Re: Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж).
Nakep13 вскользь упомянул проблему новостей - тут согласен - надо переждать а не лезть на рожон.
Но это не дает ответ на другие вопросы:
1. что делать если мы вошли по раздвижке, а схлопывания все нет, а наооборот раздвижка увеличивается, что говорит о неправильном выборе лотов при входе. Ребалансировка - выход снова на нейтрально рыночную позицию, но мы уже имеем убыток и не факт что схлопывание его компенсирует? Принятие лося - но когда его ловить, а вдруг раздвижка сейчас схлопываться начнет? Манипулирование лотами по отдельным ФИ синтетика - как? Усреднение по обоим ФИ - повторный вход? Что-то другое?
2. Корреляция. Какой диапазон корреляций вы считаете приемлемым для данного вида торговли. Корреляция зависит от размера выборки ценового ряда. Сколько минутных баров используете в индикаторе корреляции для расчета локальной раздвижки (отслеживание момента входа) и сколько для предварительного анализа - годна ли эти пары для этого вида торговли вообще.
3. Раздвижка вещиь относительная. Все зависит от точки отсчета (ТО) - момент времени когда считаем раздвижку нулевой. Берем ТО в одном месте - вот она раздвижечка идет. Берем ТО в другом месте - это схлопывание заканчивается, входить смысла нет. Зависит ли точка отсчета от корреляции.
4. Используются ли ММ и RM, если да, то какие.
Прошу ответить если это не задевает какие-либо Ваши ноу-хау.
Nakep13 вскользь упомянул проблему новостей - тут согласен - надо переждать а не лезть на рожон.
Но это не дает ответ на другие вопросы:
1. что делать если мы вошли по раздвижке, а схлопывания все нет, а наооборот раздвижка увеличивается, что говорит о неправильном выборе лотов при входе. Ребалансировка - выход снова на нейтрально рыночную позицию, но мы уже имеем убыток и не факт что схлопывание его компенсирует? Принятие лося - но когда его ловить, а вдруг раздвижка сейчас схлопываться начнет? Манипулирование лотами по отдельным ФИ синтетика - как? Усреднение по обоим ФИ - повторный вход? Что-то другое?
2. Корреляция. Какой диапазон корреляций вы считаете приемлемым для данного вида торговли. Корреляция зависит от размера выборки ценового ряда. Сколько минутных баров используете в индикаторе корреляции для расчета локальной раздвижки (отслеживание момента входа) и сколько для предварительного анализа - годна ли эти пары для этого вида торговли вообще.
3. Раздвижка вещиь относительная. Все зависит от точки отсчета (ТО) - момент времени когда считаем раздвижку нулевой. Берем ТО в одном месте - вот она раздвижечка идет. Берем ТО в другом месте - это схлопывание заканчивается, входить смысла нет. Зависит ли точка отсчета от корреляции.
4. Используются ли ММ и RM, если да, то какие.
Прошу ответить если это не задевает какие-либо Ваши ноу-хау.
Там кореляция сильно заметна невооруженным глазом в течении дня.
