Решил создать темку, а то на аналитику только евры это уже не тянет, да и пост быстро "уплывает" 
___________________________
Так, ну что, думаю можно сделать кратенький обзор текущей ситуации ...
С еврой оказался впринципе прав: коррекция и обновление минимумов ...единственное, что немного приуменьшило идеальность прогноза, это непосредственно величина коррекции, которая уж явно отклонилась от канала + обновление минимумов произошло более сильное. Впрочем, в этом плане я предупреждал, что сам то я цели меняю, но не всегда успеваю писать об этом на форуме
Так или иначе, как на коррекции, так и на продолжении тренда можно было неплохо заработать ... Сделаю небольшое отступление от фундаментальной части и поделюсь некоторыми мыслями касательно техники торговли ...
Какова основная цель кратко- и среднесрочных трейдеров ? Цель не в том, чтобы ловить отдельные, пускай даже импульсные движения, как то теоретически должны делать дейтрейдеры, а в том, чтобы ловить некий общий тренд, который представляет собой, впринципе, различные вариации скользящего среднего ... поясню на примере акций, где подобный общий тренд является отнюдь не абстрактным понятием, а вполне себе торгующимся инструментом : SP500 (будем рассматривать амер. рынок акций) .... Предлагаю взглянуть на рисунок 1. Отмечен сиплый оранжевой линией и несколько других акций другими цветами. Синей линией отмечена общая тенденция - это ваша цель. Вас не должны отвлекать и волновать различные флуктуации других акций, которые отмечены синими прямоугольниками. Если вы будете пытаться торговать ими, то о среднесроке можно забыть.
Однако, несколько акций, в том числе и сиплый, нам необходимы для предсказания тенденции синей линии ... Далее .... представим акции вкупе с сиплым как единое целое и разобьём это целое на 2 составляющих : общую тенденцию + флуктуации, характерные для каждой акции. Так вот, вся прелесть состоит в том, что, поскольку это всё же РАЗНЫЕ инструменты, максимально коррелирующие между собой общей тенденцией, то разворотные точки именно ОБЩЕЙ ТЕНДЕЦИИ всё равно будут разными. Таким образом, если вы имеете некие, хорошо, но редко работающие паттерны, которые позволяют вам извлекать стат. преимущество лишь дискретно, то вы, применяя эти паттерны на нескольких акциях, можете ловить континуальный тренд, который и будет общей тенденцией, т.е той самой синей линией.
Взгляните на рисунок 2. Фактически, за счёт использования нескольких инструментов, вы в рынке всегда. При этом вам совершенно необязательно предсказывать все 3 движения на сиплом. Также, характер самих сигналов может быть разным. Скажем в первом случае это может быть какое нибудь пересечение вашего любимого стохастика, во втором - ценовой паттерн, а в третьем - отбитие от границы канала и т.д ... whatever ...
Всё вышеперечисленное актуально ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ. Которая обеспечивает вам постоянно высокую корреляцию. Корреляция же у флуктуаций отсутствует, поскольку это характеристика каждого отдельного инструмента. Однако они отнюдь не бесполезны, потому что дают вам шанс развернуться в нужный момент. Скажем у вас есть какой-то работающий паттерн. На графике одной акции вы видите, что грядёт разворот, на графике другой - ничего похожего. Согласно паттерну вы продаёте и оказываетесь в небольшом плюсе и ставите БУ или трейлинг. Потом оказывается, что это было лишь индивидуальное движение этой акции и смены общей тенденции нету, однако вы всё равно извлекаете прибыль, пускай и небольшую. Т.е корреляция вам необходима, но ни в коем случае не 100%.
Применяя всё изложенное в форексу, я могу сказать, что был в продажах по евре весь май, потом, ввиду отсутствия сигнала на покупку на евре, я пережидал коррекцию по евре, сидя в покупках в йене и наконец, не имея сигнала на продажу и окончание коррекции в йене я ушёл во франк, где до сих пор сижу. Т.е если бы я торговал только еврой, то поймал бы только первое снижение. Так я поймал всё движение и был в рынке.
Что ожидаю по евре ? На мой взгляд, началась закупка крупных и умных денег. Рынок весьма тонкий, поэтому как и в прошлый раз летом 2010, начало покупок отнюдь не означает, что евро сиюминутно пойдёт вверх. Тогда , хоть евру и покупали, но она всё равно упала на порядка 900-1000 пунктов. Так же, на мой взгляд, и сейчас .... ТЕОРЕТИЧЕСКИ, о какой-то достойной поддержке можно говорить в районе 1.2-1.19 ... это было бы отлично, учитывая, что я в продажах Но практически, я лишь скромно пока намечу район 1.205-1.2
Далее, что касается америки (могу кое где ошибаться, поэтому прошу поправить). Вся прелесть в том, что Беня, будучи весьма неглупым жидом, умудряется без эмиссии новых денег обеспечивать 60% монетизации гос.долга за счёт перекладывания денег из коротких в длинные трежерис в рамках программы ТВИСТ.
