zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Всем привет, сегодня хочу поговорить о позиционной торговле, на эту тему меня натолкнул затяжной флет, на паре евро доллар. В таком затяжном флете трейдеру, торгующему позиционно, крайне сложно. Поэтому я и решил обсудить эту тему. Дело в том, что по одной из своих торговых стратегий я могу держать позиционные сделки, и именно эта торговая стратегия сейчас переживает не лучшие времена. Короче говоря, я приглашаю всех обсудить преимущества и недостатки позиционной торговли на рынке форекс, и как быть с ней во время затяжного флета.
Давайте сначала рассмотрим преимущества и недостатки такого метода торговли. Итак, позиционная торговля, метод, когда сделка может держаться месяцами. Это довольно консервативный метод, насколько мне известно, самые богатые спекулянты планеты как раз и есть долгосрочные трейдеры или инвесторы. Не знаю, с чем это связано, возможно с тем, что они используют фундаментальный анализ рынка. В силу инерционности, такой вид анализа не может отработать быстро. К тому же, если цели по сделке долгосрочные, то трейдер использует внушительного размера стоп лоссы и тейк профиты. Такой подход существенно уменьшает психологическую нагрузку на трейдера, он понимает, что стоп лосс находится на весьма существенном расстоянии, и никоим образом не может быть выбит рыночным шумом. Короче говоря, у трейдера вполне достаточно времени, чтобы оценивать любые изменения на рынке и не дергаться при любом рывке цены.
Ну и если смотреть на рыночный шум, в течении дня цена может дергаться вообще в любые стороны, не особо предсказуемо. Но если мы ищем цели на недельном и, тем более, на месячном графике, то тут можно быть точно уверенным, что случайные движения цены на вашу сделку не повлияют. Так же можно быть уверенным, что никакой маркетмейкер не погонит цену к вашему стоп лоссу, если он стоит в такой долгосрочной сделке. Ну просто, чтобы сдвинуть туда цену, крупный игрок потеряет гораздо больше, чем найдет.
Если говорить о недостатках, то это понятно, что сделок гораздо меньше, за единицу времени, что может давать гораздо меньшую прибыль, хотя, вряд ли это можно считать недостатком. Прибыль должна быть стабильной, ее размер не столь важен. При стабильности торговли деньги проблемой не будут, за счет инвесторов. Ну да, в любом случае, если при более частых сделках соотношение прибыльных и убыточных сделок сохраняется хорошее, то очевидно, так лучше. Ну и главный недостаток, который и является нашей сегодняшней темой, во флете позиционная торговля, ни о чем. А валютный рынок, это не фондовый, в большинстве случаев валюты находятся, относительно друг друга, в стабильности. Ну тут редко бывает, чтобы наблюдались долгосрочные затяжные тренды. Такое бывает, но только в периоды мировых потрясений, в кризис, например, для примера, мы можем глянуть, как вели себя валютные пары в кризис 2008 года.
Вот тут видно, на паре фунт доллар, насколько мощный тренд был. В остальное время, в долгосрочной перспективе, валютные пары ведут себя более спокойно.
Ну давайте для начала оценим ситуацию, на месячном графике евро доллара, которую мы имеем уже более года. Видим четырнадцать месячных свечей, которые можно считать флетом. Хотя, формально – это нисходящий тренд, хоть и крайне медленно, но цена понижается. Но если бы мы, например, год назад, открыли бы сделку на продажу, в сторону тренда, а затем держали ее позиционно, до нынешнего времени, вероятней всего, цена бы была не особо далеко от уровня открытия. Проще говоря, сделка, длинной в год, не принесла бы никакой прибыли. Согласитесь, не очень рациональное вложение денег. В тоже самое время, если мы посмотрим на это же место на графике, но на дневных и часовых таймфреймах, то увидим множество трендов, которые составляют данный флет.
Это значит, что во всех этих трендах можно было бы работать и брать профит, при условии, что используется более краткосрочная торговая стратегия. При этом один такой профит был бы не меньше, чем за весь год, при позиционной торговле, при условии, что он вообще был. Значит ли это, что краткосрочная стратегии торговли лучше позиционной? Не все так однозначно, увы. Я вот оцениваю многих памм управляющих, и большинство из них, использующих краткосрочные сделки, за это время попали в просадку. При этом Frame, управляющий рейтинга А, компании Ice Fx, использующий долгосрочную стратеги торговли, за это время показал куда лучшие результаты. Вы сами можете в этом убедиться, перейдя по ссылке у меня в подписи.
