-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж) от WMG. - Страница 3
- Автор темы WMG
- Дата начала
- Статус
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
У Вас не хватает сообщений на форуме, чтобы Вам можно было отправить личное сообщение...
могу на почту...
У Вас не хватает сообщений на форуме, чтобы Вам можно было отправить личное сообщение...
могу на почту...
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Почему арбитраж выполним на фондовом рынке, а на форексе действует только парный трейдинг?!
Как все знаем из "классики жанра..." , что арбитраж это покупка-продажа одного инструмента на разных торговых площадках...
На форексе - нет такой возможности, так как торговля валютами производится только на одной площадке, именно по этому на рынке форекс применим парный трейдинг - когда одна валютная пара хеджирует другую валютную пару...
Вот именно по этому фондовый рынок и хорош, в плане больших возможностей в "манипуляциях" как просто в арбитраже, так и в парном трейдинге...
Большинство знает, что торговля на фондовом рынке проводится двух площадках: ММВБ и РТС... И цены бывают разнятся, а бывает, что и сильно отличаются...
Но еще есть Лондонская биржа ( LSE), где котируются акции наших эмитентов ( в долларах)...
масса возможностей для арбитражера...
скрин для сравнения:
Как видно, даже при торговле на ММВБ и РТС, "достаточно места" для торговли...
P.S. для торговли на LSE - необходим высокий депозит.
P.S.S. К форексу вернемся в след.посте...
Почему арбитраж выполним на фондовом рынке, а на форексе действует только парный трейдинг?!
Как все знаем из "классики жанра..." , что арбитраж это покупка-продажа одного инструмента на разных торговых площадках...
На форексе - нет такой возможности, так как торговля валютами производится только на одной площадке, именно по этому на рынке форекс применим парный трейдинг - когда одна валютная пара хеджирует другую валютную пару...
Вот именно по этому фондовый рынок и хорош, в плане больших возможностей в "манипуляциях" как просто в арбитраже, так и в парном трейдинге...
Большинство знает, что торговля на фондовом рынке проводится двух площадках: ММВБ и РТС... И цены бывают разнятся, а бывает, что и сильно отличаются...
Но еще есть Лондонская биржа ( LSE), где котируются акции наших эмитентов ( в долларах)...
масса возможностей для арбитражера...
скрин для сравнения:
Как видно, даже при торговле на ММВБ и РТС, "достаточно места" для торговли...
P.S. для торговли на LSE - необходим высокий депозит.
P.S.S. К форексу вернемся в след.посте...
Вложения
-
08384914774.jpg
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
WMG, объясните на таком примере
зачем открывать два ордера, если можно открыть 1 ордер по паре buy eur/gbp, и он будет абсолютно аналогичен сумме двух вышеуказанных? еще и спред ниже будет
WMG, объясните на таком примере
зачем открывать два ордера, если можно открыть 1 ордер по паре buy eur/gbp, и он будет абсолютно аналогичен сумме двух вышеуказанных? еще и спред ниже будет
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Основные понятия, почему именно так ведется торговля, в своей статье изложил уважаемый Креол ( в разделе Forex: общий форум)
Я Вам отвечу вкратце...
Основной момент - когда данный спрэд ( из вашего примера) по стоимости не совпадает... это, как раз нам и потребуется в определенный момент...
Второй момент - где гарантия того, что в Вашем примере ( buy eur/gbp ) Вы выбрали правильное направление ?! А то вдруг Sell пошел...
А вот при открытии такой "сделки" ( buy eur/usd
sell gbp/usd), как говорит моя дочка "... а мне всё пофигу..."
Т.е. общий показатель , ноль... Но далее образовывается "Основной момент" ( см.выше), когда данный спрэд, не равен стоимости корзины указанных в нем пар... т.е. произошло расхождение... А оно, присутствует всегда, ну или раз в сутки точно - тут уже надо смотреть корреляцию по парам...
Основные понятия, почему именно так ведется торговля, в своей статье изложил уважаемый Креол ( в разделе Forex: общий форум)
Я Вам отвечу вкратце...
Основной момент - когда данный спрэд ( из вашего примера) по стоимости не совпадает... это, как раз нам и потребуется в определенный момент...
Второй момент - где гарантия того, что в Вашем примере ( buy eur/gbp ) Вы выбрали правильное направление ?! А то вдруг Sell пошел...
А вот при открытии такой "сделки" ( buy eur/usd
sell gbp/usd), как говорит моя дочка "... а мне всё пофигу..."
Т.е. общий показатель , ноль... Но далее образовывается "Основной момент" ( см.выше), когда данный спрэд, не равен стоимости корзины указанных в нем пар... т.е. произошло расхождение... А оно, присутствует всегда, ну или раз в сутки точно - тут уже надо смотреть корреляцию по парам...
