Цикличность ценовых движений: как использовать CCI при торговле криптовалютой
Стремление подчинить стоимостные изменения активов человеческому пониманию — причина появления индикаторов технического анализа. Одной из попыток сделать универсальный инструмент для любого типа рынка стал CCI.
Что такое CCI
CCI или индекс товарного канала впервые был описан в 1980 году в октябрьском номере журнала Commodities (текущее название Modern Trader) трейдером и аналитиком Дональдом Ламбертом (Donald Lambert). Автор предполагал, что с его помощью можно достаточно точно определять циклы изменения цен на товарном рынке. Дальнейшее применение CCI на более широком спектре рынков было популяризировано другим трейдером — Кеном Вудом (Ken Wood) в книге 2009 года «Trade the patterns: the revolutionary way of trading the CCI» («Торгуй фигурами: революционный метод трейдинга с помощью CCI»). Сейчас индикатор используется и на криптовалютных рынках.
Расчет CCI CCI показывает отличие ценовых изменений от статистического среднего с учетом абсолютного отклонения. При этом расчет индикатора строится на определении типичной цены. Она представляет собой простое среднее арифметическое из цен закрытия, а также максимума и минимума:
Типичная цена = (цена закрытия + максимальная цена + минимальная цена)/3
Далее определяется простая скользящая средняя (SMA) от типичной цены за конкретной промежуток времени. Ламберт предлагал использовать период в 20 дней. По его мнению, это позволяло избавиться от множества ненужного «шума» (непредсказуемых ценовых колебаний) при сохранении чувствительности. Стоит отметить, что сам автор хотя и использовал двадцатидневный период, не отрицал возможности его изменения при торговле. Конкретное значение стоит выбирать в зависимости от актива.
На следующем этапе рассчитывается среднее абсолютное отклонение. Оно представляет собой сумму разности между типичными ценами и скользящими средними от нее за период:
Среднее абсолютное отклонение = ∑ (типичная цена — SMA)/n
где n — количество периодов.
Наконец рассчитывается сам CCI:
CCI = (типичная цена — SMA)/ (среднее абсолютное отклонение * 0,015)
Константа 0,015 была введена Ламбертом для того, чтобы данные индикатора были более наглядными и 2/3 от них попадали в диапазон от 100 до 100.
В современных торговых платформах расчет CCI проводиться автоматически. От пользователя требуется лишь выставить параметр периода.
Сигналы CCI CCI не обладает россыпью паттернов. Здесь всего два классических сигнала: перекупленность/перепроданность и дивергенция (медвежья и бычья). Первый из них встречается, когда индикатор поднимается выше уровня 100 или опускается ниже уровня 100. Второй возникает при расхождении цены и CCI. Для медвежьего варианта характерен ценовой рост и падение индикатора. Бычья дивергенция возникает, когда цена снижается, а CCI начинает расти. Для большей наглядности рассмотрим реальные примеры на криптографиках для каждого из сигналов.
Сперва рассмотрим текущий дневной график эфира. Цена ETH на 24 сентября 2025 года — около $4175. При этом, ровно месяц назад, 24 августа, она была почти на $800 выше. Иными словами, эфир корректируется. Тем не менее, не все так плохо. CCI перешел в зону перепроданности, так как его текущее значение ниже 100, а это сигнал к скорому росту.
Источник: tradingview.com
Пример медвежьей дивергенции можно было пронаблюдать на дневном графике Sui в середине сентября 2025 года. С 13 по 18 число цена криптовалюты выросла, а вот CCI снизился. Таким образом, образовалось расхождение — медвежья дивергенция (отмечена желтыми линиями), которая предупредила о возможном снижении. Дополнительным фактором в пользу этого стало то, что CCI в тот момент уже находился в зоне перекупленности, то есть выше уровня 100.
Источник: tradingview.com
Минусы CCI Основной минус индикатора — подача множества ложных сигналов. Чтобы научиться использовать CCI нужен некоторый опыт. Кроме того, не стоит забывать, что эффективность индикатора при торговле одной криптовалютой не означает аналогичного эффекта при сделках с другими цифровым активам. А еще CCI больше всего пригоден к работе именно на дневном таймфрейме, хотя Ламбертом он задумывался в целом как ключ к краткосрочной торговле. Ну, и конечно, не стоит пользоваться лишь этим индикатором. Лучше отфильтровать сигналы CCI с помощью других инструментов технического анализа, например, RSI, Стохастик или MACD. Если и другие индикаторы подают аналогичные знаки, то их значимость усиливается.
Вывод
Хотя CCI изначально и предназначался для анализа товарных графиков, с течением времени он получил всеобъемлющее применение. Этот индикатор можно использовать при торговле криптовалютой. Наибольшую эффективность CCI показывает в комбинации с другими аналитическими инструментами.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
Источник: Bits.media
Стремление подчинить стоимостные изменения активов человеческому пониманию — причина появления индикаторов технического анализа. Одной из попыток сделать универсальный инструмент для любого типа рынка стал CCI.