Так в чем же дело, почему позиционная торговля принесла лучше результаты, чем краткосрочная, в таких неблагоприятных условиях? Попробуем разобраться с этим. Ну, для начала, не стоит думать, что в таком флете, для краткосрочников, все сладко. Дело в том, что в такое время цена, на младших таймфреймах, совершает совершенно неожиданные рывки. Это значит, что вероятней всего, ваш стоп лосс будет выбит, прежде чем цена пойдет в нужную сторону. Именно потому, управляющие, торгующие краткосрочно, сидят в просадках, при таком рынке, бреют ребят на стоп лоссы. Ну хорошо, а откуда более успешная статистика у позиционного трейдера? Тут тоже, все просто объясняется. Дело в том, что Frame использует в торговле около восьми различных пар, открывая на них долгосрочные сделки. Ну то есть он разбивает риск на несколько сделок, открытых одновременно. Мы не можем знать заранее, будет ли тренд на конкретной паре, чтобы получить профит, по позиционной сделке. Однако, если мы возьмем в работу несколько пар, то вероятность того, что, хотя бы на некоторых из них, мы словим необходимый тренд, существенно увеличивается.
Давайте взглянем, что у нас творилось, в тоже время, на паре фунт доллар. Как видим, ситуация тоже не особо веселая, однако, по несколько месяцев мы видим направленное движение, хотя в общем итоге далеко и не ушли. Но, так как данный трейдер держит сделку по месяцу, ну или по несколько месяцев, таких движений ему вполне достаточно, чтобы взять профит.
Это значит, что более выгодную статистику, за указанное время, позиционному трейдеру, обеспечила диверсификация. Он распределил свои средства по различным парам, и на некоторых взял профит. Хотя евро доллар его прибылью не порадовала, остальные валютные пары это компенсировали. Но в любом случае, очевидно, что когда на рынке флет, то позиционная торговля не выгодна. Хотя, как мы увидели, по статистике управляющих, в это время любая торговля не выгодна.
Но стоит заметить, что, по молим наблюдениям, позиционная торговля, на рынке форекс, не имеет смысла, когда сделки держаться слишком долго. Ну вот если на фондовом рынке финансовый пузырь может надуваться годами, следовательно, сделки на покупку можно держать столько же. На рынке форекс я не могу вспомнить случая, когда имело бы смысл держать сделку год. То есть, я хочу сказать, что позиционная торговля, на рынке форекс, несколько отличается. Вообще, рынок форекс более динамичен, вряд ли на нем имеют смысл сделку, продолжительностью более трех-четырех месяцев.
На этом все, буду заканчивать, высказывайтесь, что вы думаете о позиционной торговле на рынке форекс. Выводы у нас таковы, время затяжного флета не лучшее, для позиционной торговли. Дело в том, что на паре евро доллар я не видел такой затяжной болтанки никогда, за все время существования пары, вот я и решил порассуждать на данную тему. Ну, как мы увидели из статьи, диверсификация будет неплохим решением. Распределение риска на несколько пар, может дать положительный эффект. Всем удачи и профита.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.com
Преимущества и недостатки.
Давайте сначала рассмотрим преимущества и недостатки такого метода торговли. Итак, позиционная торговля, метод, когда сделка может держаться месяцами. Это довольно консервативный метод, насколько мне известно, самые богатые спекулянты планеты как раз и есть долгосрочные трейдеры или инвесторы. Не знаю, с чем это связано, возможно с тем, что они используют фундаментальный анализ рынка. В силу инерционности, такой вид анализа не может отработать быстро. К тому же, если цели по сделке долгосрочные, то трейдер использует внушительного размера стоп лоссы и тейк профиты. Такой подход существенно уменьшает психологическую нагрузку на трейдера, он понимает, что стоп лосс находится на весьма существенном расстоянии, и никоим образом не может быть выбит рыночным шумом. Короче говоря, у трейдера вполне достаточно времени, чтобы оценивать любые изменения на рынке и не дергаться при любом рывке цены.
Ну и если смотреть на рыночный шум, в течении дня цена может дергаться вообще в любые стороны, не особо предсказуемо. Но если мы ищем цели на недельном и, тем более, на месячном графике, то тут можно быть точно уверенным, что случайные движения цены на вашу сделку не повлияют. Так же можно быть уверенным, что никакой маркетмейкер не погонит цену к вашему стоп лоссу, если он стоит в такой долгосрочной сделке. Ну просто, чтобы сдвинуть туда цену, крупный игрок потеряет гораздо больше, чем найдет.
Если говорить о недостатках, то это понятно, что сделок гораздо меньше, за единицу времени, что может давать гораздо меньшую прибыль, хотя, вряд ли это можно считать недостатком. Прибыль должна быть стабильной, ее размер не столь важен. При стабильности торговли деньги проблемой не будут, за счет инвесторов. Ну да, в любом случае, если при более частых сделках соотношение прибыльных и убыточных сделок сохраняется хорошее, то очевидно, так лучше. Ну и главный недостаток, который и является нашей сегодняшней темой, во флете позиционная торговля, ни о чем. А валютный рынок, это не фондовый, в большинстве случаев валюты находятся, относительно друг друга, в стабильности. Ну тут редко бывает, чтобы наблюдались долгосрочные затяжные тренды. Такое бывает, но только в периоды мировых потрясений, в кризис, например, для примера, мы можем глянуть, как вели себя валютные пары в кризис 2008 года.
