Немного о ТС…
Что такое ATS Olimpia? На данный момент это система из 4-х независимых автоматизированных торговых систем.
1) Среднесрочная контр-трендовая торговля на валютной паре EUR/USD;
2) Среднесрочная трендовая торговля на валютной паре EUR/USD;
3) Контр-трендовый скальпинг на валютной паре EUR/USD;
4) Контр-трендовый скальпинг на валютной паре GBP/USD;
На всех ATS обязательно используются приказы stop-loss. Суммарная загрузка ТС ограничивается уровнем 20-25%.
После многочисленных тестов и оптимизаций в ТС Olimpia с понедельника (6.02.2012) добавляется ещё одна ATS. В алгоритм ATS заложена средне-долгосрочная трендовая торговля золотом (XAUUD).
Что ожидается от ввода ещё одной ATS?
В первую очередь это диверсификация рисков. Пять независимых автоматизированных торговый систем будут усреднять риски всего портфеля.
Во-вторых - это увеличение годовой доходности.
В-третьих - это уменьшение общей волатильности портфеля ATS Olimpia.
В процессе совокупной работы вcех ATS предполагается неукоснительное соблюдение правила ограничения уровня загрузки депо на уровнях 20-25% тем самым соблюдая риск-менеджмент ТС.
Для подтверждения целесообразности присоединения новой ATS выкладываю
тесты работы системы за последние 3 года (1.01.2009 - 3.02.2012), а также хочу отметить стабильное поведение
ATS в период повышенной волатильности
золота с июня 2011 по настоящее время.