Мои правила по управлению рисками

[Vasyaenergy]

1. Если риск сделки больше чем возможная прибыль - это плохая сделка.
Соотношение по входу в сделку должно быть минимум 1 к 3. Сделки не всегда приносят положительный результат, и только правильный риск-менеджмент поможет вам избежать краха в карьере трейдера. Чем быстрее вы это поймёте - тем лучше будет вам. У каждого трейдера должен быть риск-менеджмент. Это и является одной из составной дисциплины. А как говорил Суворов А. В. "Дисциплина - мать победы".
2. Если акция даёт вам заработать - не мешайте этому. Если сделка даёт вам определённую прибыль, но план по ней вы выполнили, допустим она прошла 1 к 3 - не закрывайте сделку. Вы некогда не знаете сколько акция ещё пойдёт, а закрыв её - вы возможно забрали только 10 % её движения. В этом случае нужно правильно управлять позицией. Возможно нужно часть закрыть, а возможно нужно ещё добавить. Запомните, если прибыль растёт - не мешайте этому.
3.Научитесь правильно переносить стопы. Не спешить рано переносить стопы. Их нужно переносить только после 1 глобального отката. А также научитесь переносить их частями.
Удачи в торговле!!!

 

[VictorSamus]

Соотношение по входу в сделку должно быть минимум 1 к 3.

Золотая грань, которая является актуальной и сейчас. Нужно со временем стремиться к соотношению 1 к 5 и 1 к 7 и так далее.

 

[zaharik1404]

Соотношение по входу в сделку должно быть минимум 1 к 3.

Это конечно общее правило, но вообще бывают прибыльные системы и когда соотношение риск профит составляет один к одному, просто прибыльных сигналов такая система дает гораздо больше чем убыточных и за счет этого выходит в плюс.

 

[ruh666]

1. Если риск сделки больше чем возможная прибыль - это плохая сделка.
Соотношение по входу в сделку должно быть минимум 1 к 3.

очень разумное соотношение, я, правда, стараюсь ставить 1 к 4 и риск на сделку не более пяти процентов капитала. тогда, даже если долго тупить, всегда есть шанс потом отыграться и в профит выйти

 

[ruh666]

Это конечно общее правило, но вообще бывают прибыльные системы и когда соотношение риск профит составляет один к одному, просто прибыльных сигналов такая система дает гораздо больше чем убыточных и за счет этого выходит в плюс.

да, а не могли бы такую подсказать? только такую, которая достаточно долгое время тестировалась, и в условиях реальной торговли, а не задним числом?

 

[zaharik1404]

да, а не могли бы такую подсказать? только такую, которая достаточно долгое время тестировалась, и в условиях реальной торговли, а не задним числом?

Нет проблем, тестировалась столетиями и до сих пор работает, пробой оснований двойной вершины или дна, стоп лосс ставится за экстремум фигуры, тейкпрофит берется на высоту фигуры, не слышали? Неужели в вашей книге, Мерфи, которую вы прочли, забыли описать такую простую техническую фигуру.

 

[ruh666]

Нет проблем, тестировалась столетиями и до сих пор работает, пробой оснований двойной вершины или дна, стоп лосс ставится за экстремум фигуры, тейкпрофит берется на высоту фигуры, не слышали? Неужели в вашей книге, Мерфи, которую вы прочли, забыли описать такую простую техническую фигуру.

ага, только работает криво. про ложные пробои не слышали, коих больштнство? а то, что вы мерфи прочитали, я рад, только применить на практике осталось

 

[zaharik1404]

ага, только работает криво. про ложные пробои не слышали, коих больштнство? а то, что вы мерфи прочитали, я рад, только применить на практике осталось

Вы просили систему, я вам ее назвал, вы ее тестировали лично, что критикуете? Уверен, что нет, а если тестировали, то назовите процент соотношения прибыльных сделок к убыточным. На счет ложных пробоев, так вообще какая то несуразица, стоп стоит за фигурой, какие ложные пробои, вы о чем вообще?

 

[ruh666]

Вы просили систему, я вам ее назвал, вы ее тестировали лично, что критикуете? Уверен, что нет, а если тестировали, то назовите процент соотношения прибыльных сделок к убыточным. На счет ложных пробоев, так вообще какая то несуразица, стоп стоит за фигурой, какие ложные пробои, вы о чем вообще?

так система должна содержать в себе способ установки стопа. допутим, уровень пробит, вы вошли в рынок, где стоп должен стоять?

 

[zaharik1404]

так система должна содержать в себе способ установки стопа. допутим, уровень пробит, вы вошли в рынок, где стоп должен стоять?

Просто раззуйте глаза и поднимитесь на пару постов выше, реально достали уже, я все там написал, чего вы мне пишите, не читая мои посты?

 

[ruh666]

Просто раззуйте глаза и поднимитесь на пару постов выше, реально достали уже, я все там написал, чего вы мне пишите, не читая мои посты?

разул глаза и поднялся на пару постов выше. к сожалению по поводу правила установки стопа ничего внятного не прочитал. может уточните?