Вот тут видно, на паре фунт доллар, насколько мощный тренд был. В остальное время, в долгосрочной перспективе, валютные пары ведут себя более спокойно.
Что мы имеем во флете?
Ну давайте для начала оценим ситуацию, на месячном графике евро доллара, которую мы имеем уже более года. Видим четырнадцать месячных свечей, которые можно считать флетом. Хотя, формально – это нисходящий тренд, хоть и крайне медленно, но цена понижается. Но если бы мы, например, год назад, открыли бы сделку на продажу, в сторону тренда, а затем держали ее позиционно, до нынешнего времени, вероятней всего, цена бы была не особо далеко от уровня открытия. Проще говоря, сделка, длинной в год, не принесла бы никакой прибыли. Согласитесь, не очень рациональное вложение денег. В тоже самое время, если мы посмотрим на это же место на графике, но на дневных и часовых таймфреймах, то увидим множество трендов, которые составляют данный флет.
Это значит, что во всех этих трендах можно было бы работать и брать профит, при условии, что используется более краткосрочная торговая стратегия. При этом один такой профит был бы не меньше, чем за весь год, при позиционной торговле, при условии, что он вообще был. Значит ли это, что краткосрочная стратегии торговли лучше позиционной? Не все так однозначно, увы. Я вот оцениваю многих памм управляющих, и большинство из них, использующих краткосрочные сделки, за это время попали в просадку. При этом Frame, управляющий рейтинга А, компании Ice Fx, использующий долгосрочную стратеги торговли, за это время показал куда лучшие результаты. Вы сами можете в этом убедиться, перейдя по ссылке у меня в подписи.
Так в чем же дело, почему позиционная торговля принесла лучше результаты, чем краткосрочная, в таких неблагоприятных условиях? Попробуем разобраться с этим. Ну, для начала, не стоит думать, что в таком флете, для краткосрочников, все сладко. Дело в том, что в такое время цена, на младших таймфреймах, совершает совершенно неожиданные рывки. Это значит, что вероятней всего, ваш стоп лосс будет выбит, прежде чем цена пойдет в нужную сторону. Именно потому, управляющие, торгующие краткосрочно, сидят в просадках, при таком рынке, бреют ребят на стоп лоссы. Ну хорошо, а откуда более успешная статистика у позиционного трейдера? Тут тоже, все просто объясняется. Дело в том, что Frame использует в торговле около восьми различных пар, открывая на них долгосрочные сделки. Ну то есть он разбивает риск на несколько сделок, открытых одновременно. Мы не можем знать заранее, будет ли тренд на конкретной паре, чтобы получить профит, по позиционной сделке. Однако, если мы возьмем в работу несколько пар, то вероятность того, что, хотя бы на некоторых из них, мы словим необходимый тренд, существенно увеличивается.
Давайте взглянем, что у нас творилось, в тоже время, на паре фунт доллар. Как видим, ситуация тоже не особо веселая, однако, по несколько месяцев мы видим направленное движение, хотя в общем итоге далеко и не ушли. Но, так как данный трейдер держит сделку по месяцу, ну или по несколько месяцев, таких движений ему вполне достаточно, чтобы взять профит.
Это значит, что более выгодную статистику, за указанное время, позиционному трейдеру, обеспечила диверсификация. Он распределил свои средства по различным парам, и на некоторых взял профит. Хотя евро доллар его прибылью не порадовала, остальные валютные пары это компенсировали. Но в любом случае, очевидно, что когда на рынке флет, то позиционная торговля не выгодна. Хотя, как мы увидели, по статистике управляющих, в это время любая торговля не выгодна.
Но стоит заметить, что, по молим наблюдениям, позиционная торговля, на рынке форекс, не имеет смысла, когда сделки держаться слишком долго. Ну вот если на фондовом рынке финансовый пузырь может надуваться годами, следовательно, сделки на покупку можно держать столько же. На рынке форекс я не могу вспомнить случая, когда имело бы смысл держать сделку год. То есть, я хочу сказать, что позиционная торговля, на рынке форекс, несколько отличается. Вообще, рынок форекс более динамичен, вряд ли на нем имеют смысл сделку, продолжительностью более трех-четырех месяцев.
На этом все, буду заканчивать, высказывайтесь, что вы думаете о позиционной торговле на рынке форекс. Выводы у нас таковы, время затяжного флета не лучшее, для позиционной торговли. Дело в том, что на паре евро доллар я не видел такой затяжной болтанки никогда, за все время существования пары, вот я и решил порассуждать на данную тему. Ну, как мы увидели из статьи, диверсификация будет неплохим решением. Распределение риска на несколько пар, может дать положительный эффект. Всем удачи и профита.
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.com
Вложения
-
1.png -
2.png -
3.png -
4.png