Что такое CCI
CCI или индекс товарного канала впервые был описан в 1980 году в октябрьском номере журнала Commodities (текущее название Modern Trader) трейдером и аналитиком Дональдом Ламбертом (Donald Lambert). Автор предполагал, что с его помощью можно достаточно точно определять циклы изменения цен на товарном рынке. Дальнейшее применение CCI на более широком спектре рынков было популяризировано другим трейдером — Кеном Вудом (Ken Wood) в книге 2009 года «Trade the patterns: the revolutionary way of trading the CCI» («Торгуй фигурами: революционный метод трейдинга с помощью CCI»). Сейчас индикатор используется и на криптовалютных рынках.
Расчет CCI CCI показывает отличие ценовых изменений от статистического среднего с учетом абсолютного отклонения. При этом расчет индикатора строится на определении типичной цены. Она представляет собой простое среднее арифметическое из цен закрытия, а также максимума и минимума:
Типичная цена = (цена закрытия + максимальная цена + минимальная цена)/3
Далее определяется простая скользящая средняя (SMA) от типичной цены за конкретной промежуток времени. Ламберт предлагал использовать период в 20 дней. По его мнению, это позволяло избавиться от множества ненужного «шума» (непредсказуемых ценовых колебаний) при сохранении чувствительности. Стоит отметить, что сам автор хотя и использовал двадцатидневный период, не отрицал возможности его изменения при торговле. Конкретное значение стоит выбирать в зависимости от актива.
На следующем этапе рассчитывается среднее абсолютное отклонение. Оно представляет собой сумму разности между типичными ценами и скользящими средними от нее за период:
Среднее абсолютное отклонение = ∑ (типичная цена — SMA)/n
где n — количество периодов.
Наконец рассчитывается сам CCI:
CCI = (типичная цена — SMA)/ (среднее абсолютное отклонение * 0,015)
Константа 0,015 была введена Ламбертом для того, чтобы данные индикатора были более наглядными и 2/3 от них попадали в диапазон от 100 до 100.
В современных торговых платформах расчет CCI проводиться автоматически. От пользователя требуется лишь выставить параметр периода.
Сигналы CCI CCI не обладает россыпью паттернов. Здесь всего два классических сигнала: перекупленность/перепроданность и дивергенция (медвежья и бычья). Первый из них встречается, когда индикатор поднимается выше уровня 100 или опускается ниже уровня 100. Второй возникает при расхождении цены и CCI. Для медвежьего варианта характерен ценовой рост и падение индикатора. Бычья дивергенция возникает, когда цена снижается, а CCI начинает расти. Для большей наглядности рассмотрим реальные примеры на криптографиках для каждого из сигналов.
Сперва рассмотрим текущий дневной график эфира. Цена ETH на 24 сентября 2025 года — около $4175. При этом, ровно месяц назад, 24 августа, она была почти на $800 выше. Иными словами, эфир корректируется. Тем не менее, не все так плохо. CCI перешел в зону перепроданности, так как его текущее значение ниже 100, а это сигнал к скорому росту.
Источник: tradingview.com
Пример медвежьей дивергенции можно было пронаблюдать на дневном графике Sui в середине сентября 2025 года. С 13 по 18 число цена криптовалюты выросла, а вот CCI снизился. Таким образом, образовалось расхождение — медвежья дивергенция (отмечена желтыми линиями), которая предупредила о возможном снижении. Дополнительным фактором в пользу этого стало то, что CCI в тот момент уже находился в зоне перекупленности, то есть выше уровня 100.
Источник: tradingview.com
Минусы CCI Основной минус индикатора — подача множества ложных сигналов. Чтобы научиться использовать CCI нужен некоторый опыт. Кроме того, не стоит забывать, что эффективность индикатора при торговле одной криптовалютой не означает аналогичного эффекта при сделках с другими цифровым активам. А еще CCI больше всего пригоден к работе именно на дневном таймфрейме, хотя Ламбертом он задумывался в целом как ключ к краткосрочной торговле. Ну, и конечно, не стоит пользоваться лишь этим индикатором. Лучше отфильтровать сигналы CCI с помощью других инструментов технического анализа, например, RSI, Стохастик или MACD. Если и другие индикаторы подают аналогичные знаки, то их значимость усиливается.
Вывод
Хотя CCI изначально и предназначался для анализа товарных графиков, с течением времени он получил всеобъемлющее применение. Этот индикатор можно использовать при торговле криптовалютой. Наибольшую эффективность CCI показывает в комбинации с другими аналитическими инструментами.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
Источник: Bits.media
