А каково соотношение прибыльных и убыточных сделок у этого тестирования и какова дистанция тестирования и количество итераций ("сделок")?
Так же интересен риск/ревард итераций.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Лаборатория алхимика – поиск Грааля - Страница 2
- Автор темы ArinaF
- Дата начала
Так же интересен риск/ревард итераций.
realnotstory
МАСТЕР
Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю
А какой риск ревард на сделку? Странно что при 60/40 распределении прибыльных и убыточных сделок вы отбраковали стратегию.
На первом скрине я покажу прогон с 60% прибыльных сделок риском 1% и риск ревард 1,55 и с частотой в 2 сделки в неделю.
На втором скрине то же самое но на дистанции в 5 лет или 1040 сделок.
Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.)
Вложения
-
2017-06-23_15-28-23.png -
2017-06-23_15-28-54.png
realnotstory
МАСТЕР
Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо
Не понимаю как сочетается "найти грааль" и соотношение 50/50?)
Особенно при условии что идет упоминание о 100/0 и 70/30.)
Но в принципе вас понял.)
так в том то и дело что многие под граалем понимают 100/0, но такого не бывает. Если бывает был бы рад посмотреть
realnotstory
МАСТЕР
Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.
Можно покопаться еще и привести с десяток хедж-фондов работающих без отрицательного результата. Как Вы наверное понимаете - отчеты у них публичные.
Ну результат 100/0 или близкий к нему говорит что убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.
Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда.
А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки.
Ну я думаю вы и так это знаете.
realnotstory
МАСТЕР
По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка?
Я имел в виду "хедж" (в большинстве своем) на рынке форекс, а так же как элемент контроля рисков на фонде и сырьевых рынках.
Продолжу тему...
Теперь рассмотрим пограничные страйки по ОИ (что это -читаем выше), а именно, уровни ПГ, которые формирует новый контракт на понедельник экспирационной недели текущего.
Для моей торговой тактики это серьезные долгосрочные (месяц контракта) ориентиры.
Значение имеет:
Как рынок провел экспирацию
Как начался новый контракт ( первая неделя)
Положение недельных зон относительно уровней
Недельные изменения ПГ ОИ
Положение профиля объемов фьючерсов.
Ниже выкладываю скриные на все пять инструментов, с которыми работаю.
На скринах собраны все уровни начиная с июньского контракта ( ранее нет смысла рассматривать т.к. произошли изменения в валютных опционах смотри здесь).
Т.к. срины мелковаты (увеличение -щелкните "мышкой"), для большей наглядности, я отметила уровни красными и зелеными квадратиками.
http://http://i6.pixs.ru/storage/0/9/8/159PNG_8114050_28102098.png
Если кто-то захочет ставить на свой график эти уровни, вам нет необходимости скачивать и возиться с отчетами.
Просто, в субботу или воскресенье перед экспирационной неделей вы заходите сюда
http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile-fx.html
Смотрите такой график по выбранному инструменту и контракту
находите пограничные страйки...
переходите на вкладку Prices, смотрите премию на этих страйках для put и cull,...
отнимаете\прибавляете к страйку, добавляете форвард поинт и получаете цену уровня.
В качестве экспериментального наблюдения не на истории, а в процессе выкладываю скрины уровней текущего контракта, который закончится 3 ноября.
ЕВРО,ЙЕНА,ФУНТ,АУССИ,CAD ( все пары относительно бакса)
Последнее редактирование:
Похожие темы