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
точно так же и в разложении пар гарантий нет, eur/usd может пойти в минус, в то время как gbp/usd будет стоять на месте, не исключен даже вариант, когда обе пары пойдут в минус, не замечал у брокеров расхождения равенства buy eur/usd+sell gbp/usd=buy eur/gbp, фактически арбитраж=скальпинг на кроссах. Если вы проверите по истории, что бы было, если бы система не открывала 2 ордера, а заменяла их одним по eur/gbp в тот же момент времени, то получите то же самое, даже лучше результаты, за счет сниженного спреда и риска проскальзывания одного ордера.
точно так же и в разложении пар гарантий нет, eur/usd может пойти в минус, в то время как gbp/usd будет стоять на месте, не исключен даже вариант, когда обе пары пойдут в минус, не замечал у брокеров расхождения равенства buy eur/usd+sell gbp/usd=buy eur/gbp, фактически арбитраж=скальпинг на кроссах. Если вы проверите по истории, что бы было, если бы система не открывала 2 ордера, а заменяла их одним по eur/gbp в тот же момент времени, то получите то же самое, даже лучше результаты, за счет сниженного спреда и риска проскальзывания одного ордера.
Последнее редактирование:
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Я уже указывал, что эти пары для примера, так как они являются сложным инструментом в парной торговле... Именно в том плане, что они могут просто долгое время болтаться на уровне небольшого минуса, за счет спрэда, и не давать паре выйти в профит...
Только из-за этого, рекомендую, чтобы торговля велась не прямым активом, а его производным - фьючерсом...
Расхождение присутствует, даже у этого тандема... Так как в общей тенденции, на любом рынке образуется противоречие... где арбитражеры и ведут свою работу ( для форекса, конечно лучше пременим термин "Парный трейдинг" - ну тут кому как удобней, уже споров по термину хватает
- это не будем обсуждать...)
"Если вы проверите по истории, что бы было, если бы система не открывала 2 ордера, а заменяла их одним по eur/gbp в тот же момент времени, то получите то же самое, даже лучше результаты, за счет сниженного спреда и риска проскальзывания одного ордера. "
Я примерно год назад, уже проводил данные иследования, от 2003 года...
Как в прошлом посте обозначил, даже если и открывать позицию по кроссу, в направлении раздвижки по "спрэду", то нет компенсирования (хеджирования) позиции - тем самым не гарантирую нам профитность данной сделки. При этом соотношение позиций по кроссу относительно "пары", никак не отобразилось на результате, так как по кроссу в данном случаи надо пипсовать, что не удобно в большинстве случаев... так как брокер начнет реквоты...
А парный вход, позволяет нам компенсировать риски, за счет "двойного" спрэда... как минимум выводя позиции по нулям.
Что касается проскальзывания - то это издержки арбитражеров, что на фондовом рынке ( когда в стакане заявки расхватывают), что на валютном рынке...
Арбитраж ( Парный трейдинг) - не предполагает 100%-200% в месяц, а ориентирован на минимизацию рисков, за счёт не большой доходности, 140%-190% годовых...
Я уже указывал, что эти пары для примера, так как они являются сложным инструментом в парной торговле... Именно в том плане, что они могут просто долгое время болтаться на уровне небольшого минуса, за счет спрэда, и не давать паре выйти в профит...
Только из-за этого, рекомендую, чтобы торговля велась не прямым активом, а его производным - фьючерсом...
Расхождение присутствует, даже у этого тандема... Так как в общей тенденции, на любом рынке образуется противоречие... где арбитражеры и ведут свою работу ( для форекса, конечно лучше пременим термин "Парный трейдинг" - ну тут кому как удобней, уже споров по термину хватает
- это не будем обсуждать...)"Если вы проверите по истории, что бы было, если бы система не открывала 2 ордера, а заменяла их одним по eur/gbp в тот же момент времени, то получите то же самое, даже лучше результаты, за счет сниженного спреда и риска проскальзывания одного ордера. "
Я примерно год назад, уже проводил данные иследования, от 2003 года...
Как в прошлом посте обозначил, даже если и открывать позицию по кроссу, в направлении раздвижки по "спрэду", то нет компенсирования (хеджирования) позиции - тем самым не гарантирую нам профитность данной сделки. При этом соотношение позиций по кроссу относительно "пары", никак не отобразилось на результате, так как по кроссу в данном случаи надо пипсовать, что не удобно в большинстве случаев... так как брокер начнет реквоты...
А парный вход, позволяет нам компенсировать риски, за счет "двойного" спрэда... как минимум выводя позиции по нулям.