Всего казначейством будет выпущено порядка 1100млрд трежерис, из которых 550млрд = дефициту гос. долга в период с июля по декабрь 2012.
Из этих 550 млрд, 100 млрд (<5 лет) будет продано инвесторам. 450 млрд трежерис (>7 лет) будет продано под выс. процент первичным дилерам, которые в свою очередь продадут их под более низкий процент ФРС на вторичном рынке (таким образом, ФРС не будет скупать прямую эмиссию), получив прибыль за счёт разницы в % ставках.
60% (т.е 267млрд ) долгосрочных бумаг, как самой проблемной части долга, ФРС оставит себе, потом продав под ещё более низкий процент, став гарантом 60% долгосрочного долга. Оставшиеся 550-267=283млрд краткосрочных бумаг будет всучено ФРС инвесторам под практически нулевые проценты, поскольку краткосрочные бумаги пользуются наибольшим спросом.
Таким образом, давление на Европу + дефляционные ожидания обеспечивают приток инвесторов в амер. трежерис.
Итак, за счёт ТВИСТа, Бене теперь нет необходимости в QE3.
Однако, ЕСЛИ и ждать QE3 где-то в Августе, то необходимо, как уже говорил, падение сиплого.... который, кстати сказать, вопреки ожиданиям, идёт вверх ...
Но. 1) Среди крупняка я вижу скорее продажи, нежели покупки. А значит впринципе ситуация схожая с еврой.
2) Предлагаю взглянуть на рисунок 3. Где изображён VIX. Я отметил некую цикличность в графике: небольшое повышение страха на самой вершине всегда предшествует настоящему падению. На скрине нет сравнения с сиплым, поскольку по какой-то непонятной причине товарищи из Bloomberga не могу перенести возомжность добавления второй шкалы. А без неё сиплого совсем не видно, так что юзайте свои терминалы.
Итак, согласно ИСТОРИИ, стоит наконец то ожидать сильного падения сиплого.
Теперь немного про Европу.
Почему не отсекают проблемные страны ? Всё дело в Германии. В рамках TARGET2 именно Германия финансирует итальянские и испанские банки на €711 млрд. Поэтому если убрать последних, то грохнется вся банковская сис-ма Германии, в частности Бундесбанк.
На этом всё.
___________________________
Так, ну что, думаю можно сделать кратенький обзор текущей ситуации ...
С еврой оказался впринципе прав: коррекция и обновление минимумов ...единственное, что немного приуменьшило идеальность прогноза, это непосредственно величина коррекции, которая уж явно отклонилась от канала + обновление минимумов произошло более сильное. Впрочем, в этом плане я предупреждал, что сам то я цели меняю, но не всегда успеваю писать об этом на форуме
Так или иначе, как на коррекции, так и на продолжении тренда можно было неплохо заработать ... Сделаю небольшое отступление от фундаментальной части и поделюсь некоторыми мыслями касательно техники торговли ...
Какова основная цель кратко- и среднесрочных трейдеров ? Цель не в том, чтобы ловить отдельные, пускай даже импульсные движения, как то теоретически должны делать дейтрейдеры, а в том, чтобы ловить некий общий тренд, который представляет собой, впринципе, различные вариации скользящего среднего ... поясню на примере акций, где подобный общий тренд является отнюдь не абстрактным понятием, а вполне себе торгующимся инструментом : SP500 (будем рассматривать амер. рынок акций) .... Предлагаю взглянуть на рисунок 1. Отмечен сиплый оранжевой линией и несколько других акций другими цветами. Синей линией отмечена общая тенденция - это ваша цель. Вас не должны отвлекать и волновать различные флуктуации других акций, которые отмечены синими прямоугольниками. Если вы будете пытаться торговать ими, то о среднесроке можно забыть.
Однако, несколько акций, в том числе и сиплый, нам необходимы для предсказания тенденции синей линии ... Далее .... представим акции вкупе с сиплым как единое целое и разобьём это целое на 2 составляющих : общую тенденцию + флуктуации, характерные для каждой акции. Так вот, вся прелесть состоит в том, что, поскольку это всё же РАЗНЫЕ инструменты, максимально коррелирующие между собой общей тенденцией, то разворотные точки именно ОБЩЕЙ ТЕНДЕЦИИ всё равно будут разными. Таким образом, если вы имеете некие, хорошо, но редко работающие паттерны, которые позволяют вам извлекать стат. преимущество лишь дискретно, то вы, применяя эти паттерны на нескольких акциях, можете ловить континуальный тренд, который и будет общей тенденцией, т.е той самой синей линией.