 

[zaharik1404]

разул глаза и поднялся на пару постов выше. к сожалению по поводу правила установки стопа ничего внятного не прочитал. может уточните?

Вы жутко невнимательны, в таком случае, с вами очень сложно общаться, вы реально просто не замечаете, что вам пишет собеседник, но при этом умудряетесь спорить с ним, вот цитата, читайте, есть ли тут что о стоп лоссе.

Нет проблем, тестировалась столетиями и до сих пор работает, пробой оснований двойной вершины или дна, стоп лосс ставится за экстремум фигуры, тейкпрофит берется на высоту фигуры, не слышали? Неужели в вашей книге, Мерфи, которую вы прочли, забыли описать такую простую техническую фигуру.

Речь шла о системе с равными по размеру стопом и тейком, это я вам напоминаю, думаю нелишним будет. Так вот, фигура ГиП, стоп меньше, потому что ставится за правым плечом, а тейк на высоту головы. А вершины двойные, тройные или дно, там тейк и стоп приблизительно равны.

 

[ruh666]

Вы жутко невнимательны, в таком случае, с вами очень сложно общаться, вы реально просто не замечаете, что вам пишет собеседник, но при этом умудряетесь спорить с ним, вот цитата, читайте, есть ли тут что о стоп лоссе.


Речь шла о системе с равными по размеру стопом и тейком, это я вам напоминаю, думаю нелишним будет. Так вот, фигура ГиП, стоп меньше, потому что ставится за правым плечом, а тейк на высоту головы. А вершины двойные, тройные или дно, там тейк и стоп приблизительно равны.

просто неправильно понял, бывает. только по поведению рынка последние лет пять, боюсь, она либо прибыли не даст, либо даст очень мало. вы сами её пробовали тестировать?

 

[zaharik1404]

просто неправильно понял, бывает. только по поведению рынка последние лет пять, боюсь, она либо прибыли не даст, либо даст очень мало. вы сами её пробовали тестировать?

Это классика, она работала всегда и будет работать всегда, для начала, я бы советовал вам почитать что нибудь о классических разворотных фигурах, я не понимаю, как вы занимаетесь трейдингом и не знаете каким образом отрабатывают классические вершины и дно.

 

[ruh666]

Это классика, она работала всегда и будет работать всегда, для начала, я бы советовал вам почитать что нибудь о классических разворотных фигурах, я не понимаю, как вы занимаетесь трейдингом и не знаете каким образом отрабатывают классические вершины и дно.

это я как раз знаю, как что отрабатывается. я спросил, есть ли у вас статистика по современному их использованию? сколько плюсовых и минусовых сделок за год, например?

 

[zaharik1404]

это я как раз знаю, как что отрабатывается. я спросил, есть ли у вас статистика по современному их использованию? сколько плюсовых и минусовых сделок за год, например?

Я не торгую по такой системе, поэтому не проводил тестов, я не люблю такие соотношения стоп профит, но при этом знаю, что система может быть вполне прибыльной и при соотношении стоп профит один к одному.

 

[ruh666]

Я не торгую по такой системе, поэтому не проводил тестов, я не люблю такие соотношения стоп профит, но при этом знаю, что система может быть вполне прибыльной и при соотношении стоп профит один к одному.

то, что она мМОЖЕТ быть прибыльной, так всё на этом свете бывает. просто по моему опыту сейчас большинство двойных вершин даже по такому стопу вышибаются

 

[zaharik1404]

то, что она мМОЖЕТ быть прибыльной, так всё на этом свете бывает. просто по моему опыту сейчас большинство двойных вершин даже по такому стопу вышибаются

А не имеет значения, все равно на прибыльность торговой системы оказывают влияние два показателя, первый, это соотношение стоп профит, второй это соотношение прибыльных и убыточных сделок. Так вот, если первый ухудшается, а второй улучшается, то торговая система все равно остается прибыльной. Проще говоря, при хорошем соотношении прибыльных и убыточных сделок, стоп вполне может быть равен профиту. А если это соотношение плохое, то строп может быть меньше профита, но положение это не спасет.

 

[ruh666]

А не имеет значения, все равно на прибыльность торговой системы оказывают влияние два показателя, первый, это соотношение стоп профит, второй это соотношение прибыльных и убыточных сделок. Так вот, если первый ухудшается, а второй улучшается, то торговая система все равно остается прибыльной. Проще говоря, при хорошем соотношении прибыльных и убыточных сделок, стоп вполне может быть равен профиту. А если это соотношение плохое, то строп может быть меньше профита, но положение это не спасет.

так, конкретнто, в двойных вершинах, если большинство позиций будет вышибаться по стопу, а соотношение риск-прибыль будет один к одному, результат будет отрицательным

 

[zaharik1404]

так, конкретнто, в двойных вершинах, если большинство позиций будет вышибаться по стопу, а соотношение риск-прибыль будет один к одному, результат будет отрицательным

Только не вышибается, двойная вершина или дно, довольно надежный паттерн и чаще отрабатывает, чем нет, то есть профит получается гораздо чаще чем стоп лосс. Не верите, понаблюдайте сами, уверен, вы не сможете найти много примеров, где такой паттерн закончился бы стопом.