Что касается проскальзывания - то это издержки арбитражеров, что на фондовом рынке ( когда в стакане заявки расхватывают), что на валютном рынке...
Арбитраж ( Парный трейдинг) - не предполагает 100%-200% в месяц, а ориентирован на минимизацию рисков, за счёт не большой доходности, 140%-190% годовых...
Последнее редактирование:
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
еще можно научиться ?
еще можно научиться ?
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
запускали ли Вы советник на фьючерсах у ДЦ Броко?
Если да, то какие рез-ты были получены?
Если нет, то планируете ли?
запускали ли Вы советник на фьючерсах у ДЦ Броко?
Если да, то какие рез-ты были получены?
Если нет, то планируете ли?
Последнее редактирование:
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
На прошлой странице я уже писал про это:
И ранее говорил, что лучше конечно использовать фьючерсы на валюту.
Хочу ещё раз обратить Ваше внимание, что для форекс ( для МТ-4) у меня нет советника - только индикаторы и скрипт закрытия пары.
Есть Торговый робот - но он под терминал Квик и Смарт - это для фондового рынка.
На текущий момент, работаю, точнее программист работает, по направлению написания советника. Но для МТ-4 его сложнее реализовать, так как основные параметры, которые он учитывает - корреляция и раздвижка.
На прошлой странице я уже писал про это:
И ранее говорил, что лучше конечно использовать фьючерсы на валюту.
Хочу ещё раз обратить Ваше внимание, что для форекс ( для МТ-4) у меня нет советника - только индикаторы и скрипт закрытия пары.
Есть Торговый робот - но он под терминал Квик и Смарт - это для фондового рынка.
На текущий момент, работаю, точнее программист работает, по направлению написания советника. Но для МТ-4 его сложнее реализовать, так как основные параметры, которые он учитывает - корреляция и раздвижка.
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
ссылка битая, может есть другой мониторинг?
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Об этом я открыто писал еще в апреле:
В свою очередь, я больше предпочитаю работу на фондовом рынке.
Об этом я открыто писал еще в апреле:
В свою очередь, я больше предпочитаю работу на фондовом рынке.
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Прочитал всю тему - нашел много интересного. Однако самая большая проблема выявить верхнюю и нижнюю границы коридора раздвижки, а также четко определить по каким значениям раздвижки входить в рынок, чтобы потом не усредняться.
Также существует некоторый субъективизм настроек индикатора расхождений, нахождения оптимального периода и дельты. С одними параметрами получается одна картина, с др. другая..
Хотя конечно даже используя метод - пальцем в небо по настройкам - почти всегда удается взять прибыль - правда не всегда в тото же день, иногда приходится держать позиции 2 дня для их схождения и выхода в профит.
добавлено через 6 минут
WMG - не могу Вам отправить личное сообщение из-за ограничений форума. Есть предложение, которое возможно Вас заинтересует. Свяжитесь со мной пожалуйста plot111 собака mail точка RU
Спасибо!
Прочитал всю тему - нашел много интересного. Однако самая большая проблема выявить верхнюю и нижнюю границы коридора раздвижки, а также четко определить по каким значениям раздвижки входить в рынок, чтобы потом не усредняться.
Также существует некоторый субъективизм настроек индикатора расхождений, нахождения оптимального периода и дельты. С одними параметрами получается одна картина, с др. другая..
Хотя конечно даже используя метод - пальцем в небо по настройкам - почти всегда удается взять прибыль - правда не всегда в тото же день, иногда приходится держать позиции 2 дня для их схождения и выхода в профит.
добавлено через 6 минут
WMG - не могу Вам отправить личное сообщение из-за ограничений форума. Есть предложение, которое возможно Вас заинтересует. Свяжитесь со мной пожалуйста plot111 собака mail точка RU
Спасибо!
Последнее редактирование:
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
ДД!
Пришлите пож информацию об условиях обучения у Вас.
[email protected]
ДД!
Пришлите пож информацию об условиях обучения у Вас.
[email protected]
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
сколько стоит обучение ?
сколько стоит обучение ?
capitalistas
ТОП-МАСТЕР
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Это точно, пробовал как-то открываться по этим двум парам и при сильном отрицательном отклонении усредняться, затем еще. Так вот было такое сильное разхождение, что слился весь депозит)) Кроме того, например вчера, если бы открыться на парах евро/усд и усд/франд, то франк так скаканул, буквально за один час на 600 пукнтов. А евро вместо этого вниз ушел. Т.е. депозит 10К при торгловле 1 лотом просто слился бы за 1 час
Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Господа, в сообщении № 56 ( на предыдущей странице) указано:
Господа, в сообщении № 56 ( на предыдущей странице) указано:
- Статус
Похожие темы
- Статья
- Статья
- Статья