Взгляните на рисунок 2. Фактически, за счёт использования нескольких инструментов, вы в рынке всегда. При этом вам совершенно необязательно предсказывать все 3 движения на сиплом. Также, характер самих сигналов может быть разным. Скажем в первом случае это может быть какое нибудь пересечение вашего любимого стохастика, во втором - ценовой паттерн, а в третьем - отбитие от границы канала и т.д ... whatever ...
Всё вышеперечисленное актуально ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ. Которая обеспечивает вам постоянно высокую корреляцию. Корреляция же у флуктуаций отсутствует, поскольку это характеристика каждого отдельного инструмента. Однако они отнюдь не бесполезны, потому что дают вам шанс развернуться в нужный момент. Скажем у вас есть какой-то работающий паттерн. На графике одной акции вы видите, что грядёт разворот, на графике другой - ничего похожего. Согласно паттерну вы продаёте и оказываетесь в небольшом плюсе и ставите БУ или трейлинг. Потом оказывается, что это было лишь индивидуальное движение этой акции и смены общей тенденции нету, однако вы всё равно извлекаете прибыль, пускай и небольшую. Т.е корреляция вам необходима, но ни в коем случае не 100%.
Применяя всё изложенное в форексу, я могу сказать, что был в продажах по евре весь май, потом, ввиду отсутствия сигнала на покупку на евре, я пережидал коррекцию по евре, сидя в покупках в йене и наконец, не имея сигнала на продажу и окончание коррекции в йене я ушёл во франк, где до сих пор сижу. Т.е если бы я торговал только еврой, то поймал бы только первое снижение. Так я поймал всё движение и был в рынке.
Что ожидаю по евре ? На мой взгляд, началась закупка крупных и умных денег. Рынок весьма тонкий, поэтому как и в прошлый раз летом 2010, начало покупок отнюдь не означает, что евро сиюминутно пойдёт вверх. Тогда , хоть евру и покупали, но она всё равно упала на порядка 900-1000 пунктов. Так же, на мой взгляд, и сейчас .... ТЕОРЕТИЧЕСКИ, о какой-то достойной поддержке можно говорить в районе 1.2-1.19 ... это было бы отлично, учитывая, что я в продажах
Но практически, я лишь скромно пока намечу район 1.205-1.2Далее, что касается америки (могу кое где ошибаться, поэтому прошу поправить). Вся прелесть в том, что Беня, будучи весьма неглупым жидом, умудряется без эмиссии новых денег обеспечивать 60% монетизации гос.долга за счёт перекладывания денег из коротких в длинные трежерис в рамках программы ТВИСТ.
Всего казначейством будет выпущено порядка 1100млрд трежерис, из которых 550млрд = дефициту гос. долга в период с июля по декабрь 2012.
Из этих 550 млрд, 100 млрд (<5 лет) будет продано инвесторам. 450 млрд трежерис (>7 лет) будет продано под выс. процент первичным дилерам, которые в свою очередь продадут их под более низкий процент ФРС на вторичном рынке (таким образом, ФРС не будет скупать прямую эмиссию), получив прибыль за счёт разницы в % ставках.
60% (т.е 267млрд ) долгосрочных бумаг, как самой проблемной части долга, ФРС оставит себе, потом продав под ещё более низкий процент, став гарантом 60% долгосрочного долга. Оставшиеся 550-267=283млрд краткосрочных бумаг будет всучено ФРС инвесторам под практически нулевые проценты, поскольку краткосрочные бумаги пользуются наибольшим спросом.
Таким образом, давление на Европу + дефляционные ожидания обеспечивают приток инвесторов в амер. трежерис.
Итак, за счёт ТВИСТа, Бене теперь нет необходимости в QE3.
Однако, ЕСЛИ и ждать QE3 где-то в Августе, то необходимо, как уже говорил, падение сиплого.... который, кстати сказать, вопреки ожиданиям, идёт вверх ...
Но. 1) Среди крупняка я вижу скорее продажи, нежели покупки. А значит впринципе ситуация схожая с еврой.
2) Предлагаю взглянуть на рисунок 3. Где изображён VIX. Я отметил некую цикличность в графике: небольшое повышение страха на самой вершине всегда предшествует настоящему падению. На скрине нет сравнения с сиплым, поскольку по какой-то непонятной причине товарищи из Bloomberga не могу перенести возомжность добавления второй шкалы. А без неё сиплого совсем не видно, так что юзайте свои терминалы.
Итак, согласно ИСТОРИИ, стоит наконец то ожидать сильного падения сиплого.
Теперь немного про Европу.
Почему не отсекают проблемные страны ? Всё дело в Германии. В рамках TARGET2 именно Германия финансирует итальянские и испанские банки на €711 млрд. Поэтому если убрать последних, то грохнется вся банковская сис-ма Германии, в частности Бундесбанк.
На этом всё.
Последнее редактирование:
