей торговой стратегии.
Как и большинство других инструментов, CCI нуждается в дополнительных индикаторах, которые могут подтвердить полученные сигналы. Многие трейдеры выбирают ключевые уровни и Moving Average, то есть скользящие средние. Применение свечных моделей также пригодятся для того, чтобы подтвердить точные максимумы и минимумы.
У осциллятора есть несколько десятков различных модификаций, которые были разработаны для улучшения инструмента. Можно выбрать классическую версию, чтобы разобраться с принципом работы, а затем познакомиться с усовершенствованными вариантами и выбрать то, что подойдет именно для вашей торговой стратегии.
У осциллятора есть несколько десятков различных модификаций, которые были разработаны для улучшения инструмента. Можно выбрать классическую версию, чтобы разобраться с принципом работы, а затем познакомиться с усовершенствованными вариантами и выбрать то, что подойдет именно для вашей торговой стратегии.
Как и большинство других инструментов, CCI нуждается в дополнительных индикаторах, которые могут подтвердить полученные сигналы. Многие трейдеры выбирают ключевые уровни и Moving Average, то есть скользящие средние. Применение свечных моделей также пригодятся для того, чтобы подтвердить точные максимумы и минимумы.
У осциллятора есть несколько десятков различных модификаций, которые были разработаны для улучшения инструмента. Можно выбрать классическую версию, чтобы разобраться с принципом работы, а затем познакомиться с усовершенствованными вариантами и выбрать то, что подойдет именно для вашей торговой стратегии.
Последнее редактирование модератором:
